Сравнение XTR с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
XTR и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XTR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Tail Risk Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XTR или SPY.
Основные характеристики
| XTR | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 25.44% | 27.04% |
| Дох-ть за 1 год | 37.41% | 39.75% |
| Дох-ть за 3 года | 8.08% | 10.21% |
| Коэф-т Шарпа | 3.21 | 3.15 |
| Коэф-т Сортино | 4.45 | 4.19 |
| Коэф-т Омега | 1.59 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 3.82 | 4.60 |
| Коэф-т Мартина | 20.33 | 20.85 |
| Индекс Язвы | 1.79% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 11.33% | 12.29% |
| Макс. просадка | -20.83% | -55.19% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между XTR и SPY составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XTR и SPY
С начала года, XTR показывает доходность 25.44%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 27.04%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XTR и SPY
XTR берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XTR c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XTR и SPY
Дивидендная доходность XTR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности SPY в 1.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XTR Global X S&P 500 Tail Risk ETF | 1.07% | 1.09% | 1.09% | 2.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.17% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок XTR и SPY
Максимальная просадка XTR за все время составила -20.83%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTR и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XTR и SPY
Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR) и SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 3.80% и 3.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.