PortfoliosLab logo
Сравнение XTR с XRMI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между XTR и XRMI составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности XTR и XRMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR) и Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10.00%20.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.07%
1.51%
XTR
XRMI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XTR:

0.54

XRMI:

0.89

Коэф-т Сортино

XTR:

0.82

XRMI:

1.29

Коэф-т Омега

XTR:

1.11

XRMI:

1.18

Коэф-т Кальмара

XTR:

0.54

XRMI:

0.81

Коэф-т Мартина

XTR:

1.86

XRMI:

3.12

Индекс Язвы

XTR:

4.20%

XRMI:

2.17%

Дневная вол-ть

XTR:

14.52%

XRMI:

7.64%

Макс. просадка

XTR:

-20.83%

XRMI:

-15.30%

Текущая просадка

XTR:

-9.86%

XRMI:

-6.67%

Доходность по периодам

С начала года, XTR показывает доходность -6.19%, что значительно ниже, чем у XRMI с доходностью -4.20%.


XTR

С начала года

-6.19%

1 месяц

-2.92%

6 месяцев

-5.45%

1 год

8.20%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

XRMI

С начала года

-4.20%

1 месяц

-3.12%

6 месяцев

-0.48%

1 год

6.90%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий XTR и XRMI

И XTR, и XRMI имеют комиссию равную 0.60%.


График комиссии XTR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XTR: 0.60%
График комиссии XRMI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XRMI: 0.60%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XTR и XRMI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

XTR
Ранг риск-скорректированной доходности XTR, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XTR, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTR, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTR, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTR, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTR, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина

XRMI
Ранг риск-скорректированной доходности XRMI, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XRMI, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRMI, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRMI, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRMI, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRMI, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XTR c XRMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR) и Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа XTR, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
XTR: 0.54
XRMI: 0.89
Коэффициент Сортино XTR, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
XTR: 0.82
XRMI: 1.29
Коэффициент Омега XTR, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
XTR: 1.11
XRMI: 1.18
Коэффициент Кальмара XTR, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
XTR: 0.54
XRMI: 0.81
Коэффициент Мартина XTR, с текущим значением в 1.86, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
XTR: 1.86
XRMI: 3.12

Показатель коэффициента Шарпа XTR на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа XRMI равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XTR и XRMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.54
0.89
XTR
XRMI

Дивиденды

Сравнение дивидендов XTR и XRMI

Дивидендная доходность XTR за последние двенадцать месяцев составляет около 22.27%, что больше доходности XRMI в 12.81%


TTM2024202320222021
XTR
Global X S&P 500 Tail Risk ETF
22.27%20.89%1.09%1.09%2.32%
XRMI
Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF
12.81%11.86%12.62%12.84%2.93%

Просадки

Сравнение просадок XTR и XRMI

Максимальная просадка XTR за все время составила -20.83%, что больше максимальной просадки XRMI в -15.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTR и XRMI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.86%
-6.67%
XTR
XRMI

Волатильность

Сравнение волатильности XTR и XRMI

Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR) имеет более высокую волатильность в 8.15% по сравнению с Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) с волатильностью 4.49%. Это указывает на то, что XTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XRMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.15%
4.49%
XTR
XRMI