Сравнение XTR с XRMI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR) и Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI).
XTR и XRMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XTR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Tail Risk Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. XRMI - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Risk Managed Income Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XTR и XRMI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XTR и XRMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XTR Global X S&P 500 Tail Risk ETF | -4.50% | 13.66% | 21.85% | 21.16% | -17.67% | 4.43% |
XRMI Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF | -2.10% | 4.60% | 15.18% | 4.22% | -14.06% | 2.68% |
Доходность по периодам
С начала года, XTR показывает доходность -4.50%, что значительно ниже, чем у XRMI с доходностью -2.10%.
XTR
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- -4.07%
- С начала года
- -4.50%
- 6 месяцев
- -3.17%
- 1 год
- 12.97%
- 3 года*
- 14.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XRMI
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -3.16%
- С начала года
- -2.10%
- 6 месяцев
- 1.74%
- 1 год
- 3.77%
- 3 года*
- 6.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XTR и XRMI
XTR берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии XRMI в 0.60%.
Доходность на риск
XTR vs. XRMI — Ранг доходности на риск
XTR
XRMI
Сравнение XTR c XRMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR) и Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XTR | XRMI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 0.55 | +0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 0.80 | +0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.11 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 0.85 | +0.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.08 | 2.86 | +3.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XTR | XRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 0.55 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.26 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между XTR и XRMI составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XTR и XRMI
Дивидендная доходность XTR за последние двенадцать месяцев составляет около 18.66%, что больше доходности XRMI в 12.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XTR Global X S&P 500 Tail Risk ETF | 18.66% | 17.82% | 20.89% | 1.09% | 1.08% | 2.32% |
XRMI Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF | 12.78% | 12.35% | 11.86% | 12.62% | 12.84% | 2.93% |
Просадки
Сравнение просадок XTR и XRMI
Максимальная просадка XTR за все время составила -20.83%, что больше максимальной просадки XRMI в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTR и XRMI.
Загрузка...
Показатели просадок
| XTR | XRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.83% | -15.31% | -5.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.51% | -5.02% | -3.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.17% | -3.84% | -2.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.13% | -6.10% | -0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.26% | 1.49% | +0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности XTR и XRMI
Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR) имеет более высокую волатильность в 4.16% по сравнению с Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) с волатильностью 2.62%. Это указывает на то, что XTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XRMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XTR | XRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.16% | 2.62% | +1.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.29% | 4.50% | +3.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.16% | 6.88% | +6.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.86% | 6.99% | +6.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.86% | 6.99% | +6.87% |