Сравнение XTR с XRMI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR) и Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI).
XTR и XRMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XTR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Tail Risk Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. XRMI - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Risk Managed Income Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XTR или XRMI.
Корреляция
Корреляция между XTR и XRMI составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XTR и XRMI
Основные характеристики
XTR:
1.98
XRMI:
2.31
XTR:
2.74
XRMI:
3.33
XTR:
1.36
XRMI:
1.48
XTR:
3.20
XRMI:
1.16
XTR:
12.45
XRMI:
15.48
XTR:
1.84%
XRMI:
0.82%
XTR:
11.53%
XRMI:
5.51%
XTR:
-20.83%
XRMI:
-15.29%
XTR:
-3.32%
XRMI:
-0.78%
Доходность по периодам
С начала года, XTR показывает доходность 22.27%, что значительно выше, чем у XRMI с доходностью 12.68%.
XTR
22.27%
-0.02%
6.67%
22.31%
N/A
N/A
XRMI
12.68%
0.67%
6.61%
12.50%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XTR и XRMI
И XTR, и XRMI имеют комиссию равную 0.60%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XTR c XRMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR) и Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XTR и XRMI
Дивидендная доходность XTR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности XRMI в 11.98%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
XTR Global X S&P 500 Tail Risk ETF | 1.10% | 1.09% | 1.09% | 2.32% |
XRMI Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF | 11.98% | 12.61% | 12.85% | 2.94% |
Просадки
Сравнение просадок XTR и XRMI
Максимальная просадка XTR за все время составила -20.83%, что больше максимальной просадки XRMI в -15.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTR и XRMI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XTR и XRMI
Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR) имеет более высокую волатильность в 3.44% по сравнению с Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) с волатильностью 1.12%. Это указывает на то, что XTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XRMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.