Сравнение XTR с XRMI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR) и Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI).
XTR и XRMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XTR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Tail Risk Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. XRMI - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Risk Managed Income Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XTR или XRMI.
Основные характеристики
| XTR | XRMI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 23.95% | 12.40% |
| Дох-ть за 1 год | 34.73% | 14.74% |
| Дох-ть за 3 года | 7.52% | 0.44% |
| Коэф-т Шарпа | 3.10 | 2.73 |
| Коэф-т Сортино | 4.30 | 3.96 |
| Коэф-т Омега | 1.57 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | 3.67 | 1.19 |
| Коэф-т Мартина | 19.52 | 18.32 |
| Индекс Язвы | 1.79% | 0.82% |
| Дневная вол-ть | 11.28% | 5.50% |
| Макс. просадка | -20.83% | -15.29% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между XTR и XRMI составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XTR и XRMI
С начала года, XTR показывает доходность 23.95%, что значительно выше, чем у XRMI с доходностью 12.40%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XTR и XRMI
И XTR, и XRMI имеют комиссию равную 0.60%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XTR c XRMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR) и Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XTR и XRMI
Дивидендная доходность XTR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности XRMI в 11.86%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
XTR Global X S&P 500 Tail Risk ETF | 1.09% | 1.09% | 1.09% | 2.32% |
XRMI Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF | 11.86% | 12.61% | 12.85% | 2.94% |
Просадки
Сравнение просадок XTR и XRMI
Максимальная просадка XTR за все время составила -20.83%, что больше максимальной просадки XRMI в -15.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTR и XRMI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XTR и XRMI
Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR) имеет более высокую волатильность в 3.67% по сравнению с Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) с волатильностью 1.89%. Это указывает на то, что XTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XRMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.