PortfoliosLab logo
Сравнение XTR с NACP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между XTR и NACP составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности XTR и NACP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR) и Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF (NACP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.07%
26.17%
XTR
NACP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XTR:

0.54

NACP:

0.39

Коэф-т Сортино

XTR:

0.82

NACP:

0.68

Коэф-т Омега

XTR:

1.11

NACP:

1.10

Коэф-т Кальмара

XTR:

0.54

NACP:

0.39

Коэф-т Мартина

XTR:

1.86

NACP:

1.57

Индекс Язвы

XTR:

4.20%

NACP:

4.94%

Дневная вол-ть

XTR:

14.52%

NACP:

19.67%

Макс. просадка

XTR:

-20.83%

NACP:

-30.96%

Текущая просадка

XTR:

-9.86%

NACP:

-11.63%

Доходность по периодам

С начала года, XTR показывает доходность -6.19%, что значительно ниже, чем у NACP с доходностью -4.99%.


XTR

С начала года

-6.19%

1 месяц

-2.92%

6 месяцев

-5.45%

1 год

8.20%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

NACP

С начала года

-4.99%

1 месяц

-4.61%

6 месяцев

-4.81%

1 год

8.41%

5 лет

16.10%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий XTR и NACP

XTR берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии NACP в 0.49%.


График комиссии XTR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XTR: 0.60%
График комиссии NACP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
NACP: 0.49%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XTR и NACP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

XTR
Ранг риск-скорректированной доходности XTR, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XTR, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTR, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTR, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTR, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTR, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина

NACP
Ранг риск-скорректированной доходности NACP, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NACP, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NACP, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NACP, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NACP, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NACP, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XTR c NACP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR) и Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF (NACP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа XTR, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
XTR: 0.54
NACP: 0.39
Коэффициент Сортино XTR, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
XTR: 0.82
NACP: 0.68
Коэффициент Омега XTR, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
XTR: 1.11
NACP: 1.10
Коэффициент Кальмара XTR, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
XTR: 0.54
NACP: 0.39
Коэффициент Мартина XTR, с текущим значением в 1.86, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
XTR: 1.86
NACP: 1.57

Показатель коэффициента Шарпа XTR на текущий момент составляет 0.54, что выше коэффициента Шарпа NACP равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XTR и NACP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.54
0.39
XTR
NACP

Дивиденды

Сравнение дивидендов XTR и NACP

Дивидендная доходность XTR за последние двенадцать месяцев составляет около 22.27%, что больше доходности NACP в 3.11%


TTM2024202320222021202020192018
XTR
Global X S&P 500 Tail Risk ETF
22.27%20.89%1.09%1.09%2.32%0.00%0.00%0.00%
NACP
Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF
3.11%2.97%1.28%3.48%3.07%1.48%1.20%0.76%

Просадки

Сравнение просадок XTR и NACP

Максимальная просадка XTR за все время составила -20.83%, что меньше максимальной просадки NACP в -30.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTR и NACP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.86%
-11.63%
XTR
NACP

Волатильность

Сравнение волатильности XTR и NACP

Текущая волатильность для Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR) составляет 8.15%, в то время как у Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF (NACP) волатильность равна 14.56%. Это указывает на то, что XTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NACP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.15%
14.56%
XTR
NACP