PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение XTR с NACP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XTR с NACP

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR) и Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF (NACP).

XTR и NACP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XTR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Tail Risk Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. NACP - это пассивный фонд от Impact Shares, который отслеживает доходность Morningstar Minority Empowerment Index. Фонд был запущен 18 июл. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XTR или NACP.

Корреляция

Корреляция между XTR и NACP составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности XTR и NACP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR) и Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF (NACP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XTR:

0.70

NACP:

0.62

Коэф-т Сортино

XTR:

1.14

NACP:

1.07

Коэф-т Омега

XTR:

1.15

NACP:

1.16

Коэф-т Кальмара

XTR:

0.79

NACP:

0.69

Коэф-т Мартина

XTR:

2.48

NACP:

2.53

Индекс Язвы

XTR:

4.59%

NACP:

5.36%

Дневная вол-ть

XTR:

14.67%

NACP:

19.85%

Макс. просадка

XTR:

-20.83%

NACP:

-30.96%

Текущая просадка

XTR:

-3.73%

NACP:

-3.88%

Доходность по периодам

С начала года, XTR показывает доходность 0.18%, что значительно ниже, чем у NACP с доходностью 3.33%.

XTR

С начала года

0.18%

1 месяц

9.99%

6 месяцев

0.10%

1 год

10.26%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

NACP

С начала года

3.33%

1 месяц

13.51%

6 месяцев

2.47%

1 год

12.24%

5 лет

17.30%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий XTR и NACP

XTR берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии NACP в 0.49%.

XTR
Global X S&P 500 Tail Risk ETF
NACP
Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XTR и NACP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
XTR
Ранг риск-скорректированной доходности XTR, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XTR, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTR, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTR, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTR, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTR, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
NACP
Ранг риск-скорректированной доходности NACP, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NACP, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NACP, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NACP, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NACP, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NACP, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XTR c NACP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR) и Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF (NACP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа XTR на текущий момент составляет 0.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NACP равному 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XTR и NACP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов XTR и NACP

Дивидендная доходность XTR за последние двенадцать месяцев составляет около 20.85%, что больше доходности NACP в 2.86%

TTM2024202320222021202020192018
XTR
Global X S&P 500 Tail Risk ETF		20.85%20.89%1.09%1.09%2.32%0.00%0.00%0.00%
NACP
Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF		2.86%2.97%1.28%3.48%3.07%1.48%1.20%0.76%

Просадки

Сравнение просадок XTR и NACP

Максимальная просадка XTR за все время составила -20.83%, что меньше максимальной просадки NACP в -30.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTR и NACP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности XTR и NACP

Текущая волатильность для Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR) составляет 4.01%, в то время как у Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF (NACP) волатильность равна 5.46%. Это указывает на то, что XTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NACP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...