- ISIN
- US37960A1079
- CUSIP
- 37960A107
- Эмитент
- Global X
- Дата выпуска
- 25 авг. 2021 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Equity Hedged, S&P 500
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Cboe S&P 500 Tail Risk Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Альтернативы
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $4M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности XTR
Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR) прибавил 5.9% с начала года. Текущая цена акции XTR — $28.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR) показал доход в 5.93% с начала года и 17.90% за последние 12 месяцев.
Global X S&P 500 Tail Risk ETF
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -2.12%
- С начала года
- 5.93%
- 6 месяцев
- 4.59%
- 1 год
- 17.90%
- 3 года*
- 17.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 6.14%
- 1 год
- 20.77%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.91%
Доходность XTR по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 авг. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.80%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.2 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +9.4%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -7.8%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении XTR закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +4.8%, в то время как худший день был 13 сент. 2022 г. с доходностью -4.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.14% | -0.74% | -5.39% | 9.36% | 4.86% | -2.74% | 5.93% | ||||||
| 2025 | 2.38% | -1.47% | -5.64% | -0.73% | 5.40% | 4.39% | 1.79% | 1.87% | 3.51% | 2.10% | -0.16% | -0.08% | 13.66% |
| 2024 | 1.64% | 5.17% | 2.88% | -4.08% | 4.39% | 3.64% | 1.04% | 2.17% | 1.92% | -0.79% | 5.22% | -2.78% | 21.85% |
| 2023 | 5.25% | -2.32% | 2.33% | 1.21% | 0.38% | 6.33% | 2.67% | -1.51% | -4.42% | -2.17% | 8.08% | 4.34% | 21.16% |
| 2022 | -4.84% | -3.12% | 2.06% | -7.51% | -1.48% | -2.59% | 8.20% | -4.03% | -7.81% | 4.98% | 4.57% | -6.20% | -17.67% |
| 2021 | 0.96% | -4.25% | 5.27% | -0.61% | 3.08% | 4.25% |
Метрики бенчмарка
Global X S&P 500 Tail Risk ETF has an annualized alpha of 0.67%, beta of 0.77, and R2 of 0.93 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 26, 2021.
- This ETF participated in 89.57% of S&P 500 Index downside but only 83.83% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Альфа
- 0.67%
- Бета
- 0.77
- R²
- 0.93
- Участие в росте
- 83.83%
- Участие в снижении
- 89.57%
Комиссия
Комиссия XTR составляет 0.25%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
XTR имеет ранг 52 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XTR | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.30 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.11 | 2.29 | -0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.64 | 10.09 | -1.45 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Global X S&P 500 Tail Risk ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 16.82%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.71 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $4.71 | $4.71 | $5.72 | $0.30 | $0.25 | $0.64 |
Дивидендный доход | 16.82% | 17.82% | 20.89% | 1.09% | 1.08% | 2.32% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Global X S&P 500 Tail Risk ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.61 | $4.71 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.55 | $5.72 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.30 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.25 |
| 2021 | $0.64 | $0.64 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Global X S&P 500 Tail Risk ETF показал максимальную просадку в 20.83%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 316 торговых сессий.
Текущая просадка Global X S&P 500 Tail Risk ETF составляет 3.14%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -20.83%окт. 2022 г. | 9mo 18d | 1y 3mo | 2y 20dдек. 2021 г. - янв. 2024 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -14.35%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 2mo 25d | 4mo 12dфевр. 2025 г. - июль 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -8.51%март 2026 г. | 1mo 25d | 18d | 2mo 13dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Откат 2024 года2024 | -7.14%авг. 2024 г. | 21d | 1mo 13d | 2mo 4dиюль 2024 г. - сент. 2024 г. |
Откат 2024 года2024 | -5.14%апр. 2024 г. | 18d | 26d | 1mo 14dапр. 2024 г. - май 2024 г. |
Показатели просадок
| XTR | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.83% | -56.78% | +35.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.51% | -9.10% | +0.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.35% | -18.90% | +4.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.14% | -3.32% | +0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.90% | -10.71% | +4.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.08% | 2.06% | +0.02% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с XTR
Добавьте Global X S&P 500 Tail Risk ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с XTR