PortfoliosLab logo
Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US37960A1079

CUSIP

37960A107

Эмитент

Global X

Дата выпуска

25 авг. 2021 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Hedge Fund

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

Cboe S&P 500 Tail Risk Index

Домашняя страница

www.globalxetfs.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Комиссия

Комиссия XTR составляет 0.60%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии XTR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XTR: 0.60%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Global X S&P 500 Tail Risk ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.48%
22.70%
XTR (Global X S&P 500 Tail Risk ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Global X S&P 500 Tail Risk ETF показал доход в -6.66% с начала года и 7.15% за последние 12 месяцев.


XTR

С начала года

-6.66%

1 месяц

-4.26%

6 месяцев

-5.97%

1 год

7.15%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.75%

1 месяц

-5.05%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.15%

5 лет

14.14%

10 лет

10.05%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью XTR, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.38%-1.47%-5.64%-1.94%-6.66%
20241.64%5.17%2.88%-4.08%4.38%3.64%1.04%2.17%1.92%-0.79%5.22%-2.78%21.85%
20235.25%-2.32%2.33%1.21%0.38%6.32%2.67%-1.51%-4.42%-2.17%8.08%4.33%21.16%
2022-4.84%-3.12%2.05%-7.51%-1.48%-2.59%8.20%-4.03%-7.81%4.99%4.57%-6.20%-17.67%
20211.14%-4.25%5.27%-0.61%3.07%4.43%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг XTR составляет 63, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности XTR, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XTR, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTR, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTR, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTR, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTR, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа XTR, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
XTR: 0.58
^GSPC: 0.49
Коэффициент Сортино XTR, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
XTR: 0.87
^GSPC: 0.81
Коэффициент Омега XTR, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
XTR: 1.12
^GSPC: 1.12
Коэффициент Кальмара XTR, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
XTR: 0.59
^GSPC: 0.50
Коэффициент Мартина XTR, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
XTR: 2.02
^GSPC: 2.07

Global X S&P 500 Tail Risk ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.58. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.58
0.49
XTR (Global X S&P 500 Tail Risk ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Global X S&P 500 Tail Risk ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 22.38%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $5.72 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.00$6.002021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2024202320222021
Дивиденд$5.72$5.72$0.30$0.25$0.64

Дивидендный доход

22.38%20.89%1.09%1.08%2.32%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Global X S&P 500 Tail Risk ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$5.55$5.72
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.19$0.30
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.15$0.25
2021$0.64$0.64

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.30%
-10.73%
XTR (Global X S&P 500 Tail Risk ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Global X S&P 500 Tail Risk ETF показал максимальную просадку в 20.83%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 316 торговых сессий.

Текущая просадка Global X S&P 500 Tail Risk ETF составляет 10.30%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-20.83%30 дек. 2021 г.20014 окт. 2022 г.31619 янв. 2024 г.516
-14.35%20 февр. 2025 г.348 апр. 2025 г.
-7.14%17 июл. 2024 г.167 авг. 2024 г.3019 сент. 2024 г.46
-5.14%1 апр. 2024 г.1519 апр. 2024 г.1815 мая 2024 г.33
-5.02%7 сент. 2021 г.204 окт. 2021 г.1828 окт. 2021 г.38

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Global X S&P 500 Tail Risk ETF составляет 8.15%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.15%
14.23%
XTR (Global X S&P 500 Tail Risk ETF)
Benchmark (^GSPC)