Сравнение HOLA с PHDG
HOLA (JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF) and PHDG (Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF) are both Equity Hedged funds. HOLA is actively managed, while PHDG is passively managed. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HOLA charges 0.50%/yr vs 0.39%/yr for PHDG.
Доходность
Сравнение доходности HOLA и PHDG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HOLA показывает доходность 5.58%, что значительно ниже, чем у PHDG с доходностью 8.98%.
HOLA
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 1.31%
- С начала года
- 5.58%
- 6 месяцев
- 4.20%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PHDG
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -3.78%
- С начала года
- 8.98%
- 6 месяцев
- 8.09%
- 1 год
- 18.45%
- 3 года*
- 9.38%
- 5 лет*
- 4.49%
- 10 лет*
- 7.20%
Сравнение доходности по годам HOLA и PHDG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HOLA JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF | 5.58% | 7.60% |
PHDG Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF | 8.98% | 6.98% |
Correlation
The correlation between HOLA and PHDG is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2025 г. | 0.52 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HOLA vs. PHDG — Ранг доходности на риск
HOLA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PHDG
Сравнение HOLA c PHDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HOLA) и Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HOLA | PHDG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.33 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.91 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.18 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HOLA и PHDG
Максимальная просадка HOLA за все время составила -6.99%, что меньше максимальной просадки PHDG в -17.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOLA и PHDG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HOLA | PHDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.99% | -17.70% | +10.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.36% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.78% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.06% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -17.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.86% | -6.36% | +5.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.44% | -6.23% | +4.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.40% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HOLA и PHDG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HOLA | PHDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.72% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.61% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.92% | 11.39% | -1.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.92% | 11.41% | -1.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.92% | 12.11% | -2.19% |
Сравнение комиссий HOLA и PHDG
HOLA берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии PHDG в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOLA и PHDG
Дивидендная доходность HOLA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что больше доходности PHDG в 1.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOLA JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF | 2.86% | 3.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PHDG Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF | 1.70% | 2.10% | 1.94% | 1.93% | 1.35% | 0.44% | 0.63% | 1.80% | 1.56% | 1.83% | 2.29% | 1.64% |
Часто задаваемые вопросы
HOLA and PHDG have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PHDG is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PHDG is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.50% for HOLA.
HOLA has the higher dividend yield at 2.86%, compared with 1.70% for PHDG.
They also come from different issuers: JPMorgan and Invesco. Their fees differ too: 0.50% for HOLA and 0.39% for PHDG.
Подберите оптимальное распределение для HOLA и PHDG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор