PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Invesco S&P 500® Downside Hedged ETF (PHDG)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Invesco S&P 500® Downside Hedged ETF (PHDG)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

PHDG — это активно управляемый ETF от Invesco. PHDG запущен 6 дек. 2012 г. и имеет комиссию в 0.40%.

Информация о ETF

ISIN

US73935B8054

CUSIP

46090A705

Эмитент

Invesco

Дата выпуска

6 дек. 2012 г.

Регион

Developed Markets (Broad)

Категория

Hedge Fund, Actively Managed

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

No Index (Active)

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Смешанная

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия PHDG составляет 0.40%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500® Downside Hedged ETF

Популярные сравнения:
PHDG с SPY PHDG с VOO PHDG с QQQ PHDG с SVOL PHDG с JEPI PHDG с SCHD PHDG с DIVO PHDG с SPTM PHDG с CLSE PHDG с DBEF
Популярные сравнения:
PHDG с SPY PHDG с VOO PHDG с QQQ PHDG с SVOL PHDG с JEPI PHDG с SCHD PHDG с DIVO PHDG с SPTM PHDG с CLSE PHDG с DBEF

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Invesco S&P 500® Downside Hedged ETF (PHDG) показал доход в -7.42% с начала года и -3.46% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PHDG составила 4.11%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

PHDG

С начала года

-7.42%

1 месяц

2.88%

6 месяцев

-10.65%

1 год

-3.46%

3 года

1.84%

5 лет

3.62%

10 лет

4.11%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PHDG, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.73%-1.40%-2.92%-7.85%2.19%-7.42%
20240.99%4.25%2.49%-4.32%3.05%3.62%-0.78%1.71%1.84%-0.27%1.74%-3.49%10.95%
20233.28%-2.61%1.80%-0.12%-0.33%2.22%2.79%-4.50%-4.34%0.40%5.51%4.38%8.19%
2022-2.36%-2.45%-0.20%-4.23%-0.69%-4.87%6.75%-0.37%-1.77%3.77%-2.38%-5.60%-14.09%
20212.75%-0.47%-0.10%4.65%-0.33%1.15%1.72%2.16%-3.28%3.27%2.79%0.45%15.53%
20200.58%-0.82%5.18%2.30%2.24%1.29%3.37%7.20%-3.90%-1.24%-1.20%2.88%18.83%
20192.49%2.97%1.02%2.15%-5.49%4.74%1.52%-3.23%-0.14%-2.97%3.13%2.59%8.56%
20185.92%2.92%-5.05%-1.56%1.92%-0.90%3.29%2.55%0.38%-5.75%-0.39%-5.03%-2.44%
20171.13%3.93%-0.14%0.08%1.75%-0.99%2.61%0.19%1.52%1.58%2.58%0.70%15.90%
2016-2.96%0.42%3.99%-0.72%0.16%-4.73%1.44%0.02%0.21%-1.93%2.01%1.55%-0.84%
2015-1.69%2.52%-3.83%-0.78%-0.19%-2.68%-1.20%-2.82%-2.89%3.58%0.36%-0.48%-9.88%
2014-3.19%3.63%0.77%-2.13%1.82%1.44%0.14%1.44%-0.03%2.57%1.87%-2.94%5.25%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг PHDG составляет 7, что хуже, чем результаты 93% других ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности PHDG, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PHDG, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHDG, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHDG, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHDG, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHDG, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco S&P 500® Downside Hedged ETF (PHDG) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Invesco S&P 500® Downside Hedged ETF имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.24
  • За 5 лет: 0.31
  • За 10 лет: 0.34
  • За всё время: 0.39

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Invesco S&P 500® Downside Hedged ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.08%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.71 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%$0.00$0.50$1.00$1.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.71$0.72$0.66$0.44$0.17$0.21$0.50$0.41$0.50$0.55$0.41$1.52

Дивидендный доход

2.08%1.94%1.93%1.35%0.44%0.63%1.80%1.56%1.83%2.29%1.65%5.45%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco S&P 500® Downside Hedged ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15
2024$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.17$0.72
2023$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.21$0.66
2022$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.22$0.44
2021$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.03$0.17
2020$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.21
2019$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.20$0.50
2018$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.15$0.41
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.25$0.50
2016$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.27$0.55
2015$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.19$0.41
2014$0.07$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$1.34$1.52

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Invesco S&P 500® Downside Hedged ETF показал максимальную просадку в 17.91%, зарегистрированную 3 нояб. 2016 г.. Полное восстановление заняло 271 торговую сессию.

Текущая просадка Invesco S&P 500® Downside Hedged ETF составляет 11.70%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-17.91%8 дек. 2014 г.4823 нояб. 2016 г.27112 дек. 2017 г.753
-17.06%28 дек. 2021 г.4465 окт. 2023 г.17212 июн. 2024 г.618
-15.87%19 мар. 2020 г.1814 апр. 2020 г.9224 авг. 2020 г.110
-14.79%5 дек. 2024 г.1012 мая 2025 г.———
-12.78%7 февр. 2018 г.2233 янв. 2019 г.29512 мар. 2020 г.518
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...