PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Invesco S&P 500® Downside Hedged ETF (PHDG)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US73935B8054

CUSIP

46090A705

Эмитент

Invesco

Дата выпуска

6 дек. 2012 г.

Регион

Developed Markets (Broad)

Категория

Hedge Fund, Actively Managed

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

No Index (Active)

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Смешанная

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия PHDG составляет 0.40%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии PHDG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PHDG: 0.40%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
PHDG с SPY PHDG с SVOL PHDG с SCHD PHDG с SPTM PHDG с DIVO PHDG с VOO PHDG с JEPI PHDG с QQQ PHDG с CLSE PHDG с DBEF
Популярные сравнения:
PHDG с SPY PHDG с SVOL PHDG с SCHD PHDG с SPTM PHDG с DIVO PHDG с VOO PHDG с JEPI PHDG с QQQ PHDG с CLSE PHDG с DBEF

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Invesco S&P 500® Downside Hedged ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
69.97%
258.86%
PHDG (Invesco S&P 500® Downside Hedged ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Invesco S&P 500® Downside Hedged ETF показал доход в -8.63% с начала года и -4.36% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Invesco S&P 500® Downside Hedged ETF составила 3.99%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 9.37%.


PHDG

С начала года

-8.63%

1 месяц

-9.09%

6 месяцев

-10.11%

1 год

-4.36%

5 лет

4.86%

10 лет

3.99%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-13.73%

1 месяц

-13.15%

6 месяцев

-11.77%

1 год

-1.42%

5 лет

15.35%

10 лет

9.37%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PHDG, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.73%-1.40%-2.92%-7.07%-8.63%
20240.99%4.25%2.49%-4.32%3.05%3.62%-0.78%1.71%1.84%-0.27%1.74%-3.49%10.95%
20233.28%-2.61%1.80%-0.12%-0.33%2.22%2.79%-4.50%-4.34%0.40%5.51%4.38%8.19%
2022-2.36%-2.45%-0.20%-4.23%-0.69%-4.87%6.75%-0.37%-1.77%3.77%-2.38%-5.60%-14.09%
20212.75%-0.47%-0.10%4.65%-0.33%1.15%1.72%2.16%-3.16%3.27%2.79%0.45%15.67%
20200.58%-0.82%5.18%2.30%2.24%1.29%3.37%7.20%-3.77%-1.24%-1.20%2.88%18.99%
20192.49%2.97%1.02%2.15%-5.49%4.74%1.52%-3.23%-0.15%-2.97%3.13%2.59%8.56%
20185.92%2.92%-5.05%-1.56%1.92%-0.90%3.29%2.55%0.38%-5.75%-0.39%-5.03%-2.44%
20171.13%3.93%-0.14%0.08%1.75%-0.99%2.61%0.19%1.52%1.58%2.58%0.70%15.90%
2016-2.96%0.42%4.26%-0.72%0.16%-4.73%1.44%0.02%0.21%-1.93%2.01%1.55%-0.58%
2015-1.69%2.52%-3.83%-0.78%-0.19%-2.68%-1.20%-2.82%-2.90%3.58%0.36%-0.48%-9.88%
2014-3.19%3.63%0.77%-2.13%1.82%1.44%0.14%1.44%-0.03%2.57%1.87%-2.94%5.25%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг PHDG составляет 8, что хуже, чем результаты 92% других ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности PHDG, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PHDG, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHDG, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHDG, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHDG, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHDG, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco S&P 500® Downside Hedged ETF (PHDG) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PHDG, с текущим значением в -0.45, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.00
PHDG: -0.45
^GSPC: -0.17
Коэффициент Сортино PHDG, с текущим значением в -0.53, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
PHDG: -0.53
^GSPC: -0.11
Коэффициент Омега PHDG, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
PHDG: 0.92
^GSPC: 0.98
Коэффициент Кальмара PHDG, с текущим значением в -0.42, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
PHDG: -0.42
^GSPC: -0.15
Коэффициент Мартина PHDG, с текущим значением в -1.69, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00
PHDG: -1.69
^GSPC: -0.79

Invesco S&P 500® Downside Hedged ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.45. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.45
-0.17
PHDG (Invesco S&P 500® Downside Hedged ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Invesco S&P 500® Downside Hedged ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.11%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.71 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%$0.00$0.50$1.00$1.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.71$0.72$0.66$0.44$0.17$0.21$0.50$0.41$0.50$0.55$0.41$1.52

Дивидендный доход

2.11%1.94%1.93%1.35%0.44%0.63%1.80%1.56%1.83%2.29%1.65%5.45%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco S&P 500® Downside Hedged ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.15$0.00$0.15
2024$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.17$0.72
2023$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.21$0.66
2022$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.22$0.44
2021$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.03$0.17
2020$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.21
2019$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.20$0.50
2018$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.15$0.41
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.25$0.50
2016$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.27$0.55
2015$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.19$0.41
2014$0.07$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$1.34$1.52

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.86%
-17.42%
PHDG (Invesco S&P 500® Downside Hedged ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Invesco S&P 500® Downside Hedged ETF показал максимальную просадку в 17.70%, зарегистрированную 3 нояб. 2016 г.. Полное восстановление заняло 269 торговых сессий.

Текущая просадка Invesco S&P 500® Downside Hedged ETF составляет 12.86%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-17.7%8 дек. 2014 г.4823 нояб. 2016 г.26911 дек. 2017 г.751
-17.06%28 дек. 2021 г.4455 окт. 2023 г.17212 июн. 2024 г.617
-15.87%19 мар. 2020 г.1814 апр. 2020 г.9224 авг. 2020 г.110
-12.86%5 дек. 2024 г.824 апр. 2025 г.
-12.78%7 февр. 2018 г.2243 янв. 2019 г.29812 мар. 2020 г.522

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Invesco S&P 500® Downside Hedged ETF составляет 6.26%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.26%
9.30%
PHDG (Invesco S&P 500® Downside Hedged ETF)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab