- ISIN
- US46090A7054
- CUSIP
- 46090A705
- Эмитент
- Invesco
- Дата выпуска
- 6 дек. 2012 г.
- Регион
- Developed Markets (Broad)
- Категория
- Equity Hedged, S&P 500
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- S&P 500 Dynamic VEQTOR Index
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $74M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PHDG
Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG) прибавил 10.5% с начала года. Текущая цена акции PHDG — $41. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PHDG 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,244.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG) показал доход в 10.51% с начала года и 17.91% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PHDG составила 7.25%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -0.76%
- 6 месяцев
- 9.02%
- С начала года
- 10.51%
- 1 год
- 17.91%
- 3 года*
- 8.94%
- 5 лет*
- 4.47%
- 10 лет*
- 7.25%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность PHDG по месяцам
На основе ежедневных данных с 6 дек. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.50%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 11.6 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2020 г. с доходностью +7.2%, в то время как худший месяц был апр. 2025 г. с доходностью -7.9%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении PHDG закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью +11.5%, в то время как худший день был 23 мар. 2020 г. с доходностью -7.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.39% | 0.41% | -0.47% | 6.97% | 5.48% | -3.63% | 0.31% | 10.51% | |||||
| 2025 | 2.73% | -1.40% | -2.92% | -7.85% | 2.18% | 3.48% | 1.33% | 1.60% | 3.14% | 1.95% | 0.59% | -1.54% | 2.72% |
| 2024 | 0.99% | 4.25% | 2.49% | -4.32% | 3.05% | 3.62% | -0.78% | 1.71% | 1.84% | -0.27% | 1.74% | -3.50% | 10.95% |
| 2023 | 3.28% | -2.61% | 1.80% | -0.12% | -0.34% | 2.22% | 2.79% | -4.50% | -4.34% | 0.40% | 5.51% | 4.38% | 8.18% |
| 2022 | -2.36% | -2.45% | -0.20% | -4.23% | -0.69% | -4.87% | 6.75% | -0.37% | -1.77% | 3.77% | -2.38% | -5.60% | -14.09% |
| 2021 | 2.75% | -0.47% | -0.10% | 4.65% | -0.33% | 1.15% | 1.72% | 2.16% | -3.16% | 3.27% | 2.79% | 0.45% | 15.67% |
Метрики бенчмарка
Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF has an annualized alpha of 2.21%, beta of 0.29, and R2 of 0.18 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 06, 2012.
- This ETF participated in 62.75% of S&P 500 Index downside but only 46.69% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.29 may look defensive, but with R2 of 0.18 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.18 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.21%
- Бета
- 0.29
- R²
- 0.18
- Участие в росте
- 46.69%
- Участие в снижении
- 62.75%
Комиссия
Комиссия PHDG составляет 0.39%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PHDG имеет ранг 65 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 65% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PHDG | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.29 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.83 | 2.24 | +0.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.74 | 9.71 | +0.04 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.68%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.69 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.69 | $0.79 | $0.72 | $0.66 | $0.44 | $0.17 | $0.21 | $0.50 | $0.41 | $0.50 | $0.55 | $0.41 |
Дивидендный доход | 1.68% | 2.10% | 1.94% | 1.93% | 1.35% | 0.44% | 0.63% | 1.80% | 1.56% | 1.83% | 2.29% | 1.64% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.30 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.79 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.72 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.66 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.44 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.17 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF показал максимальную просадку в 17.70%, зарегистрированную 3 нояб. 2016 г.. Полное восстановление заняло 277 торговых сессий.
Текущая просадка Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF составляет 5.05%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-17.70%нояб. 2016 г. | 1y 11mo | 1y 1mo | 3y 4dдек. 2014 г. - дек. 2017 г. | — |
-17.06%окт. 2023 г. | 1y 9mo | 8mo 11d | 2y 5moдек. 2021 г. - июнь 2024 г. | — |
-15.88%апр. 2020 г. | 26d | 4mo 12d | 5mo 8dмарт 2020 г. - авг. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-14.78%май 2025 г. | 4mo 28d | 10mo 4d | 1y 2moдек. 2024 г. - март 2026 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-12.79%янв. 2019 г. | 11mo | 1y 2mo | 2y 1moфевр. 2018 г. - март 2020 г. | — |
Показатели просадок
| PHDG | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.70% | -56.78% | +39.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.36% | -9.10% | +2.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.78% | -18.90% | +4.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.06% | -25.43% | +8.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.06% | -33.92% | +16.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.05% | -1.00% | -4.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.23% | -10.70% | +4.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.84% | 2.09% | -0.25% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PHDG
Добавьте Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PHDG