Сравнение PHDG с DBEF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500® Downside Hedged ETF (PHDG) и Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF).
PHDG и DBEF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PHDG - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 6 дек. 2012 г.. DBEF - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность MSCI EAFE US Dollar Hedged Index. Фонд был запущен 9 июн. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PHDG или DBEF.
Основные характеристики
| PHDG | DBEF | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.69% | 14.22% |
| Дох-ть за 1 год | 24.60% | 22.34% |
| Дох-ть за 3 года | 4.18% | 10.95% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.07% | 11.29% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.09% | 9.55% |
| Коэф-т Шарпа | 2.23 | 1.96 |
| Коэф-т Сортино | 3.42 | 2.64 |
| Коэф-т Омега | 1.46 | 1.36 |
| Коэф-т Кальмара | 1.46 | 2.24 |
| Коэф-т Мартина | 11.39 | 10.29 |
| Индекс Язвы | 2.17% | 2.12% |
| Дневная вол-ть | 11.10% | 11.13% |
| Макс. просадка | -17.70% | -32.46% |
| Текущая просадка | -1.73% | -1.13% |
Корреляция
Корреляция между PHDG и DBEF составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PHDG и DBEF
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PHDG показывает доходность 13.69%, а DBEF немного выше – 14.22%. За последние 10 лет акции PHDG уступали акциям DBEF по среднегодовой доходности: 5.09% против 9.55% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PHDG и DBEF
PHDG берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии DBEF в 0.36%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PHDG c DBEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Downside Hedged ETF (PHDG) и Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHDG и DBEF
Дивидендная доходность PHDG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что больше доходности DBEF в 0.64%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHDG Invesco S&P 500® Downside Hedged ETF | 2.01% | 1.93% | 1.35% | 0.44% | 0.63% | 1.80% | 1.56% | 1.83% | 2.29% | 1.64% | 5.46% | 1.76% |
DBEF Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF | 0.64% | 4.46% | 15.85% | 2.28% | 2.41% | 3.03% | 3.22% | 2.98% | 2.55% | 3.70% | 5.08% | 1.48% |
Просадки
Сравнение просадок PHDG и DBEF
Максимальная просадка PHDG за все время составила -17.70%, что меньше максимальной просадки DBEF в -32.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHDG и DBEF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PHDG и DBEF
Текущая волатильность для Invesco S&P 500® Downside Hedged ETF (PHDG) составляет 2.40%, в то время как у Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF) волатильность равна 3.26%. Это указывает на то, что PHDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.