PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PHDG с DBEF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PHDG с DBEF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG) и Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF).

PHDG и DBEF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PHDG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Dynamic VEQTOR Index. Фонд был запущен 6 дек. 2012 г.. DBEF - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность MSCI EAFE US Dollar Hedged Index. Фонд был запущен 9 июн. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PHDG и DBEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG) и Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PHDG и DBEF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PHDG
Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF		1.69%2.72%10.95%8.18%-14.09%15.67%18.97%8.57%-2.44%15.89%
DBEF
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF		4.36%23.16%13.40%20.15%-5.13%19.60%2.03%24.94%-9.52%16.74%

Доходность по периодам

С начала года, PHDG показывает доходность 1.69%, что значительно ниже, чем у DBEF с доходностью 4.36%. За последние 10 лет акции PHDG уступали акциям DBEF по среднегодовой доходности: 5.88% против 11.84% соответственно.

PHDG

1 день
0.37%
1 месяц
-0.39%
С начала года
1.69%
6 месяцев
2.33%
1 год
6.29%
3 года*
6.98%
5 лет*
3.94%
10 лет*
5.88%

DBEF

1 день
1.64%
1 месяц
-2.96%
С начала года
4.36%
6 месяцев
10.23%
1 год
22.76%
3 года*
17.05%
5 лет*
12.72%
10 лет*
11.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF

Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF

Часто сравнивают с PHDG:
PHDG с SPYPHDG с VOOPHDG с DIVOPHDG с JEPIPHDG с SVOLPHDG с QQQPHDG с SCHD
Часто сравнивают с DBEF:
DBEF с HEFADBEF с VXUSDBEF с DBEUDBEF с IHDGDBEF с SCHDDBEF с VOODBEF с QQQ

Сравнение комиссий PHDG и DBEF

PHDG берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии DBEF в 0.36%.

PHDG
Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF
DBEF
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF

Доходность на риск

PHDG vs. DBEF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PHDG
Ранг доходности на риск PHDG: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHDG: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHDG: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHDG: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHDG: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHDG: 2525
Ранг коэф-та Мартина
DBEF
Ранг доходности на риск DBEF: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBEF: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBEF: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBEF: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBEF: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBEF: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHDG c DBEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG) и Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PHDGDBEFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.60

1.38

-0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.83

1.95

-1.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.30

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.69

1.92

-1.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.93

8.42

-6.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PHDG vs. DBEF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHDG на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа DBEF равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHDG и DBEF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PHDGDBEFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

1.38

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.94

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.75

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.53

-0.07

Корреляция

Корреляция между PHDG и DBEF составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHDG и DBEF

Дивидендная доходность PHDG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что меньше доходности DBEF в 5.32%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PHDG
Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF		2.08%2.10%1.94%1.93%1.35%0.44%0.63%1.80%1.56%1.83%2.29%1.64%
DBEF
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF		5.32%5.55%1.29%4.46%15.85%2.28%2.41%3.03%3.22%2.98%2.55%3.70%

Просадки

Сравнение просадок PHDG и DBEF

Максимальная просадка PHDG за все время составила -17.70%, что меньше максимальной просадки DBEF в -32.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHDG и DBEF.

Загрузка...

Показатели просадок

PHDGDBEFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.70%

-32.46%

+14.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.93%

-11.87%

+2.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.06%

-14.95%

-2.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.06%

-32.46%

+15.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.82%

-4.33%

+2.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.32%

-4.77%

-1.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

2.72%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности PHDG и DBEF

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG) составляет 2.79%, в то время как у Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF) волатильность равна 5.97%. Это указывает на то, что PHDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PHDGDBEFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.79%

5.97%

-3.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.33%

9.46%

-3.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.58%

16.60%

-6.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.90%

13.63%

-2.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.89%

15.82%

-3.93%