PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PHDG с DBEF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PHDG с DBEF

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

PHDG (Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF) and DBEF (Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF) are both exchange-traded funds - PHDG is a Equity Hedged fund tracking the S&P 500 Dynamic VEQTOR Index, while DBEF is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE US Dollar Hedged Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PHDG returned 7.03%/yr vs 12.97%/yr for DBEF. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PHDG charges 0.39%/yr vs 0.35%/yr for DBEF.

Доходность

Сравнение доходности PHDG и DBEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG) и Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PHDG показывает доходность 9.57%, что значительно ниже, чем у DBEF с доходностью 12.20%. За последние 10 лет акции PHDG уступали акциям DBEF по среднегодовой доходности: 7.03% против 12.97% соответственно.

PHDG

1 день
-0.21%
1 месяц
-2.75%
С начала года
9.57%
6 месяцев
8.68%
1 год
19.31%
3 года*
9.45%
5 лет*
4.60%
10 лет*
7.03%

DBEF

1 день
0.02%
1 месяц
2.25%
С начала года
12.20%
6 месяцев
12.18%
1 год
27.30%
3 года*
18.84%
5 лет*
13.28%
10 лет*
12.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PHDG и DBEF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PHDG
Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF		9.57%2.72%10.95%8.18%-14.09%15.67%18.97%8.57%-2.44%15.89%
DBEF
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF		12.20%23.16%13.40%20.15%-5.13%19.60%2.03%24.94%-9.52%16.74%

Correlation

The correlation between PHDG and DBEF is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2012 г.

0.51

The correlation between PHDG and DBEF has been stable across timeframes, ranging from 0.41 to 0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF

Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF

Часто сравнивают с PHDG:
PHDG с SPYPHDG с VOOPHDG с JEPIPHDG с DIVOPHDG с CPSMPHDG с QQQPHDG с SPTM
Часто сравнивают с DBEF:
DBEF с HEFADBEF с VXUSDBEF с DBEUDBEF с IHDGDBEF с SCHDDBEF с VOODBEF с HFXI

Доходность на риск

PHDG vs. DBEF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PHDG
Ранг доходности на риск PHDG: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHDG: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHDG: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHDG: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHDG: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHDG: 8181
Ранг коэф-та Мартина
DBEF
Ранг доходности на риск DBEF: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBEF: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBEF: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBEF: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBEF: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBEF: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHDG c DBEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG) и Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PHDGDBEFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.71
2.12

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
2.96

-0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.39

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.31

2.91

+0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.40

12.29

+2.11

PHDG vs. DBEF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHDG на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DBEF равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHDG и DBEF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PHDG и DBEF

Максимальная просадка PHDG за все время составила -17.70%, что меньше максимальной просадки DBEF в -32.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHDG и DBEF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PHDGDBEFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.70%

-32.46%

+14.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.85%

-9.41%

+3.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.78%

-14.62%

-0.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.06%

-14.95%

-2.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.06%

-32.46%

+15.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.85%

-1.73%

-4.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.23%

-4.72%

-1.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.34%

2.23%

-0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности PHDG и DBEF

Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG) имеет более высокую волатильность в 7.74% по сравнению с Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF) с волатильностью 4.61%. Это указывает на то, что PHDG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PHDGDBEFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.74%

4.61%

+3.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.59%

10.89%

-1.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.37%

12.95%

-1.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.41%

13.85%

-2.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.11%

15.63%

-3.52%

Сравнение комиссий PHDG и DBEF

PHDG берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии DBEF в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHDG и DBEF

Дивидендная доходность PHDG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что меньше доходности DBEF в 2.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBEF
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF		2.32%5.55%1.29%4.46%15.85%2.28%2.41%3.03%3.22%2.98%2.55%3.70%
PHDG
Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF		1.69%2.10%1.94%1.93%1.35%0.44%0.63%1.80%1.56%1.83%2.29%1.64%

Часто задаваемые вопросы

PHDG and DBEF have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PHDG has higher volatility (7.74%) compared to DBEF (4.61%). In terms of maximum drawdown, PHDG dropped -17.70% vs DBEF's -32.46%.

On 10-year performance, DBEF leads with 12.97% vs 7.03% for PHDG. On fees, DBEF is cheaper at 0.35% per year. On volatility, DBEF has been the lower-risk option at 4.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DBEF has performed better with a 12.97% return vs 7.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DBEF is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.39% for PHDG.

DBEF has the higher dividend yield at 2.32%, compared with 1.69% for PHDG.

PHDG is categorized as Equity Hedged, while DBEF is Foreign Large Cap Equities. PHDG tracks S&P 500 Dynamic VEQTOR Index, while DBEF tracks MSCI EAFE US Dollar Hedged Index. They also come from different issuers: Invesco and DWS. Their fees differ too: 0.39% for PHDG and 0.35% for DBEF.

DBEF currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PHDG и DBEF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор