Сравнение PHDG с DBEF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500® Downside Hedged ETF (PHDG) и Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF).
PHDG и DBEF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PHDG - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 6 дек. 2012 г.. DBEF - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность MSCI EAFE US Dollar Hedged Index. Фонд был запущен 9 июн. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PHDG или DBEF.
Корреляция
Корреляция между PHDG и DBEF составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PHDG и DBEF
Основные характеристики
PHDG:
1.07
DBEF:
1.36
PHDG:
1.64
DBEF:
1.86
PHDG:
1.21
DBEF:
1.24
PHDG:
1.86
DBEF:
1.58
PHDG:
4.52
DBEF:
7.01
PHDG:
2.52%
DBEF:
2.20%
PHDG:
10.59%
DBEF:
11.40%
PHDG:
-17.70%
DBEF:
-32.46%
PHDG:
-1.75%
DBEF:
-0.84%
Доходность по периодам
С начала года, PHDG показывает доходность 3.02%, что значительно ниже, чем у DBEF с доходностью 5.05%. За последние 10 лет акции PHDG уступали акциям DBEF по среднегодовой доходности: 4.86% против 8.68% соответственно.
PHDG
3.02%
1.52%
2.47%
10.33%
7.38%
4.86%
DBEF
5.05%
3.30%
10.39%
15.44%
10.31%
8.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PHDG и DBEF
PHDG берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии DBEF в 0.36%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PHDG и DBEF
PHDG
DBEF
Сравнение PHDG c DBEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Downside Hedged ETF (PHDG) и Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHDG и DBEF
Дивидендная доходность PHDG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что больше доходности DBEF в 1.23%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHDG Invesco S&P 500® Downside Hedged ETF | 1.88% | 1.94% | 1.93% | 1.35% | 0.44% | 0.63% | 1.80% | 1.56% | 1.83% | 2.29% | 1.65% | 5.45% |
DBEF Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF | 1.23% | 1.29% | 4.45% | 15.85% | 2.28% | 2.41% | 3.03% | 3.22% | 2.98% | 2.56% | 3.70% | 5.09% |
Просадки
Сравнение просадок PHDG и DBEF
Максимальная просадка PHDG за все время составила -17.70%, что меньше максимальной просадки DBEF в -32.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHDG и DBEF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PHDG и DBEF
Текущая волатильность для Invesco S&P 500® Downside Hedged ETF (PHDG) составляет 2.48%, в то время как у Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF) волатильность равна 3.02%. Это указывает на то, что PHDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.