PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PHDG с DBEF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PHDG с DBEF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PHDG (Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF) and DBEF (Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF) are both exchange-traded funds - PHDG is a Equity Hedged fund tracking the S&P 500 Dynamic VEQTOR Index, while DBEF is a Hedge Fund fund tracking the MSCI EAFE US Dollar Hedged Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PHDG returned 7.22%/yr vs 12.12%/yr for DBEF. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PHDG charges 0.39%/yr vs 0.36%/yr for DBEF.

Доходность

Сравнение доходности PHDG и DBEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG) и Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PHDG показывает доходность 13.79%, что значительно выше, чем у DBEF с доходностью 10.25%. За последние 10 лет акции PHDG уступали акциям DBEF по среднегодовой доходности: 7.22% против 12.12% соответственно.

PHDG

1 день
-0.63%
1 месяц
4.88%
С начала года
13.79%
6 месяцев
11.91%
1 год
25.21%
3 года*
10.77%
5 лет*
5.45%
10 лет*
7.22%

DBEF

1 день
-0.47%
1 месяц
4.76%
С начала года
10.25%
6 месяцев
12.54%
1 год
24.51%
3 года*
17.72%
5 лет*
13.11%
10 лет*
12.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PHDG и DBEF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PHDG
Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF		13.79%2.72%10.95%8.18%-14.09%15.67%18.97%8.57%-2.44%15.89%
DBEF
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF		10.25%23.16%13.40%20.15%-5.13%19.60%2.03%24.94%-9.52%16.74%

Correlation

The correlation between PHDG and DBEF is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2012 г.

0.51

The correlation between PHDG and DBEF has been stable across timeframes, ranging from 0.42 to 0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PHDG и DBEF

Секторы
PHDG
DBEF

Технологии

35.1%
10.3%

Финансовые услуги

11.9%
24.6%

Коммуникационные услуги

11.0%
4.5%

Потребительский циклический сектор

10.1%
7.5%

Здравоохранение

8.7%
10.5%

Промышленность

8.3%
19.9%

Потребительский защитный сектор

5.0%
6.8%

Энергетика

3.6%
4.1%

Коммунальные услуги

2.4%
3.9%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
5.9%

Технологии

PHDG
35.1%
DBEF
10.3%

Финансовые услуги

PHDG
11.9%
DBEF
24.6%

Коммуникационные услуги

PHDG
11.0%
DBEF
4.5%

Потребительский циклический сектор

PHDG
10.1%
DBEF
7.5%

Здравоохранение

PHDG
8.7%
DBEF
10.5%

Промышленность

PHDG
8.3%
DBEF
19.9%

Потребительский защитный сектор

PHDG
5.0%
DBEF
6.8%

Энергетика

PHDG
3.6%
DBEF
4.1%

Коммунальные услуги

PHDG
2.4%
DBEF
3.9%

Недвижимость

PHDG
1.9%
DBEF
1.9%

Сырьевые материалы

PHDG
1.8%
DBEF
5.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF

Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF

Часто сравнивают с PHDG:
PHDG с SPYPHDG с VOOPHDG с JEPIPHDG с DIVOPHDG с CPSMPHDG с QQQPHDG с SPTM
Часто сравнивают с DBEF:
DBEF с HEFADBEF с VXUSDBEF с DBEUDBEF с IHDGDBEF с SCHDDBEF с VOODBEF с PWJZX

Доходность на риск

PHDG vs. DBEF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PHDG
Ранг доходности на риск PHDG: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHDG: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHDG: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHDG: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHDG: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHDG: 9494
Ранг коэф-та Мартина
DBEF
Ранг доходности на риск DBEF: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBEF: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBEF: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBEF: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBEF: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBEF: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHDG c DBEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG) и Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PHDGDBEFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.88
1.99

+0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.23
2.80

+1.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.37

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.19

2.62

+4.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

26.70

11.01

+15.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PHDG vs. DBEF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHDG на текущий момент составляет 2.88, что выше коэффициента Шарпа DBEF равного 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHDG и DBEF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PHDGDBEFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.88

1.99

+0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.96

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.77

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.55

-0.02

Просадки

Сравнение просадок PHDG и DBEF

Максимальная просадка PHDG за все время составила -17.70%, что меньше максимальной просадки DBEF в -32.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHDG и DBEF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PHDGDBEFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.70%

-32.46%

+14.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.52%

-9.41%

+5.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.78%

-14.62%

-0.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.06%

-14.95%

-2.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.06%

-32.46%

+15.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.87%

-0.47%

-0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.25%

-4.74%

-1.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

2.23%

-1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности PHDG и DBEF

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG) составляет 3.07%, в то время как у Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF) волатильность равна 3.99%. Это указывает на то, что PHDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PHDGDBEFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.07%

3.99%

-0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.64%

10.14%

-3.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.81%

12.37%

-3.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.92%

13.74%

-2.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.92%

15.79%

-3.87%

Сравнение комиссий PHDG и DBEF

PHDG берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии DBEF в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHDG и DBEF

Дивидендная доходность PHDG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что меньше доходности DBEF в 5.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBEF
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF		5.03%5.55%1.29%4.46%15.85%2.28%2.41%3.03%3.22%2.98%2.55%3.70%
PHDG
Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF		1.86%2.10%1.94%1.93%1.35%0.44%0.63%1.80%1.56%1.83%2.29%1.64%

Часто задаваемые вопросы

PHDG and DBEF have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBEF has higher volatility (3.99%) compared to PHDG (3.07%). In terms of maximum drawdown, PHDG dropped -17.70% vs DBEF's -32.46%.

On 10-year performance, DBEF leads with 12.12% vs 7.22% for PHDG. On fees, DBEF is cheaper at 0.36% per year. On volatility, PHDG has been the lower-risk option at 3.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DBEF has performed better with a 12.12% return vs 7.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DBEF is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.39% for PHDG.

DBEF has the higher dividend yield at 5.03%, compared with 1.86% for PHDG.

PHDG is categorized as Equity Hedged, while DBEF is Hedge Fund. PHDG tracks S&P 500 Dynamic VEQTOR Index, while DBEF tracks MSCI EAFE US Dollar Hedged Index. They also come from different issuers: Invesco and DWS. Their fees differ too: 0.39% for PHDG and 0.36% for DBEF.

PHDG currently has the higher Sharpe Ratio (2.88 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PHDG и DBEF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор