Сравнение PHDG с DBEF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500® Downside Hedged ETF (PHDG) и Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF).
PHDG и DBEF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PHDG - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 6 дек. 2012 г.. DBEF - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность MSCI EAFE US Dollar Hedged Index. Фонд был запущен 9 июн. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PHDG или DBEF.
Корреляция
Корреляция между PHDG и DBEF составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PHDG и DBEF
Основные характеристики
PHDG:
1.18
DBEF:
1.50
PHDG:
1.79
DBEF:
2.03
PHDG:
1.23
DBEF:
1.27
PHDG:
1.79
DBEF:
1.72
PHDG:
5.15
DBEF:
7.65
PHDG:
2.47%
DBEF:
2.20%
PHDG:
10.78%
DBEF:
11.21%
PHDG:
-17.70%
DBEF:
-32.46%
PHDG:
-2.63%
DBEF:
0.00%
Доходность по периодам
С начала года, PHDG показывает доходность 2.09%, что значительно ниже, чем у DBEF с доходностью 3.62%. За последние 10 лет акции PHDG уступали акциям DBEF по среднегодовой доходности: 4.90% против 8.80% соответственно.
PHDG
2.09%
0.43%
1.39%
11.61%
7.09%
4.90%
DBEF
3.62%
4.69%
3.59%
16.31%
10.03%
8.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PHDG и DBEF
PHDG берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии DBEF в 0.36%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PHDG и DBEF
PHDG
DBEF
Сравнение PHDG c DBEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Downside Hedged ETF (PHDG) и Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHDG и DBEF
Дивидендная доходность PHDG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что больше доходности DBEF в 1.24%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHDG Invesco S&P 500® Downside Hedged ETF | 1.90% | 1.94% | 1.93% | 1.35% | 0.44% | 0.63% | 1.80% | 1.56% | 1.83% | 2.29% | 1.65% | 5.45% |
DBEF Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF | 1.24% | 1.29% | 4.45% | 15.85% | 2.28% | 2.41% | 3.03% | 3.22% | 2.98% | 2.56% | 3.70% | 5.09% |
Просадки
Сравнение просадок PHDG и DBEF
Максимальная просадка PHDG за все время составила -17.70%, что меньше максимальной просадки DBEF в -32.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHDG и DBEF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PHDG и DBEF
Invesco S&P 500® Downside Hedged ETF (PHDG) имеет более высокую волатильность в 3.56% по сравнению с Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF) с волатильностью 2.99%. Это указывает на то, что PHDG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.