Сравнение PHDG с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500® Downside Hedged ETF (PHDG) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
PHDG и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PHDG - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 6 дек. 2012 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PHDG или VOO.
Корреляция
Корреляция между PHDG и VOO составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PHDG и VOO
Основные характеристики
PHDG:
1.31
VOO:
2.21
PHDG:
1.98
VOO:
2.93
PHDG:
1.26
VOO:
1.41
PHDG:
1.43
VOO:
3.25
PHDG:
6.13
VOO:
14.47
PHDG:
2.30%
VOO:
1.90%
PHDG:
10.73%
VOO:
12.43%
PHDG:
-17.70%
VOO:
-33.99%
PHDG:
-3.05%
VOO:
-2.87%
Доходность по периодам
С начала года, PHDG показывает доходность 12.79%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 25.49%. За последние 10 лет акции PHDG уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 4.77% против 13.04% соответственно.
PHDG
12.79%
0.04%
2.41%
13.52%
7.68%
4.77%
VOO
25.49%
0.01%
8.65%
27.45%
14.70%
13.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PHDG и VOO
PHDG берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PHDG c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Downside Hedged ETF (PHDG) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHDG и VOO
Дивидендная доходность PHDG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что больше доходности VOO в 0.91%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHDG Invesco S&P 500® Downside Hedged ETF | 1.46% | 1.93% | 1.35% | 0.44% | 0.63% | 1.80% | 1.56% | 1.83% | 2.29% | 1.65% | 5.45% | 1.76% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.91% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок PHDG и VOO
Максимальная просадка PHDG за все время составила -17.70%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHDG и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PHDG и VOO
Invesco S&P 500® Downside Hedged ETF (PHDG) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 3.70% и 3.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.