Сравнение PHDG с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500® Downside Hedged ETF (PHDG) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
PHDG и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PHDG - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 6 дек. 2012 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PHDG или VOO.
Основные характеристики
| PHDG | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.69% | 21.81% |
| Дох-ть за 1 год | 24.60% | 34.51% |
| Дох-ть за 3 года | 4.18% | 11.13% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.07% | 16.25% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.09% | 13.74% |
| Коэф-т Шарпа | 2.23 | 2.84 |
| Коэф-т Сортино | 3.42 | 3.79 |
| Коэф-т Омега | 1.46 | 1.52 |
| Коэф-т Кальмара | 1.46 | 3.05 |
| Коэф-т Мартина | 11.39 | 17.65 |
| Индекс Язвы | 2.17% | 2.01% |
| Дневная вол-ть | 11.10% | 12.46% |
| Макс. просадка | -17.70% | -33.99% |
| Текущая просадка | -1.73% | -0.16% |
Корреляция
Корреляция между PHDG и VOO составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PHDG и VOO
С начала года, PHDG показывает доходность 13.69%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 21.81%. За последние 10 лет акции PHDG уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 5.09% против 13.74% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PHDG и VOO
PHDG берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PHDG c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Downside Hedged ETF (PHDG) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHDG и VOO
Дивидендная доходность PHDG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что больше доходности VOO в 1.28%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHDG Invesco S&P 500® Downside Hedged ETF | 2.01% | 1.93% | 1.35% | 0.44% | 0.63% | 1.80% | 1.56% | 1.83% | 2.29% | 1.64% | 5.46% | 1.76% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.28% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок PHDG и VOO
Максимальная просадка PHDG за все время составила -17.70%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHDG и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PHDG и VOO
Текущая волатильность для Invesco S&P 500® Downside Hedged ETF (PHDG) составляет 2.40%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 2.93%. Это указывает на то, что PHDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.