Сравнение PHDG с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500® Downside Hedged ETF (PHDG) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
PHDG и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PHDG - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 6 дек. 2012 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PHDG или VOO.
Корреляция
Корреляция между PHDG и VOO составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PHDG и VOO
Основные характеристики
PHDG:
-0.47
VOO:
-0.18
PHDG:
-0.56
VOO:
-0.13
PHDG:
0.92
VOO:
0.98
PHDG:
-0.42
VOO:
-0.15
PHDG:
-1.65
VOO:
-0.78
PHDG:
3.43%
VOO:
3.68%
PHDG:
11.97%
VOO:
15.77%
PHDG:
-17.70%
VOO:
-33.99%
PHDG:
-13.12%
VOO:
-18.69%
Доходность по периодам
С начала года, PHDG показывает доходность -8.90%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -14.94%. За последние 10 лет акции PHDG уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 3.97% против 10.99% соответственно.
PHDG
-8.90%
-9.23%
-11.10%
-5.23%
4.28%
3.97%
VOO
-14.94%
-13.44%
-12.73%
-2.90%
14.09%
10.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PHDG и VOO
PHDG берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PHDG и VOO
PHDG
VOO
Сравнение PHDG c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Downside Hedged ETF (PHDG) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHDG и VOO
Дивидендная доходность PHDG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что больше доходности VOO в 1.53%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHDG Invesco S&P 500® Downside Hedged ETF | 2.11% | 1.94% | 1.93% | 1.35% | 0.44% | 0.63% | 1.80% | 1.56% | 1.83% | 2.29% | 1.65% | 5.45% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.53% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок PHDG и VOO
Максимальная просадка PHDG за все время составила -17.70%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHDG и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PHDG и VOO
Текущая волатильность для Invesco S&P 500® Downside Hedged ETF (PHDG) составляет 6.26%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 8.84%. Это указывает на то, что PHDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.