PortfoliosLab logo
Сравнение PHDG с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PHDG и VOO составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности PHDG и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500® Downside Hedged ETF (PHDG) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
68.86%
392.60%
PHDG
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PHDG:

-0.27

VOO:

0.61

Коэф-т Сортино

PHDG:

-0.28

VOO:

0.96

Коэф-т Омега

PHDG:

0.96

VOO:

1.14

Коэф-т Кальмара

PHDG:

-0.24

VOO:

0.62

Коэф-т Мартина

PHDG:

-0.71

VOO:

2.51

Индекс Язвы

PHDG:

4.52%

VOO:

4.63%

Дневная вол-ть

PHDG:

12.08%

VOO:

19.16%

Макс. просадка

PHDG:

-17.70%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

PHDG:

-13.42%

VOO:

-9.30%

Доходность по периодам

С начала года, PHDG показывает доходность -9.22%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -5.11%. За последние 10 лет акции PHDG уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 3.88% против 12.19% соответственно.


PHDG

С начала года

-9.22%

1 месяц

-6.86%

6 месяцев

-12.11%

1 год

-3.44%

5 лет

3.74%

10 лет

3.88%

VOO

С начала года

-5.11%

1 месяц

-0.26%

6 месяцев

-4.09%

1 год

10.13%

5 лет

15.61%

10 лет

12.19%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PHDG и VOO

PHDG берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


График комиссии PHDG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PHDG: 0.40%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PHDG и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PHDG
Ранг риск-скорректированной доходности PHDG, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PHDG, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHDG, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHDG, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHDG, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHDG, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PHDG c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Downside Hedged ETF (PHDG) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PHDG, с текущим значением в -0.27, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
PHDG: -0.27
VOO: 0.61
Коэффициент Сортино PHDG, с текущим значением в -0.28, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PHDG: -0.28
VOO: 0.96
Коэффициент Омега PHDG, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
PHDG: 0.96
VOO: 1.14
Коэффициент Кальмара PHDG, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
PHDG: -0.24
VOO: 0.62
Коэффициент Мартина PHDG, с текущим значением в -0.71, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
PHDG: -0.71
VOO: 2.51

Показатель коэффициента Шарпа PHDG на текущий момент составляет -0.27, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHDG и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.27
0.61
PHDG
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHDG и VOO

Дивидендная доходность PHDG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что больше доходности VOO в 1.37%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PHDG
Invesco S&P 500® Downside Hedged ETF
2.12%1.94%1.93%1.35%0.44%0.63%1.80%1.56%1.83%2.29%1.65%5.45%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.37%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок PHDG и VOO

Максимальная просадка PHDG за все время составила -17.70%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHDG и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.42%
-9.30%
PHDG
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности PHDG и VOO

Текущая волатильность для Invesco S&P 500® Downside Hedged ETF (PHDG) составляет 6.46%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 13.84%. Это указывает на то, что PHDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.46%
13.84%
PHDG
VOO