PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PHDG с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


PHDGVOO
Дох-ть с нач. г.13.69%21.81%
Дох-ть за 1 год24.60%34.51%
Дох-ть за 3 года4.18%11.13%
Дох-ть за 5 лет9.07%16.25%
Дох-ть за 10 лет5.09%13.74%
Коэф-т Шарпа2.232.84
Коэф-т Сортино3.423.79
Коэф-т Омега1.461.52
Коэф-т Кальмара1.463.05
Коэф-т Мартина11.3917.65
Индекс Язвы2.17%2.01%
Дневная вол-ть11.10%12.46%
Макс. просадка-17.70%-33.99%
Текущая просадка-1.73%-0.16%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между PHDG и VOO составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PHDG и VOO

С начала года, PHDG показывает доходность 13.69%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 21.81%. За последние 10 лет акции PHDG уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 5.09% против 13.74% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


100.00%200.00%300.00%400.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
90.59%
406.00%
PHDG
VOO

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PHDG и VOO

PHDG берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


PHDG
Invesco S&P 500® Downside Hedged ETF
График комиссии PHDG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PHDG c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Downside Hedged ETF (PHDG) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PHDG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PHDG, с текущим значением в 2.23, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.23
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PHDG, с текущим значением в 3.42, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.42
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PHDG, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.46
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PHDG, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.46
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PHDG, с текущим значением в 11.39, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.39
VOO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VOO, с текущим значением в 2.84, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.84
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VOO, с текущим значением в 3.79, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.79
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VOO, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.52
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VOO, с текущим значением в 3.05, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.05
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VOO, с текущим значением в 17.65, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.65

Сравнение коэффициента Шарпа PHDG и VOO

Показатель коэффициента Шарпа PHDG на текущий момент составляет 2.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 2.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHDG и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.23
2.84
PHDG
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHDG и VOO

Дивидендная доходность PHDG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что больше доходности VOO в 1.28%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PHDG
Invesco S&P 500® Downside Hedged ETF
2.01%1.93%1.35%0.44%0.63%1.80%1.56%1.83%2.29%1.64%5.46%1.76%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.28%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок PHDG и VOO

Максимальная просадка PHDG за все время составила -17.70%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHDG и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-1.73%
-0.16%
PHDG
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности PHDG и VOO

Текущая волатильность для Invesco S&P 500® Downside Hedged ETF (PHDG) составляет 2.40%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 2.93%. Это указывает на то, что PHDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.40%
2.93%
PHDG
VOO