PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PHDG с CPSM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PHDG с CPSM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG) и Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May (CPSM).

PHDG и CPSM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PHDG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Dynamic VEQTOR Index. Фонд был запущен 6 дек. 2012 г.. CPSM - это активно управляемый фонд от Calamos. Фонд был запущен 1 мая 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности PHDG и CPSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG) и Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May (CPSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PHDG и CPSM

2026 (YTD)20252024
PHDG
Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF		1.69%2.72%7.84%
CPSM
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May		1.00%7.21%6.67%

Доходность по периодам

С начала года, PHDG показывает доходность 1.69%, что значительно выше, чем у CPSM с доходностью 1.00%.

PHDG

1 день
0.37%
1 месяц
-0.39%
С начала года
1.69%
6 месяцев
2.33%
1 год
6.29%
3 года*
6.98%
5 лет*
3.94%
10 лет*
5.88%

CPSM

1 день
0.19%
1 месяц
0.26%
С начала года
1.00%
6 месяцев
2.12%
1 год
7.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF

Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May

Часто сравнивают с PHDG:
PHDG с SPYPHDG с VOOPHDG с DIVOPHDG с JEPIPHDG с SVOLPHDG с DBEFPHDG с QQQ
Часто сравнивают с CPSM:
CPSM с XXXXCPSM с SPYCPSM с SPYICPSM с ISPYCPSM с VMFXXCPSM с FNILXCPSM с QQQ

Сравнение комиссий PHDG и CPSM

PHDG берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии CPSM в 0.69%.

CPSM
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May
PHDG
Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF

Доходность на риск

PHDG vs. CPSM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PHDG
Ранг доходности на риск PHDG: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHDG: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHDG: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHDG: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHDG: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHDG: 2525
Ранг коэф-та Мартина
CPSM
Ранг доходности на риск CPSM: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPSM: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPSM: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPSM: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPSM: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPSM: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHDG c CPSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG) и Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May (CPSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PHDGCPSMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.60

1.10

-0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.83

1.71

-0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.45

-0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.69

1.51

-0.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.93

9.75

-7.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PHDG vs. CPSM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHDG на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа CPSM равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHDG и CPSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PHDGCPSMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

1.10

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

1.48

-1.02

Корреляция

Корреляция между PHDG и CPSM составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHDG и CPSM

Дивидендная доходность PHDG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, тогда как CPSM не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PHDG
Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF		2.08%2.10%1.94%1.93%1.35%0.44%0.63%1.80%1.56%1.83%2.29%1.64%
CPSM
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PHDG и CPSM

Максимальная просадка PHDG за все время составила -17.70%, что больше максимальной просадки CPSM в -5.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHDG и CPSM.

Загрузка...

Показатели просадок

PHDGCPSMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.70%

-5.19%

-12.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.93%

-4.99%

-3.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.06%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.82%

0.00%

-1.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.32%

-0.21%

-6.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

0.77%

+2.47%

Волатильность

Сравнение волатильности PHDG и CPSM

Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG) имеет более высокую волатильность в 2.79% по сравнению с Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May (CPSM) с волатильностью 0.70%. Это указывает на то, что PHDG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PHDGCPSMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.79%

0.70%

+2.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.33%

1.19%

+5.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.58%

6.69%

+3.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.90%

5.30%

+5.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.89%

5.30%

+6.59%