Сравнение PHDG с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG) и Invesco QQQ ETF (QQQ).
PHDG и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PHDG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Dynamic VEQTOR Index. Фонд был запущен 6 дек. 2012 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PHDG и QQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PHDG и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHDG Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF | 1.69% | 2.72% | 10.95% | 8.18% | -14.09% | 15.67% | 18.97% | 8.57% | -2.44% | 15.89% |
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.76% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Доходность по периодам
С начала года, PHDG показывает доходность 1.69%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции PHDG уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 5.88% против 18.99% соответственно.
PHDG
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -0.39%
- С начала года
- 1.69%
- 6 месяцев
- 2.33%
- 1 год
- 6.29%
- 3 года*
- 6.98%
- 5 лет*
- 3.94%
- 10 лет*
- 5.88%
QQQ
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -4.76%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- 24.21%
- 3 года*
- 22.83%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 18.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PHDG и QQQ
PHDG берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Доходность на риск
PHDG vs. QQQ — Ранг доходности на риск
PHDG
QQQ
Сравнение PHDG c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHDG | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.60 | 1.07 | -0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.83 | 1.66 | -0.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.24 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.69 | 2.00 | -1.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.93 | 7.32 | -5.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHDG | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 | 1.07 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.59 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.86 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.38 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между PHDG и QQQ составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHDG и QQQ
Дивидендная доходность PHDG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что больше доходности QQQ в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHDG Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF | 2.08% | 2.10% | 1.94% | 1.93% | 1.35% | 0.44% | 0.63% | 1.80% | 1.56% | 1.83% | 2.29% | 1.64% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок PHDG и QQQ
Максимальная просадка PHDG за все время составила -17.70%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHDG и QQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| PHDG | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.70% | -82.97% | +65.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.93% | -12.62% | +3.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.06% | -35.12% | +18.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.06% | -35.12% | +18.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.82% | -7.86% | +6.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.32% | -32.99% | +26.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.24% | 3.44% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHDG и QQQ
Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG) составляет 2.79%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что PHDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PHDG | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.79% | 6.61% | -3.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.33% | 12.82% | -6.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.58% | 22.70% | -12.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.90% | 22.38% | -11.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.89% | 22.25% | -10.36% |