Сравнение PHDG с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500® Downside Hedged ETF (PHDG) и Invesco QQQ (QQQ).
PHDG и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PHDG - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 6 дек. 2012 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PHDG или QQQ.
Основные характеристики
PHDG | QQQ | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 6.88% | 10.46% |
Дох-ть за 1 год | 13.27% | 34.84% |
Дох-ть за 3 года | 2.38% | 12.65% |
Дох-ть за 5 лет | 7.10% | 20.64% |
Дох-ть за 10 лет | 4.92% | 18.79% |
Коэф-т Шарпа | 1.36 | 2.30 |
Дневная вол-ть | 10.08% | 16.24% |
Макс. просадка | -17.70% | -82.98% |
Current Drawdown | -1.72% | -0.25% |
Корреляция
Корреляция между PHDG и QQQ составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PHDG и QQQ
С начала года, PHDG показывает доходность 6.88%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 10.46%. За последние 10 лет акции PHDG уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 4.92% против 18.79% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PHDG и QQQ
PHDG берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PHDG c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Downside Hedged ETF (PHDG) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHDG и QQQ
Дивидендная доходность PHDG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что больше доходности QQQ в 0.58%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Invesco S&P 500® Downside Hedged ETF | 1.74% | 1.93% | 1.35% | 0.44% | 0.63% | 1.80% | 1.56% | 1.83% | 2.29% | 1.64% | 5.46% | 1.76% |
Invesco QQQ | 0.58% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.01% |
Просадки
Сравнение просадок PHDG и QQQ
Максимальная просадка PHDG за все время составила -17.70%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHDG и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PHDG и QQQ
Текущая волатильность для Invesco S&P 500® Downside Hedged ETF (PHDG) составляет 2.14%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 4.84%. Это указывает на то, что PHDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.