PortfoliosLab logo
Сравнение PHDG с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PHDG и QQQ составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности PHDG и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500® Downside Hedged ETF (PHDG) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
68.86%
714.92%
PHDG
QQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PHDG:

-0.27

QQQ:

0.50

Коэф-т Сортино

PHDG:

-0.28

QQQ:

0.87

Коэф-т Омега

PHDG:

0.96

QQQ:

1.12

Коэф-т Кальмара

PHDG:

-0.24

QQQ:

0.56

Коэф-т Мартина

PHDG:

-0.71

QQQ:

1.89

Индекс Язвы

PHDG:

4.52%

QQQ:

6.72%

Дневная вол-ть

PHDG:

12.08%

QQQ:

25.24%

Макс. просадка

PHDG:

-17.70%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

PHDG:

-13.42%

QQQ:

-11.73%

Доходность по периодам

С начала года, PHDG показывает доходность -9.22%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -6.84%. За последние 10 лет акции PHDG уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 3.88% против 16.82% соответственно.


PHDG

С начала года

-9.22%

1 месяц

-6.86%

6 месяцев

-12.11%

1 год

-3.44%

5 лет

3.74%

10 лет

3.88%

QQQ

С начала года

-6.84%

1 месяц

1.41%

6 месяцев

-4.63%

1 год

10.56%

5 лет

17.60%

10 лет

16.82%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PHDG и QQQ

PHDG берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.


График комиссии PHDG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PHDG: 0.40%
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QQQ: 0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PHDG и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PHDG
Ранг риск-скорректированной доходности PHDG, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PHDG, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHDG, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHDG, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHDG, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHDG, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина

QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PHDG c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Downside Hedged ETF (PHDG) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PHDG, с текущим значением в -0.27, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
PHDG: -0.27
QQQ: 0.50
Коэффициент Сортино PHDG, с текущим значением в -0.28, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PHDG: -0.28
QQQ: 0.87
Коэффициент Омега PHDG, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
PHDG: 0.96
QQQ: 1.12
Коэффициент Кальмара PHDG, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
PHDG: -0.24
QQQ: 0.56
Коэффициент Мартина PHDG, с текущим значением в -0.71, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
PHDG: -0.71
QQQ: 1.89

Показатель коэффициента Шарпа PHDG на текущий момент составляет -0.27, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHDG и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.27
0.50
PHDG
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHDG и QQQ

Дивидендная доходность PHDG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что больше доходности QQQ в 0.63%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PHDG
Invesco S&P 500® Downside Hedged ETF
2.12%1.94%1.93%1.35%0.44%0.63%1.80%1.56%1.83%2.29%1.65%5.45%
QQQ
Invesco QQQ
0.63%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок PHDG и QQQ

Максимальная просадка PHDG за все время составила -17.70%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHDG и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.42%
-11.73%
PHDG
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности PHDG и QQQ

Текущая волатильность для Invesco S&P 500® Downside Hedged ETF (PHDG) составляет 6.46%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 16.64%. Это указывает на то, что PHDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.46%
16.64%
PHDG
QQQ