Сравнение PHDG с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500® Downside Hedged ETF (PHDG) и Invesco QQQ (QQQ).
PHDG и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PHDG - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 6 дек. 2012 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PHDG или QQQ.
Корреляция
Корреляция между PHDG и QQQ составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PHDG и QQQ
Основные характеристики
PHDG:
1.31
QQQ:
1.64
PHDG:
1.98
QQQ:
2.19
PHDG:
1.26
QQQ:
1.30
PHDG:
1.43
QQQ:
2.16
PHDG:
6.13
QQQ:
7.79
PHDG:
2.30%
QQQ:
3.76%
PHDG:
10.73%
QQQ:
17.85%
PHDG:
-17.70%
QQQ:
-82.98%
PHDG:
-3.05%
QQQ:
-3.63%
Доходность по периодам
С начала года, PHDG показывает доходность 12.79%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 27.20%. За последние 10 лет акции PHDG уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 4.77% против 18.36% соответственно.
PHDG
12.79%
0.04%
2.41%
13.52%
7.68%
4.77%
QQQ
27.20%
3.08%
8.34%
27.81%
20.44%
18.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PHDG и QQQ
PHDG берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PHDG c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Downside Hedged ETF (PHDG) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHDG и QQQ
Дивидендная доходность PHDG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что больше доходности QQQ в 0.43%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHDG Invesco S&P 500® Downside Hedged ETF | 1.46% | 1.93% | 1.35% | 0.44% | 0.63% | 1.80% | 1.56% | 1.83% | 2.29% | 1.65% | 5.45% | 1.76% |
QQQ Invesco QQQ | 0.43% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.02% |
Просадки
Сравнение просадок PHDG и QQQ
Максимальная просадка PHDG за все время составила -17.70%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHDG и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PHDG и QQQ
Текущая волатильность для Invesco S&P 500® Downside Hedged ETF (PHDG) составляет 3.70%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что PHDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.