Сравнение PHDG с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500® Downside Hedged ETF (PHDG) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
PHDG и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PHDG - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 6 дек. 2012 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PHDG или SPY.
Основные характеристики
| PHDG | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.88% | 11.74% |
| Дох-ть за 1 год | 13.27% | 28.12% |
| Дох-ть за 3 года | 2.38% | 10.36% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.10% | 14.97% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.92% | 12.97% |
| Коэф-т Шарпа | 1.36 | 2.56 |
| Дневная вол-ть | 10.08% | 11.48% |
| Макс. просадка | -17.70% | -55.19% |
| Current Drawdown | -1.72% | -0.06% |
Корреляция
Корреляция между PHDG и SPY составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PHDG и SPY
С начала года, PHDG показывает доходность 6.88%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 11.74%. За последние 10 лет акции PHDG уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 4.92% против 12.97% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PHDG и SPY
PHDG берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PHDG c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Downside Hedged ETF (PHDG) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHDG и SPY
Дивидендная доходность PHDG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что больше доходности SPY в 1.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHDG Invesco S&P 500® Downside Hedged ETF | 1.74% | 1.93% | 1.35% | 0.44% | 0.63% | 1.80% | 1.56% | 1.83% | 2.29% | 1.64% | 5.46% | 1.76% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.27% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок PHDG и SPY
Максимальная просадка PHDG за все время составила -17.70%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHDG и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PHDG и SPY
Текущая волатильность для Invesco S&P 500® Downside Hedged ETF (PHDG) составляет 2.14%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.37%. Это указывает на то, что PHDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.