Сравнение PHDG с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500® Downside Hedged ETF (PHDG) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
PHDG и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PHDG - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 6 дек. 2012 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PHDG или SPY.
Корреляция
Корреляция между PHDG и SPY составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PHDG и SPY
Основные характеристики
PHDG:
-0.27
SPY:
0.57
PHDG:
-0.28
SPY:
0.94
PHDG:
0.96
SPY:
1.14
PHDG:
-0.24
SPY:
0.61
PHDG:
-0.71
SPY:
2.48
PHDG:
4.52%
SPY:
4.63%
PHDG:
12.08%
SPY:
20.07%
PHDG:
-17.70%
SPY:
-55.19%
PHDG:
-13.42%
SPY:
-9.29%
Доходность по периодам
С начала года, PHDG показывает доходность -9.22%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -5.13%. За последние 10 лет акции PHDG уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 3.88% против 12.11% соответственно.
PHDG
-9.22%
-6.86%
-12.11%
-3.44%
3.74%
3.88%
SPY
-5.13%
-0.24%
-4.11%
10.06%
15.53%
12.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PHDG и SPY
PHDG берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PHDG и SPY
PHDG
SPY
Сравнение PHDG c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Downside Hedged ETF (PHDG) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHDG и SPY
Дивидендная доходность PHDG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что больше доходности SPY в 1.29%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHDG Invesco S&P 500® Downside Hedged ETF | 2.12% | 1.94% | 1.93% | 1.35% | 0.44% | 0.63% | 1.80% | 1.56% | 1.83% | 2.29% | 1.65% | 5.45% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.29% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок PHDG и SPY
Максимальная просадка PHDG за все время составила -17.70%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHDG и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PHDG и SPY
Текущая волатильность для Invesco S&P 500® Downside Hedged ETF (PHDG) составляет 6.46%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 15.00%. Это указывает на то, что PHDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.