Сравнение PHDG с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500® Downside Hedged ETF (PHDG) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
PHDG и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PHDG - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 6 дек. 2012 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PHDG или SPY.
Корреляция
Корреляция между PHDG и SPY составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PHDG и SPY
Основные характеристики
PHDG:
0.10
SPY:
0.32
PHDG:
0.23
SPY:
0.51
PHDG:
1.03
SPY:
1.07
PHDG:
0.15
SPY:
0.39
PHDG:
0.35
SPY:
1.52
PHDG:
3.10%
SPY:
3.13%
PHDG:
10.60%
SPY:
14.74%
PHDG:
-17.70%
SPY:
-55.19%
PHDG:
-6.43%
SPY:
-12.17%
Доходность по периодам
С начала года, PHDG показывает доходность -1.89%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -8.15%. За последние 10 лет акции PHDG уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 4.75% против 11.89% соответственно.
PHDG
-1.89%
-2.67%
-2.71%
1.79%
6.38%
4.75%
SPY
-8.15%
-6.68%
-4.88%
4.64%
18.45%
11.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PHDG и SPY
PHDG берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PHDG и SPY
PHDG
SPY
Сравнение PHDG c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Downside Hedged ETF (PHDG) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHDG и SPY
Дивидендная доходность PHDG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что больше доходности SPY в 1.34%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHDG Invesco S&P 500® Downside Hedged ETF | 1.96% | 1.94% | 1.93% | 1.35% | 0.44% | 0.63% | 1.80% | 1.56% | 1.83% | 2.29% | 1.65% | 5.45% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.34% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок PHDG и SPY
Максимальная просадка PHDG за все время составила -17.70%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHDG и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PHDG и SPY
Текущая волатильность для Invesco S&P 500® Downside Hedged ETF (PHDG) составляет 2.60%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 7.47%. Это указывает на то, что PHDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.