Сравнение PHDG с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500® Downside Hedged ETF (PHDG) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
PHDG и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PHDG - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 6 дек. 2012 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PHDG или JEPI.
Корреляция
Корреляция между PHDG и JEPI составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PHDG и JEPI
Основные характеристики
PHDG:
1.22
JEPI:
1.83
PHDG:
1.85
JEPI:
2.49
PHDG:
1.24
JEPI:
1.36
PHDG:
1.33
JEPI:
2.99
PHDG:
5.61
JEPI:
11.53
PHDG:
2.33%
JEPI:
1.20%
PHDG:
10.73%
JEPI:
7.54%
PHDG:
-17.70%
JEPI:
-13.71%
PHDG:
-2.76%
JEPI:
-3.26%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PHDG показывает доходность 13.12%, а JEPI немного выше – 13.63%.
PHDG
13.12%
-0.68%
2.61%
13.12%
7.57%
4.81%
JEPI
13.63%
-3.03%
7.08%
13.63%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PHDG и JEPI
PHDG берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PHDG c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Downside Hedged ETF (PHDG) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHDG и JEPI
Дивидендная доходность PHDG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что меньше доходности JEPI в 6.54%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHDG Invesco S&P 500® Downside Hedged ETF | 1.90% | 1.93% | 1.35% | 0.44% | 0.63% | 1.80% | 1.56% | 1.83% | 2.29% | 1.65% | 5.45% | 1.76% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 6.54% | 8.40% | 11.67% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PHDG и JEPI
Максимальная просадка PHDG за все время составила -17.70%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHDG и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PHDG и JEPI
Invesco S&P 500® Downside Hedged ETF (PHDG) имеет более высокую волатильность в 3.64% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что PHDG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.