PortfoliosLab logo
Сравнение PHDG с JEPI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PHDG и JEPI составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности PHDG и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500® Downside Hedged ETF (PHDG) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
21.58%
66.94%
PHDG
JEPI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PHDG:

-0.21

JEPI:

0.41

Коэф-т Сортино

PHDG:

-0.20

JEPI:

0.67

Коэф-т Омега

PHDG:

0.97

JEPI:

1.11

Коэф-т Кальмара

PHDG:

-0.18

JEPI:

0.43

Коэф-т Мартина

PHDG:

-0.58

JEPI:

1.99

Индекс Язвы

PHDG:

4.27%

JEPI:

2.83%

Дневная вол-ть

PHDG:

12.07%

JEPI:

13.76%

Макс. просадка

PHDG:

-17.70%

JEPI:

-13.71%

Текущая просадка

PHDG:

-13.09%

JEPI:

-7.02%

Доходность по периодам

С начала года, PHDG показывает доходность -8.87%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью -2.96%.


PHDG

С начала года

-8.87%

1 месяц

-7.24%

6 месяцев

-11.78%

1 год

-2.84%

5 лет

4.10%

10 лет

3.93%

JEPI

С начала года

-2.96%

1 месяц

-4.23%

6 месяцев

-4.11%

1 год

4.70%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PHDG и JEPI

PHDG берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.


График комиссии PHDG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PHDG: 0.40%
График комиссии JEPI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JEPI: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PHDG и JEPI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PHDG
Ранг риск-скорректированной доходности PHDG, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PHDG, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHDG, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHDG, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHDG, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHDG, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина

JEPI
Ранг риск-скорректированной доходности JEPI, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JEPI, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PHDG c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Downside Hedged ETF (PHDG) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PHDG, с текущим значением в -0.20, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
PHDG: -0.21
JEPI: 0.41
Коэффициент Сортино PHDG, с текущим значением в -0.20, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PHDG: -0.20
JEPI: 0.67
Коэффициент Омега PHDG, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
PHDG: 0.97
JEPI: 1.11
Коэффициент Кальмара PHDG, с текущим значением в -0.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
PHDG: -0.18
JEPI: 0.43
Коэффициент Мартина PHDG, с текущим значением в -0.58, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
PHDG: -0.58
JEPI: 1.99

Показатель коэффициента Шарпа PHDG на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа JEPI равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHDG и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.21
0.41
PHDG
JEPI

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHDG и JEPI

Дивидендная доходность PHDG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что меньше доходности JEPI в 7.90%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PHDG
Invesco S&P 500® Downside Hedged ETF
2.11%1.94%1.93%1.35%0.44%0.63%1.80%1.56%1.83%2.29%1.65%5.45%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
7.90%7.33%8.40%11.67%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PHDG и JEPI

Максимальная просадка PHDG за все время составила -17.70%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHDG и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.09%
-7.02%
PHDG
JEPI

Волатильность

Сравнение волатильности PHDG и JEPI

Текущая волатильность для Invesco S&P 500® Downside Hedged ETF (PHDG) составляет 6.46%, в то время как у JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) волатильность равна 11.06%. Это указывает на то, что PHDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.46%
11.06%
PHDG
JEPI