PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PHDG с JEPI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


PHDGJEPI
Дох-ть с нач. г.13.69%13.17%
Дох-ть за 1 год24.60%19.33%
Дох-ть за 3 года4.18%8.68%
Коэф-т Шарпа2.232.63
Коэф-т Сортино3.423.65
Коэф-т Омега1.461.51
Коэф-т Кальмара1.462.98
Коэф-т Мартина11.3917.60
Индекс Язвы2.17%1.13%
Дневная вол-ть11.10%7.58%
Макс. просадка-17.70%-13.71%
Текущая просадка-1.73%-0.34%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между PHDG и JEPI составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PHDG и JEPI

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PHDG показывает доходность 13.69%, а JEPI немного ниже – 13.17%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
36.71%
72.92%
PHDG
JEPI

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PHDG и JEPI

PHDG берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.


PHDG
Invesco S&P 500® Downside Hedged ETF
График комиссии PHDG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
График комиссии JEPI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PHDG c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Downside Hedged ETF (PHDG) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PHDG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PHDG, с текущим значением в 2.23, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.23
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PHDG, с текущим значением в 3.42, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.42
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PHDG, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.46
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PHDG, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.46
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PHDG, с текущим значением в 11.39, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.39
JEPI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JEPI, с текущим значением в 2.63, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.63
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино JEPI, с текущим значением в 3.65, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.65
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега JEPI, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.51
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара JEPI, с текущим значением в 2.98, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.98
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина JEPI, с текущим значением в 17.60, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.60

Сравнение коэффициента Шарпа PHDG и JEPI

Показатель коэффициента Шарпа PHDG на текущий момент составляет 2.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPI равному 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHDG и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.50MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.23
2.63
PHDG
JEPI

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHDG и JEPI

Дивидендная доходность PHDG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что меньше доходности JEPI в 7.16%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PHDG
Invesco S&P 500® Downside Hedged ETF
2.01%1.93%1.35%0.44%0.63%1.80%1.56%1.83%2.29%1.64%5.46%1.76%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
7.16%8.40%11.68%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PHDG и JEPI

Максимальная просадка PHDG за все время составила -17.70%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHDG и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-1.73%
-0.34%
PHDG
JEPI

Волатильность

Сравнение волатильности PHDG и JEPI

Invesco S&P 500® Downside Hedged ETF (PHDG) имеет более высокую волатильность в 2.40% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 1.41%. Это указывает на то, что PHDG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.40%
1.41%
PHDG
JEPI