Сравнение PHDG с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500® Downside Hedged ETF (PHDG) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
PHDG и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PHDG - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 6 дек. 2012 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PHDG или JEPI.
Корреляция
Корреляция между PHDG и JEPI составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PHDG и JEPI
Основные характеристики
PHDG:
1.07
JEPI:
1.67
PHDG:
1.64
JEPI:
2.25
PHDG:
1.21
JEPI:
1.32
PHDG:
1.86
JEPI:
2.62
PHDG:
4.52
JEPI:
8.47
PHDG:
2.52%
JEPI:
1.52%
PHDG:
10.59%
JEPI:
7.77%
PHDG:
-17.70%
JEPI:
-13.71%
PHDG:
-1.75%
JEPI:
-1.50%
Доходность по периодам
С начала года, PHDG показывает доходность 3.02%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 2.76%.
PHDG
3.02%
1.52%
2.47%
10.33%
7.38%
4.86%
JEPI
2.76%
2.12%
8.36%
12.71%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PHDG и JEPI
PHDG берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PHDG и JEPI
PHDG
JEPI
Сравнение PHDG c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Downside Hedged ETF (PHDG) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHDG и JEPI
Дивидендная доходность PHDG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что меньше доходности JEPI в 7.21%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHDG Invesco S&P 500® Downside Hedged ETF | 1.88% | 1.94% | 1.93% | 1.35% | 0.44% | 0.63% | 1.80% | 1.56% | 1.83% | 2.29% | 1.65% | 5.45% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 7.21% | 7.33% | 8.40% | 11.67% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PHDG и JEPI
Максимальная просадка PHDG за все время составила -17.70%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHDG и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PHDG и JEPI
Invesco S&P 500® Downside Hedged ETF (PHDG) имеет более высокую волатильность в 2.48% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 2.35%. Это указывает на то, что PHDG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.