PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PHDG с DIVO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности PHDG и DIVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PHDG показывает доходность 12.66%, что значительно выше, чем у DIVO с доходностью 10.78%.


PHDG

1 день
-0.41%
1 месяц
1.59%
6 месяцев
11.62%
С начала года
12.66%
1 год
19.13%
3 года*
9.76%
5 лет*
4.66%
10 лет*
7.42%
Всё время*
5.77%

DIVO

1 день
0.38%
1 месяц
3.65%
6 месяцев
5.48%
С начала года
10.78%
1 год
19.69%
3 года*
15.83%
5 лет*
11.15%
10 лет*
Всё время*
12.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$41.26M$36.77M$38.67M
$105.56K$636.87K$916.04K

Сравнение доходности по годам PHDG и DIVO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PHDG
Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF
12.66%2.72%10.95%8.18%-14.09%15.67%18.97%8.57%-2.44%15.89%
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
10.78%17.40%16.22%6.95%-1.46%22.87%12.40%24.90%-3.18%21.41%

Correlation

The correlation between PHDG and DIVO is 0.36, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.36

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.42

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2016 г.

0.49

The correlation between PHDG and DIVO shifts across timeframes, from 0.36 (1 year) to 0.50 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF

Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF

Доходность на риск

PHDG vs. DIVO — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

PHDG
Ранг доходности на риск PHDG: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHDG: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHDG: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHDG: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHDG: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHDG: 6363
Ранг коэф-та Мартина

DIVO
Ранг доходности на риск DIVO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVO: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVO: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение PHDG c DIVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


PHDGDIVODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.38

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.83

3.33

-0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.59

11.77

-3.18

PHDG vs. DIVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHDG на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DIVO равному 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHDG и DIVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PHDG и DIVO

Максимальная просадка PHDG за все время составила -17.70%, что меньше максимальной просадки DIVO в -30.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHDG и DIVO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


PHDGDIVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.70%

-30.04%

+12.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.78%

-5.95%

-0.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.78%

-12.12%

-2.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.06%

-13.72%

-3.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.20%

0.00%

-3.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.23%

-2.58%

-3.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

1.68%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности PHDG и DIVO

Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) имеют волатильность 2.97% и 2.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


PHDGDIVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.97%

2.88%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.64%

7.28%

+2.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.48%

9.31%

+2.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.43%

11.93%

-0.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.13%

14.77%

-2.64%

Сравнение комиссий PHDG и DIVO

PHDG берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии DIVO в 0.56%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PHDG и DIVO

Дивидендная доходность PHDG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что меньше доходности DIVO в 6.23%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
6.23%6.44%4.70%4.67%4.76%4.79%4.91%8.16%5.27%3.83%0.00%0.00%
PHDG
Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF
1.65%2.10%1.94%1.93%1.35%0.44%0.63%1.80%1.56%1.83%2.29%1.64%

Часто задаваемые вопросы


PHDG and DIVO have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PHDG has higher volatility (2.97%) compared to DIVO (2.88%). In terms of maximum drawdown, PHDG dropped -17.70% vs DIVO's -30.04%.

On 5-year performance, DIVO leads with 11.15% vs 4.66% for PHDG. On fees, PHDG is cheaper at 0.39% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DIVO has performed better with a 11.15% return vs 4.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PHDG is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.56% for DIVO.

DIVO has the higher dividend yield at 6.23%, compared with 1.65% for PHDG.

PHDG is categorized as Equity Hedged, while DIVO is Derivative Income. They also come from different issuers: Invesco and Amplify. Their fees differ too: 0.39% for PHDG and 0.56% for DIVO.

DIVO currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PHDG и DIVO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор