Сравнение PHDG с DIVO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO).
PHDG и DIVO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PHDG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Dynamic VEQTOR Index. Фонд был запущен 6 дек. 2012 г.. DIVO - это активно управляемый фонд от Amplify. Фонд был запущен 13 дек. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности PHDG и DIVO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PHDG и DIVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHDG Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF | 1.69% | 2.72% | 10.95% | 8.18% | -14.09% | 15.67% | 18.97% | 8.57% | -2.44% | 15.89% |
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 2.19% | 17.40% | 16.22% | 6.95% | -1.46% | 22.87% | 12.40% | 24.90% | -3.18% | 21.41% |
Доходность по периодам
С начала года, PHDG показывает доходность 1.69%, что значительно ниже, чем у DIVO с доходностью 2.19%.
PHDG
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -0.39%
- С начала года
- 1.69%
- 6 месяцев
- 2.33%
- 1 год
- 6.29%
- 3 года*
- 6.98%
- 5 лет*
- 3.94%
- 10 лет*
- 5.88%
DIVO
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -3.44%
- С начала года
- 2.19%
- 6 месяцев
- 5.30%
- 1 год
- 17.84%
- 3 года*
- 14.21%
- 5 лет*
- 11.02%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PHDG и DIVO
PHDG берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии DIVO в 0.56%.
Доходность на риск
PHDG vs. DIVO — Ранг доходности на риск
PHDG
DIVO
Сравнение PHDG c DIVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHDG | DIVO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.60 | 1.36 | -0.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.83 | 1.99 | -1.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.30 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.69 | 1.92 | -1.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.93 | 9.07 | -7.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHDG | DIVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 | 1.36 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.93 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.83 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между PHDG и DIVO составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHDG и DIVO
Дивидендная доходность PHDG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что меньше доходности DIVO в 6.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHDG Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF | 2.08% | 2.10% | 1.94% | 1.93% | 1.35% | 0.44% | 0.63% | 1.80% | 1.56% | 1.83% | 2.29% | 1.64% |
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 6.48% | 6.44% | 4.70% | 4.67% | 4.76% | 4.79% | 4.91% | 8.16% | 5.27% | 3.83% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PHDG и DIVO
Максимальная просадка PHDG за все время составила -17.70%, что меньше максимальной просадки DIVO в -30.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHDG и DIVO.
Загрузка...
Показатели просадок
| PHDG | DIVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.70% | -30.04% | +12.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.93% | -9.21% | +0.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.06% | -13.72% | -3.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.82% | -3.96% | +2.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.32% | -2.62% | -3.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.24% | 1.95% | +1.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHDG и DIVO
Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG) составляет 2.79%, в то время как у Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) волатильность равна 3.58%. Это указывает на то, что PHDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PHDG | DIVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.79% | 3.58% | -0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.33% | 7.01% | -0.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.58% | 13.13% | -2.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.90% | 11.93% | -1.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.89% | 14.93% | -3.04% |