Сравнение PHDG с DIVO
PHDG (Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF) and DIVO (Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF) are both exchange-traded funds - PHDG is a Equity Hedged fund tracking the S&P 500 Dynamic VEQTOR Index, while DIVO is a Derivative Income fund actively managed by Amplify. PHDG is passively managed, while DIVO is actively managed. Over the past 5 years, PHDG returned 4.66%/yr vs 11.15%/yr for DIVO. Their 0.49 correlation means their historical movements had little consistent relationship. PHDG charges 0.39%/yr vs 0.56%/yr for DIVO.
Доходность
Сравнение доходности PHDG и DIVO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PHDG показывает доходность 12.66%, что значительно выше, чем у DIVO с доходностью 10.78%.
PHDG
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 1.59%
- 6 месяцев
- 11.62%
- С начала года
- 12.66%
- 1 год
- 19.13%
- 3 года*
- 9.76%
- 5 лет*
- 4.66%
- 10 лет*
- 7.42%
- Всё время*
- 5.77%
DIVO
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 3.65%
- 6 месяцев
- 5.48%
- С начала года
- 10.78%
- 1 год
- 19.69%
- 3 года*
- 15.83%
- 5 лет*
- 11.15%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.87%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $41.26M | $36.77M | $38.67M | |
| $105.56K | $636.87K | $916.04K |
Сравнение доходности по годам PHDG и DIVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHDG Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF | 12.66% | 2.72% | 10.95% | 8.18% | -14.09% | 15.67% | 18.97% | 8.57% | -2.44% | 15.89% |
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 10.78% | 17.40% | 16.22% | 6.95% | -1.46% | 22.87% | 12.40% | 24.90% | -3.18% | 21.41% |
Correlation
The correlation between PHDG and DIVO is 0.36, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.36 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2016 г. | 0.49 |
The correlation between PHDG and DIVO shifts across timeframes, from 0.36 (1 year) to 0.50 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PHDG vs. DIVO — Ранг доходности на риск
PHDG
DIVO
Сравнение PHDG c DIVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PHDG | DIVO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.38 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.83 | 3.33 | -0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.59 | 11.77 | -3.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PHDG и DIVO
Максимальная просадка PHDG за все время составила -17.70%, что меньше максимальной просадки DIVO в -30.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHDG и DIVO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PHDG | DIVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.70% | -30.04% | +12.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.78% | -5.95% | -0.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.78% | -12.12% | -2.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.06% | -13.72% | -3.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.20% | 0.00% | -3.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.23% | -2.58% | -3.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.23% | 1.68% | +0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHDG и DIVO
Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) имеют волатильность 2.97% и 2.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PHDG | DIVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.97% | 2.88% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.64% | 7.28% | +2.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.48% | 9.31% | +2.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.43% | 11.93% | -0.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.13% | 14.77% | -2.64% |
Сравнение комиссий PHDG и DIVO
PHDG берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии DIVO в 0.56%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHDG и DIVO
Дивидендная доходность PHDG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что меньше доходности DIVO в 6.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 6.23% | 6.44% | 4.70% | 4.67% | 4.76% | 4.79% | 4.91% | 8.16% | 5.27% | 3.83% | 0.00% | 0.00% |
PHDG Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF | 1.65% | 2.10% | 1.94% | 1.93% | 1.35% | 0.44% | 0.63% | 1.80% | 1.56% | 1.83% | 2.29% | 1.64% |
Часто задаваемые вопросы
PHDG and DIVO have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PHDG has higher volatility (2.97%) compared to DIVO (2.88%). In terms of maximum drawdown, PHDG dropped -17.70% vs DIVO's -30.04%.
On 5-year performance, DIVO leads with 11.15% vs 4.66% for PHDG. On fees, PHDG is cheaper at 0.39% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, DIVO has performed better with a 11.15% return vs 4.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PHDG is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.56% for DIVO.
DIVO has the higher dividend yield at 6.23%, compared with 1.65% for PHDG.
PHDG is categorized as Equity Hedged, while DIVO is Derivative Income. They also come from different issuers: Invesco and Amplify. Their fees differ too: 0.39% for PHDG and 0.56% for DIVO.
DIVO currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PHDG и DIVO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор