PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PHDG с DIVO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PHDG с DIVO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PHDG (Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF) and DIVO (Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF) are both exchange-traded funds - PHDG is a Equity Hedged fund tracking the S&P 500 Dynamic VEQTOR Index, while DIVO is a Derivative Income fund actively managed by Amplify. PHDG is passively managed, while DIVO is actively managed. Over the past 5 years, PHDG returned 5.45%/yr vs 10.61%/yr for DIVO. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. PHDG charges 0.39%/yr vs 0.56%/yr for DIVO.

Доходность

Сравнение доходности PHDG и DIVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PHDG показывает доходность 13.79%, что значительно выше, чем у DIVO с доходностью 5.53%.

PHDG

1 день
-0.63%
1 месяц
4.88%
С начала года
13.79%
6 месяцев
11.91%
1 год
25.21%
3 года*
10.77%
5 лет*
5.45%
10 лет*
7.22%

DIVO

1 день
-0.54%
1 месяц
2.34%
С начала года
5.53%
6 месяцев
5.82%
1 год
18.37%
3 года*
15.35%
5 лет*
10.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PHDG и DIVO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PHDG
Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF		13.79%2.72%10.95%8.18%-14.09%15.67%18.97%8.57%-2.44%15.89%
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		5.53%17.40%16.22%6.95%-1.46%22.87%12.40%24.90%-3.18%21.41%

Correlation

The correlation between PHDG and DIVO is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2016 г.

0.49

The correlation between PHDG and DIVO has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PHDG и DIVO

Секторы
PHDG
DIVO

Технологии

35.1%
14.5%

Финансовые услуги

11.9%
30.3%

Коммуникационные услуги

11.0%
1.0%

Потребительский циклический сектор

10.1%
11.6%

Здравоохранение

8.7%
6.7%

Промышленность

8.3%
16.2%

Потребительский защитный сектор

5.0%
6.9%

Энергетика

3.6%
6.8%

Коммунальные услуги

2.4%
2.0%

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.8%
4.1%

Технологии

PHDG
35.1%
DIVO
14.5%

Финансовые услуги

PHDG
11.9%
DIVO
30.3%

Коммуникационные услуги

PHDG
11.0%
DIVO
1.0%

Потребительский циклический сектор

PHDG
10.1%
DIVO
11.6%

Здравоохранение

PHDG
8.7%
DIVO
6.7%

Промышленность

PHDG
8.3%
DIVO
16.2%

Потребительский защитный сектор

PHDG
5.0%
DIVO
6.9%

Энергетика

PHDG
3.6%
DIVO
6.8%

Коммунальные услуги

PHDG
2.4%
DIVO
2.0%

Недвижимость

PHDG
1.9%
DIVO

-

Сырьевые материалы

PHDG
1.8%
DIVO
4.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF

Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF

Часто сравнивают с PHDG:
PHDG с SPYPHDG с VOOPHDG с JEPIPHDG с CPSMPHDG с DBEFPHDG с QQQPHDG с SPTM
Часто сравнивают с DIVO:
DIVO с JEPIDIVO с SCHDDIVO с QDVODIVO с JEPQDIVO с IDVODIVO с DIVDIVO с DGRO

Доходность на риск

PHDG vs. DIVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PHDG
Ранг доходности на риск PHDG: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHDG: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHDG: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHDG: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHDG: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHDG: 9494
Ранг коэф-та Мартина
DIVO
Ранг доходности на риск DIVO: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVO: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVO: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVO: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHDG c DIVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PHDGDIVODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.88
2.06

+0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.23
3.05

+1.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.36

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.19

3.10

+4.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

26.70

11.21

+15.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PHDG vs. DIVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHDG на текущий момент составляет 2.88, что выше коэффициента Шарпа DIVO равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHDG и DIVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PHDGDIVOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.88

2.06

+0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.89

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.85

-0.31

Просадки

Сравнение просадок PHDG и DIVO

Максимальная просадка PHDG за все время составила -17.70%, что меньше максимальной просадки DIVO в -30.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHDG и DIVO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PHDGDIVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.70%

-30.04%

+12.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.52%

-5.95%

+2.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.78%

-12.12%

-2.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.06%

-13.72%

-3.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.87%

-0.82%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.25%

-2.61%

-3.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

1.64%

-0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности PHDG и DIVO

Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG) имеет более высокую волатильность в 3.07% по сравнению с Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) с волатильностью 2.01%. Это указывает на то, что PHDG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PHDGDIVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.07%

2.01%

+1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.64%

6.88%

-0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.81%

8.97%

-0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.92%

11.94%

-1.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.92%

14.84%

-2.92%

Сравнение комиссий PHDG и DIVO

PHDG берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии DIVO в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHDG и DIVO

Дивидендная доходность PHDG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что меньше доходности DIVO в 6.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		6.42%6.44%4.70%4.67%4.76%4.79%4.91%8.16%5.27%3.83%0.00%0.00%
PHDG
Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF		1.86%2.10%1.94%1.93%1.35%0.44%0.63%1.80%1.56%1.83%2.29%1.64%

Часто задаваемые вопросы

PHDG and DIVO have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PHDG has higher volatility (3.07%) compared to DIVO (2.01%). In terms of maximum drawdown, PHDG dropped -17.70% vs DIVO's -30.04%.

On 5-year performance, DIVO leads with 10.61% vs 5.45% for PHDG. On fees, PHDG is cheaper at 0.39% per year. On volatility, DIVO has been the lower-risk option at 2.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DIVO has performed better with a 10.61% return vs 5.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PHDG is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.56% for DIVO.

DIVO has the higher dividend yield at 6.42%, compared with 1.86% for PHDG.

PHDG is categorized as Equity Hedged, while DIVO is Derivative Income. They also come from different issuers: Invesco and Amplify. Their fees differ too: 0.39% for PHDG and 0.56% for DIVO.

PHDG currently has the higher Sharpe Ratio (2.88 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PHDG и DIVO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор