Сравнение HOLA с OILK
HOLA (JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF) and OILK (ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF) are both exchange-traded funds - HOLA is a Equity Hedged fund actively managed by JPMorgan, while OILK is a Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index. HOLA is actively managed, while OILK is passively managed. At a correlation of -0.28, they often move in opposite directions. HOLA charges 0.50%/yr vs 0.68%/yr for OILK.
Доходность
Сравнение доходности HOLA и OILK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HOLA показывает доходность 4.66%, что значительно ниже, чем у OILK с доходностью 53.61%.
HOLA
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 1.03%
- С начала года
- 4.66%
- 6 месяцев
- 5.75%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OILK
- 1 день
- -2.70%
- 1 месяц
- -6.17%
- С начала года
- 53.61%
- 6 месяцев
- 53.65%
- 1 год
- 35.56%
- 3 года*
- 17.49%
- 5 лет*
- 15.80%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HOLA и OILK
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HOLA JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF | 4.66% | 7.60% |
OILK ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF | 53.61% | -9.64% |
Correlation
The correlation between HOLA and OILK is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2025 г. | -0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HOLA vs. OILK — Ранг доходности на риск
HOLA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
OILK
Сравнение HOLA c OILK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HOLA) и ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HOLA | OILK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.25 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.40 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.81 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HOLA и OILK
Максимальная просадка HOLA за все время составила -6.99%, что меньше максимальной просадки OILK в -83.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOLA и OILK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HOLA | OILK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.99% | -83.76% | +76.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -17.35% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.42% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.20% | -9.88% | +8.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.46% | -32.52% | +31.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 8.63% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HOLA и OILK
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HOLA | OILK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.75% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 23.89% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.57% | 29.13% | -19.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.57% | 30.21% | -20.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.57% | 35.97% | -26.40% |
Сравнение комиссий HOLA и OILK
HOLA берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии OILK в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOLA и OILK
Дивидендная доходность HOLA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что меньше доходности OILK в 8.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOLA JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF | 2.89% | 3.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OILK ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF | 8.74% | 4.79% | 3.11% | 5.80% | 17.32% | 68.82% | 0.13% | 0.94% | 0.58% | 6.17% |
Часто задаваемые вопросы
HOLA and OILK have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HOLA is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HOLA is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.68% for OILK.
OILK has the higher dividend yield at 8.74%, compared with 2.89% for HOLA.
HOLA is categorized as Equity Hedged, while OILK is Oil & Gas. They also come from different issuers: JPMorgan and ProShares. Their fees differ too: 0.50% for HOLA and 0.68% for OILK.
Подберите оптимальное распределение для HOLA и OILK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор