PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OILK с USO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OILK с USO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

OILK (ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF) and USO (United States Oil Fund LP) are both Oil & Gas funds - OILK tracks the Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index while USO tracks the Front Month Light Sweet Crude Oil. Both are passively managed. Over the past 5 years, OILK returned 17.73%/yr vs 24.41%/yr for USO. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. OILK charges 0.68%/yr vs 0.86%/yr for USO.

Доходность

Сравнение доходности OILK и USO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) и United States Oil Fund LP (USO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OILK показывает доходность 64.22%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью 103.67%.

OILK

1 день
1.40%
1 месяц
-1.65%
С начала года
64.22%
6 месяцев
60.70%
1 год
58.99%
3 года*
19.03%
5 лет*
17.73%
10 лет*
—

USO

1 день
2.62%
1 месяц
-4.57%
С начала года
103.67%
6 месяцев
99.35%
1 год
101.55%
3 года*
29.98%
5 лет*
24.41%
10 лет*
4.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OILK и USO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OILK
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF		64.22%-11.86%8.18%-0.97%27.57%63.71%-61.09%30.48%-20.40%2.82%
USO
United States Oil Fund LP		103.67%-8.46%13.35%-4.94%28.97%64.68%-67.79%32.61%-19.57%2.47%

Correlation

The correlation between OILK and USO is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2016 г.

0.98

The correlation between OILK and USO has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF

United States Oil Fund LP

Часто сравнивают с OILK:
OILK с GUSHOILK с DBOOILK с USOIOILK с WTMFOILK с AMOMOILK с REVSOILK с ERTH
Часто сравнивают с USO:
USO с XLEUSO с BNOUSO с UCOUSO с USLUSO с DBOUSO с WTIUSO с USOI

Доходность на риск

OILK vs. USO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OILK
Ранг доходности на риск OILK: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILK: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILK: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILK: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILK: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILK: 4242
Ранг коэф-та Мартина
USO
Ранг доходности на риск USO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USO: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USO: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OILK c USO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OILKUSODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
2.31

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.59
2.89

-0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.38

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.42

5.01

-1.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.91

9.42

-2.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OILK vs. USO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OILK на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USO равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OILK и USO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OILKUSOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

2.31

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.68

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.10

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

-0.18

+0.29

Просадки

Сравнение просадок OILK и USO

Максимальная просадка OILK за все время составила -83.76%, что меньше максимальной просадки USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILK и USO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OILKUSOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.76%

-98.19%

+14.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.35%

-20.39%

+3.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.42%

-26.05%

+2.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.69%

-36.23%

+1.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-86.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.66%

-85.01%

+81.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.61%

-75.30%

+42.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.56%

10.82%

-2.26%

Волатильность

Сравнение волатильности OILK и USO

Текущая волатильность для ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) составляет 10.44%, в то время как у United States Oil Fund LP (USO) волатильность равна 14.87%. Это указывает на то, что OILK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OILKUSOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.44%

14.87%

-4.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.26%

38.23%

-14.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.75%

44.20%

-15.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.12%

36.06%

-5.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.97%

39.00%

-3.03%

Сравнение комиссий OILK и USO

OILK берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии USO в 0.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OILK и USO

Дивидендная доходность OILK за последние двенадцать месяцев составляет около 8.18%, тогда как USO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
OILK
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF		8.18%4.79%3.11%5.80%17.32%68.82%0.13%0.94%0.58%6.17%
USO
United States Oil Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, OILK and USO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

USO has higher volatility (14.87%) compared to OILK (10.44%). In terms of maximum drawdown, OILK dropped -83.76% vs USO's -98.19%.

On 5-year performance, USO leads with 24.41% vs 17.73% for OILK. On fees, OILK is cheaper at 0.68% per year. On volatility, OILK has been the lower-risk option at 10.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, USO has performed better with a 24.41% return vs 17.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OILK is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.86% for USO.

OILK has the higher dividend yield at 8.18%, compared with 0.00% for USO.

OILK tracks Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index, while USO tracks Front Month Light Sweet Crude Oil. They also come from different issuers: ProShares and USCF. Their fees differ too: 0.68% for OILK and 0.86% for USO.

USO currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OILK и USO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор