PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение OILK с USO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности OILK и USO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) и United States Oil Fund LP (USO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.47%
-2.85%
OILK
USO

Доходность по периодам

С начала года, OILK показывает доходность 6.04%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью 9.83%.


OILK

С начала года

6.04%

1 месяц

-0.86%

6 месяцев

-3.61%

1 год

-0.27%

5 лет (среднегодовая)

-2.04%

10 лет (среднегодовая)

N/A

USO

С начала года

9.83%

1 месяц

-1.05%

6 месяцев

-1.68%

1 год

2.22%

5 лет (среднегодовая)

-5.46%

10 лет (среднегодовая)

-10.83%

Основные характеристики


OILKUSO
Коэф-т Шарпа-0.060.03
Коэф-т Сортино0.080.24
Коэф-т Омега1.011.03
Коэф-т Кальмара-0.030.01
Коэф-т Мартина-0.190.12
Индекс Язвы7.07%8.02%
Дневная вол-ть23.41%27.79%
Макс. просадка-83.76%-98.19%
Текущая просадка-33.06%-92.21%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий OILK и USO

OILK берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии USO в 0.79%.


USO
United States Oil Fund LP
График комиссии USO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.79%
График комиссии OILK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.68%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между OILK и USO составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение OILK c USO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа OILK, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-0.060.03
Коэффициент Сортино OILK, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.080.24
Коэффициент Омега OILK, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.011.03
Коэффициент Кальмара OILK, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.030.02
Коэффициент Мартина OILK, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-0.190.12
OILK
USO

Показатель коэффициента Шарпа OILK на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа USO равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OILK и USO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.06
0.03
OILK
USO

Дивиденды

Сравнение дивидендов OILK и USO

Дивидендная доходность OILK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, тогда как USO не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM2023202220212020201920182017
OILK
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF
2.94%5.80%17.31%68.82%0.13%0.94%0.58%6.17%
USO
United States Oil Fund LP
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OILK и USO

Максимальная просадка OILK за все время составила -83.76%, что меньше максимальной просадки USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILK и USO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-45.00%-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-33.06%
-43.10%
OILK
USO

Волатильность

Сравнение волатильности OILK и USO

Текущая волатильность для ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) составляет 8.47%, в то время как у United States Oil Fund LP (USO) волатильность равна 9.62%. Это указывает на то, что OILK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.47%
9.62%
OILK
USO