PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение OILK с USO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между OILK и USO составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение OILK с USO

Последнее обновление 28 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) и United States Oil Fund LP (USO).

OILK и USO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OILK - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index. Фонд был запущен 26 сент. 2016 г.. USO - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность Front Month Light Sweet Crude Oil. Фонд был запущен 10 апр. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OILK или USO.

Доходность

Сравнение доходности OILK и USO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) и United States Oil Fund LP (USO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OILK:

-0.52

USO:

-0.35

Коэф-т Сортино

OILK:

-0.55

USO:

-0.27

Коэф-т Омега

OILK:

0.93

USO:

0.97

Коэф-т Кальмара

OILK:

-0.30

USO:

-0.11

Коэф-т Мартина

OILK:

-1.15

USO:

-0.86

Индекс Язвы

OILK:

11.30%

USO:

11.79%

Дневная вол-ть

OILK:

26.00%

USO:

30.84%

Макс. просадка

OILK:

-83.76%

USO:

-98.19%

Текущая просадка

OILK:

-39.27%

USO:

-92.84%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: OILK показывает доходность -11.09%, а USO немного выше – -10.95%.

OILK

С начала года

-11.09%

1 месяц

-2.12%

6 месяцев

-7.57%

1 год

-13.33%

3 года

-7.66%

5 лет

21.81%

10 лет

N/A

USO

С начала года

-10.95%

1 месяц

-2.54%

6 месяцев

-6.05%

1 год

-10.71%

3 года

-7.66%

5 лет

21.87%

10 лет

-8.44%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF

United States Oil Fund LP

Сравнение комиссий OILK и USO

OILK берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии USO в 0.79%.

USO
United States Oil Fund LP
OILK
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OILK и USO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
OILK
Ранг риск-скорректированной доходности OILK, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OILK, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILK, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILK, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILK, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILK, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
USO
Ранг риск-скорректированной доходности USO, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USO, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USO, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USO, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USO, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USO, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OILK c USO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа OILK на текущий момент составляет -0.52, что ниже коэффициента Шарпа USO равного -0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OILK и USO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов OILK и USO

Дивидендная доходность OILK за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, тогда как USO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017
OILK
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF		4.49%3.11%5.80%17.32%68.82%0.13%0.94%0.58%6.17%
USO
United States Oil Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OILK и USO

Максимальная просадка OILK за все время составила -83.76%, что меньше максимальной просадки USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILK и USO.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности OILK и USO

Текущая волатильность для ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) составляет 8.02%, в то время как у United States Oil Fund LP (USO) волатильность равна 9.34%. Это указывает на то, что OILK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...