Сравнение OILK с USO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) и United States Oil Fund LP (USO).
OILK и USO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OILK - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index. Фонд был запущен 26 сент. 2016 г.. USO - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность Front Month Light Sweet Crude Oil. Фонд был запущен 10 апр. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OILK или USO.
Основные характеристики
| OILK | USO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.06% | 9.72% |
| Дох-ть за 1 год | 2.04% | 4.10% |
| Дох-ть за 3 года | 8.33% | 8.07% |
| Дох-ть за 5 лет | -1.86% | -5.29% |
| Коэф-т Шарпа | 0.10 | 0.15 |
| Коэф-т Сортино | 0.30 | 0.40 |
| Коэф-т Омега | 1.04 | 1.05 |
| Коэф-т Кальмара | 0.06 | 0.05 |
| Коэф-т Мартина | 0.34 | 0.54 |
| Индекс Язвы | 6.71% | 7.71% |
| Дневная вол-ть | 23.83% | 28.22% |
| Макс. просадка | -83.76% | -98.19% |
| Текущая просадка | -33.04% | -92.22% |
Корреляция
Корреляция между OILK и USO составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности OILK и USO
С начала года, OILK показывает доходность 6.06%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью 9.72%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OILK и USO
OILK берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии USO в 0.79%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение OILK c USO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OILK и USO
Дивидендная доходность OILK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, тогда как USO не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OILK ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF | 2.94% | 5.80% | 17.31% | 68.82% | 0.13% | 0.94% | 0.58% | 6.17% |
USO United States Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок OILK и USO
Максимальная просадка OILK за все время составила -83.76%, что меньше максимальной просадки USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILK и USO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OILK и USO
Текущая волатильность для ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) составляет 8.58%, в то время как у United States Oil Fund LP (USO) волатильность равна 9.78%. Это указывает на то, что OILK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.