PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение OILK с USOI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности OILK и USOI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) и Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.46%
-1.22%
OILK
USOI

Доходность по периодам

С начала года, OILK показывает доходность 6.04%, что значительно ниже, чем у USOI с доходностью 10.64%.


OILK

С начала года

6.04%

1 месяц

-0.86%

6 месяцев

-3.61%

1 год

-0.27%

5 лет (среднегодовая)

-2.04%

10 лет (среднегодовая)

N/A

USOI

С начала года

10.64%

1 месяц

1.07%

6 месяцев

-0.03%

1 год

4.47%

5 лет (среднегодовая)

-7.24%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


OILKUSOI
Коэф-т Шарпа-0.060.15
Коэф-т Сортино0.080.34
Коэф-т Омега1.011.04
Коэф-т Кальмара-0.030.06
Коэф-т Мартина-0.190.52
Индекс Язвы7.07%5.99%
Дневная вол-ть23.41%20.80%
Макс. просадка-83.76%-77.42%
Текущая просадка-33.06%-45.38%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий OILK и USOI

OILK берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии USOI в 0.85%.


USOI
Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN
График комиссии USOI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.85%
График комиссии OILK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.68%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между OILK и USOI составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение OILK c USOI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) и Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа OILK, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-0.060.15
Коэффициент Сортино OILK, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.080.34
Коэффициент Омега OILK, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.011.04
Коэффициент Кальмара OILK, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.030.06
Коэффициент Мартина OILK, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-0.190.52
OILK
USOI

Показатель коэффициента Шарпа OILK на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа USOI равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OILK и USOI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.06
0.15
OILK
USOI

Дивиденды

Сравнение дивидендов OILK и USOI

Дивидендная доходность OILK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что меньше доходности USOI в 20.76%


TTM2023202220212020201920182017
OILK
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF
2.94%5.80%17.31%68.82%0.13%0.94%0.58%6.17%
USOI
Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN
20.76%26.72%42.78%20.48%67.99%17.11%13.08%6.31%

Просадки

Сравнение просадок OILK и USOI

Максимальная просадка OILK за все время составила -83.76%, что больше максимальной просадки USOI в -77.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILK и USOI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-45.00%-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-33.06%
-45.38%
OILK
USOI

Волатильность

Сравнение волатильности OILK и USOI

ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) имеет более высокую волатильность в 8.47% по сравнению с Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI) с волатильностью 7.52%. Это указывает на то, что OILK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USOI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.47%
7.52%
OILK
USOI