PortfoliosLab logo
Сравнение OILK с USOI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между OILK и USOI составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности OILK и USOI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) и Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.98%
-21.44%
OILK
USOI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OILK:

-0.60

USOI:

-0.51

Коэф-т Сортино

OILK:

-0.70

USOI:

-0.57

Коэф-т Омега

OILK:

0.92

USOI:

0.93

Коэф-т Кальмара

OILK:

-0.35

USOI:

-0.22

Коэф-т Мартина

OILK:

-1.51

USOI:

-1.61

Индекс Язвы

OILK:

9.92%

USOI:

7.21%

Дневная вол-ть

OILK:

25.12%

USOI:

22.54%

Макс. просадка

OILK:

-83.76%

USOI:

-77.42%

Текущая просадка

OILK:

-37.95%

USOI:

-48.56%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: OILK показывает доходность -9.16%, а USOI немного ниже – -9.30%.


OILK

С начала года

-9.16%

1 месяц

-6.75%

6 месяцев

-8.59%

1 год

-15.61%

5 лет

30.88%

10 лет

N/A

USOI

С начала года

-9.30%

1 месяц

-6.73%

6 месяцев

-5.10%

1 год

-11.80%

5 лет

15.15%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий OILK и USOI

OILK берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии USOI в 0.85%.


График комиссии USOI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
USOI: 0.85%
График комиссии OILK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
OILK: 0.68%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OILK и USOI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

OILK
Ранг риск-скорректированной доходности OILK, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OILK, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILK, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILK, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILK, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILK, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина

USOI
Ранг риск-скорректированной доходности USOI, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USOI, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USOI, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USOI, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USOI, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USOI, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OILK c USOI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) и Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа OILK, с текущим значением в -0.60, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
OILK: -0.60
USOI: -0.51
Коэффициент Сортино OILK, с текущим значением в -0.70, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
OILK: -0.70
USOI: -0.57
Коэффициент Омега OILK, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
OILK: 0.92
USOI: 0.93
Коэффициент Кальмара OILK, с текущим значением в -0.35, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
OILK: -0.35
USOI: -0.22
Коэффициент Мартина OILK, с текущим значением в -1.51, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
OILK: -1.51
USOI: -1.61

Показатель коэффициента Шарпа OILK на текущий момент составляет -0.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USOI равному -0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OILK и USOI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.60
-0.51
OILK
USOI

Дивиденды

Сравнение дивидендов OILK и USOI

Дивидендная доходность OILK за последние двенадцать месяцев составляет около 4.79%, что меньше доходности USOI в 23.86%


TTM20242023202220212020201920182017
OILK
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF
4.79%3.11%5.80%17.32%68.82%0.13%0.94%0.58%6.17%
USOI
Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN
23.86%21.55%26.72%42.76%20.49%67.99%17.12%13.08%6.31%

Просадки

Сравнение просадок OILK и USOI

Максимальная просадка OILK за все время составила -83.76%, что больше максимальной просадки USOI в -77.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILK и USOI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-45.00%-40.00%-35.00%-30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-37.95%
-48.56%
OILK
USOI

Волатильность

Сравнение волатильности OILK и USOI

ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) имеет более высокую волатильность в 12.62% по сравнению с Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI) с волатильностью 11.17%. Это указывает на то, что OILK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USOI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.62%
11.17%
OILK
USOI