PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение OILK с USOI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


OILKUSOI
Дох-ть с нач. г.6.06%10.35%
Дох-ть за 1 год2.04%6.06%
Дох-ть за 3 года8.33%8.65%
Дох-ть за 5 лет-1.86%-6.95%
Коэф-т Шарпа0.100.29
Коэф-т Сортино0.300.53
Коэф-т Омега1.041.07
Коэф-т Кальмара0.060.12
Коэф-т Мартина0.341.08
Индекс Язвы6.71%5.74%
Дневная вол-ть23.83%21.34%
Макс. просадка-83.76%-77.42%
Текущая просадка-33.04%-45.53%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между OILK и USOI составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности OILK и USOI

С начала года, OILK показывает доходность 6.06%, что значительно ниже, чем у USOI с доходностью 10.35%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.62%
-16.80%
OILK
USOI

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий OILK и USOI

OILK берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии USOI в 0.85%.


USOI
Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN
График комиссии USOI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.85%
График комиссии OILK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.68%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение OILK c USOI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) и Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


OILK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа OILK, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.000.10
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино OILK, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.30
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега OILK, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.04
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара OILK, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.06
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина OILK, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.000.34
USOI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа USOI, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.000.29
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино USOI, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.53
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега USOI, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.07
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара USOI, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.12
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина USOI, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.001.08

Сравнение коэффициента Шарпа OILK и USOI

Показатель коэффициента Шарпа OILK на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа USOI равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OILK и USOI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.10
0.29
OILK
USOI

Дивиденды

Сравнение дивидендов OILK и USOI

Дивидендная доходность OILK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что меньше доходности USOI в 20.79%


TTM2023202220212020201920182017
OILK
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF
2.94%5.80%17.31%68.82%0.13%0.94%0.58%6.17%
USOI
Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN
20.79%26.72%42.78%20.48%67.99%17.11%13.08%6.31%

Просадки

Сравнение просадок OILK и USOI

Максимальная просадка OILK за все время составила -83.76%, что больше максимальной просадки USOI в -77.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILK и USOI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-45.00%-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-33.04%
-45.53%
OILK
USOI

Волатильность

Сравнение волатильности OILK и USOI

ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) имеет более высокую волатильность в 8.58% по сравнению с Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI) с волатильностью 7.38%. Это указывает на то, что OILK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USOI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.58%
7.38%
OILK
USOI