Сравнение OILK с USOI
OILK (ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF) and USOI (Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN) are both exchange-traded funds - OILK is a Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index, while USOI is a Commodities fund tracking the Credit Suisse NASDAQ WTI Crude Oil FLOWS 106 Index. Both are passively managed. Over the past year, OILK returned 56.95% vs 46.39% for USOI. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. OILK charges 0.68%/yr vs 0.85%/yr for USOI.
Доходность
Сравнение доходности OILK и USOI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OILK показывает доходность 61.09%, что значительно выше, чем у USOI с доходностью 47.45%.
OILK
- 1 день
- -1.91%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 61.09%
- 6 месяцев
- 56.40%
- 1 год
- 56.95%
- 3 года*
- 18.39%
- 5 лет*
- 17.28%
- 10 лет*
- —
USOI
- 1 день
- -2.04%
- 1 месяц
- 0.59%
- С начала года
- 47.45%
- 6 месяцев
- 44.00%
- 1 год
- 46.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OILK и USOI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
OILK ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF | 61.09% | -11.86% | 0.68% |
USOI Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN | 47.45% | -8.78% | 6.94% |
Correlation
The correlation between OILK and USOI is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2024 г. | 0.92 |
The correlation between OILK and USOI has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OILK vs. USOI — Ранг доходности на риск
OILK
USOI
Сравнение OILK c USOI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) и Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OILK | USOI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.35 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.30 | 3.92 | -0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.67 | 9.08 | -2.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OILK | USOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.99 | 2.08 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.89 | -0.78 |
Просадки
Сравнение просадок OILK и USOI
Максимальная просадка OILK за все время составила -83.76%, что больше максимальной просадки USOI в -19.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILK и USOI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OILK | USOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.76% | -19.49% | -64.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.35% | -11.90% | -5.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.42% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.49% | -5.06% | -0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.60% | -7.20% | -25.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.57% | 5.13% | +3.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности OILK и USOI
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) и Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI) имеют волатильность 10.52% и 10.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OILK | USOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.52% | 10.37% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.32% | 18.34% | +4.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.82% | 22.46% | +6.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.13% | 22.61% | +7.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.97% | 22.61% | +13.36% |
Сравнение комиссий OILK и USOI
OILK берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии USOI в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OILK и USOI
Дивидендная доходность OILK за последние двенадцать месяцев составляет около 8.34%, что меньше доходности USOI в 37.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OILK ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF | 8.34% | 4.79% | 3.11% | 5.80% | 17.32% | 68.82% | 0.13% | 0.94% | 0.58% | 6.17% |
USOI Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN | 37.65% | 27.21% | 12.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
OILK and USOI have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OILK has higher volatility (10.52%) compared to USOI (10.37%). In terms of maximum drawdown, OILK dropped -83.76% vs USOI's -19.49%.
On 1-year performance, OILK leads with 56.95% vs 46.39% for USOI. On fees, OILK is cheaper at 0.68% per year. On volatility, USOI has been the lower-risk option at 10.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, OILK has performed better with a 56.95% return vs 46.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OILK is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.85% for USOI.
USOI has the higher dividend yield at 37.65%, compared with 8.34% for OILK.
OILK is categorized as Oil & Gas, while USOI is Commodities. OILK tracks Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index, while USOI tracks Credit Suisse NASDAQ WTI Crude Oil FLOWS 106 Index. They also come from different issuers: ProShares and Credit Suisse. Their fees differ too: 0.68% for OILK and 0.85% for USOI.
USOI currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OILK и USOI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор