Сравнение OILK с USOI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) и Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI).
OILK и USOI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OILK - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index. Фонд был запущен 26 сент. 2016 г.. USOI - это пассивный фонд от Credit Suisse Group AG, который отслеживает доходность Credit Suisse NASDAQ WTI Crude Oil FLOWS 106 Index. Фонд был запущен 25 апр. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OILK или USOI.
Основные характеристики
| OILK | USOI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.95% | 10.87% |
| Дох-ть за 1 год | 26.08% | 22.38% |
| Дох-ть за 3 года | 18.90% | 17.50% |
| Дох-ть за 5 лет | -2.44% | -8.43% |
| Коэф-т Шарпа | 1.12 | 1.10 |
| Дневная вол-ть | 23.89% | 20.93% |
| Макс. просадка | -83.76% | -77.42% |
| Current Drawdown | -29.97% | -45.27% |
Корреляция
Корреляция между OILK и USOI составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности OILK и USOI
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: OILK показывает доходность 10.95%, а USOI немного ниже – 10.87%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OILK и USOI
OILK берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии USOI в 0.85%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение OILK c USOI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) и Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OILK и USOI
Дивидендная доходность OILK за последние двенадцать месяцев составляет около 5.74%, что меньше доходности USOI в 21.37%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OILK ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF | 5.74% | 5.80% | 17.31% | 68.82% | 0.11% | 0.94% | 0.58% | 6.17% |
USOI Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN | 21.37% | 26.72% | 42.76% | 20.49% | 67.99% | 17.12% | 13.08% | 6.31% |
Просадки
Сравнение просадок OILK и USOI
Максимальная просадка OILK за все время составила -83.76%, что больше максимальной просадки USOI в -77.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILK и USOI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OILK и USOI
Текущая волатильность для ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) составляет 4.35%, в то время как у Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI) волатильность равна 4.80%. Это указывает на то, что OILK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USOI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.