PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение OILK с USOI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между OILK и USOI составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности OILK и USOI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) и Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-9.06%
-3.85%
OILK
USOI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OILK:

0.10

USOI:

0.53

Коэф-т Сортино

OILK:

0.29

USOI:

0.85

Коэф-т Омега

OILK:

1.03

USOI:

1.11

Коэф-т Кальмара

OILK:

0.06

USOI:

0.21

Коэф-т Мартина

OILK:

0.29

USOI:

1.79

Индекс Язвы

OILK:

7.47%

USOI:

5.92%

Дневная вол-ть

OILK:

22.69%

USOI:

19.96%

Макс. просадка

OILK:

-83.76%

USOI:

-77.42%

Текущая просадка

OILK:

-33.70%

USOI:

-44.66%

Доходность по периодам

С начала года, OILK показывает доходность 5.03%, что значительно ниже, чем у USOI с доходностью 12.10%.


OILK

С начала года

5.03%

1 месяц

0.01%

6 месяцев

-8.73%

1 год

0.38%

5 лет

-3.06%

10 лет

N/A

USOI

С начала года

12.10%

1 месяц

2.34%

6 месяцев

-3.40%

1 год

9.19%

5 лет

-8.20%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий OILK и USOI

OILK берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии USOI в 0.85%.


USOI
Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN
График комиссии USOI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.85%
График комиссии OILK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.68%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение OILK c USOI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) и Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа OILK, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.100.53
Коэффициент Сортино OILK, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.290.85
Коэффициент Омега OILK, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.031.11
Коэффициент Кальмара OILK, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.060.21
Коэффициент Мартина OILK, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.000.291.79
OILK
USOI

Показатель коэффициента Шарпа OILK на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа USOI равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OILK и USOI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.10
0.53
OILK
USOI

Дивиденды

Сравнение дивидендов OILK и USOI

Дивидендная доходность OILK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что меньше доходности USOI в 19.31%


TTM2023202220212020201920182017
OILK
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF
2.74%5.80%17.31%68.82%0.13%0.94%0.58%6.17%
USOI
Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN
19.31%26.72%42.78%20.48%67.99%17.11%13.08%6.31%

Просадки

Сравнение просадок OILK и USOI

Максимальная просадка OILK за все время составила -83.76%, что больше максимальной просадки USOI в -77.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILK и USOI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-45.00%-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-33.70%
-44.66%
OILK
USOI

Волатильность

Сравнение волатильности OILK и USOI

ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) и Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI) имеют волатильность 5.35% и 5.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.35%
5.14%
OILK
USOI
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab