PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OILK с DBO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OILK с DBO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

OILK (ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF) and DBO (Invesco DB Oil Fund) are both Oil & Gas funds - OILK tracks the Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index while DBO tracks the DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. Both are passively managed. Over the past 5 years, OILK returned 17.73%/yr vs 15.98%/yr for DBO. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. OILK charges 0.68%/yr vs 0.78%/yr for DBO.

Доходность

Сравнение доходности OILK и DBO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OILK показывает доходность 64.22%, что значительно ниже, чем у DBO с доходностью 84.75%.

OILK

1 день
1.40%
1 месяц
-1.65%
С начала года
64.22%
6 месяцев
60.70%
1 год
58.99%
3 года*
19.03%
5 лет*
17.73%
10 лет*
—

DBO

1 день
2.27%
1 месяц
-2.34%
С начала года
84.75%
6 месяцев
81.10%
1 год
80.26%
3 года*
21.86%
5 лет*
15.98%
10 лет*
11.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OILK и DBO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OILK
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF		64.22%-11.86%8.18%-0.97%27.57%63.71%-61.09%30.48%-20.40%2.82%
DBO
Invesco DB Oil Fund		84.75%-11.71%7.85%-4.44%13.04%60.74%-20.99%28.05%-15.22%4.86%

Correlation

The correlation between OILK and DBO is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2016 г.

0.95

The correlation between OILK and DBO has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов OILK и DBO

Секторы
OILK
DBO

Потребительский циклический сектор

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

116.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

OILK
100.0%
DBO

-

Сырьевые материалы

OILK

-

DBO

-

Коммуникационные услуги

OILK

-

DBO

-

Потребительский защитный сектор

OILK

-

DBO

-

Энергетика

OILK

-

DBO

-

Финансовые услуги

OILK

-

DBO
116.0%

Здравоохранение

OILK

-

DBO

-

Промышленность

OILK

-

DBO

-

Недвижимость

OILK

-

DBO

-

Технологии

OILK

-

DBO

-

Коммунальные услуги

OILK

-

DBO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF

Invesco DB Oil Fund

Часто сравнивают с OILK:
OILK с USOOILK с GUSHOILK с USOIOILK с WTMFOILK с AMOMOILK с REVSOILK с ERTH
Часто сравнивают с DBO:
DBO с USODBO с USLDBO с OIHDBO с xleDBO с TPLDBO с KSADBO с XLE

Доходность на риск

OILK vs. DBO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OILK
Ранг доходности на риск OILK: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILK: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILK: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILK: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILK: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILK: 4242
Ранг коэф-та Мартина
DBO
Ранг доходности на риск DBO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OILK c DBO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OILKDBODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.06

2.34

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.59

2.94

-0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.38

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.42

4.44

-1.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.91

9.02

-2.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OILK vs. DBO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OILK на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DBO равному 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OILK и DBO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OILKDBOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

2.34

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.50

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.02

+0.09

Просадки

Сравнение просадок OILK и DBO

Максимальная просадка OILK за все время составила -83.76%, что меньше максимальной просадки DBO в -90.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILK и DBO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OILKDBOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.76%

-90.18%

+6.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.35%

-18.19%

+0.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.42%

-28.20%

+4.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.69%

-37.68%

+2.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.66%

-51.38%

+47.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.61%

-62.25%

+29.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.56%

8.92%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности OILK и DBO

Текущая волатильность для ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) составляет 10.44%, в то время как у Invesco DB Oil Fund (DBO) волатильность равна 12.61%. Это указывает на то, что OILK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OILKDBOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.44%

12.61%

-2.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.26%

28.20%

-4.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.75%

34.46%

-5.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.12%

32.29%

-2.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.97%

31.78%

+4.19%

Сравнение комиссий OILK и DBO

OILK берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии DBO в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OILK и DBO

Дивидендная доходность OILK за последние двенадцать месяцев составляет около 8.18%, что больше доходности DBO в 1.90%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DBO
Invesco DB Oil Fund		1.90%3.51%4.68%4.59%0.66%0.00%0.00%1.63%1.58%0.00%
OILK
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF		8.18%4.79%3.11%5.80%17.32%68.82%0.13%0.94%0.58%6.17%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, OILK and DBO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DBO has higher volatility (12.61%) compared to OILK (10.44%). In terms of maximum drawdown, OILK dropped -83.76% vs DBO's -90.18%.

On 5-year performance, OILK leads with 17.73% vs 15.98% for DBO. On fees, OILK is cheaper at 0.68% per year. On volatility, OILK has been the lower-risk option at 10.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, OILK has performed better with a 17.73% return vs 15.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OILK is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.78% for DBO.

OILK has the higher dividend yield at 8.18%, compared with 1.90% for DBO.

OILK tracks Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index, while DBO tracks DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. They also come from different issuers: ProShares and Invesco. Their fees differ too: 0.68% for OILK and 0.78% for DBO.

DBO currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OILK и DBO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор