PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение OILK с DBO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OILK с DBO

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) и Invesco DB Oil Fund (DBO).

OILK и DBO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OILK - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index. Фонд был запущен 26 сент. 2016 г.. DBO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OILK или DBO.

Корреляция

Корреляция между OILK и DBO составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности OILK и DBO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.04%
70.11%
OILK
DBO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OILK:

-0.60

DBO:

-0.46

Коэф-т Сортино

OILK:

-0.70

DBO:

-0.48

Коэф-т Омега

OILK:

0.92

DBO:

0.94

Коэф-т Кальмара

OILK:

-0.35

DBO:

-0.19

Коэф-т Мартина

OILK:

-1.51

DBO:

-1.37

Индекс Язвы

OILK:

9.92%

DBO:

10.13%

Дневная вол-ть

OILK:

25.12%

DBO:

30.10%

Макс. просадка

OILK:

-83.76%

DBO:

-90.18%

Текущая просадка

OILK:

-37.95%

DBO:

-73.07%

Доходность по периодам

С начала года, OILK показывает доходность -9.16%, что значительно выше, чем у DBO с доходностью -9.64%.

OILK

С начала года

-9.16%

1 месяц

-7.84%

6 месяцев

-8.59%

1 год

-15.61%

5 лет

30.77%

10 лет

N/A

DBO

С начала года

-9.64%

1 месяц

-8.49%

6 месяцев

-8.22%

1 год

-14.80%

5 лет

22.39%

10 лет

-0.19%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий OILK и DBO

OILK берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии DBO в 0.78%.

DBO
Invesco DB Oil Fund
График комиссии DBO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DBO: 0.78%
OILK
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF
График комиссии OILK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
OILK: 0.68%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OILK и DBO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
OILK
Ранг риск-скорректированной доходности OILK, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OILK, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILK, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILK, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILK, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILK, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
DBO
Ранг риск-скорректированной доходности DBO, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DBO, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBO, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBO, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBO, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBO, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OILK c DBO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа OILK, с текущим значением в -0.60, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
OILK: -0.60
DBO: -0.46
Коэффициент Сортино OILK, с текущим значением в -0.70, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
OILK: -0.70
DBO: -0.48
Коэффициент Омега OILK, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
OILK: 0.92
DBO: 0.94
Коэффициент Кальмара OILK, с текущим значением в -0.35, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
OILK: -0.35
DBO: -0.38
Коэффициент Мартина OILK, с текущим значением в -1.51, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
OILK: -1.51
DBO: -1.37

Показатель коэффициента Шарпа OILK на текущий момент составляет -0.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DBO равному -0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OILK и DBO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.60
-0.46
OILK
DBO

Дивиденды

Сравнение дивидендов OILK и DBO

Дивидендная доходность OILK за последние двенадцать месяцев составляет около 4.79%, что меньше доходности DBO в 5.18%

TTM20242023202220212020201920182017
OILK
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF		4.79%3.11%5.80%17.32%68.82%0.13%0.94%0.58%6.17%
DBO
Invesco DB Oil Fund		5.18%4.68%4.59%0.66%0.00%0.00%1.63%1.58%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OILK и DBO

Максимальная просадка OILK за все время составила -83.76%, что меньше максимальной просадки DBO в -90.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILK и DBO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-37.95%
-32.34%
OILK
DBO

Волатильность

Сравнение волатильности OILK и DBO

Текущая волатильность для ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) составляет 12.62%, в то время как у Invesco DB Oil Fund (DBO) волатильность равна 17.90%. Это указывает на то, что OILK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.62%
17.90%
OILK
DBO