Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 173K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $8.84M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности OILK
ProShares K-1 Free Crude Oil ETF (OILK) прибавил 42.6% с начала года. Текущая цена акции OILK — $48. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции OILK 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,947.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
ProShares K-1 Free Crude Oil ETF (OILK) показал доход в 42.57% с начала года и 31.79% за последние 12 месяцев.
ProShares K-1 Free Crude Oil ETF
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 4.67%
- 6 месяцев
- 28.74%
- С начала года
- 42.57%
- 1 год
- 31.79%
- 3 года*
- 8.48%
- 5 лет*
- 14.26%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.93%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность OILK по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 сент. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.86%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.7 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2020 г. с доходностью +33.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -54.7%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении OILK закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 2 апр. 2020 г. с доходностью +17.6%, в то время как худший день был 21 апр. 2020 г. с доходностью -27.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 12.47% | 3.42% | 25.62% | 11.01% | -3.81% | -12.48% | 11.60% | -6.47% | 42.57% | ||||
| 2025 | 1.13% | -2.42% | 1.44% | -15.42% | 3.61% | 6.01% | 7.92% | -4.91% | -1.36% | -1.83% | -1.88% | -2.81% | -11.86% |
| 2024 | 5.18% | 1.88% | 6.35% | 0.23% | -2.72% | 4.38% | -2.60% | -4.76% | -4.70% | 2.84% | -1.48% | 4.13% | 8.18% |
| 2023 | -1.05% | -2.90% | -1.25% | 1.35% | -9.43% | 5.11% | 14.43% | 2.28% | 5.41% | -4.00% | -4.90% | -3.96% | -0.97% |
| 2022 | 13.87% | 7.58% | 11.47% | 2.90% | 9.67% | -5.88% | -2.35% | -5.81% | -11.81% | 9.62% | -0.61% | -0.48% | 27.57% |
| 2021 | 7.37% | 18.17% | -2.75% | 6.90% | 4.53% | 9.28% | 1.62% | -4.68% | 8.45% | 7.06% | -14.54% | 13.03% | 63.71% |
Метрики бенчмарка
ProShares K-1 Free Crude Oil ETF has an annualized alpha of 1.82%, beta of 0.53, and R2 of 0.07 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 28, 2016.
- This ETF participated in 112.10% of S&P 500 Index downside but only 69.22% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.53 may look defensive, but with R2 of 0.07 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.07 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.82%
- Бета
- 0.53
- R²
- 0.07
- Участие в росте
- 69.22%
- Участие в снижении
- 112.10%
Комиссия
Комиссия OILK составляет 0.69%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
OILK имеет ранг 36 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 36% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже медианы группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ProShares K-1 Free Crude Oil ETF (OILK) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OILK | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.32 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 2.50 | -0.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.19 | 10.58 | -6.40 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность ProShares K-1 Free Crude Oil ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 11.91%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $5.73 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $5.73 | $1.78 | $1.38 | $2.44 | $7.76 | $27.97 | $0.06 | $1.04 | $0.49 | $6.68 |
Дивидендный доход | 11.91% | 4.79% | 3.11% | 5.80% | 17.32% | 68.82% | 0.13% | 0.94% | 0.58% | 6.17% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ProShares K-1 Free Crude Oil ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.03 | $0.27 | $0.87 | $1.19 | $1.44 | $0.24 | $1.31 | $5.35 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.31 | $0.32 | $0.09 | $0.10 | $0.09 | $0.39 | $0.11 | $0.10 | $0.11 | $0.08 | $0.08 | $1.78 |
| 2024 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.12 | $0.14 | $0.12 | $0.29 | $1.38 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.11 | $0.10 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $1.02 | $0.48 | $0.20 | $2.44 |
| 2022 | $0.00 | $0.12 | $0.42 | $1.53 | $1.07 | $1.60 | $1.35 | $0.84 | $0.83 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $7.76 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.00 | $0.00 | $0.00 | $5.61 | $0.00 | $6.17 | $13.19 | $27.97 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
ProShares K-1 Free Crude Oil ETF показал максимальную просадку в 83.76%, зарегистрированную 28 апр. 2020 г.. Полное восстановление заняло 1511 торговых сессий.
Текущая просадка ProShares K-1 Free Crude Oil ETF составляет 16.36%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-83.76%апр. 2020 г. | 1y 6mo | 6y 7d | 7y 7moокт. 2018 г. - май 2026 г. | Обвал COVID2020 |
-26.31%июнь 2017 г. | 5mo 25d | 6mo 8d | 12mo 3dдек. 2016 г. - дек. 2017 г. | — |
-21.19%июль 2026 г. | 1mo 12d | — | 2mo 18dмай 2026 г. - сейчас | — |
-15.71%нояб. 2016 г. | 1mo 4d | 29d | 2mo 3dокт. 2016 г. - дек. 2016 г. | — |
-10.75%февр. 2018 г. | 11d | 1mo 12d | 1mo 23dянв. 2018 г. - март 2018 г. | — |
Показатели просадок
| OILK | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.76% | -56.78% | -26.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.19% | -9.10% | -12.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.42% | -18.90% | -4.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.69% | -25.43% | -9.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.36% | -0.17% | -16.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.26% | -10.69% | -21.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.62% | 2.14% | +5.48% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с OILK
Добавьте ProShares K-1 Free Crude Oil ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с OILK