ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) показал доход в 46.13% с начала года и 28.65% за последние 12 месяцев.

На основе ежедневных данных с 28 сент. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.87%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.7 лет.

Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2020 г. с доходностью +33.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -54.7%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении OILK закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 2 апр. 2020 г. с доходностью +17.6%, в то время как худший день был 21 апр. 2020 г. с доходностью -27.2%.

ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF: годовая альфа составляет 2.11%, бета — 0.56, а R² — 0.08 относительно S&P 500 Index с 29.09.2016.

• Этот ETF участвовал в 110.21% снижения S&P 500 Index, но только в 72.49% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• Бета 0.56 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.08 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.08 означает, что этот ETF движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия OILK составляет 0.68%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

OILK имеет ранг 52 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.67%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.45 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF показал максимальную просадку в 83.76%, зарегистрированную 28 апр. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF составляет 12.04%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.