PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINUS74347G8042
CUSIP74347G804
ЭмитентProShares
Дата выпуска26 сент. 2016 г.
РегионGlobal (Broad)
КатегорияOil & Gas
С использованием кредитного плеча1x
Отслеживаемый индексBloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index
Класс активаТоварные активы

Комиссия

Комиссия OILK составляет 0.68%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии OILK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.68%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: OILK с GUSH, OILK с USO, OILK с USOI, OILK с AMOM, OILK с ERTH, OILK с GLCN, OILK с REVS, OILK с AMZN, OILK с IVV, OILK с RYLD

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%50.00%100.00%150.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.31%
176.12%
OILK (ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF показал доход в 6.06% с начала года и 2.04% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года6.06%25.70%
1 месяц-1.91%3.51%
6 месяцев-4.38%14.80%
1 год2.04%37.91%
5 лет (среднегодовая)-1.86%14.18%
10 лет (среднегодовая)N/A11.41%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью OILK, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20245.18%1.88%6.35%0.23%-2.72%4.38%-2.60%-4.76%-4.69%2.84%6.06%
2023-1.05%-2.90%-1.25%1.36%-9.43%5.11%14.43%2.28%5.41%-4.00%-4.90%-3.96%-0.97%
202213.87%7.59%11.47%2.90%9.66%-5.88%-2.35%-5.81%-11.81%9.62%-0.61%-0.48%27.56%
20217.37%18.17%-2.75%6.90%4.53%9.28%1.62%-4.68%8.45%7.06%-14.54%13.03%63.71%
2020-15.42%-12.93%-54.70%-32.45%33.88%9.86%2.81%4.83%-7.82%-11.18%24.56%6.78%-61.09%
201916.99%5.39%4.12%5.99%-16.74%8.51%0.05%-4.82%-1.29%-0.28%2.79%10.18%30.48%
20187.71%-2.14%3.24%5.20%-1.78%11.03%-5.48%2.74%5.10%-10.87%-22.61%-9.44%-20.40%
2017-3.62%0.65%-6.81%-4.00%-2.98%-4.56%8.31%-5.33%7.66%4.71%5.30%5.11%2.82%
20162.70%-4.07%3.94%7.49%10.07%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг OILK среди ETFs на нашем сайте составляет 7, что соответствует нижним 7% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности OILK, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OILK, с текущим значением в 77Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILK, с текущим значением в 77Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILK, с текущим значением в 77Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILK, с текущим значением в 77Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILK, с текущим значением в 88Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


OILK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа OILK, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.000.10
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино OILK, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.30
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега OILK, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.04
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара OILK, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.06
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина OILK, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.000.34
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.97, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.97
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.97, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.97
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.56
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.93, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.93
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 19.39, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0019.39

Коэффициент Шарпа

ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.10. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.10
2.97
OILK (ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.94%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.28 на акцию.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%$0.00$5.00$10.00$15.00$20.00$25.002017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2023202220212020201920182017
Дивиденд$1.28$2.44$7.76$27.97$0.06$1.04$0.50$6.68

Дивидендный доход

2.94%5.80%17.31%68.82%0.13%0.94%0.58%6.17%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.22$0.00$0.00$0.26$0.00$0.23$0.00$0.12$0.14$0.12$1.08
2023$0.00$0.00$0.06$0.11$0.10$0.12$0.12$0.12$0.13$1.02$0.48$0.20$2.44
2022$0.00$0.12$0.42$1.53$1.07$1.60$1.35$0.84$0.83$0.00$0.00$0.00$7.76
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.00$0.00$0.00$5.61$0.00$6.17$13.19$27.97
2020$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.06
2019$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.13$1.04
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.50$0.50
2017$6.68$6.68

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-33.04%
0
OILK (ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF показал максимальную просадку в 83.76%, зарегистрированную 28 апр. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF составляет 33.04%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-83.76%4 окт. 2018 г.39328 апр. 2020 г.
-26.31%28 дек. 2016 г.12121 июн. 2017 г.13026 дек. 2017 г.251
-15.71%11 окт. 2016 г.2514 нояб. 2016 г.2013 дек. 2016 г.45
-10.75%29 янв. 2018 г.109 февр. 2018 г.2823 мар. 2018 г.38
-10.69%2 июл. 2018 г.3215 авг. 2018 г.2724 сент. 2018 г.59

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF составляет 8.58%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.58%
3.92%
OILK (ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF)
Benchmark (^GSPC)