PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение OILK с AMOM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности OILK и AMOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) и QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OILK и AMOM


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
OILK
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF
42.24%-11.86%8.18%-0.97%27.57%63.71%-61.09%-2.84%
AMOM
QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF
-0.91%7.69%35.79%27.06%-26.29%13.08%53.81%9.33%

Доходность по периодам

С начала года, OILK показывает доходность 42.24%, что значительно выше, чем у AMOM с доходностью -0.91%.


OILK

1 день
-2.66%
1 месяц
17.31%
С начала года
42.24%
6 месяцев
33.80%
1 год
25.27%
3 года*
12.28%
5 лет*
17.11%
10 лет*

AMOM

1 день
2.17%
1 месяц
-5.43%
С начала года
-0.91%
6 месяцев
-1.05%
1 год
26.38%
3 года*
19.41%
5 лет*
7.77%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF

QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF

Сравнение комиссий OILK и AMOM

OILK берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии AMOM в 0.75%.


Доходность на риск

OILK vs. AMOM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

OILK
Ранг доходности на риск OILK: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILK: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILK: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILK: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILK: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILK: 2929
Ранг коэф-та Мартина

AMOM
Ранг доходности на риск AMOM: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMOM: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMOM: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMOM: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMOM: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMOM: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OILK c AMOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) и QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


OILKAMOMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

1.05

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

1.54

-0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.22

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

2.13

-0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.56

7.20

-4.64

OILK vs. AMOM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OILK на текущий момент составляет 0.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMOM равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OILK и AMOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


OILKAMOMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

1.05

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.33

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.59

-0.52

Корреляция

Корреляция между OILK и AMOM составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов OILK и AMOM

Дивидендная доходность OILK за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что больше доходности AMOM в 0.09%


TTM202520242023202220212020201920182017
OILK
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF
4.30%4.79%3.11%5.80%17.32%68.82%0.13%0.94%0.58%6.17%
AMOM
QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF
0.09%0.09%0.00%0.47%0.72%0.74%24.31%5.51%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OILK и AMOM

Максимальная просадка OILK за все время составила -83.76%, что больше максимальной просадки AMOM в -39.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILK и AMOM.


Загрузка...

Показатели просадок


OILKAMOMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.76%

-39.68%

-44.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.35%

-13.10%

-4.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.69%

-39.68%

+4.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.38%

-7.58%

-6.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.08%

-11.05%

-22.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.87%

3.87%

+6.00%

Волатильность

Сравнение волатильности OILK и AMOM

ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) имеет более высокую волатильность в 12.71% по сравнению с QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM) с волатильностью 8.91%. Это указывает на то, что OILK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


OILKAMOMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.71%

8.91%

+3.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.40%

17.66%

+2.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.06%

25.27%

+3.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.85%

23.52%

+6.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.00%

24.98%

+11.02%