Сравнение OILK с AMOM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) и QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM).
OILK и AMOM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OILK - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index. Фонд был запущен 26 сент. 2016 г.. AMOM - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 21 мая 2019 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OILK или AMOM.
Доходность
Сравнение доходности OILK и AMOM
Доходность по периодам
С начала года, OILK показывает доходность 6.04%, что значительно ниже, чем у AMOM с доходностью 37.17%.
OILK
6.04%
-0.86%
-3.61%
-0.27%
-2.04%
N/A
AMOM
37.17%
4.50%
17.01%
42.27%
18.25%
N/A
Основные характеристики
| OILK | AMOM | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.06 | 2.00 |
| Коэф-т Сортино | 0.08 | 2.61 |
| Коэф-т Омега | 1.01 | 1.36 |
| Коэф-т Кальмара | -0.03 | 2.41 |
| Коэф-т Мартина | -0.19 | 9.55 |
| Индекс Язвы | 7.07% | 4.48% |
| Дневная вол-ть | 23.41% | 21.43% |
| Макс. просадка | -83.76% | -40.03% |
| Текущая просадка | -33.06% | -1.54% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OILK и AMOM
OILK берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии AMOM в 0.75%.
Корреляция
Корреляция между OILK и AMOM составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение OILK c AMOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) и QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OILK и AMOM
Дивидендная доходность OILK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что больше доходности AMOM в 0.15%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OILK ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF | 2.94% | 5.80% | 17.31% | 68.82% | 0.13% | 0.94% | 0.58% | 6.17% |
AMOM QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF | 0.15% | 0.47% | 0.72% | 0.14% | 24.32% | 5.51% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок OILK и AMOM
Максимальная просадка OILK за все время составила -83.76%, что больше максимальной просадки AMOM в -40.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILK и AMOM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OILK и AMOM
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) имеет более высокую волатильность в 8.47% по сравнению с QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM) с волатильностью 6.07%. Это указывает на то, что OILK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.