PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение OILK с AMOM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между OILK и AMOM составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение OILK с AMOM

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) и QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM).

OILK и AMOM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OILK - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index. Фонд был запущен 26 сент. 2016 г.. AMOM - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 21 мая 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OILK или AMOM.

Доходность

Сравнение доходности OILK и AMOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) и QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OILK:

-0.60

AMOM:

0.24

Коэф-т Сортино

OILK:

-0.61

AMOM:

0.50

Коэф-т Омега

OILK:

0.93

AMOM:

1.07

Коэф-т Кальмара

OILK:

-0.33

AMOM:

0.23

Коэф-т Мартина

OILK:

-1.23

AMOM:

0.61

Индекс Язвы

OILK:

11.43%

AMOM:

11.34%

Дневная вол-ть

OILK:

25.82%

AMOM:

30.83%

Макс. просадка

OILK:

-83.76%

AMOM:

-40.03%

Текущая просадка

OILK:

-39.75%

AMOM:

-13.80%

Доходность по периодам

С начала года, OILK показывает доходность -11.78%, что значительно ниже, чем у AMOM с доходностью -6.49%.

OILK

С начала года

-11.78%

1 месяц

0.58%

6 месяцев

-8.27%

1 год

-15.42%

3 года

-7.90%

5 лет

20.54%

10 лет

N/A

AMOM

С начала года

-6.49%

1 месяц

7.13%

6 месяцев

-7.57%

1 год

7.28%

3 года

15.26%

5 лет

13.48%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF

QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF

Сравнение комиссий OILK и AMOM

OILK берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии AMOM в 0.75%.

AMOM
QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF
OILK
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OILK и AMOM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
OILK
Ранг риск-скорректированной доходности OILK, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OILK, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILK, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILK, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILK, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILK, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
AMOM
Ранг риск-скорректированной доходности AMOM, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMOM, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMOM, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMOM, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMOM, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMOM, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OILK c AMOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) и QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа OILK на текущий момент составляет -0.60, что ниже коэффициента Шарпа AMOM равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OILK и AMOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов OILK и AMOM

Дивидендная доходность OILK за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, тогда как AMOM не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017
OILK
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF		4.52%3.11%5.80%17.32%68.82%0.13%0.94%0.58%6.17%
AMOM
QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF		0.00%0.00%0.47%0.72%0.14%24.32%5.51%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OILK и AMOM

Максимальная просадка OILK за все время составила -83.76%, что больше максимальной просадки AMOM в -40.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILK и AMOM.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности OILK и AMOM

ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) имеет более высокую волатильность в 7.74% по сравнению с QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM) с волатильностью 4.92%. Это указывает на то, что OILK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...