PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение OILK с AMOM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


OILKAMOM
Дох-ть с нач. г.6.06%38.41%
Дох-ть за 1 год2.04%51.14%
Дох-ть за 3 года8.33%6.67%
Дох-ть за 5 лет-1.86%18.67%
Коэф-т Шарпа0.102.33
Коэф-т Сортино0.302.98
Коэф-т Омега1.041.42
Коэф-т Кальмара0.062.38
Коэф-т Мартина0.3411.22
Индекс Язвы6.71%4.46%
Дневная вол-ть23.83%21.45%
Макс. просадка-83.76%-40.03%
Текущая просадка-33.04%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между OILK и AMOM составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности OILK и AMOM

С начала года, OILK показывает доходность 6.06%, что значительно ниже, чем у AMOM с доходностью 38.41%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.38%
22.22%
OILK
AMOM

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий OILK и AMOM

OILK берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии AMOM в 0.75%.


AMOM
QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF
График комиссии AMOM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
График комиссии OILK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.68%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение OILK c AMOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) и QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


OILK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа OILK, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.000.10
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино OILK, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.30
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега OILK, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.04
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара OILK, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.09
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина OILK, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.000.34
AMOM
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AMOM, с текущим значением в 2.33, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.33
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AMOM, с текущим значением в 2.98, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.98
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AMOM, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AMOM, с текущим значением в 2.38, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.38
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AMOM, с текущим значением в 11.22, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0011.22

Сравнение коэффициента Шарпа OILK и AMOM

Показатель коэффициента Шарпа OILK на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа AMOM равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OILK и AMOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.10
2.33
OILK
AMOM

Дивиденды

Сравнение дивидендов OILK и AMOM

Дивидендная доходность OILK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что больше доходности AMOM в 0.15%


TTM2023202220212020201920182017
OILK
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF
2.94%5.80%17.31%68.82%0.13%0.94%0.58%6.17%
AMOM
QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF
0.15%0.47%0.72%0.14%24.32%5.51%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OILK и AMOM

Максимальная просадка OILK за все время составила -83.76%, что больше максимальной просадки AMOM в -40.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILK и AMOM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-19.43%
0
OILK
AMOM

Волатильность

Сравнение волатильности OILK и AMOM

ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) имеет более высокую волатильность в 8.58% по сравнению с QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM) с волатильностью 6.18%. Это указывает на то, что OILK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.58%
6.18%
OILK
AMOM