Сравнение OILK с AMOM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) и QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM).
OILK и AMOM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OILK - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index. Фонд был запущен 26 сент. 2016 г.. AMOM - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 21 мая 2019 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OILK или AMOM.
Основные характеристики
| OILK | AMOM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.95% | 11.57% |
| Дох-ть за 1 год | 26.08% | 32.13% |
| Дох-ть за 3 года | 18.90% | 2.48% |
| Коэф-т Шарпа | 1.12 | 1.89 |
| Дневная вол-ть | 23.89% | 16.37% |
| Макс. просадка | -83.76% | -40.03% |
| Current Drawdown | -29.97% | -5.08% |
Корреляция
Корреляция между OILK и AMOM составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности OILK и AMOM
С начала года, OILK показывает доходность 10.95%, что значительно ниже, чем у AMOM с доходностью 11.57%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OILK и AMOM
OILK берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии AMOM в 0.75%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение OILK c AMOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) и QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OILK и AMOM
Дивидендная доходность OILK за последние двенадцать месяцев составляет около 5.74%, что больше доходности AMOM в 0.31%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OILK ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF | 5.74% | 5.80% | 17.31% | 68.82% | 0.11% | 0.94% | 0.58% | 6.17% |
AMOM QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF | 0.31% | 0.47% | 0.72% | 0.14% | 24.31% | 5.51% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок OILK и AMOM
Максимальная просадка OILK за все время составила -83.76%, что больше максимальной просадки AMOM в -40.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILK и AMOM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OILK и AMOM
Текущая волатильность для ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) составляет 4.35%, в то время как у QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM) волатильность равна 7.02%. Это указывает на то, что OILK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.