PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение OILK с ERTH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности OILK и ERTH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) и Invesco MSCI Sustainable Future ETF (ERTH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.47%
-2.35%
OILK
ERTH

Доходность по периодам

С начала года, OILK показывает доходность 6.04%, что значительно выше, чем у ERTH с доходностью -11.94%.


OILK

С начала года

6.04%

1 месяц

-0.86%

6 месяцев

-3.61%

1 год

-0.27%

5 лет (среднегодовая)

-2.04%

10 лет (среднегодовая)

N/A

ERTH

С начала года

-11.94%

1 месяц

-2.79%

6 месяцев

-0.38%

1 год

-2.39%

5 лет (среднегодовая)

1.16%

10 лет (среднегодовая)

5.59%

Основные характеристики


OILKERTH
Коэф-т Шарпа-0.06-0.12
Коэф-т Сортино0.08-0.03
Коэф-т Омега1.011.00
Коэф-т Кальмара-0.03-0.06
Коэф-т Мартина-0.19-0.23
Индекс Язвы7.07%10.93%
Дневная вол-ть23.41%20.41%
Макс. просадка-83.76%-64.46%
Текущая просадка-33.06%-42.06%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий OILK и ERTH

OILK берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии ERTH в 0.55%.


OILK
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF
График комиссии OILK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.68%
График комиссии ERTH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.55%

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между OILK и ERTH составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение OILK c ERTH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) и Invesco MSCI Sustainable Future ETF (ERTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа OILK, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-0.06-0.12
Коэффициент Сортино OILK, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.08-0.03
Коэффициент Омега OILK, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.011.00
Коэффициент Кальмара OILK, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.03-0.06
Коэффициент Мартина OILK, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-0.19-0.23
OILK
ERTH

Показатель коэффициента Шарпа OILK на текущий момент составляет -0.06, что выше коэффициента Шарпа ERTH равного -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OILK и ERTH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.06
-0.12
OILK
ERTH

Дивиденды

Сравнение дивидендов OILK и ERTH

Дивидендная доходность OILK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что больше доходности ERTH в 1.23%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
OILK
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF
2.94%5.80%17.31%68.82%0.13%0.94%0.58%6.17%0.00%0.00%0.00%0.00%
ERTH
Invesco MSCI Sustainable Future ETF
1.23%1.28%1.22%15.33%0.21%0.50%0.61%0.87%1.06%0.79%0.83%0.85%

Просадки

Сравнение просадок OILK и ERTH

Максимальная просадка OILK за все время составила -83.76%, что больше максимальной просадки ERTH в -64.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILK и ERTH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-45.00%-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-33.06%
-42.06%
OILK
ERTH

Волатильность

Сравнение волатильности OILK и ERTH

ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) имеет более высокую волатильность в 8.47% по сравнению с Invesco MSCI Sustainable Future ETF (ERTH) с волатильностью 6.35%. Это указывает на то, что OILK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ERTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.47%
6.35%
OILK
ERTH