Сравнение OILK с ERTH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) и Invesco MSCI Sustainable Future ETF (ERTH).
OILK и ERTH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OILK - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index. Фонд был запущен 26 сент. 2016 г.. ERTH - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI Global Environment Select Index. Фонд был запущен 24 окт. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности OILK и ERTH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OILK и ERTH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OILK ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF | 42.24% | -11.86% | 8.18% | -0.97% | 27.57% | 63.71% | -61.09% | 30.48% | -20.40% | 2.82% |
ERTH Invesco MSCI Sustainable Future ETF | 1.07% | 18.47% | -13.56% | 0.12% | -27.59% | 2.64% | 51.02% | 36.78% | -12.49% | 30.53% |
Доходность по периодам
С начала года, OILK показывает доходность 42.24%, что значительно выше, чем у ERTH с доходностью 1.07%.
OILK
- 1 день
- -2.66%
- 1 месяц
- 17.31%
- С начала года
- 42.24%
- 6 месяцев
- 33.80%
- 1 год
- 25.27%
- 3 года*
- 12.28%
- 5 лет*
- 17.11%
- 10 лет*
- —
ERTH
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -1.05%
- С начала года
- 1.07%
- 6 месяцев
- -0.78%
- 1 год
- 23.98%
- 3 года*
- 0.23%
- 5 лет*
- -5.35%
- 10 лет*
- 7.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OILK и ERTH
OILK берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии ERTH в 0.55%.
Доходность на риск
OILK vs. ERTH — Ранг доходности на риск
OILK
ERTH
Сравнение OILK c ERTH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) и Invesco MSCI Sustainable Future ETF (ERTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OILK | ERTH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 1.18 | -0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 1.79 | -0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.23 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 1.92 | -0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.56 | 7.71 | -5.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OILK | ERTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 1.18 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | -0.23 | +0.81 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.32 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.19 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между OILK и ERTH составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OILK и ERTH
Дивидендная доходность OILK за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что больше доходности ERTH в 1.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OILK ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF | 4.30% | 4.79% | 3.11% | 5.80% | 17.32% | 68.82% | 0.13% | 0.94% | 0.58% | 6.17% | 0.00% | 0.00% |
ERTH Invesco MSCI Sustainable Future ETF | 1.48% | 1.46% | 1.00% | 1.28% | 1.22% | 15.33% | 0.21% | 0.71% | 0.61% | 0.87% | 1.06% | 0.79% |
Просадки
Сравнение просадок OILK и ERTH
Максимальная просадка OILK за все время составила -83.76%, что больше максимальной просадки ERTH в -64.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILK и ERTH.
Загрузка...
Показатели просадок
| OILK | ERTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.76% | -64.45% | -19.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.35% | -12.78% | -4.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.69% | -51.72% | +17.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -51.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.38% | -31.91% | +17.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.08% | -21.41% | -11.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.87% | 3.18% | +6.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности OILK и ERTH
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) имеет более высокую волатильность в 12.71% по сравнению с Invesco MSCI Sustainable Future ETF (ERTH) с волатильностью 6.75%. Это указывает на то, что OILK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ERTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OILK | ERTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.71% | 6.75% | +5.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.40% | 12.58% | +7.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.06% | 20.46% | +8.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.85% | 22.91% | +6.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.00% | 22.63% | +13.37% |