PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение OILK с ERTH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


OILKERTH
Дох-ть с нач. г.6.06%-9.87%
Дох-ть за 1 год2.04%5.62%
Дох-ть за 3 года8.33%-15.09%
Дох-ть за 5 лет-1.86%1.61%
Коэф-т Шарпа0.100.19
Коэф-т Сортино0.300.43
Коэф-т Омега1.041.05
Коэф-т Кальмара0.060.09
Коэф-т Мартина0.340.38
Индекс Язвы6.71%10.70%
Дневная вол-ть23.83%21.13%
Макс. просадка-83.76%-64.46%
Текущая просадка-33.04%-40.70%

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между OILK и ERTH составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности OILK и ERTH

С начала года, OILK показывает доходность 6.06%, что значительно выше, чем у ERTH с доходностью -9.87%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.38%
2.51%
OILK
ERTH

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий OILK и ERTH

OILK берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии ERTH в 0.55%.


OILK
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF
График комиссии OILK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.68%
График комиссии ERTH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.55%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение OILK c ERTH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) и Invesco MSCI Sustainable Future ETF (ERTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


OILK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа OILK, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.000.10
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино OILK, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.30
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега OILK, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.04
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара OILK, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.06
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина OILK, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.000.34
ERTH
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ERTH, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.000.19
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ERTH, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.43
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ERTH, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.05
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ERTH, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.09
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ERTH, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.000.38

Сравнение коэффициента Шарпа OILK и ERTH

Показатель коэффициента Шарпа OILK на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа ERTH равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OILK и ERTH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.10
0.19
OILK
ERTH

Дивиденды

Сравнение дивидендов OILK и ERTH

Дивидендная доходность OILK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что больше доходности ERTH в 1.20%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
OILK
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF
2.94%5.80%17.31%68.82%0.13%0.94%0.58%6.17%0.00%0.00%0.00%0.00%
ERTH
Invesco MSCI Sustainable Future ETF
1.20%1.28%1.22%15.33%0.21%0.50%0.61%0.87%1.06%0.79%0.83%0.85%

Просадки

Сравнение просадок OILK и ERTH

Максимальная просадка OILK за все время составила -83.76%, что больше максимальной просадки ERTH в -64.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILK и ERTH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-45.00%-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-33.04%
-40.70%
OILK
ERTH

Волатильность

Сравнение волатильности OILK и ERTH

ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) имеет более высокую волатильность в 8.58% по сравнению с Invesco MSCI Sustainable Future ETF (ERTH) с волатильностью 6.38%. Это указывает на то, что OILK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ERTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.58%
6.38%
OILK
ERTH