PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение OILK с ERTH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OILK с ERTH

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) и Invesco MSCI Sustainable Future ETF (ERTH).

OILK и ERTH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OILK - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index. Фонд был запущен 26 сент. 2016 г.. ERTH - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI Global Environment Select Index. Фонд был запущен 24 окт. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OILK или ERTH.

Корреляция

Корреляция между OILK и ERTH составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности OILK и ERTH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) и Invesco MSCI Sustainable Future ETF (ERTH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OILK:

-0.52

ERTH:

0.13

Коэф-т Сортино

OILK:

-0.51

ERTH:

0.36

Коэф-т Омега

OILK:

0.94

ERTH:

1.04

Коэф-т Кальмара

OILK:

-0.29

ERTH:

0.06

Коэф-т Мартина

OILK:

-1.13

ERTH:

0.35

Индекс Язвы

OILK:

10.95%

ERTH:

8.45%

Дневная вол-ть

OILK:

25.98%

ERTH:

22.78%

Макс. просадка

OILK:

-83.76%

ERTH:

-64.46%

Текущая просадка

OILK:

-38.62%

ERTH:

-39.25%

Доходность по периодам

С начала года, OILK показывает доходность -10.14%, что значительно ниже, чем у ERTH с доходностью 6.82%.

OILK

С начала года

-10.14%

1 месяц

-1.55%

6 месяцев

-4.39%

1 год

-14.16%

5 лет

22.94%

10 лет

N/A

ERTH

С начала года

6.82%

1 месяц

14.58%

6 месяцев

5.47%

1 год

3.40%

5 лет

2.99%

10 лет

5.52%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий OILK и ERTH

OILK берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии ERTH в 0.55%.

OILK
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF
ERTH
Invesco MSCI Sustainable Future ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OILK и ERTH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
OILK
Ранг риск-скорректированной доходности OILK, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OILK, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILK, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILK, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILK, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILK, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
ERTH
Ранг риск-скорректированной доходности ERTH, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ERTH, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERTH, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERTH, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERTH, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERTH, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OILK c ERTH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) и Invesco MSCI Sustainable Future ETF (ERTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа OILK на текущий момент составляет -0.52, что ниже коэффициента Шарпа ERTH равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OILK и ERTH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов OILK и ERTH

Дивидендная доходность OILK за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что больше доходности ERTH в 0.88%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
OILK
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF		4.44%3.11%5.80%17.32%68.82%0.13%0.94%0.58%6.17%0.00%0.00%0.00%
ERTH
Invesco MSCI Sustainable Future ETF		0.88%0.99%1.28%1.22%15.33%0.21%0.50%0.61%0.87%1.06%0.79%0.83%

Просадки

Сравнение просадок OILK и ERTH

Максимальная просадка OILK за все время составила -83.76%, что больше максимальной просадки ERTH в -64.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILK и ERTH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности OILK и ERTH

ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) имеет более высокую волатильность в 8.63% по сравнению с Invesco MSCI Sustainable Future ETF (ERTH) с волатильностью 5.31%. Это указывает на то, что OILK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ERTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...