PortfoliosLab logo
Сравнение OILK с ERTH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между OILK и ERTH составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности OILK и ERTH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) и Invesco MSCI Sustainable Future ETF (ERTH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.72%
46.14%
OILK
ERTH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OILK:

-0.58

ERTH:

0.04

Коэф-т Сортино

OILK:

-0.67

ERTH:

0.23

Коэф-т Омега

OILK:

0.92

ERTH:

1.03

Коэф-т Кальмара

OILK:

-0.35

ERTH:

0.02

Коэф-т Мартина

OILK:

-1.48

ERTH:

0.12

Индекс Язвы

OILK:

9.86%

ERTH:

8.06%

Дневная вол-ть

OILK:

25.11%

ERTH:

22.84%

Макс. просадка

OILK:

-83.76%

ERTH:

-64.46%

Текущая просадка

OILK:

-38.40%

ERTH:

-44.78%

Доходность по периодам

С начала года, OILK показывает доходность -9.82%, что значительно ниже, чем у ERTH с доходностью -2.90%.


OILK

С начала года

-9.82%

1 месяц

-7.65%

6 месяцев

-7.86%

1 год

-15.62%

5 лет

26.40%

10 лет

N/A

ERTH

С начала года

-2.90%

1 месяц

-2.12%

6 месяцев

-7.19%

1 год

-0.29%

5 лет

3.19%

10 лет

4.69%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий OILK и ERTH

OILK берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии ERTH в 0.55%.


График комиссии OILK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
OILK: 0.68%
График комиссии ERTH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ERTH: 0.55%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OILK и ERTH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

OILK
Ранг риск-скорректированной доходности OILK, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OILK, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILK, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILK, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILK, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILK, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина

ERTH
Ранг риск-скорректированной доходности ERTH, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ERTH, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERTH, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERTH, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERTH, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERTH, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OILK c ERTH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) и Invesco MSCI Sustainable Future ETF (ERTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа OILK, с текущим значением в -0.58, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
OILK: -0.58
ERTH: 0.04
Коэффициент Сортино OILK, с текущим значением в -0.67, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
OILK: -0.67
ERTH: 0.23
Коэффициент Омега OILK, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
OILK: 0.92
ERTH: 1.03
Коэффициент Кальмара OILK, с текущим значением в -0.35, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
OILK: -0.35
ERTH: 0.02
Коэффициент Мартина OILK, с текущим значением в -1.48, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
OILK: -1.48
ERTH: 0.12

Показатель коэффициента Шарпа OILK на текущий момент составляет -0.58, что ниже коэффициента Шарпа ERTH равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OILK и ERTH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.58
0.04
OILK
ERTH

Дивиденды

Сравнение дивидендов OILK и ERTH

Дивидендная доходность OILK за последние двенадцать месяцев составляет около 4.82%, что больше доходности ERTH в 0.97%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
OILK
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF
4.82%3.11%5.80%17.32%68.82%0.13%0.94%0.58%6.17%0.00%0.00%0.00%
ERTH
Invesco MSCI Sustainable Future ETF
0.97%0.99%1.28%1.22%15.33%0.21%0.50%0.61%0.87%1.06%0.79%0.83%

Просадки

Сравнение просадок OILK и ERTH

Максимальная просадка OILK за все время составила -83.76%, что больше максимальной просадки ERTH в -64.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILK и ERTH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-45.00%-40.00%-35.00%-30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-38.40%
-44.78%
OILK
ERTH

Волатильность

Сравнение волатильности OILK и ERTH

ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) и Invesco MSCI Sustainable Future ETF (ERTH) имеют волатильность 12.63% и 12.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.63%
12.80%
OILK
ERTH