PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OILK с ERTH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OILK с ERTH

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

OILK (ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF) and ERTH (Invesco MSCI Sustainable Future ETF) are both exchange-traded funds - OILK is a Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index, while ERTH is a Alternative Energy Equities fund tracking the MSCI Global Environment Select Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, OILK returned 17.73%/yr vs -3.76%/yr for ERTH. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. OILK charges 0.68%/yr vs 0.55%/yr for ERTH.

Доходность

Сравнение доходности OILK и ERTH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) и Invesco MSCI Sustainable Future ETF (ERTH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OILK показывает доходность 64.22%, что значительно выше, чем у ERTH с доходностью 8.02%.

OILK

1 день
1.40%
1 месяц
-1.65%
С начала года
64.22%
6 месяцев
60.70%
1 год
58.99%
3 года*
19.03%
5 лет*
17.73%
10 лет*
—

ERTH

1 день
-1.09%
1 месяц
3.19%
С начала года
8.02%
6 месяцев
9.21%
1 год
22.54%
3 года*
3.35%
5 лет*
-3.76%
10 лет*
7.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OILK и ERTH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OILK
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF		64.22%-11.86%8.18%-0.97%27.57%63.71%-61.09%30.48%-20.40%2.82%
ERTH
Invesco MSCI Sustainable Future ETF		8.02%18.47%-13.56%0.12%-27.59%2.64%51.02%36.78%-12.49%30.53%

Correlation

The correlation between OILK and ERTH is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2016 г.

0.17

The correlation between OILK and ERTH shifts across timeframes, from -0.27 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов OILK и ERTH

Секторы
OILK
ERTH

Потребительский циклический сектор

100.0%
14.3%

Сырьевые материалы

-

2.3%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

2.1%

Энергетика

-

8.5%

Финансовые услуги

-

0.3%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

21.0%

Недвижимость

-

26.7%

Технологии

-

10.5%

Коммунальные услуги

-

6.5%

Потребительский циклический сектор

OILK
100.0%
ERTH
14.3%

Сырьевые материалы

OILK

-

ERTH
2.3%

Коммуникационные услуги

OILK

-

ERTH

-

Потребительский защитный сектор

OILK

-

ERTH
2.1%

Энергетика

OILK

-

ERTH
8.5%

Финансовые услуги

OILK

-

ERTH
0.3%

Здравоохранение

OILK

-

ERTH

-

Промышленность

OILK

-

ERTH
21.0%

Недвижимость

OILK

-

ERTH
26.7%

Технологии

OILK

-

ERTH
10.5%

Коммунальные услуги

OILK

-

ERTH
6.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF

Invesco MSCI Sustainable Future ETF

Часто сравнивают с OILK:
OILK с USOOILK с GUSHOILK с DBOOILK с USOIOILK с WTMFOILK с AMOMOILK с REVS
Часто сравнивают с ERTH:
ERTH с SMOGERTH с WTMFERTH с ETHOERTH с SPYERTH с VOOVERTH с ^GSPCERTH с NZUS

Доходность на риск

OILK vs. ERTH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OILK
Ранг доходности на риск OILK: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILK: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILK: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILK: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILK: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILK: 4242
Ранг коэф-та Мартина
ERTH
Ранг доходности на риск ERTH: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ERTH: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERTH: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERTH: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERTH: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERTH: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OILK c ERTH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) и Invesco MSCI Sustainable Future ETF (ERTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OILKERTHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.06

1.36

+0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.59

1.93

+0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.24

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.42

2.81

+0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.91

7.79

-0.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OILK vs. ERTH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OILK на текущий момент составляет 2.06, что выше коэффициента Шарпа ERTH равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OILK и ERTH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OILKERTHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

1.36

+0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

-0.17

+0.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.33

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.21

-0.09

Просадки

Сравнение просадок OILK и ERTH

Максимальная просадка OILK за все время составила -83.76%, что больше максимальной просадки ERTH в -64.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILK и ERTH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OILKERTHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.76%

-64.45%

-19.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.35%

-8.07%

-9.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.42%

-33.82%

+10.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.69%

-51.72%

+17.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-51.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.66%

-27.23%

+23.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.61%

-21.47%

-11.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.56%

2.90%

+5.66%

Волатильность

Сравнение волатильности OILK и ERTH

ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) имеет более высокую волатильность в 10.44% по сравнению с Invesco MSCI Sustainable Future ETF (ERTH) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что OILK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ERTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OILKERTHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.44%

5.20%

+5.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.26%

11.80%

+11.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.75%

16.73%

+12.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.12%

22.85%

+7.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.97%

22.62%

+13.35%

Сравнение комиссий OILK и ERTH

OILK берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии ERTH в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OILK и ERTH

Дивидендная доходность OILK за последние двенадцать месяцев составляет около 8.18%, что больше доходности ERTH в 1.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ERTH
Invesco MSCI Sustainable Future ETF		1.38%1.46%1.00%1.28%1.22%15.33%0.21%0.71%0.61%0.87%1.06%0.79%
OILK
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF		8.18%4.79%3.11%5.80%17.32%68.82%0.13%0.94%0.58%6.17%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

OILK and ERTH have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OILK has higher volatility (10.44%) compared to ERTH (5.20%). In terms of maximum drawdown, OILK dropped -83.76% vs ERTH's -64.45%.

On 5-year performance, OILK leads with 17.73% vs -3.76% for ERTH. On fees, ERTH is cheaper at 0.55% per year. On volatility, ERTH has been the lower-risk option at 5.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, OILK has performed better with a 17.73% return vs -3.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ERTH is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.68% for OILK.

OILK has the higher dividend yield at 8.18%, compared with 1.38% for ERTH.

OILK is categorized as Oil & Gas, while ERTH is Alternative Energy Equities. OILK tracks Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index, while ERTH tracks MSCI Global Environment Select Index. They also come from different issuers: ProShares and Invesco. Their fees differ too: 0.68% for OILK and 0.55% for ERTH.

OILK currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OILK и ERTH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор