PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OILK с WTMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OILK с WTMF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

OILK (ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF) and WTMF (WisdomTree Managed Futures Strategy Fund) are both exchange-traded funds - OILK is a Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index, while WTMF is a Hedge Fund fund tracking the WisdomTree Managed Futures Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, OILK returned 17.73%/yr vs 6.17%/yr for WTMF. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. OILK charges 0.68%/yr vs 0.65%/yr for WTMF.

Доходность

Сравнение доходности OILK и WTMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) и WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OILK показывает доходность 64.22%, что значительно выше, чем у WTMF с доходностью 8.50%.

OILK

1 день
1.40%
1 месяц
-1.65%
С начала года
64.22%
6 месяцев
60.70%
1 год
58.99%
3 года*
19.03%
5 лет*
17.73%
10 лет*
—

WTMF

1 день
-0.02%
1 месяц
1.05%
С начала года
8.50%
6 месяцев
8.44%
1 год
22.55%
3 года*
9.77%
5 лет*
6.17%
10 лет*
3.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OILK и WTMF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OILK
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF		64.22%-11.86%8.18%-0.97%27.57%63.71%-61.09%30.48%-20.40%2.82%
WTMF
WisdomTree Managed Futures Strategy Fund		8.50%12.17%3.20%16.72%-6.52%9.48%0.48%-2.75%0.24%-3.40%

Correlation

The correlation between OILK and WTMF is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2016 г.

0.18

The correlation between OILK and WTMF shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов OILK и WTMF

Секторы
OILK
WTMF

Потребительский циклический сектор

100.0%
8.4%

Сырьевые материалы

-

4.8%

Коммуникационные услуги

-

2.4%

Потребительский защитный сектор

-

2.4%

Энергетика

-

6.1%

Финансовые услуги

-

15.8%

Здравоохранение

-

16.5%

Промышленность

-

17.7%

Недвижимость

-

6.1%

Технологии

-

17.0%

Коммунальные услуги

-

2.9%

Потребительский циклический сектор

OILK
100.0%
WTMF
8.4%

Сырьевые материалы

OILK

-

WTMF
4.8%

Коммуникационные услуги

OILK

-

WTMF
2.4%

Потребительский защитный сектор

OILK

-

WTMF
2.4%

Энергетика

OILK

-

WTMF
6.1%

Финансовые услуги

OILK

-

WTMF
15.8%

Здравоохранение

OILK

-

WTMF
16.5%

Промышленность

OILK

-

WTMF
17.7%

Недвижимость

OILK

-

WTMF
6.1%

Технологии

OILK

-

WTMF
17.0%

Коммунальные услуги

OILK

-

WTMF
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF

WisdomTree Managed Futures Strategy Fund

Часто сравнивают с OILK:
OILK с USOOILK с GUSHOILK с DBOOILK с USOIOILK с AMOMOILK с REVSOILK с ERTH
Часто сравнивают с WTMF:
WTMF с DBMFWTMF с CTAWTMF с KMLMWTMF с SPYWTMF с VOOWTMF с FMFWTMF с XSOE

Доходность на риск

OILK vs. WTMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OILK
Ранг доходности на риск OILK: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILK: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILK: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILK: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILK: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILK: 4242
Ранг коэф-та Мартина
WTMF
Ранг доходности на риск WTMF: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTMF: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTMF: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTMF: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTMF: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTMF: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OILK c WTMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) и WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OILKWTMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
2.62

-0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.59
3.60

-1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.51

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.42

5.61

-2.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.91

25.08

-18.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OILK vs. WTMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OILK на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WTMF равному 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OILK и WTMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OILKWTMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

2.62

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.66

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.15

-0.04

Просадки

Сравнение просадок OILK и WTMF

Максимальная просадка OILK за все время составила -83.76%, что больше максимальной просадки WTMF в -30.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILK и WTMF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OILKWTMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.76%

-30.79%

-52.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.35%

-4.04%

-13.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.42%

-9.93%

-13.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.69%

-13.21%

-21.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-15.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.66%

-0.13%

-3.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.61%

-17.71%

-14.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.56%

0.90%

+7.66%

Волатильность

Сравнение волатильности OILK и WTMF

ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) имеет более высокую волатильность в 10.44% по сравнению с WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF) с волатильностью 1.61%. Это указывает на то, что OILK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WTMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OILKWTMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.44%

1.61%

+8.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.26%

6.84%

+16.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.75%

8.63%

+20.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.12%

9.46%

+20.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.97%

8.07%

+27.90%

Сравнение комиссий OILK и WTMF

OILK берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии WTMF в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OILK и WTMF

Дивидендная доходность OILK за последние двенадцать месяцев составляет около 8.18%, что больше доходности WTMF в 2.80%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
OILK
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF		8.18%4.79%3.11%5.80%17.32%68.82%0.13%0.94%0.58%6.17%
WTMF
WisdomTree Managed Futures Strategy Fund		2.80%3.04%3.57%4.74%5.29%14.71%0.47%1.63%3.59%0.00%

Часто задаваемые вопросы

OILK and WTMF have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OILK has higher volatility (10.44%) compared to WTMF (1.61%). In terms of maximum drawdown, OILK dropped -83.76% vs WTMF's -30.79%.

On 5-year performance, OILK leads with 17.73% vs 6.17% for WTMF. On fees, WTMF is cheaper at 0.65% per year. On volatility, WTMF has been the lower-risk option at 1.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, OILK has performed better with a 17.73% return vs 6.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WTMF is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.68% for OILK.

OILK has the higher dividend yield at 8.18%, compared with 2.80% for WTMF.

OILK is categorized as Oil & Gas, while WTMF is Hedge Fund. OILK tracks Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index, while WTMF tracks WisdomTree Managed Futures Index. They also come from different issuers: ProShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.68% for OILK and 0.65% for WTMF.

WTMF currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OILK и WTMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор