Сравнение OILK с WTMF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) и WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF).
OILK и WTMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OILK - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index. Фонд был запущен 26 сент. 2016 г.. WTMF - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Managed Futures Index. Фонд был запущен 5 янв. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности OILK и WTMF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OILK и WTMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OILK ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF | 42.24% | -11.86% | 8.18% | -0.97% | 27.57% | 63.71% | -61.09% | 30.48% | -20.40% | 2.82% |
WTMF WisdomTree Managed Futures Strategy Fund | 4.81% | 12.17% | 3.20% | 16.72% | -6.52% | 9.48% | 0.48% | -2.75% | 0.24% | -3.40% |
Доходность по периодам
С начала года, OILK показывает доходность 42.24%, что значительно выше, чем у WTMF с доходностью 4.81%.
OILK
- 1 день
- -2.66%
- 1 месяц
- 17.31%
- С начала года
- 42.24%
- 6 месяцев
- 33.80%
- 1 год
- 25.27%
- 3 года*
- 12.28%
- 5 лет*
- 17.11%
- 10 лет*
- —
WTMF
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 4.81%
- 6 месяцев
- 7.94%
- 1 год
- 19.66%
- 3 года*
- 10.00%
- 5 лет*
- 6.64%
- 10 лет*
- 3.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OILK и WTMF
OILK берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии WTMF в 0.65%.
Доходность на риск
OILK vs. WTMF — Ранг доходности на риск
OILK
WTMF
Сравнение OILK c WTMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) и WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OILK | WTMF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 2.09 | -1.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 2.85 | -1.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.39 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 4.95 | -3.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.56 | 18.95 | -16.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OILK | WTMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 2.09 | -1.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.70 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.12 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между OILK и WTMF составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OILK и WTMF
Дивидендная доходность OILK за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что больше доходности WTMF в 2.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OILK ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF | 4.30% | 4.79% | 3.11% | 5.80% | 17.32% | 68.82% | 0.13% | 0.94% | 0.58% | 6.17% |
WTMF WisdomTree Managed Futures Strategy Fund | 2.90% | 3.04% | 3.57% | 4.74% | 5.29% | 14.71% | 0.47% | 1.63% | 3.59% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок OILK и WTMF
Максимальная просадка OILK за все время составила -83.76%, что больше максимальной просадки WTMF в -30.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILK и WTMF.
Загрузка...
Показатели просадок
| OILK | WTMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.76% | -30.79% | -52.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.35% | -4.04% | -13.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.69% | -13.21% | -21.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -15.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.38% | -0.85% | -13.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.08% | -17.90% | -15.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.87% | 1.07% | +8.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности OILK и WTMF
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) имеет более высокую волатильность в 12.71% по сравнению с WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF) с волатильностью 3.22%. Это указывает на то, что OILK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WTMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OILK | WTMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.71% | 3.22% | +9.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.40% | 7.51% | +12.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.06% | 9.48% | +19.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.85% | 9.59% | +20.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.00% | 8.10% | +27.90% |