PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение OILK с WTMF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OILK с WTMF

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) и WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF).

OILK и WTMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OILK - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index. Фонд был запущен 26 сент. 2016 г.. WTMF - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Managed Futures Index. Фонд был запущен 5 янв. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OILK или WTMF.

Корреляция

Корреляция между OILK и WTMF составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности OILK и WTMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) и WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OILK:

-0.52

WTMF:

-0.23

Коэф-т Сортино

OILK:

-0.51

WTMF:

-0.22

Коэф-т Омега

OILK:

0.94

WTMF:

0.97

Коэф-т Кальмара

OILK:

-0.29

WTMF:

-0.16

Коэф-т Мартина

OILK:

-1.13

WTMF:

-0.49

Индекс Язвы

OILK:

10.95%

WTMF:

4.31%

Дневная вол-ть

OILK:

25.98%

WTMF:

10.51%

Макс. просадка

OILK:

-83.76%

WTMF:

-30.78%

Текущая просадка

OILK:

-38.62%

WTMF:

-8.42%

Доходность по периодам

С начала года, OILK показывает доходность -10.14%, что значительно ниже, чем у WTMF с доходностью -0.83%.

OILK

С начала года

-10.14%

1 месяц

-1.55%

6 месяцев

-4.39%

1 год

-14.16%

5 лет

22.94%

10 лет

N/A

WTMF

С начала года

-0.83%

1 месяц

2.97%

6 месяцев

-0.69%

1 год

-2.86%

5 лет

5.20%

10 лет

0.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий OILK и WTMF

OILK берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии WTMF в 0.65%.

OILK
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF
WTMF
WisdomTree Managed Futures Strategy Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OILK и WTMF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
OILK
Ранг риск-скорректированной доходности OILK, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OILK, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILK, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILK, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILK, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILK, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
WTMF
Ранг риск-скорректированной доходности WTMF, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WTMF, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTMF, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTMF, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTMF, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTMF, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OILK c WTMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) и WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа OILK на текущий момент составляет -0.52, что ниже коэффициента Шарпа WTMF равного -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OILK и WTMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов OILK и WTMF

Дивидендная доходность OILK за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что больше доходности WTMF в 3.60%

TTM20242023202220212020201920182017
OILK
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF		4.44%3.11%5.80%17.32%68.82%0.13%0.94%0.58%6.17%
WTMF
WisdomTree Managed Futures Strategy Fund		3.60%3.57%4.74%5.29%14.71%0.47%1.63%3.59%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OILK и WTMF

Максимальная просадка OILK за все время составила -83.76%, что больше максимальной просадки WTMF в -30.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILK и WTMF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности OILK и WTMF

ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) имеет более высокую волатильность в 8.63% по сравнению с WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что OILK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WTMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...