PortfoliosLab logo
Сравнение OILK с WTMF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между OILK и WTMF составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности OILK и WTMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) и WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.04%
12.19%
OILK
WTMF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OILK:

-0.60

WTMF:

-0.43

Коэф-т Сортино

OILK:

-0.70

WTMF:

-0.56

Коэф-т Омега

OILK:

0.92

WTMF:

0.93

Коэф-т Кальмара

OILK:

-0.35

WTMF:

-0.35

Коэф-т Мартина

OILK:

-1.51

WTMF:

-1.10

Индекс Язвы

OILK:

9.92%

WTMF:

4.09%

Дневная вол-ть

OILK:

25.12%

WTMF:

10.45%

Макс. просадка

OILK:

-83.76%

WTMF:

-30.78%

Текущая просадка

OILK:

-37.95%

WTMF:

-10.08%

Доходность по периодам

С начала года, OILK показывает доходность -9.16%, что значительно ниже, чем у WTMF с доходностью -2.63%.


OILK

С начала года

-9.16%

1 месяц

-7.84%

6 месяцев

-8.59%

1 год

-15.61%

5 лет

30.77%

10 лет

N/A

WTMF

С начала года

-2.63%

1 месяц

-0.99%

6 месяцев

-0.65%

1 год

-4.68%

5 лет

4.51%

10 лет

0.79%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий OILK и WTMF

OILK берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии WTMF в 0.65%.


График комиссии OILK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
OILK: 0.68%
График комиссии WTMF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
WTMF: 0.65%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OILK и WTMF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

OILK
Ранг риск-скорректированной доходности OILK, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OILK, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILK, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILK, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILK, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILK, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина

WTMF
Ранг риск-скорректированной доходности WTMF, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WTMF, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTMF, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTMF, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTMF, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTMF, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OILK c WTMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) и WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа OILK, с текущим значением в -0.60, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
OILK: -0.60
WTMF: -0.43
Коэффициент Сортино OILK, с текущим значением в -0.70, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
OILK: -0.70
WTMF: -0.56
Коэффициент Омега OILK, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
OILK: 0.92
WTMF: 0.93
Коэффициент Кальмара OILK, с текущим значением в -0.35, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
OILK: -0.35
WTMF: -0.45
Коэффициент Мартина OILK, с текущим значением в -1.51, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
OILK: -1.51
WTMF: -1.10

Показатель коэффициента Шарпа OILK на текущий момент составляет -0.60, что ниже коэффициента Шарпа WTMF равного -0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OILK и WTMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.60
-0.43
OILK
WTMF

Дивиденды

Сравнение дивидендов OILK и WTMF

Дивидендная доходность OILK за последние двенадцать месяцев составляет около 4.79%, что больше доходности WTMF в 3.67%


TTM20242023202220212020201920182017
OILK
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF
4.79%3.11%5.80%17.32%68.82%0.13%0.94%0.58%6.17%
WTMF
WisdomTree Managed Futures Strategy Fund
3.67%3.57%4.74%5.29%14.71%0.47%1.63%3.59%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OILK и WTMF

Максимальная просадка OILK за все время составила -83.76%, что больше максимальной просадки WTMF в -30.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILK и WTMF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-37.95%
-6.92%
OILK
WTMF

Волатильность

Сравнение волатильности OILK и WTMF

ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) имеет более высокую волатильность в 12.62% по сравнению с WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что OILK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WTMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.62%
3.99%
OILK
WTMF