PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OILK с GUSH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OILK с GUSH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

OILK (ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF) and GUSH (Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares) are both exchange-traded funds - OILK is a Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index, while GUSH is a Leveraged Equities fund tracking the S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, OILK returned 17.28%/yr vs 11.55%/yr for GUSH. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OILK charges 0.68%/yr vs 1.17%/yr for GUSH.

Доходность

Сравнение доходности OILK и GUSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OILK показывает доходность 61.09%, что значительно ниже, чем у GUSH с доходностью 73.60%.

OILK

1 день
-1.91%
1 месяц
-2.15%
С начала года
61.09%
6 месяцев
56.40%
1 год
56.95%
3 года*
18.39%
5 лет*
17.28%
10 лет*
—

GUSH

1 день
0.03%
1 месяц
-11.53%
С начала года
73.60%
6 месяцев
49.22%
1 год
84.57%
3 года*
14.08%
5 лет*
11.55%
10 лет*
-36.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OILK и GUSH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OILK
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF		61.09%-11.86%8.18%-0.97%27.57%63.71%-61.09%30.48%-20.40%2.82%
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		73.60%-19.39%-12.73%-7.23%66.47%129.94%-97.38%-52.68%-74.28%-40.21%

Correlation

The correlation between OILK and GUSH is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2016 г.

0.62

The correlation between OILK and GUSH has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов OILK и GUSH

Секторы
OILK
GUSH

Потребительский циклический сектор

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

2.9%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

97.2%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

OILK
100.0%
GUSH

-

Сырьевые материалы

OILK

-

GUSH
2.9%

Коммуникационные услуги

OILK

-

GUSH

-

Потребительский защитный сектор

OILK

-

GUSH

-

Энергетика

OILK

-

GUSH
97.2%

Финансовые услуги

OILK

-

GUSH

-

Здравоохранение

OILK

-

GUSH

-

Промышленность

OILK

-

GUSH

-

Недвижимость

OILK

-

GUSH

-

Технологии

OILK

-

GUSH

-

Коммунальные услуги

OILK

-

GUSH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares

Часто сравнивают с OILK:
OILK с USOOILK с DBOOILK с USOIOILK с WTMFOILK с AMOMOILK с REVSOILK с ERTH
Часто сравнивают с GUSH:
GUSH с DRIPGUSH с ERXGUSH с XOPGUSH с XLEGUSH с UCOGUSH с BRZUGUSH с COST

Доходность на риск

OILK vs. GUSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OILK
Ранг доходности на риск OILK: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILK: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILK: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILK: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILK: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILK: 4242
Ранг коэф-та Мартина
GUSH
Ранг доходности на риск GUSH: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUSH: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUSH: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUSH: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUSH: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUSH: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OILK c GUSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OILKGUSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
1.54

+0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.51
1.98

+0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.25

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.30

2.94

+0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.67

6.75

-0.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OILK vs. GUSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OILK на текущий момент составляет 1.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GUSH равному 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OILK и GUSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OILKGUSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

1.54

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.17

+0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.40

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

-0.44

+0.54

Просадки

Сравнение просадок OILK и GUSH

Максимальная просадка OILK за все время составила -83.76%, что меньше максимальной просадки GUSH в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILK и GUSH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OILKGUSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.76%

-99.98%

+16.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.35%

-28.94%

+11.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.42%

-63.59%

+40.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.69%

-73.64%

+38.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-99.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.49%

-99.79%

+94.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.60%

-92.92%

+60.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.57%

12.58%

-4.01%

Волатильность

Сравнение волатильности OILK и GUSH

Текущая волатильность для ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) составляет 10.52%, в то время как у Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) волатильность равна 20.18%. Это указывает на то, что OILK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GUSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OILKGUSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.52%

20.18%

-9.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.32%

43.32%

-20.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.82%

55.49%

-26.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.13%

68.21%

-38.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.97%

93.70%

-57.73%

Сравнение комиссий OILK и GUSH

OILK берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии GUSH в 1.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OILK и GUSH

Дивидендная доходность OILK за последние двенадцать месяцев составляет около 8.34%, что больше доходности GUSH в 1.44%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		1.44%2.60%2.96%3.00%0.47%0.00%0.20%1.68%0.17%0.00%3.26%
OILK
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF		8.34%4.79%3.11%5.80%17.32%68.82%0.13%0.94%0.58%6.17%0.00%

Часто задаваемые вопросы

OILK and GUSH have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GUSH has higher volatility (20.18%) compared to OILK (10.52%). In terms of maximum drawdown, OILK dropped -83.76% vs GUSH's -99.98%.

On 5-year performance, OILK leads with 17.28% vs 11.55% for GUSH. On fees, OILK is cheaper at 0.68% per year. On volatility, OILK has been the lower-risk option at 10.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, OILK has performed better with a 17.28% return vs 11.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OILK is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 1.17% for GUSH.

OILK has the higher dividend yield at 8.34%, compared with 1.44% for GUSH.

OILK is categorized as Oil & Gas, while GUSH is Leveraged Equities. OILK tracks Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index, while GUSH tracks S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.68% for OILK and 1.17% for GUSH.

OILK currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OILK и GUSH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор