PortfoliosLab logo
Сравнение OILK с GUSH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между OILK и GUSH составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности OILK и GUSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.04%
-99.49%
OILK
GUSH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OILK:

-0.60

GUSH:

-0.83

Коэф-т Сортино

OILK:

-0.70

GUSH:

-1.07

Коэф-т Омега

OILK:

0.92

GUSH:

0.85

Коэф-т Кальмара

OILK:

-0.35

GUSH:

-0.53

Коэф-т Мартина

OILK:

-1.51

GUSH:

-1.78

Индекс Язвы

OILK:

9.92%

GUSH:

29.80%

Дневная вол-ть

OILK:

25.12%

GUSH:

64.44%

Макс. просадка

OILK:

-83.76%

GUSH:

-99.98%

Текущая просадка

OILK:

-37.95%

GUSH:

-99.90%

Доходность по периодам

С начала года, OILK показывает доходность -9.16%, что значительно выше, чем у GUSH с доходностью -32.14%.


OILK

С начала года

-9.16%

1 месяц

-6.75%

6 месяцев

-8.59%

1 год

-15.61%

5 лет

30.88%

10 лет

N/A

GUSH

С начала года

-32.14%

1 месяц

-29.18%

6 месяцев

-34.90%

1 год

-54.07%

5 лет

19.67%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий OILK и GUSH

OILK берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии GUSH в 1.17%.


График комиссии GUSH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GUSH: 1.17%
График комиссии OILK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
OILK: 0.68%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OILK и GUSH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

OILK
Ранг риск-скорректированной доходности OILK, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OILK, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILK, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILK, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILK, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILK, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина

GUSH
Ранг риск-скорректированной доходности GUSH, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GUSH, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUSH, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUSH, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUSH, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUSH, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OILK c GUSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа OILK, с текущим значением в -0.60, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
OILK: -0.60
GUSH: -0.83
Коэффициент Сортино OILK, с текущим значением в -0.70, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
OILK: -0.70
GUSH: -1.07
Коэффициент Омега OILK, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
OILK: 0.92
GUSH: 0.85
Коэффициент Кальмара OILK, с текущим значением в -0.35, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
OILK: -0.35
GUSH: -0.53
Коэффициент Мартина OILK, с текущим значением в -1.51, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
OILK: -1.51
GUSH: -1.78

Показатель коэффициента Шарпа OILK на текущий момент составляет -0.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GUSH равному -0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OILK и GUSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.60
-0.83
OILK
GUSH

Дивиденды

Сравнение дивидендов OILK и GUSH

Дивидендная доходность OILK за последние двенадцать месяцев составляет около 4.79%, что больше доходности GUSH в 4.07%


TTM202420232022202120202019201820172016
OILK
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF
4.79%3.11%5.80%17.32%68.82%0.13%0.94%0.58%6.17%0.00%
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares
4.07%2.96%3.00%0.47%0.00%0.20%1.68%0.17%0.00%3.26%

Просадки

Сравнение просадок OILK и GUSH

Максимальная просадка OILK за все время составила -83.76%, что меньше максимальной просадки GUSH в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILK и GUSH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-37.95%
-99.65%
OILK
GUSH

Волатильность

Сравнение волатильности OILK и GUSH

Текущая волатильность для ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) составляет 12.62%, в то время как у Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) волатильность равна 46.88%. Это указывает на то, что OILK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GUSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.62%
46.88%
OILK
GUSH