Сравнение OILK с GUSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH).
OILK и GUSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OILK - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index. Фонд был запущен 26 сент. 2016 г.. GUSH - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OILK или GUSH.
Основные характеристики
| OILK | GUSH | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.06% | -2.04% |
| Дох-ть за 1 год | 2.04% | -0.57% |
| Дох-ть за 3 года | 8.33% | 3.26% |
| Дох-ть за 5 лет | -1.86% | -37.05% |
| Коэф-т Шарпа | 0.10 | -0.04 |
| Коэф-т Сортино | 0.30 | 0.25 |
| Коэф-т Омега | 1.04 | 1.03 |
| Коэф-т Кальмара | 0.06 | -0.02 |
| Коэф-т Мартина | 0.34 | -0.10 |
| Индекс Язвы | 6.71% | 20.02% |
| Дневная вол-ть | 23.83% | 44.94% |
| Макс. просадка | -83.76% | -99.98% |
| Текущая просадка | -33.04% | -99.83% |
Корреляция
Корреляция между OILK и GUSH составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности OILK и GUSH
С начала года, OILK показывает доходность 6.06%, что значительно выше, чем у GUSH с доходностью -2.04%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OILK и GUSH
OILK берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии GUSH в 1.17%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение OILK c GUSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OILK и GUSH
Дивидендная доходность OILK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что больше доходности GUSH в 2.70%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OILK ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF | 2.94% | 5.80% | 17.31% | 68.82% | 0.13% | 0.94% | 0.58% | 6.17% | 0.00% |
GUSH Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares | 2.70% | 3.00% | 0.47% | 0.00% | 0.20% | 1.68% | 0.17% | 0.00% | 3.26% |
Просадки
Сравнение просадок OILK и GUSH
Максимальная просадка OILK за все время составила -83.76%, что меньше максимальной просадки GUSH в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILK и GUSH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OILK и GUSH
Текущая волатильность для ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) составляет 8.58%, в то время как у Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) волатильность равна 16.13%. Это указывает на то, что OILK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GUSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.