PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение OILK с GUSH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности OILK и GUSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.47%
-5.15%
OILK
GUSH

Доходность по периодам

С начала года, OILK показывает доходность 6.04%, что значительно ниже, чем у GUSH с доходностью 7.68%.


OILK

С начала года

6.04%

1 месяц

-0.86%

6 месяцев

-3.61%

1 год

-0.27%

5 лет (среднегодовая)

-2.04%

10 лет (среднегодовая)

N/A

GUSH

С начала года

7.68%

1 месяц

18.15%

6 месяцев

-5.19%

1 год

5.05%

5 лет (среднегодовая)

-32.47%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


OILKGUSH
Коэф-т Шарпа-0.060.12
Коэф-т Сортино0.080.47
Коэф-т Омега1.011.06
Коэф-т Кальмара-0.030.05
Коэф-т Мартина-0.190.26
Индекс Язвы7.07%20.51%
Дневная вол-ть23.41%44.79%
Макс. просадка-83.76%-99.98%
Текущая просадка-33.06%-99.81%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий OILK и GUSH

OILK берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии GUSH в 1.17%.


GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares
График комиссии GUSH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.17%
График комиссии OILK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.68%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между OILK и GUSH составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение OILK c GUSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа OILK, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-0.060.12
Коэффициент Сортино OILK, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.080.47
Коэффициент Омега OILK, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.011.06
Коэффициент Кальмара OILK, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.030.05
Коэффициент Мартина OILK, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-0.190.26
OILK
GUSH

Показатель коэффициента Шарпа OILK на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа GUSH равного 0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OILK и GUSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.06
0.12
OILK
GUSH

Дивиденды

Сравнение дивидендов OILK и GUSH

Дивидендная доходность OILK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что больше доходности GUSH в 2.46%


TTM20232022202120202019201820172016
OILK
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF
2.94%5.80%17.31%68.82%0.13%0.94%0.58%6.17%0.00%
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares
2.46%3.00%0.47%0.00%0.20%1.68%0.17%0.00%3.26%

Просадки

Сравнение просадок OILK и GUSH

Максимальная просадка OILK за все время составила -83.76%, что меньше максимальной просадки GUSH в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILK и GUSH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-33.06%
-99.37%
OILK
GUSH

Волатильность

Сравнение волатильности OILK и GUSH

Текущая волатильность для ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) составляет 8.47%, в то время как у Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) волатильность равна 14.39%. Это указывает на то, что OILK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GUSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.47%
14.39%
OILK
GUSH