Сравнение OILK с GUSH
OILK (ProShares K-1 Free Crude Oil ETF) and GUSH (Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares) are both exchange-traded funds - OILK is a Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index, while GUSH is a Leveraged Equities fund tracking the S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, OILK returned 14.26%/yr vs 17.52%/yr for GUSH. Their 0.62 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. OILK charges 0.69%/yr vs 1.17%/yr for GUSH.
Доходность
Сравнение доходности OILK и GUSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OILK показывает доходность 42.57%, что значительно ниже, чем у GUSH с доходностью 59.61%.
OILK
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 4.67%
- 6 месяцев
- 28.74%
- С начала года
- 42.57%
- 1 год
- 31.79%
- 3 года*
- 8.48%
- 5 лет*
- 14.26%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.93%
GUSH
- 1 день
- -8.09%
- 1 месяц
- 13.41%
- 6 месяцев
- 24.52%
- С начала года
- 59.61%
- 1 год
- 59.24%
- 3 года*
- -0.49%
- 5 лет*
- 17.52%
- 10 лет*
- -36.18%
- Всё время*
- -42.61%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $36.78M | $35.00M | $31.67M | |
| $10.95M | $8.84M | $10.81M |
Сравнение доходности по годам OILK и GUSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OILK ProShares K-1 Free Crude Oil ETF | 42.57% | -11.86% | 8.18% | -0.97% | 27.57% | 63.71% | -61.09% | 30.48% | -20.40% | 2.82% |
GUSH Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares | 59.61% | -19.39% | -12.73% | -7.23% | 66.47% | 129.94% | -97.38% | -52.68% | -74.28% | -40.21% |
Correlation
The correlation between OILK and GUSH is 0.70, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.70 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2016 г. | 0.62 |
The correlation between OILK and GUSH has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OILK vs. GUSH — Ранг доходности на риск
OILK
GUSH
Сравнение OILK c GUSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares K-1 Free Crude Oil ETF (OILK) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OILK | GUSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.19 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 1.65 | -0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.19 | 3.69 | +0.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OILK и GUSH
Максимальная просадка OILK за все время составила -83.76%, что меньше максимальной просадки GUSH в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILK и GUSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OILK | GUSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.76% | -99.98% | +16.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.19% | -36.18% | +14.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.42% | -63.59% | +40.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.69% | -73.64% | +38.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.36% | -99.80% | +83.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.26% | -92.99% | +60.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.62% | 16.13% | -8.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности OILK и GUSH
Текущая волатильность для ProShares K-1 Free Crude Oil ETF (OILK) составляет 12.09%, в то время как у Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) волатильность равна 19.37%. Это указывает на то, что OILK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GUSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OILK | GUSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.09% | 19.37% | -7.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.76% | 45.36% | -19.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.31% | 57.19% | -26.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.46% | 67.42% | -36.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.00% | 92.80% | -56.80% |
Сравнение комиссий OILK и GUSH
OILK берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии GUSH в 1.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OILK и GUSH
Дивидендная доходность OILK за последние двенадцать месяцев составляет около 11.91%, что больше доходности GUSH в 1.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUSH Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares | 1.37% | 2.60% | 2.96% | 3.00% | 0.47% | 0.00% | 0.20% | 1.68% | 0.17% | 0.00% | 3.26% |
OILK ProShares K-1 Free Crude Oil ETF | 11.91% | 4.79% | 3.11% | 5.80% | 17.32% | 68.82% | 0.13% | 0.94% | 0.58% | 6.17% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
OILK and GUSH have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GUSH has higher volatility (19.37%) compared to OILK (12.09%). In terms of maximum drawdown, OILK dropped -83.76% vs GUSH's -99.98%.
On 5-year performance, GUSH leads with 17.52% vs 14.26% for OILK. On fees, OILK is cheaper at 0.69% per year. On volatility, OILK has been the lower-risk option at 12.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, GUSH has performed better with a 17.52% return vs 14.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OILK is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 1.17% for GUSH.
OILK has the higher dividend yield at 11.91%, compared with 1.37% for GUSH.
OILK is categorized as Oil & Gas, while GUSH is Leveraged Equities. OILK tracks Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index, while GUSH tracks S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.69% for OILK and 1.17% for GUSH.
OILK currently has the higher Sharpe Ratio (1.05 vs 1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OILK и GUSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор