PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HOLA с MSTB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HOLA с MSTB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HOLA) и LHA Market State Tactical Beta ETF (MSTB).

HOLA и MSTB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HOLA - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 15 мар. 2019 г.. MSTB - это пассивный фонд от Little Harbor Advisors, который отслеживает доходность S&P 500® Index. Фонд был запущен 29 сент. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности HOLA и MSTB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HOLA) и LHA Market State Tactical Beta ETF (MSTB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HOLA и MSTB

2026 (YTD)2025
HOLA
JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF		1.19%7.55%
MSTB
LHA Market State Tactical Beta ETF		-3.41%6.52%

Доходность по периодам

С начала года, HOLA показывает доходность 1.19%, что значительно выше, чем у MSTB с доходностью -3.41%.

HOLA

1 день
0.49%
1 месяц
-2.74%
С начала года
1.19%
6 месяцев
5.10%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MSTB

1 день
0.67%
1 месяц
-3.85%
С начала года
-3.41%
6 месяцев
-3.09%
1 год
19.01%
3 года*
14.76%
5 лет*
6.88%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF

LHA Market State Tactical Beta ETF

Часто сравнивают с HOLA:
HOLA с JMOMHOLA с SPYHOLA с WTMFHOLA с CAOSHOLA с VTIHOLA с KSPYHOLA с VIHAX
Часто сравнивают с MSTB:
MSTB с JPSTMSTB с LGLVMSTB с SPYMSTB с CGDVMSTB с SFLRMSTB с HEQQMSTB с MSTQ

Сравнение комиссий HOLA и MSTB

HOLA берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии MSTB в 1.40%.

MSTB
LHA Market State Tactical Beta ETF
HOLA
JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF

Доходность на риск

HOLA vs. MSTB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HOLA
MSTB
Ранг доходности на риск MSTB: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTB: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTB: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTB: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTB: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTB: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HOLA c MSTB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HOLA) и LHA Market State Tactical Beta ETF (MSTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

HOLA vs. MSTB - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HOLAMSTBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.57

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.35

0.68

+0.67

Корреляция

Корреляция между HOLA и MSTB составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HOLA и MSTB

Дивидендная доходность HOLA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что больше доходности MSTB в 0.42%

TTM202520242023202220212020
HOLA
JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF		2.99%3.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSTB
LHA Market State Tactical Beta ETF		0.42%0.41%0.95%0.16%1.34%2.20%1.78%

Просадки

Сравнение просадок HOLA и MSTB

Максимальная просадка HOLA за все время составила -6.99%, что меньше максимальной просадки MSTB в -25.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOLA и MSTB.

Загрузка...

Показатели просадок

HOLAMSTBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.99%

-25.64%

+18.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.31%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.48%

-5.80%

+1.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.18%

-7.37%

+6.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.15%

—

Волатильность

Сравнение волатильности HOLA и MSTB

Загрузка...

Волатильность по периодам

HOLAMSTBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.64%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

8.02%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.30%

12.20%

-2.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.30%

13.99%

-4.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.30%

13.94%

-4.64%