Сравнение HOLA с MSTB
HOLA (JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF) and MSTB (LHA Market State Tactical Beta ETF) are both Equity Hedged funds. HOLA is actively managed, while MSTB is passively managed. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HOLA charges 0.50%/yr vs 1.40%/yr for MSTB.
Доходность
Сравнение доходности HOLA и MSTB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HOLA показывает доходность 3.32%, что значительно ниже, чем у MSTB с доходностью 6.56%.
HOLA
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- -1.08%
- С начала года
- 3.32%
- 6 месяцев
- 5.36%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTB
- 1 день
- -2.30%
- 1 месяц
- -0.28%
- С начала года
- 6.56%
- 6 месяцев
- 6.29%
- 1 год
- 18.56%
- 3 года*
- 17.68%
- 5 лет*
- 8.12%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HOLA и MSTB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HOLA JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF | 3.32% | 7.55% |
MSTB LHA Market State Tactical Beta ETF | 6.56% | 6.52% |
Correlation
The correlation between HOLA and MSTB is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | 0.66 |
Сравнение распределения секторов HOLA и MSTB
Секторы
HOLA
MSTB
Финансовые услуги
Промышленность
Технологии
Здравоохранение
Потребительский защитный сектор
Потребительский циклический сектор
Сырьевые материалы
Коммуникационные услуги
Коммунальные услуги
Энергетика
Недвижимость
Финансовые услуги
HOLA
MSTB
Промышленность
HOLA
MSTB
Технологии
HOLA
MSTB
Здравоохранение
HOLA
MSTB
Потребительский защитный сектор
HOLA
MSTB
Потребительский циклический сектор
HOLA
MSTB
Сырьевые материалы
HOLA
MSTB
Коммуникационные услуги
HOLA
MSTB
Коммунальные услуги
HOLA
MSTB
Энергетика
HOLA
MSTB
Недвижимость
HOLA
MSTB
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HOLA vs. MSTB — Ранг доходности на риск
HOLA
MSTB
Сравнение HOLA c MSTB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HOLA) и LHA Market State Tactical Beta ETF (MSTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HOLA | MSTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.78 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.31 | 0.80 | +0.52 |
Просадки
Сравнение просадок HOLA и MSTB
Максимальная просадка HOLA за все время составила -6.99%, что меньше максимальной просадки MSTB в -25.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOLA и MSTB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HOLA | MSTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.99% | -25.64% | +18.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.31% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -10.81% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.46% | -2.57% | +0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.45% | -7.17% | +5.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.19% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HOLA и MSTB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HOLA | MSTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.25% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.80% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.52% | 10.47% | -0.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.52% | 13.99% | -4.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.52% | 13.86% | -4.34% |
Сравнение комиссий HOLA и MSTB
HOLA берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии MSTB в 1.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOLA и MSTB
Дивидендная доходность HOLA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, что больше доходности MSTB в 0.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOLA JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF | 2.92% | 3.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSTB LHA Market State Tactical Beta ETF | 0.39% | 0.41% | 0.95% | 0.16% | 1.34% | 2.20% | 1.78% |
Часто задаваемые вопросы
HOLA and MSTB have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HOLA is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HOLA is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.40% for MSTB.
HOLA has the higher dividend yield at 2.92%, compared with 0.39% for MSTB.
They also come from different issuers: JPMorgan and Little Harbor Advisors. Their fees differ too: 0.50% for HOLA and 1.40% for MSTB.
Подберите оптимальное распределение для HOLA и MSTB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор