PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HOLA с JEPQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HOLA с JEPQ

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

HOLA (JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF) and JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - HOLA is a Equity Hedged fund actively managed by JPMorgan, while JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. HOLA is actively managed, while JEPQ is passively managed. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HOLA charges 0.50%/yr vs 0.35%/yr for JEPQ.

Доходность

Сравнение доходности HOLA и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HOLA) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HOLA показывает доходность 5.58%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью 8.34%.

HOLA

1 день
0.53%
1 месяц
1.31%
С начала года
5.58%
6 месяцев
4.20%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JEPQ

1 день
0.74%
1 месяц
0.15%
С начала года
8.34%
6 месяцев
7.25%
1 год
24.08%
3 года*
20.24%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HOLA и JEPQ

2026 (YTD)2025
HOLA
JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF		5.58%7.60%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		8.34%12.53%

Correlation

The correlation between HOLA and JEPQ is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2025 г.

0.61

Сравнение распределения секторов HOLA и JEPQ

Секторы
HOLA
JEPQ

Финансовые услуги

25.7%
0.3%

Промышленность

18.5%
2.8%

Технологии

12.2%
58.9%

Здравоохранение

10.1%
3.9%

Потребительский циклический сектор

8.3%
11.8%

Потребительский защитный сектор

6.6%
6.0%

Сырьевые материалы

5.4%
0.9%

Коммуникационные услуги

4.4%
13.9%

Коммунальные услуги

4.3%
1.1%

Энергетика

3.4%
0.3%

Недвижимость

1.0%
0.2%

Финансовые услуги

HOLA
25.7%
JEPQ
0.3%

Промышленность

HOLA
18.5%
JEPQ
2.8%

Технологии

HOLA
12.2%
JEPQ
58.9%

Здравоохранение

HOLA
10.1%
JEPQ
3.9%

Потребительский циклический сектор

HOLA
8.3%
JEPQ
11.8%

Потребительский защитный сектор

HOLA
6.6%
JEPQ
6.0%

Сырьевые материалы

HOLA
5.4%
JEPQ
0.9%

Коммуникационные услуги

HOLA
4.4%
JEPQ
13.9%

Коммунальные услуги

HOLA
4.3%
JEPQ
1.1%

Энергетика

HOLA
3.4%
JEPQ
0.3%

Недвижимость

HOLA
1.0%
JEPQ
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с HOLA:
HOLA с JMOMHOLA с KSPYHOLA с WTMFHOLA с RFLRHOLA с SPYHOLA с CAOSHOLA с VIHAX
Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI

Доходность на риск

HOLA vs. JEPQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HOLA

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HOLA c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HOLA) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HOLAJEPQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.85

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.47

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.37

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.74

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

12.92

—

HOLA vs. JEPQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HOLA и JEPQ

Максимальная просадка HOLA за все время составила -6.99%, что меньше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOLA и JEPQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HOLAJEPQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.99%

-20.07%

+13.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.82%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.86%

-2.04%

+1.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.44%

-3.39%

+1.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.87%

—

Волатильность

Сравнение волатильности HOLA и JEPQ

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HOLAJEPQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

6.28%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

10.54%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.92%

13.05%

-3.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.92%

16.78%

-6.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.92%

16.78%

-6.86%

Сравнение комиссий HOLA и JEPQ

HOLA берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HOLA и JEPQ

Дивидендная доходность HOLA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что меньше доходности JEPQ в 10.18%

ПозицияTTM2025202420232022
HOLA
JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF		2.86%3.02%0.00%0.00%0.00%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		10.18%10.53%9.65%10.03%9.44%

Часто задаваемые вопросы

HOLA and JEPQ have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JEPQ is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JEPQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for HOLA.

JEPQ has the higher dividend yield at 10.18%, compared with 2.86% for HOLA.

HOLA is categorized as Equity Hedged, while JEPQ is Nasdaq-100. Their fees differ too: 0.50% for HOLA and 0.35% for JEPQ.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HOLA и JEPQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор