PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HOLA с SPYH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HOLA с SPYH

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

HOLA (JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF) and SPYH (NEOS S&P 500 Hedged Equity Income ETF) are both Equity Hedged funds. Both are actively managed. Over the past year, HOLA returned 14.43% vs 14.91% for SPYH. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HOLA charges 0.50%/yr vs 0.68%/yr for SPYH.

Доходность

Сравнение доходности HOLA и SPYH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HOLA) и NEOS S&P 500 Hedged Equity Income ETF (SPYH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HOLA показывает доходность 5.81%, а SPYH немного выше – 6.03%.

HOLA

1 день
-0.54%
1 месяц
0.31%
6 месяцев
3.12%
С начала года
5.81%
1 год
14.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPYH

1 день
-0.31%
1 месяц
0.56%
6 месяцев
5.02%
С начала года
6.03%
1 год
14.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HOLA и SPYH

2026 (YTD)2025
HOLA
JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF		5.81%7.60%
SPYH
NEOS S&P 500 Hedged Equity Income ETF		6.03%8.45%

Correlation

The correlation between HOLA and SPYH is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2025 г.

0.70

The correlation between HOLA and SPYH has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HOLA и SPYH

Секторы
HOLA
SPYH

Финансовые услуги

25.7%
11.2%

Промышленность

18.5%
7.4%

Технологии

12.2%
38.7%

Здравоохранение

10.1%
8.4%

Потребительский циклический сектор

8.3%
9.7%

Потребительский защитный сектор

6.6%
4.7%

Сырьевые материалы

5.4%
1.7%

Коммуникационные услуги

4.4%
10.8%

Коммунальные услуги

4.3%
2.3%

Энергетика

3.4%
3.3%

Недвижимость

1.0%
1.9%

Финансовые услуги

HOLA
25.7%
SPYH
11.2%

Промышленность

HOLA
18.5%
SPYH
7.4%

Технологии

HOLA
12.2%
SPYH
38.7%

Здравоохранение

HOLA
10.1%
SPYH
8.4%

Потребительский циклический сектор

HOLA
8.3%
SPYH
9.7%

Потребительский защитный сектор

HOLA
6.6%
SPYH
4.7%

Сырьевые материалы

HOLA
5.4%
SPYH
1.7%

Коммуникационные услуги

HOLA
4.4%
SPYH
10.8%

Коммунальные услуги

HOLA
4.3%
SPYH
2.3%

Энергетика

HOLA
3.4%
SPYH
3.3%

Недвижимость

HOLA
1.0%
SPYH
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF

NEOS S&P 500 Hedged Equity Income ETF

Часто сравнивают с HOLA:
HOLA с JMOMHOLA с KSPYHOLA с RFLRHOLA с WTMFHOLA с SPYHOLA с CAOSHOLA с VIHAX
Часто сравнивают с SPYH:
SPYH с SPYISPYH с TRIOSPYH с SNTHSPYH с THEQSPYH с EGGYSPYH с PHDGSPYH с XYLD

Доходность на риск

HOLA vs. SPYH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HOLA
Ранг доходности на риск HOLA: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HOLA: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOLA: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOLA: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOLA: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOLA: 5151
Ранг коэф-та Мартина
SPYH
Ранг доходности на риск SPYH: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYH: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYH: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYH: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYH: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYH: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HOLA c SPYH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HOLA) и NEOS S&P 500 Hedged Equity Income ETF (SPYH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HOLASPYHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
1.81

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.13
2.49

-0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.34

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.07

2.49

-0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.91

11.23

-4.33

HOLA vs. SPYH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HOLA на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYH равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HOLA и SPYH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HOLA и SPYH

Максимальная просадка HOLA за все время составила -6.99%, примерно равная максимальной просадке SPYH в -7.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOLA и SPYH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HOLASPYHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.99%

-7.22%

+0.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.99%

-6.02%

-0.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.05%

-0.31%

-0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.41%

-0.76%

-0.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

1.33%

+0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности HOLA и SPYH

JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HOLA) имеет более высокую волатильность в 3.91% по сравнению с NEOS S&P 500 Hedged Equity Income ETF (SPYH) с волатильностью 2.31%. Это указывает на то, что HOLA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HOLASPYHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.91%

2.31%

+1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.05%

6.45%

+1.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.92%

8.29%

+1.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.93%

12.19%

-2.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.93%

12.19%

-2.26%

Сравнение комиссий HOLA и SPYH

HOLA берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии SPYH в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HOLA и SPYH

Дивидендная доходность HOLA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что меньше доходности SPYH в 7.62%

ПозицияTTM2025
HOLA
JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF		2.85%3.02%
SPYH
NEOS S&P 500 Hedged Equity Income ETF		7.62%5.54%

Часто задаваемые вопросы

HOLA and SPYH have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HOLA has higher volatility (3.91%) compared to SPYH (2.31%). In terms of maximum drawdown, HOLA dropped -6.99% vs SPYH's -7.22%.

On 1-year performance, SPYH leads with 14.91% vs 14.43% for HOLA. On fees, HOLA is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SPYH has been the lower-risk option at 2.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPYH has performed better with a 14.91% return vs 14.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HOLA is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.68% for SPYH.

SPYH has the higher dividend yield at 7.62%, compared with 2.85% for HOLA.

They also come from different issuers: JPMorgan and NEOS. Their fees differ too: 0.50% for HOLA and 0.68% for SPYH.

SPYH currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HOLA и SPYH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор