PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HLIEX с FBGKX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HLIEX с FBGKX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HLIEX (JPMorgan Equity Income Fund) and FBGKX (Fidelity Blue Chip Growth Fund Class K) are both mutual funds - HLIEX is a Large Cap Value Equities fund managed by JPMorgan, while FBGKX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, HLIEX returned 12.04%/yr vs 21.95%/yr for FBGKX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HLIEX charges 0.70%/yr vs 0.68%/yr for FBGKX.

Доходность

Сравнение доходности HLIEX и FBGKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Equity Income Fund (HLIEX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund Class K (FBGKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HLIEX показывает доходность 10.02%, что значительно ниже, чем у FBGKX с доходностью 18.22%. За последние 10 лет акции HLIEX уступали акциям FBGKX по среднегодовой доходности: 12.04% против 21.95% соответственно.

HLIEX

1 день
-0.26%
1 месяц
2.38%
С начала года
10.02%
6 месяцев
10.61%
1 год
22.94%
3 года*
17.86%
5 лет*
10.52%
10 лет*
12.04%

FBGKX

1 день
-0.31%
1 месяц
7.83%
С начала года
18.22%
6 месяцев
19.06%
1 год
43.44%
3 года*
32.50%
5 лет*
16.76%
10 лет*
21.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HLIEX и FBGKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HLIEX
JPMorgan Equity Income Fund		10.02%14.67%19.67%4.79%-1.88%25.10%3.61%26.30%-4.45%17.55%
FBGKX
Fidelity Blue Chip Growth Fund Class K		18.22%19.99%39.87%55.76%-38.40%22.74%62.35%33.56%1.11%36.08%

Correlation

The correlation between HLIEX and FBGKX is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2008 г.

0.74

Over the past year, the correlation between HLIEX and FBGKX has dropped to 0.41 - well below their long-term average of 0.74, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Equity Income Fund

Fidelity Blue Chip Growth Fund Class K

Часто сравнивают с HLIEX:
HLIEX с GSFTXHLIEX с HLEIXHLIEX с FXAIXHLIEX с VOOHLIEX с JEPIHLIEX с VIGHLIEX с NPRTX
Часто сравнивают с FBGKX:
FBGKX с FXAIXFBGKX с MGKFBGKX с FOCKXFBGKX с VOOFBGKX с SPYFBGKX с FGCKXFBGKX с VUG

Доходность на риск

HLIEX vs. FBGKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HLIEX
Ранг доходности на риск HLIEX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLIEX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLIEX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLIEX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLIEX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLIEX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
FBGKX
Ранг доходности на риск FBGKX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBGKX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBGKX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBGKX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBGKX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBGKX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HLIEX c FBGKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Income Fund (HLIEX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund Class K (FBGKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HLIEXFBGKXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
2.58

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.12
3.33

-0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.44

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.19

3.57

-0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.18

15.08

-2.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HLIEX vs. FBGKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HLIEX на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBGKX равному 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLIEX и FBGKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HLIEXFBGKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

2.58

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.68

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.93

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.70

-0.14

Просадки

Сравнение просадок HLIEX и FBGKX

Максимальная просадка HLIEX за все время составила -50.33%, примерно равная максимальной просадке FBGKX в -48.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLIEX и FBGKX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HLIEXFBGKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.33%

-48.90%

-1.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.08%

-12.63%

+5.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.19%

-27.06%

+12.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.85%

-43.03%

+28.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.89%

-43.03%

+6.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.26%

-0.31%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.37%

-8.36%

+1.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

2.98%

-1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности HLIEX и FBGKX

Текущая волатильность для JPMorgan Equity Income Fund (HLIEX) составляет 2.45%, в то время как у Fidelity Blue Chip Growth Fund Class K (FBGKX) волатильность равна 4.19%. Это указывает на то, что HLIEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBGKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HLIEXFBGKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.45%

4.19%

-1.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.78%

13.01%

-5.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.32%

17.46%

-7.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.30%

24.87%

-10.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.79%

23.68%

-6.89%

Сравнение комиссий HLIEX и FBGKX

HLIEX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии FBGKX в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLIEX и FBGKX

Дивидендная доходность HLIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.83%, что больше доходности FBGKX в 1.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBGKX
Fidelity Blue Chip Growth Fund Class K		1.60%1.89%6.00%0.93%0.56%8.77%6.41%3.70%6.41%4.26%4.22%5.36%
HLIEX
JPMorgan Equity Income Fund		9.83%10.81%14.41%2.77%3.67%3.33%1.82%2.78%5.12%2.47%2.45%2.73%

Часто задаваемые вопросы

HLIEX and FBGKX have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FBGKX has higher volatility (4.19%) compared to HLIEX (2.45%). In terms of maximum drawdown, HLIEX dropped -50.33% vs FBGKX's -48.90%.

FBGKX currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 2.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HLIEX и FBGKX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор