PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HLIEX с FBGKX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HLIEX с FBGKX

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Equity Income Fund (HLIEX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund Class K (FBGKX).

HLIEX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 2 июл. 1987 г.. FBGKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мая 2008 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HLIEX или FBGKX.

Корреляция

Корреляция между HLIEX и FBGKX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности HLIEX и FBGKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Equity Income Fund (HLIEX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund Class K (FBGKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HLIEX:

0.45

FBGKX:

0.21

Коэф-т Сортино

HLIEX:

0.82

FBGKX:

0.61

Коэф-т Омега

HLIEX:

1.12

FBGKX:

1.08

Коэф-т Кальмара

HLIEX:

0.53

FBGKX:

0.31

Коэф-т Мартина

HLIEX:

1.77

FBGKX:

0.92

Индекс Язвы

HLIEX:

4.64%

FBGKX:

9.16%

Дневная вол-ть

HLIEX:

16.12%

FBGKX:

28.67%

Макс. просадка

HLIEX:

-75.13%

FBGKX:

-48.63%

Текущая просадка

HLIEX:

-5.30%

FBGKX:

-8.17%

Доходность по периодам

С начала года, HLIEX показывает доходность 2.55%, что значительно выше, чем у FBGKX с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции HLIEX уступали акциям FBGKX по среднегодовой доходности: 9.13% против 12.33% соответственно.

HLIEX

С начала года

2.55%

1 месяц

5.72%

6 месяцев

-2.47%

1 год

7.19%

5 лет

13.90%

10 лет

9.13%

FBGKX

С начала года

-3.66%

1 месяц

15.05%

6 месяцев

-2.12%

1 год

6.11%

5 лет

14.52%

10 лет

12.33%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий HLIEX и FBGKX

HLIEX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии FBGKX в 0.68%.

HLIEX
JPMorgan Equity Income Fund
FBGKX
Fidelity Blue Chip Growth Fund Class K

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HLIEX и FBGKX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HLIEX
Ранг риск-скорректированной доходности HLIEX, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HLIEX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLIEX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLIEX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLIEX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLIEX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
FBGKX
Ранг риск-скорректированной доходности FBGKX, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FBGKX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBGKX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBGKX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBGKX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBGKX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HLIEX c FBGKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Income Fund (HLIEX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund Class K (FBGKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HLIEX на текущий момент составляет 0.45, что выше коэффициента Шарпа FBGKX равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLIEX и FBGKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLIEX и FBGKX

Дивидендная доходность HLIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что больше доходности FBGKX в 0.33%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HLIEX
JPMorgan Equity Income Fund		1.88%1.90%2.06%1.96%1.51%1.82%1.79%2.20%1.60%1.84%1.97%1.93%
FBGKX
Fidelity Blue Chip Growth Fund Class K		0.33%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.23%0.18%0.40%5.19%6.31%

Просадки

Сравнение просадок HLIEX и FBGKX

Максимальная просадка HLIEX за все время составила -75.13%, что больше максимальной просадки FBGKX в -48.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLIEX и FBGKX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности HLIEX и FBGKX

Текущая волатильность для JPMorgan Equity Income Fund (HLIEX) составляет 4.68%, в то время как у Fidelity Blue Chip Growth Fund Class K (FBGKX) волатильность равна 8.44%. Это указывает на то, что HLIEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBGKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...