Сравнение HLIEX с FBGKX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Equity Income Fund (HLIEX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund Class K (FBGKX).
HLIEX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 2 июл. 1987 г.. FBGKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мая 2008 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HLIEX или FBGKX.
Основные характеристики
| HLIEX | FBGKX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.76% | 30.52% |
| Дох-ть за 1 год | 28.21% | 42.02% |
| Дох-ть за 3 года | 5.76% | 5.40% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.35% | 17.48% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.60% | 13.65% |
| Коэф-т Шарпа | 2.74 | 2.11 |
| Коэф-т Сортино | 3.88 | 2.73 |
| Коэф-т Омега | 1.51 | 1.39 |
| Коэф-т Кальмара | 3.18 | 2.14 |
| Коэф-т Мартина | 17.80 | 8.67 |
| Индекс Язвы | 1.58% | 4.82% |
| Дневная вол-ть | 10.31% | 19.86% |
| Макс. просадка | -75.13% | -48.63% |
| Текущая просадка | -0.70% | -1.43% |
Корреляция
Корреляция между HLIEX и FBGKX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности HLIEX и FBGKX
С начала года, HLIEX показывает доходность 18.76%, что значительно ниже, чем у FBGKX с доходностью 30.52%. За последние 10 лет акции HLIEX уступали акциям FBGKX по среднегодовой доходности: 8.60% против 13.65% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HLIEX и FBGKX
HLIEX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии FBGKX в 0.68%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HLIEX c FBGKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Income Fund (HLIEX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund Class K (FBGKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLIEX и FBGKX
Дивидендная доходность HLIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что больше доходности FBGKX в 0.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLIEX JPMorgan Equity Income Fund | 1.75% | 2.06% | 1.96% | 1.51% | 1.82% | 1.79% | 2.20% | 1.60% | 1.85% | 1.97% | 1.93% | 1.83% |
FBGKX Fidelity Blue Chip Growth Fund Class K | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.23% | 0.18% | 0.40% | 5.19% | 6.31% | 8.07% |
Просадки
Сравнение просадок HLIEX и FBGKX
Максимальная просадка HLIEX за все время составила -75.13%, что больше максимальной просадки FBGKX в -48.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLIEX и FBGKX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HLIEX и FBGKX
Текущая волатильность для JPMorgan Equity Income Fund (HLIEX) составляет 3.92%, в то время как у Fidelity Blue Chip Growth Fund Class K (FBGKX) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что HLIEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBGKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.