PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HLIEX с FBGKX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HLIEX с FBGKX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Equity Income Fund (HLIEX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund Class K (FBGKX).

HLIEX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 2 июл. 1987 г.. FBGKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мая 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности HLIEX и FBGKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Equity Income Fund (HLIEX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund Class K (FBGKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HLIEX и FBGKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HLIEX
JPMorgan Equity Income Fund		1.62%14.67%19.67%4.79%-1.88%25.10%3.61%26.30%-4.45%17.55%
FBGKX
Fidelity Blue Chip Growth Fund Class K		-7.10%19.99%39.87%55.76%-38.40%22.74%62.35%33.56%1.11%36.08%

Доходность по периодам

С начала года, HLIEX показывает доходность 1.62%, что значительно выше, чем у FBGKX с доходностью -7.10%. За последние 10 лет акции HLIEX уступали акциям FBGKX по среднегодовой доходности: 11.39% против 19.18% соответственно.

HLIEX

1 день
1.91%
1 месяц
-4.61%
С начала года
1.62%
6 месяцев
4.26%
1 год
13.54%
3 года*
14.35%
5 лет*
10.23%
10 лет*
11.39%

FBGKX

1 день
4.54%
1 месяц
-5.07%
С начала года
-7.10%
6 месяцев
-4.01%
1 год
26.86%
3 года*
26.63%
5 лет*
11.83%
10 лет*
19.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Equity Income Fund

Fidelity Blue Chip Growth Fund Class K

Часто сравнивают с HLIEX:
HLIEX с GSFTXHLIEX с FXAIXHLIEX с VOOHLIEX с HLEIXHLIEX с JEPIHLIEX с VIGHLIEX с NPRTX
Часто сравнивают с FBGKX:
FBGKX с FXAIXFBGKX с MGKFBGKX с FOCKXFBGKX с FGCKXFBGKX с VOOFBGKX с SPYFBGKX с VUG

Сравнение комиссий HLIEX и FBGKX

HLIEX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии FBGKX в 0.68%.

HLIEX
JPMorgan Equity Income Fund
FBGKX
Fidelity Blue Chip Growth Fund Class K

Доходность на риск

HLIEX vs. FBGKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HLIEX
Ранг доходности на риск HLIEX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLIEX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLIEX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLIEX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLIEX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLIEX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
FBGKX
Ранг доходности на риск FBGKX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBGKX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBGKX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBGKX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBGKX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBGKX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HLIEX c FBGKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Income Fund (HLIEX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund Class K (FBGKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HLIEXFBGKXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

1.14

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

1.73

-0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.25

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

1.75

-0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.58

6.94

-1.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HLIEX vs. FBGKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HLIEX на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBGKX равному 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLIEX и FBGKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HLIEXFBGKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

1.14

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.48

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.81

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.64

-0.09

Корреляция

Корреляция между HLIEX и FBGKX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLIEX и FBGKX

Дивидендная доходность HLIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.68%, что больше доходности FBGKX в 2.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HLIEX
JPMorgan Equity Income Fund		10.68%10.81%14.41%2.77%3.67%3.33%1.82%2.78%5.12%2.47%2.45%2.73%
FBGKX
Fidelity Blue Chip Growth Fund Class K		2.03%1.89%6.00%0.93%0.56%8.77%6.41%3.70%6.41%4.26%4.22%5.36%

Просадки

Сравнение просадок HLIEX и FBGKX

Максимальная просадка HLIEX за все время составила -50.33%, примерно равная максимальной просадке FBGKX в -48.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLIEX и FBGKX.

Загрузка...

Показатели просадок

HLIEXFBGKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.33%

-48.90%

-1.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.34%

-13.89%

+2.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.85%

-43.03%

+28.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.89%

-43.03%

+6.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.30%

-8.67%

+3.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.39%

-8.43%

+2.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

3.51%

-0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности HLIEX и FBGKX

Текущая волатильность для JPMorgan Equity Income Fund (HLIEX) составляет 4.07%, в то время как у Fidelity Blue Chip Growth Fund Class K (FBGKX) волатильность равна 7.83%. Это указывает на то, что HLIEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBGKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HLIEXFBGKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.07%

7.83%

-3.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.89%

14.09%

-6.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.28%

25.03%

-9.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.30%

24.92%

-10.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.79%

23.62%

-6.83%