PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HLGEX с FLMVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HLGEX с FLMVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Mid Cap Growth Fund (HLGEX) и JPMorgan Mid Cap Value Fund (FLMVX).

HLGEX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 2 мар. 1989 г.. FLMVX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 13 нояб. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности HLGEX и FLMVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Mid Cap Growth Fund (HLGEX) и JPMorgan Mid Cap Value Fund (FLMVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HLGEX и FLMVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HLGEX
JPMorgan Mid Cap Growth Fund		-5.79%8.65%22.80%23.11%-27.08%10.67%48.33%39.73%-5.07%29.51%
FLMVX
JPMorgan Mid Cap Value Fund		2.16%5.17%27.75%11.38%-8.11%29.89%0.36%26.67%-11.66%13.67%

Доходность по периодам

С начала года, HLGEX показывает доходность -5.79%, что значительно ниже, чем у FLMVX с доходностью 2.16%. За последние 10 лет акции HLGEX превзошли акции FLMVX по среднегодовой доходности: 12.70% против 9.84% соответственно.

HLGEX

1 день
3.94%
1 месяц
-6.15%
С начала года
-5.79%
6 месяцев
-8.32%
1 год
11.90%
3 года*
12.84%
5 лет*
3.94%
10 лет*
12.70%

FLMVX

1 день
1.81%
1 месяц
-5.37%
С начала года
2.16%
6 месяцев
3.42%
1 год
9.29%
3 года*
15.22%
5 лет*
9.31%
10 лет*
9.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Mid Cap Growth Fund

JPMorgan Mid Cap Value Fund

Часто сравнивают с HLGEX:
HLGEX с BRMKXHLGEX с RTYS.LHLGEX с SPYHLGEX с XMHQHLGEX с AMAGXHLGEX с IMCGHLGEX с WMGAX
Часто сравнивают с FLMVX:
FLMVX с MVCAXFLMVX с MEIIXFLMVX с GETGXFLMVX с SMHFLMVX с VOFLMVX с VOTFLMVX с VIIIX

Сравнение комиссий HLGEX и FLMVX

HLGEX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии FLMVX в 0.75%.

HLGEX
JPMorgan Mid Cap Growth Fund
FLMVX
JPMorgan Mid Cap Value Fund

Доходность на риск

HLGEX vs. FLMVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HLGEX
Ранг доходности на риск HLGEX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLGEX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLGEX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLGEX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLGEX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLGEX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
FLMVX
Ранг доходности на риск FLMVX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLMVX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLMVX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLMVX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLMVX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLMVX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HLGEX c FLMVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Mid Cap Growth Fund (HLGEX) и JPMorgan Mid Cap Value Fund (FLMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HLGEXFLMVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.56

0.59

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.95

0.95

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.13

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.87

0.89

-0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.75

3.78

-1.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HLGEX vs. FLMVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HLGEX на текущий момент составляет 0.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLMVX равному 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLGEX и FLMVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HLGEXFLMVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

0.59

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.48

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.48

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.61

-0.12

Корреляция

Корреляция между HLGEX и FLMVX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLGEX и FLMVX

Дивидендная доходность HLGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.01%, что меньше доходности FLMVX в 20.71%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HLGEX
JPMorgan Mid Cap Growth Fund		10.01%9.43%14.70%0.00%0.79%8.87%10.61%7.29%7.26%6.41%0.04%5.32%
FLMVX
JPMorgan Mid Cap Value Fund		20.71%21.16%23.25%6.10%11.73%14.98%7.73%5.20%8.30%2.71%7.04%6.69%

Просадки

Сравнение просадок HLGEX и FLMVX

Максимальная просадка HLGEX за все время составила -57.65%, что больше максимальной просадки FLMVX в -54.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLGEX и FLMVX.

Загрузка...

Показатели просадок

HLGEXFLMVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.65%

-54.72%

-2.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.19%

-11.82%

-2.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.16%

-25.59%

-11.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.16%

-43.06%

+5.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.81%

-5.51%

-5.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.46%

-6.48%

-4.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.46%

2.77%

+1.69%

Волатильность

Сравнение волатильности HLGEX и FLMVX

JPMorgan Mid Cap Growth Fund (HLGEX) имеет более высокую волатильность в 7.64% по сравнению с JPMorgan Mid Cap Value Fund (FLMVX) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что HLGEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLMVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HLGEXFLMVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.64%

4.42%

+3.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.72%

8.85%

+4.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.08%

16.53%

+6.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.32%

19.40%

+2.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.90%

20.44%

+1.46%