Сравнение HLGEX с XMHQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Mid Cap Growth Fund (HLGEX) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ).
HLGEX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 2 мар. 1989 г.. XMHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 1 дек. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности HLGEX и XMHQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HLGEX и XMHQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLGEX JPMorgan Mid Cap Growth Fund | -4.76% | 8.65% | 22.80% | 23.11% | -27.08% | 10.67% | 48.33% | 39.73% | -5.07% | 29.51% |
XMHQ Invesco S&P MidCap Quality ETF | 1.89% | 4.71% | 16.79% | 29.51% | -12.42% | 20.98% | 26.61% | 27.18% | -9.08% | 15.64% |
Доходность по периодам
С начала года, HLGEX показывает доходность -4.76%, что значительно ниже, чем у XMHQ с доходностью 1.89%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HLGEX имеют среднегодовую доходность 12.82%, а акции XMHQ немного отстают с 12.61%.
HLGEX
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- -4.76%
- 6 месяцев
- -7.97%
- 1 год
- 10.96%
- 3 года*
- 13.25%
- 5 лет*
- 4.16%
- 10 лет*
- 12.82%
XMHQ
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -2.69%
- С начала года
- 1.89%
- 6 месяцев
- -0.74%
- 1 год
- 11.59%
- 3 года*
- 14.58%
- 5 лет*
- 8.24%
- 10 лет*
- 12.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HLGEX и XMHQ
HLGEX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии XMHQ в 0.25%.
Доходность на риск
HLGEX vs. XMHQ — Ранг доходности на риск
HLGEX
XMHQ
Сравнение HLGEX c XMHQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Mid Cap Growth Fund (HLGEX) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HLGEX | XMHQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.57 | 0.58 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.96 | 1.00 | -0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.13 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | 1.06 | -0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.12 | 3.83 | -0.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HLGEX | XMHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | 0.58 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.40 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.61 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.44 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между HLGEX и XMHQ составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLGEX и XMHQ
Дивидендная доходность HLGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.90%, что больше доходности XMHQ в 0.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLGEX JPMorgan Mid Cap Growth Fund | 9.90% | 9.43% | 14.70% | 0.00% | 0.79% | 8.87% | 10.61% | 7.29% | 7.26% | 6.41% | 0.04% | 5.32% |
XMHQ Invesco S&P MidCap Quality ETF | 0.59% | 0.64% | 5.20% | 0.73% | 1.72% | 1.00% | 1.12% | 1.22% | 1.59% | 1.06% | 1.63% | 1.34% |
Просадки
Сравнение просадок HLGEX и XMHQ
Максимальная просадка HLGEX за все время составила -57.65%, примерно равная максимальной просадке XMHQ в -58.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLGEX и XMHQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| HLGEX | XMHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.65% | -58.19% | +0.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.19% | -8.85% | -5.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.16% | -25.47% | -11.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.16% | -36.90% | -0.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.83% | -4.60% | -5.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.46% | -9.35% | -2.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.50% | 3.46% | +1.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности HLGEX и XMHQ
JPMorgan Mid Cap Growth Fund (HLGEX) имеет более высокую волатильность в 7.59% по сравнению с Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) с волатильностью 5.98%. Это указывает на то, что HLGEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HLGEX | XMHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.59% | 5.98% | +1.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.77% | 11.42% | +2.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.09% | 20.26% | +2.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.31% | 20.75% | +1.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.90% | 20.68% | +1.22% |