Сравнение HLGEX с XMHQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Mid Cap Growth Fund (HLGEX) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ).
HLGEX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 2 мар. 1989 г.. XMHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 1 дек. 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HLGEX или XMHQ.
Основные характеристики
| HLGEX | XMHQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.05% | 19.60% |
| Дох-ть за 1 год | 34.67% | 40.08% |
| Дох-ть за 3 года | -0.85% | 11.11% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.33% | 17.25% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.49% | 12.14% |
| Коэф-т Шарпа | 2.26 | 2.24 |
| Коэф-т Сортино | 2.99 | 3.14 |
| Коэф-т Омега | 1.39 | 1.37 |
| Коэф-т Кальмара | 1.17 | 3.79 |
| Коэф-т Мартина | 10.29 | 9.75 |
| Индекс Язвы | 3.42% | 4.14% |
| Дневная вол-ть | 15.56% | 18.00% |
| Макс. просадка | -57.65% | -58.19% |
| Текущая просадка | -5.85% | -3.90% |
Корреляция
Корреляция между HLGEX и XMHQ составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности HLGEX и XMHQ
С начала года, HLGEX показывает доходность 12.05%, что значительно ниже, чем у XMHQ с доходностью 19.60%. За последние 10 лет акции HLGEX уступали акциям XMHQ по среднегодовой доходности: 11.49% против 12.14% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HLGEX и XMHQ
HLGEX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии XMHQ в 0.25%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HLGEX c XMHQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Mid Cap Growth Fund (HLGEX) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLGEX и XMHQ
HLGEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XMHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLGEX JPMorgan Mid Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.79% | 8.87% | 10.61% | 7.29% | 7.26% | 6.41% | 0.04% | 5.32% | 9.91% | 9.97% |
XMHQ Invesco S&P MidCap Quality ETF | 5.04% | 0.73% | 1.72% | 1.00% | 1.12% | 1.22% | 1.59% | 1.06% | 1.63% | 1.34% | 1.25% | 1.11% |
Просадки
Сравнение просадок HLGEX и XMHQ
Максимальная просадка HLGEX за все время составила -57.65%, примерно равная максимальной просадке XMHQ в -58.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLGEX и XMHQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HLGEX и XMHQ
Текущая волатильность для JPMorgan Mid Cap Growth Fund (HLGEX) составляет 3.38%, в то время как у Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) волатильность равна 3.91%. Это указывает на то, что HLGEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.