PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HLGEX с XMHQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HLGEX с XMHQ

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Mid Cap Growth Fund (HLGEX) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ).

HLGEX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 2 мар. 1989 г.. XMHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 1 дек. 2006 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HLGEX или XMHQ.

Корреляция

Корреляция между HLGEX и XMHQ составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности HLGEX и XMHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Mid Cap Growth Fund (HLGEX) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HLGEX:

-0.12

XMHQ:

-0.30

Коэф-т Сортино

HLGEX:

0.01

XMHQ:

-0.25

Коэф-т Омега

HLGEX:

1.00

XMHQ:

0.97

Коэф-т Кальмара

HLGEX:

-0.09

XMHQ:

-0.26

Коэф-т Мартина

HLGEX:

-0.28

XMHQ:

-0.71

Индекс Язвы

HLGEX:

11.07%

XMHQ:

8.89%

Дневная вол-ть

HLGEX:

25.55%

XMHQ:

22.65%

Макс. просадка

HLGEX:

-67.69%

XMHQ:

-58.19%

Текущая просадка

HLGEX:

-21.28%

XMHQ:

-12.57%

Доходность по периодам

С начала года, HLGEX показывает доходность -3.81%, что значительно ниже, чем у XMHQ с доходностью -3.09%. За последние 10 лет акции HLGEX уступали акциям XMHQ по среднегодовой доходности: 4.65% против 10.80% соответственно.

HLGEX

С начала года

-3.81%

1 месяц

8.02%

6 месяцев

-13.35%

1 год

-3.17%

5 лет

4.14%

10 лет

4.65%

XMHQ

С начала года

-3.09%

1 месяц

6.31%

6 месяцев

-9.54%

1 год

-6.84%

5 лет

16.87%

10 лет

10.80%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий HLGEX и XMHQ

HLGEX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии XMHQ в 0.25%.

HLGEX
JPMorgan Mid Cap Growth Fund
XMHQ
Invesco S&P MidCap Quality ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HLGEX и XMHQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HLGEX
Ранг риск-скорректированной доходности HLGEX, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HLGEX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLGEX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLGEX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLGEX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLGEX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
XMHQ
Ранг риск-скорректированной доходности XMHQ, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XMHQ, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMHQ, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMHQ, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMHQ, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMHQ, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HLGEX c XMHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Mid Cap Growth Fund (HLGEX) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HLGEX на текущий момент составляет -0.12, что выше коэффициента Шарпа XMHQ равного -0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLGEX и XMHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLGEX и XMHQ

HLGEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XMHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.36%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HLGEX
JPMorgan Mid Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XMHQ
Invesco S&P MidCap Quality ETF		5.36%5.20%0.73%1.72%1.00%1.12%1.22%1.59%1.06%1.64%1.34%1.25%

Просадки

Сравнение просадок HLGEX и XMHQ

Максимальная просадка HLGEX за все время составила -67.69%, что больше максимальной просадки XMHQ в -58.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLGEX и XMHQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности HLGEX и XMHQ

Загрузка...