Сравнение HLGEX с WMGAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Mid Cap Growth Fund (HLGEX) и Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund (WMGAX).
HLGEX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 2 мар. 1989 г.. WMGAX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 30 июн. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности HLGEX и WMGAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HLGEX и WMGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLGEX JPMorgan Mid Cap Growth Fund | -5.79% | 8.65% | 22.80% | 23.11% | -27.08% | 10.67% | 48.33% | 39.73% | -5.07% | 29.51% |
WMGAX Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund | -7.05% | 0.83% | 10.02% | 19.97% | -30.68% | 16.22% | 48.56% | 38.01% | -0.20% | 26.95% |
Доходность по периодам
С начала года, HLGEX показывает доходность -5.79%, что значительно выше, чем у WMGAX с доходностью -7.05%. За последние 10 лет акции HLGEX превзошли акции WMGAX по среднегодовой доходности: 12.70% против 10.65% соответственно.
HLGEX
- 1 день
- 3.94%
- 1 месяц
- -6.15%
- С начала года
- -5.79%
- 6 месяцев
- -8.32%
- 1 год
- 11.90%
- 3 года*
- 12.84%
- 5 лет*
- 3.94%
- 10 лет*
- 12.70%
WMGAX
- 1 день
- 3.21%
- 1 месяц
- -8.92%
- С начала года
- -7.05%
- 6 месяцев
- -10.10%
- 1 год
- 2.10%
- 3 года*
- 3.61%
- 5 лет*
- -0.80%
- 10 лет*
- 10.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HLGEX и WMGAX
HLGEX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии WMGAX в 1.12%.
Доходность на риск
HLGEX vs. WMGAX — Ранг доходности на риск
HLGEX
WMGAX
Сравнение HLGEX c WMGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Mid Cap Growth Fund (HLGEX) и Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund (WMGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HLGEX | WMGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.56 | 0.11 | +0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.95 | 0.34 | +0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.04 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | 0.15 | +0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.75 | 0.50 | +2.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HLGEX | WMGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | 0.11 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | -0.03 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.46 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.37 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между HLGEX и WMGAX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLGEX и WMGAX
Дивидендная доходность HLGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.01%, что меньше доходности WMGAX в 11.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLGEX JPMorgan Mid Cap Growth Fund | 10.01% | 9.43% | 14.70% | 0.00% | 0.79% | 8.87% | 10.61% | 7.29% | 7.26% | 6.41% | 0.04% | 5.32% |
WMGAX Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund | 11.94% | 11.10% | 15.30% | 6.66% | 11.94% | 13.08% | 9.97% | 5.23% | 10.28% | 7.92% | 3.98% | 10.88% |
Просадки
Сравнение просадок HLGEX и WMGAX
Максимальная просадка HLGEX за все время составила -57.65%, что больше максимальной просадки WMGAX в -53.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLGEX и WMGAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HLGEX | WMGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.65% | -53.74% | -3.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.19% | -16.16% | +1.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.16% | -42.95% | +5.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.16% | -42.95% | +5.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.81% | -22.94% | +12.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.46% | -13.58% | +2.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.46% | 5.03% | -0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности HLGEX и WMGAX
JPMorgan Mid Cap Growth Fund (HLGEX) имеет более высокую волатильность в 7.64% по сравнению с Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund (WMGAX) с волатильностью 6.99%. Это указывает на то, что HLGEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WMGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HLGEX | WMGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.64% | 6.99% | +0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.72% | 13.16% | +0.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.08% | 23.13% | -0.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.32% | 25.03% | -2.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.90% | 23.11% | -1.21% |