PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HLGEX с WMGAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HLGEX с WMGAX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

HLGEX (JPMorgan Mid Cap Growth Fund) and WMGAX (Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, HLGEX returned 13.54%/yr vs 10.94%/yr for WMGAX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. HLGEX charges 0.89%/yr vs 1.12%/yr for WMGAX.

Доходность

Сравнение доходности HLGEX и WMGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Mid Cap Growth Fund (HLGEX) и Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund (WMGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HLGEX показывает доходность 4.96%, что значительно выше, чем у WMGAX с доходностью 0.88%. За последние 10 лет акции HLGEX превзошли акции WMGAX по среднегодовой доходности: 13.54% против 10.94% соответственно.

HLGEX

1 день
-1.08%
1 месяц
-0.88%
6 месяцев
1.26%
С начала года
4.96%
1 год
6.34%
3 года*
13.77%
5 лет*
5.75%
10 лет*
13.54%

WMGAX

1 день
-0.60%
1 месяц
-2.46%
6 месяцев
-3.60%
С начала года
0.88%
1 год
-1.16%
3 года*
3.68%
5 лет*
-0.28%
10 лет*
10.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HLGEX и WMGAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HLGEX
JPMorgan Mid Cap Growth Fund		4.96%8.65%22.80%23.11%-27.08%10.67%48.33%39.73%-5.07%29.51%
WMGAX
Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund		0.88%0.83%10.02%19.97%-30.68%16.22%48.56%38.01%-0.20%26.95%

Correlation

The correlation between HLGEX and WMGAX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2000 г.

0.94

The correlation between HLGEX and WMGAX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Mid Cap Growth Fund

Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund

Часто сравнивают с HLGEX:
HLGEX с BRMKXHLGEX с RTYS.LHLGEX с SPYHLGEX с AMAGXHLGEX с IMCGHLGEX с XMHQHLGEX с JCMAX
Часто сравнивают с WMGAX:
WMGAX с VUGWMGAX с SPYWMGAX с IVVWMGAX с VEXAXWMGAX с VOOGWMGAX с SCHMWMGAX с CXHYX

Доходность на риск

HLGEX vs. WMGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HLGEX
Ранг доходности на риск HLGEX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLGEX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLGEX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLGEX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLGEX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLGEX: 88
Ранг коэф-та Мартина
WMGAX
Ранг доходности на риск WMGAX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMGAX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMGAX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMGAX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMGAX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMGAX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HLGEX c WMGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Mid Cap Growth Fund (HLGEX) и Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund (WMGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HLGEXWMGAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.38
-0.04

+0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.66
0.07

+0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.01

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.49

-0.04

+0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.54

-0.12

+1.66

HLGEX vs. WMGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HLGEX на текущий момент составляет 0.38, что выше коэффициента Шарпа WMGAX равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLGEX и WMGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HLGEX и WMGAX

Максимальная просадка HLGEX за все время составила -57.65%, что больше максимальной просадки WMGAX в -53.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLGEX и WMGAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HLGEXWMGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.65%

-53.74%

-3.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.19%

-16.16%

+1.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.50%

-26.59%

+1.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.16%

-42.95%

+5.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.16%

-42.95%

+5.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.33%

-16.37%

+11.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.40%

-13.62%

+2.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.53%

6.03%

-1.50%

Волатильность

Сравнение волатильности HLGEX и WMGAX

JPMorgan Mid Cap Growth Fund (HLGEX) имеет более высокую волатильность в 6.14% по сравнению с Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund (WMGAX) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что HLGEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WMGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HLGEXWMGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.14%

4.33%

+1.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.85%

13.91%

+0.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.52%

17.92%

+0.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.50%

25.17%

-2.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.98%

23.14%

-1.16%

Сравнение комиссий HLGEX и WMGAX

HLGEX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии WMGAX в 1.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLGEX и WMGAX

Дивидендная доходность HLGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.99%, что меньше доходности WMGAX в 11.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HLGEX
JPMorgan Mid Cap Growth Fund		8.99%9.43%14.70%0.00%0.79%8.87%10.61%7.29%7.26%6.41%0.04%5.32%
WMGAX
Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund		11.00%11.10%15.30%6.66%11.94%13.08%9.97%5.23%10.28%7.92%3.98%10.88%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, HLGEX and WMGAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

HLGEX has higher volatility (6.14%) compared to WMGAX (4.33%). In terms of maximum drawdown, HLGEX dropped -57.65% vs WMGAX's -53.74%.

HLGEX currently has the higher Sharpe Ratio (0.38 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HLGEX и WMGAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор