Сравнение HLGEX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Mid Cap Growth Fund (HLGEX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
HLGEX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 2 мар. 1989 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности HLGEX и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HLGEX и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLGEX JPMorgan Mid Cap Growth Fund | -5.79% | 8.65% | 22.80% | 23.11% | -27.08% | 10.67% | 48.33% | 39.73% | -5.07% | 29.51% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, HLGEX показывает доходность -5.79%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции HLGEX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 12.70% против 14.06% соответственно.
HLGEX
- 1 день
- 3.94%
- 1 месяц
- -6.15%
- С начала года
- -5.79%
- 6 месяцев
- -8.32%
- 1 год
- 11.90%
- 3 года*
- 12.84%
- 5 лет*
- 3.94%
- 10 лет*
- 12.70%
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HLGEX и SPY
HLGEX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Доходность на риск
HLGEX vs. SPY — Ранг доходности на риск
HLGEX
SPY
Сравнение HLGEX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Mid Cap Growth Fund (HLGEX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HLGEX | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.56 | 0.96 | -0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.95 | 1.49 | -0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.23 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | 1.53 | -0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.75 | 7.27 | -4.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HLGEX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | 0.96 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.70 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.79 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.56 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между HLGEX и SPY составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLGEX и SPY
Дивидендная доходность HLGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.01%, что больше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLGEX JPMorgan Mid Cap Growth Fund | 10.01% | 9.43% | 14.70% | 0.00% | 0.79% | 8.87% | 10.61% | 7.29% | 7.26% | 6.41% | 0.04% | 5.32% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок HLGEX и SPY
Максимальная просадка HLGEX за все время составила -57.65%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLGEX и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| HLGEX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.65% | -55.19% | -2.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.19% | -12.05% | -2.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.16% | -24.50% | -12.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.16% | -33.72% | -3.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.81% | -5.53% | -5.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.46% | -9.09% | -2.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.46% | 2.54% | +1.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности HLGEX и SPY
JPMorgan Mid Cap Growth Fund (HLGEX) имеет более высокую волатильность в 7.64% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что HLGEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HLGEX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.64% | 5.35% | +2.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.72% | 9.50% | +4.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.08% | 19.06% | +4.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.32% | 17.06% | +5.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.90% | 17.92% | +3.98% |