Сравнение HLGEX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Mid Cap Growth Fund (HLGEX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
HLGEX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 2 мар. 1989 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HLGEX или SPY.
Корреляция
Корреляция между HLGEX и SPY составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности HLGEX и SPY
Основные характеристики
HLGEX:
0.65
SPY:
2.21
HLGEX:
0.94
SPY:
2.93
HLGEX:
1.13
SPY:
1.41
HLGEX:
0.45
SPY:
3.26
HLGEX:
3.02
SPY:
14.43
HLGEX:
3.91%
SPY:
1.90%
HLGEX:
18.03%
SPY:
12.41%
HLGEX:
-67.69%
SPY:
-55.19%
HLGEX:
-16.38%
SPY:
-2.74%
Доходность по периодам
С начала года, HLGEX показывает доходность 9.24%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 25.54%. За последние 10 лет акции HLGEX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 6.06% против 12.97% соответственно.
HLGEX
9.24%
-7.38%
2.72%
9.93%
5.70%
6.06%
SPY
25.54%
-0.42%
8.90%
25.98%
14.66%
12.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HLGEX и SPY
HLGEX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HLGEX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Mid Cap Growth Fund (HLGEX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLGEX и SPY
HLGEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLGEX JPMorgan Mid Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.86% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок HLGEX и SPY
Максимальная просадка HLGEX за все время составила -67.69%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLGEX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HLGEX и SPY
JPMorgan Mid Cap Growth Fund (HLGEX) имеет более высокую волатильность в 9.68% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что HLGEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.