Сравнение HLGEX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Mid Cap Growth Fund (HLGEX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
HLGEX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 2 мар. 1989 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HLGEX или SPY.
Основные характеристики
| HLGEX | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.09% | 26.77% |
| Дох-ть за 1 год | 34.82% | 37.43% |
| Дох-ть за 3 года | -2.74% | 10.15% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.06% | 15.86% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.10% | 13.33% |
| Коэф-т Шарпа | 2.20 | 3.06 |
| Коэф-т Сортино | 2.96 | 4.08 |
| Коэф-т Омега | 1.38 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 1.08 | 4.44 |
| Коэф-т Мартина | 10.23 | 20.11 |
| Индекс Язвы | 3.43% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 15.90% | 12.18% |
| Макс. просадка | -67.69% | -55.19% |
| Текущая просадка | -8.85% | -0.31% |
Корреляция
Корреляция между HLGEX и SPY составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности HLGEX и SPY
С начала года, HLGEX показывает доходность 19.09%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 26.77%. За последние 10 лет акции HLGEX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 6.10% против 13.33% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HLGEX и SPY
HLGEX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HLGEX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Mid Cap Growth Fund (HLGEX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLGEX и SPY
HLGEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLGEX JPMorgan Mid Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.17% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок HLGEX и SPY
Максимальная просадка HLGEX за все время составила -67.69%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLGEX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HLGEX и SPY
JPMorgan Mid Cap Growth Fund (HLGEX) имеет более высокую волатильность в 4.95% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.88%. Это указывает на то, что HLGEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.