Сравнение HLGEX с IMCG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Mid Cap Growth Fund (HLGEX) и iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG).
HLGEX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 2 мар. 1989 г.. IMCG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Mid Cap Broad Growth Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HLGEX или IMCG.
Основные характеристики
| HLGEX | IMCG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.03% | 15.21% |
| Дох-ть за 1 год | 33.34% | 38.05% |
| Дох-ть за 3 года | -0.85% | 0.69% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.13% | 13.00% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.49% | 11.87% |
| Коэф-т Шарпа | 2.23 | 2.73 |
| Коэф-т Сортино | 2.96 | 3.76 |
| Коэф-т Омега | 1.38 | 1.47 |
| Коэф-т Кальмара | 1.18 | 1.39 |
| Коэф-т Мартина | 10.14 | 14.50 |
| Индекс Язвы | 3.42% | 2.70% |
| Дневная вол-ть | 15.56% | 14.32% |
| Макс. просадка | -57.65% | -58.96% |
| Текущая просадка | -5.86% | -1.57% |
Корреляция
Корреляция между HLGEX и IMCG составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности HLGEX и IMCG
С начала года, HLGEX показывает доходность 12.03%, что значительно ниже, чем у IMCG с доходностью 15.21%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HLGEX имеют среднегодовую доходность 11.49%, а акции IMCG немного впереди с 11.87%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HLGEX и IMCG
HLGEX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии IMCG в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HLGEX c IMCG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Mid Cap Growth Fund (HLGEX) и iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLGEX и IMCG
HLGEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IMCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLGEX JPMorgan Mid Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.79% | 8.87% | 10.61% | 7.29% | 7.26% | 6.41% | 0.04% | 5.32% | 9.91% | 9.97% |
IMCG iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF | 0.82% | 0.85% | 0.91% | 0.41% | 0.09% | 0.29% | 0.35% | 0.45% | 0.52% | 0.38% | 0.60% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок HLGEX и IMCG
Максимальная просадка HLGEX за все время составила -57.65%, примерно равная максимальной просадке IMCG в -58.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLGEX и IMCG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HLGEX и IMCG
JPMorgan Mid Cap Growth Fund (HLGEX) имеет более высокую волатильность в 3.21% по сравнению с iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) с волатильностью 2.87%. Это указывает на то, что HLGEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMCG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.