PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HLGEX с IMCG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HLGEX с IMCG

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

HLGEX (JPMorgan Mid Cap Growth Fund) and IMCG (iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, HLGEX returned 14.18%/yr vs 14.87%/yr for IMCG. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. HLGEX charges 0.89%/yr vs 0.06%/yr for IMCG.

Доходность

Сравнение доходности HLGEX и IMCG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Mid Cap Growth Fund (HLGEX) и iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HLGEX показывает доходность 5.67%, что значительно ниже, чем у IMCG с доходностью 21.07%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HLGEX имеют среднегодовую доходность 14.18%, а акции IMCG немного впереди с 14.87%.

HLGEX

1 день
-1.56%
1 месяц
2.30%
С начала года
5.67%
6 месяцев
3.31%
1 год
8.31%
3 года*
15.90%
5 лет*
5.34%
10 лет*
14.18%

IMCG

1 день
0.43%
1 месяц
5.66%
С начала года
21.07%
6 месяцев
18.85%
1 год
22.59%
3 года*
18.89%
5 лет*
7.79%
10 лет*
14.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HLGEX и IMCG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HLGEX
JPMorgan Mid Cap Growth Fund		5.67%8.65%22.80%23.11%-27.08%10.67%48.33%39.73%-5.07%29.51%
IMCG
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF		21.07%6.55%18.14%20.73%-25.79%15.39%45.64%35.70%-3.68%25.57%

Correlation

The correlation between HLGEX and IMCG is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2004 г.

0.95

The correlation between HLGEX and IMCG has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Mid Cap Growth Fund

iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с HLGEX:
HLGEX с BRMKXHLGEX с RTYS.LHLGEX с SPYHLGEX с WMGAXHLGEX с AMAGXHLGEX с XMHQHLGEX с JCMAX
Часто сравнивают с IMCG:
IMCG с VOTIMCG с IWPIMCG с SCHMIMCG с MDYGIMCG с XMHQIMCG с IJKIMCG с IMCB

Доходность на риск

HLGEX vs. IMCG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HLGEX
Ранг доходности на риск HLGEX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLGEX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLGEX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLGEX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLGEX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLGEX: 99
Ранг коэф-та Мартина
IMCG
Ранг доходности на риск IMCG: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMCG: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMCG: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMCG: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMCG: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMCG: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HLGEX c IMCG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Mid Cap Growth Fund (HLGEX) и iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HLGEXIMCGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.56
1.36

-0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.91
1.95

-1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.24

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.72

2.23

-1.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.28

8.50

-6.22

HLGEX vs. IMCG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HLGEX на текущий момент составляет 0.56, что ниже коэффициента Шарпа IMCG равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLGEX и IMCG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HLGEX и IMCG

Максимальная просадка HLGEX за все время составила -57.65%, примерно равная максимальной просадке IMCG в -58.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLGEX и IMCG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HLGEXIMCGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.65%

-58.96%

+1.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.19%

-10.17%

-4.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.50%

-21.92%

-3.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.16%

-35.08%

-2.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.16%

-35.08%

-2.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.56%

-1.11%

-0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.41%

-9.20%

-2.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.47%

2.66%

+1.81%

Волатильность

Сравнение волатильности HLGEX и IMCG

Текущая волатильность для JPMorgan Mid Cap Growth Fund (HLGEX) составляет 6.40%, в то время как у iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) волатильность равна 7.40%. Это указывает на то, что HLGEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMCG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HLGEXIMCGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.40%

7.40%

-1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.43%

14.08%

+0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.17%

16.77%

+1.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.43%

20.37%

+2.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.99%

20.59%

+1.40%

Сравнение комиссий HLGEX и IMCG

HLGEX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии IMCG в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLGEX и IMCG

Дивидендная доходность HLGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.93%, что больше доходности IMCG в 0.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HLGEX
JPMorgan Mid Cap Growth Fund		8.93%9.43%14.70%0.00%0.79%8.87%10.61%7.29%7.26%6.41%0.04%5.32%
IMCG
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF		0.62%0.78%0.78%0.85%0.91%0.41%0.09%0.30%0.35%0.45%0.52%0.38%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, HLGEX and IMCG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IMCG has higher volatility (7.40%) compared to HLGEX (6.40%). In terms of maximum drawdown, HLGEX dropped -57.65% vs IMCG's -58.96%.

IMCG currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs 0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HLGEX и IMCG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор