PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HLGEX с IMCG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HLGEX с IMCG

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Mid Cap Growth Fund (HLGEX) и iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG).

HLGEX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 2 мар. 1989 г.. IMCG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Mid Cap Broad Growth Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HLGEX или IMCG.

Корреляция

Корреляция между HLGEX и IMCG составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности HLGEX и IMCG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Mid Cap Growth Fund (HLGEX) и iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HLGEX:

-0.12

IMCG:

0.46

Коэф-т Сортино

HLGEX:

0.01

IMCG:

0.81

Коэф-т Омега

HLGEX:

1.00

IMCG:

1.11

Коэф-т Кальмара

HLGEX:

-0.09

IMCG:

0.45

Коэф-т Мартина

HLGEX:

-0.28

IMCG:

1.58

Индекс Язвы

HLGEX:

11.07%

IMCG:

6.30%

Дневная вол-ть

HLGEX:

25.55%

IMCG:

20.79%

Макс. просадка

HLGEX:

-67.69%

IMCG:

-58.96%

Текущая просадка

HLGEX:

-21.28%

IMCG:

-8.38%

Доходность по периодам

С начала года, HLGEX показывает доходность -3.81%, что значительно ниже, чем у IMCG с доходностью -1.41%. За последние 10 лет акции HLGEX уступали акциям IMCG по среднегодовой доходности: 4.65% против 11.02% соответственно.

HLGEX

С начала года

-3.81%

1 месяц

8.02%

6 месяцев

-13.35%

1 год

-3.17%

5 лет

4.14%

10 лет

4.65%

IMCG

С начала года

-1.41%

1 месяц

7.43%

6 месяцев

-4.16%

1 год

9.48%

5 лет

11.65%

10 лет

11.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий HLGEX и IMCG

HLGEX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии IMCG в 0.06%.

HLGEX
JPMorgan Mid Cap Growth Fund
IMCG
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HLGEX и IMCG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HLGEX
Ранг риск-скорректированной доходности HLGEX, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HLGEX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLGEX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLGEX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLGEX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLGEX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
IMCG
Ранг риск-скорректированной доходности IMCG, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IMCG, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMCG, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMCG, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMCG, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMCG, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HLGEX c IMCG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Mid Cap Growth Fund (HLGEX) и iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HLGEX на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа IMCG равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLGEX и IMCG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLGEX и IMCG

HLGEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IMCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HLGEX
JPMorgan Mid Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IMCG
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF		0.78%0.78%0.85%0.91%0.41%0.09%0.30%0.35%0.45%0.52%0.38%0.60%

Просадки

Сравнение просадок HLGEX и IMCG

Максимальная просадка HLGEX за все время составила -67.69%, что больше максимальной просадки IMCG в -58.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLGEX и IMCG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности HLGEX и IMCG

Загрузка...