Сравнение HLGEX с IMCG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Mid Cap Growth Fund (HLGEX) и iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG).
HLGEX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 2 мар. 1989 г.. IMCG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Mid Cap Broad Growth Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности HLGEX и IMCG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HLGEX и IMCG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLGEX JPMorgan Mid Cap Growth Fund | -5.79% | 8.65% | 22.80% | 23.11% | -27.08% | 10.67% | 48.33% | 39.73% | -5.07% | 29.51% |
IMCG iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF | 0.05% | 6.55% | 18.14% | 20.73% | -25.79% | 15.39% | 45.64% | 35.70% | -3.68% | 25.57% |
Доходность по периодам
С начала года, HLGEX показывает доходность -5.79%, что значительно ниже, чем у IMCG с доходностью 0.05%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HLGEX имеют среднегодовую доходность 12.70%, а акции IMCG немного впереди с 12.72%.
HLGEX
- 1 день
- 3.94%
- 1 месяц
- -6.15%
- С начала года
- -5.79%
- 6 месяцев
- -8.32%
- 1 год
- 11.90%
- 3 года*
- 12.84%
- 5 лет*
- 3.94%
- 10 лет*
- 12.70%
IMCG
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- -5.48%
- С начала года
- 0.05%
- 6 месяцев
- -2.78%
- 1 год
- 11.82%
- 3 года*
- 12.40%
- 5 лет*
- 5.34%
- 10 лет*
- 12.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HLGEX и IMCG
HLGEX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии IMCG в 0.06%.
Доходность на риск
HLGEX vs. IMCG — Ранг доходности на риск
HLGEX
IMCG
Сравнение HLGEX c IMCG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Mid Cap Growth Fund (HLGEX) и iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HLGEX | IMCG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.56 | 0.58 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.95 | 0.97 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.13 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | 0.97 | -0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.75 | 3.96 | -1.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HLGEX | IMCG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | 0.58 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.27 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.62 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.50 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между HLGEX и IMCG составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLGEX и IMCG
Дивидендная доходность HLGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.01%, что больше доходности IMCG в 0.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLGEX JPMorgan Mid Cap Growth Fund | 10.01% | 9.43% | 14.70% | 0.00% | 0.79% | 8.87% | 10.61% | 7.29% | 7.26% | 6.41% | 0.04% | 5.32% |
IMCG iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF | 0.79% | 0.78% | 0.78% | 0.85% | 0.91% | 0.41% | 0.09% | 0.30% | 0.35% | 0.45% | 0.52% | 0.38% |
Просадки
Сравнение просадок HLGEX и IMCG
Максимальная просадка HLGEX за все время составила -57.65%, примерно равная максимальной просадке IMCG в -58.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLGEX и IMCG.
Загрузка...
Показатели просадок
| HLGEX | IMCG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.65% | -58.96% | +1.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.19% | -12.99% | -1.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.16% | -35.08% | -2.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.16% | -35.08% | -2.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.81% | -5.73% | -5.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.46% | -9.29% | -2.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.46% | 3.16% | +1.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности HLGEX и IMCG
JPMorgan Mid Cap Growth Fund (HLGEX) имеет более высокую волатильность в 7.64% по сравнению с iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) с волатильностью 7.19%. Это указывает на то, что HLGEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMCG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HLGEX | IMCG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.64% | 7.19% | +0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.72% | 12.15% | +1.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.08% | 20.30% | +2.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.32% | 20.09% | +2.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.90% | 20.44% | +1.46% |