Сравнение HLGEX с IMCG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Mid Cap Growth Fund (HLGEX) и iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG).
HLGEX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 2 мар. 1989 г.. IMCG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Mid Cap Broad Growth Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HLGEX или IMCG.
Корреляция
Корреляция между HLGEX и IMCG составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности HLGEX и IMCG
Основные характеристики
HLGEX:
0.49
IMCG:
1.35
HLGEX:
0.73
IMCG:
1.88
HLGEX:
1.10
IMCG:
1.23
HLGEX:
0.33
IMCG:
1.19
HLGEX:
2.35
IMCG:
7.11
HLGEX:
3.74%
IMCG:
2.79%
HLGEX:
18.09%
IMCG:
14.68%
HLGEX:
-67.69%
IMCG:
-58.96%
HLGEX:
-17.68%
IMCG:
-6.96%
Доходность по периодам
С начала года, HLGEX показывает доходность 7.55%, что значительно ниже, чем у IMCG с доходностью 18.28%. За последние 10 лет акции HLGEX уступали акциям IMCG по среднегодовой доходности: 5.92% против 11.90% соответственно.
HLGEX
7.55%
-7.23%
0.95%
7.97%
5.38%
5.92%
IMCG
18.28%
-1.65%
11.31%
18.77%
12.26%
11.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HLGEX и IMCG
HLGEX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии IMCG в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HLGEX c IMCG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Mid Cap Growth Fund (HLGEX) и iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLGEX и IMCG
HLGEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IMCG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPMorgan Mid Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF | 0.78% | 0.85% | 0.91% | 0.41% | 0.09% | 0.30% | 0.35% | 0.45% | 0.52% | 0.38% | 0.60% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок HLGEX и IMCG
Максимальная просадка HLGEX за все время составила -67.69%, что больше максимальной просадки IMCG в -58.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLGEX и IMCG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HLGEX и IMCG
JPMorgan Mid Cap Growth Fund (HLGEX) имеет более высокую волатильность в 9.65% по сравнению с iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что HLGEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMCG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.