PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HLGEX с AMAGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HLGEX и AMAGX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности HLGEX и AMAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Mid Cap Growth Fund (HLGEX) и Amana Mutual Funds Trust Growth Fund (AMAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.73%
-3.89%
HLGEX
AMAGX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HLGEX:

0.44

AMAGX:

0.75

Коэф-т Сортино

HLGEX:

0.68

AMAGX:

1.09

Коэф-т Омега

HLGEX:

1.09

AMAGX:

1.14

Коэф-т Кальмара

HLGEX:

0.30

AMAGX:

1.09

Коэф-т Мартина

HLGEX:

2.08

AMAGX:

3.78

Индекс Язвы

HLGEX:

3.83%

AMAGX:

3.15%

Дневная вол-ть

HLGEX:

18.07%

AMAGX:

15.96%

Макс. просадка

HLGEX:

-67.69%

AMAGX:

-57.64%

Текущая просадка

HLGEX:

-17.67%

AMAGX:

-7.28%

Доходность по периодам

С начала года, HLGEX показывает доходность 7.57%, что значительно ниже, чем у AMAGX с доходностью 11.64%. За последние 10 лет акции HLGEX уступали акциям AMAGX по среднегодовой доходности: 5.90% против 8.38% соответственно.


HLGEX

С начала года

7.57%

1 месяц

-8.35%

6 месяцев

1.72%

1 год

10.07%

5 лет

5.38%

10 лет

5.90%

AMAGX

С начала года

11.64%

1 месяц

-3.16%

6 месяцев

-3.89%

1 год

13.30%

5 лет

12.72%

10 лет

8.38%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HLGEX и AMAGX

HLGEX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии AMAGX в 0.91%.


AMAGX
Amana Mutual Funds Trust Growth Fund
График комиссии AMAGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.91%
График комиссии HLGEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.89%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение HLGEX c AMAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Mid Cap Growth Fund (HLGEX) и Amana Mutual Funds Trust Growth Fund (AMAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HLGEX, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.440.75
Коэффициент Сортино HLGEX, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.681.09
Коэффициент Омега HLGEX, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.091.14
Коэффициент Кальмара HLGEX, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.000.301.09
Коэффициент Мартина HLGEX, с текущим значением в 2.08, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.002.083.78
HLGEX
AMAGX

Показатель коэффициента Шарпа HLGEX на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа AMAGX равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLGEX и AMAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.44
0.75
HLGEX
AMAGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLGEX и AMAGX

HLGEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AMAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
HLGEX
JPMorgan Mid Cap Growth Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AMAGX
Amana Mutual Funds Trust Growth Fund
0.14%0.16%0.17%0.07%0.22%0.36%0.47%0.49%0.75%0.54%0.37%0.60%

Просадки

Сравнение просадок HLGEX и AMAGX

Максимальная просадка HLGEX за все время составила -67.69%, что больше максимальной просадки AMAGX в -57.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLGEX и AMAGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-17.67%
-7.28%
HLGEX
AMAGX

Волатильность

Сравнение волатильности HLGEX и AMAGX

JPMorgan Mid Cap Growth Fund (HLGEX) имеет более высокую волатильность в 9.52% по сравнению с Amana Mutual Funds Trust Growth Fund (AMAGX) с волатильностью 5.82%. Это указывает на то, что HLGEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
9.52%
5.82%
HLGEX
AMAGX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab