PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HLGEX с AMAGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HLGEX с AMAGX

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Mid Cap Growth Fund (HLGEX) и Amana Mutual Funds Trust Growth Fund (AMAGX).

HLGEX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 2 мар. 1989 г.. AMAGX управляется Amana. Фонд был запущен 3 февр. 1994 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HLGEX или AMAGX.

Корреляция

Корреляция между HLGEX и AMAGX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности HLGEX и AMAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Mid Cap Growth Fund (HLGEX) и Amana Mutual Funds Trust Growth Fund (AMAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HLGEX:

-0.00

AMAGX:

0.01

Коэф-т Сортино

HLGEX:

0.23

AMAGX:

0.18

Коэф-т Омега

HLGEX:

1.03

AMAGX:

1.02

Коэф-т Кальмара

HLGEX:

0.03

AMAGX:

0.02

Коэф-т Мартина

HLGEX:

0.09

AMAGX:

0.05

Индекс Язвы

HLGEX:

11.11%

AMAGX:

7.99%

Дневная вол-ть

HLGEX:

25.78%

AMAGX:

21.87%

Макс. просадка

HLGEX:

-67.69%

AMAGX:

-57.64%

Текущая просадка

HLGEX:

-18.50%

AMAGX:

-9.41%

Доходность по периодам

С начала года, HLGEX показывает доходность -0.42%, что значительно выше, чем у AMAGX с доходностью -2.05%. За последние 10 лет акции HLGEX уступали акциям AMAGX по среднегодовой доходности: 4.90% против 8.53% соответственно.

HLGEX

С начала года

-0.42%

1 месяц

14.59%

6 месяцев

-11.06%

1 год

-0.04%

5 лет

5.61%

10 лет

4.90%

AMAGX

С начала года

-2.05%

1 месяц

11.17%

6 месяцев

-7.64%

1 год

0.21%

5 лет

12.83%

10 лет

8.53%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий HLGEX и AMAGX

HLGEX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии AMAGX в 0.91%.

AMAGX
Amana Mutual Funds Trust Growth Fund
HLGEX
JPMorgan Mid Cap Growth Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HLGEX и AMAGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HLGEX
Ранг риск-скорректированной доходности HLGEX, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HLGEX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLGEX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLGEX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLGEX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLGEX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
AMAGX
Ранг риск-скорректированной доходности AMAGX, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMAGX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMAGX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMAGX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMAGX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMAGX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HLGEX c AMAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Mid Cap Growth Fund (HLGEX) и Amana Mutual Funds Trust Growth Fund (AMAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HLGEX на текущий момент составляет -0.00, что ниже коэффициента Шарпа AMAGX равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLGEX и AMAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLGEX и AMAGX

Ни HLGEX, ни AMAGX не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HLGEX
JPMorgan Mid Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AMAGX
Amana Mutual Funds Trust Growth Fund		0.00%0.00%0.16%0.17%0.07%0.22%0.36%0.47%0.49%0.75%0.54%0.37%

Просадки

Сравнение просадок HLGEX и AMAGX

Максимальная просадка HLGEX за все время составила -67.69%, что больше максимальной просадки AMAGX в -57.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLGEX и AMAGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности HLGEX и AMAGX

JPMorgan Mid Cap Growth Fund (HLGEX) и Amana Mutual Funds Trust Growth Fund (AMAGX) имеют волатильность 7.09% и 6.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...