Сравнение HLGEX с AMAGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Mid Cap Growth Fund (HLGEX) и Amana Mutual Funds Trust Growth Fund (AMAGX).
HLGEX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 2 мар. 1989 г.. AMAGX управляется Amana. Фонд был запущен 3 февр. 1994 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HLGEX или AMAGX.
Основные характеристики
| HLGEX | AMAGX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.55% | 16.47% |
| Дох-ть за 1 год | 31.90% | 26.94% |
| Дох-ть за 3 года | -3.56% | 5.34% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.72% | 13.78% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.85% | 9.31% |
| Коэф-т Шарпа | 2.07 | 1.85 |
| Коэф-т Сортино | 2.79 | 2.54 |
| Коэф-т Омега | 1.36 | 1.33 |
| Коэф-т Кальмара | 0.98 | 2.39 |
| Коэф-т Мартина | 9.56 | 9.22 |
| Индекс Язвы | 3.43% | 3.03% |
| Дневная вол-ть | 15.86% | 15.12% |
| Макс. просадка | -67.69% | -57.64% |
| Текущая просадка | -11.56% | -2.99% |
Корреляция
Корреляция между HLGEX и AMAGX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности HLGEX и AMAGX
С начала года, HLGEX показывает доходность 15.55%, что значительно ниже, чем у AMAGX с доходностью 16.47%. За последние 10 лет акции HLGEX уступали акциям AMAGX по среднегодовой доходности: 5.85% против 9.31% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HLGEX и AMAGX
HLGEX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии AMAGX в 0.91%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HLGEX c AMAGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Mid Cap Growth Fund (HLGEX) и Amana Mutual Funds Trust Growth Fund (AMAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLGEX и AMAGX
HLGEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AMAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLGEX JPMorgan Mid Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AMAGX Amana Mutual Funds Trust Growth Fund | 0.13% | 0.16% | 0.17% | 0.07% | 0.22% | 0.36% | 0.47% | 0.49% | 0.75% | 0.54% | 0.37% | 0.60% |
Просадки
Сравнение просадок HLGEX и AMAGX
Максимальная просадка HLGEX за все время составила -67.69%, что больше максимальной просадки AMAGX в -57.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLGEX и AMAGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HLGEX и AMAGX
JPMorgan Mid Cap Growth Fund (HLGEX) имеет более высокую волатильность в 4.79% по сравнению с Amana Mutual Funds Trust Growth Fund (AMAGX) с волатильностью 4.06%. Это указывает на то, что HLGEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.