Сравнение HLGEX с BRMKX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Mid Cap Growth Fund (HLGEX) и iShares Russell Mid-Cap Index Fund (BRMKX).
HLGEX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 2 мар. 1989 г.. BRMKX управляется BlackRock. Фонд был запущен 13 мая 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности HLGEX и BRMKX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HLGEX и BRMKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLGEX JPMorgan Mid Cap Growth Fund | -5.79% | 8.65% | 22.80% | 23.11% | -27.08% | 10.67% | 48.33% | 39.73% | -5.07% | 29.51% |
BRMKX iShares Russell Mid-Cap Index Fund | 1.36% | 10.48% | 15.28% | 17.30% | -17.22% | 22.52% | 17.17% | 30.47% | -9.09% | 17.74% |
Доходность по периодам
С начала года, HLGEX показывает доходность -5.79%, что значительно ниже, чем у BRMKX с доходностью 1.36%. За последние 10 лет акции HLGEX превзошли акции BRMKX по среднегодовой доходности: 12.70% против 10.79% соответственно.
HLGEX
- 1 день
- 3.94%
- 1 месяц
- -6.15%
- С начала года
- -5.79%
- 6 месяцев
- -8.32%
- 1 год
- 11.90%
- 3 года*
- 12.84%
- 5 лет*
- 3.94%
- 10 лет*
- 12.70%
BRMKX
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- -5.54%
- С начала года
- 1.36%
- 6 месяцев
- 1.46%
- 1 год
- 15.56%
- 3 года*
- 13.32%
- 5 лет*
- 6.95%
- 10 лет*
- 10.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HLGEX и BRMKX
HLGEX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии BRMKX в 0.06%.
Доходность на риск
HLGEX vs. BRMKX — Ранг доходности на риск
HLGEX
BRMKX
Сравнение HLGEX c BRMKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Mid Cap Growth Fund (HLGEX) и iShares Russell Mid-Cap Index Fund (BRMKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HLGEX | BRMKX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.56 | 0.84 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.95 | 1.29 | -0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.18 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | 1.24 | -0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.75 | 5.74 | -2.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HLGEX | BRMKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | 0.84 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.38 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.56 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.57 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между HLGEX и BRMKX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLGEX и BRMKX
Дивидендная доходность HLGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.01%, что больше доходности BRMKX в 5.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLGEX JPMorgan Mid Cap Growth Fund | 10.01% | 9.43% | 14.70% | 0.00% | 0.79% | 8.87% | 10.61% | 7.29% | 7.26% | 6.41% | 0.04% | 5.32% |
BRMKX iShares Russell Mid-Cap Index Fund | 5.84% | 5.92% | 6.43% | 3.02% | 3.67% | 4.07% | 2.86% | 3.95% | 3.87% | 19.24% | 2.11% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HLGEX и BRMKX
Максимальная просадка HLGEX за все время составила -57.65%, что больше максимальной просадки BRMKX в -40.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLGEX и BRMKX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HLGEX | BRMKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.65% | -40.20% | -17.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.19% | -13.37% | -0.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.16% | -26.04% | -11.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.16% | -40.20% | +3.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.81% | -5.71% | -5.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.46% | -5.73% | -5.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.46% | 2.88% | +1.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности HLGEX и BRMKX
JPMorgan Mid Cap Growth Fund (HLGEX) имеет более высокую волатильность в 7.64% по сравнению с iShares Russell Mid-Cap Index Fund (BRMKX) с волатильностью 5.60%. Это указывает на то, что HLGEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRMKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HLGEX | BRMKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.64% | 5.60% | +2.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.72% | 10.52% | +3.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.08% | 19.08% | +4.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.32% | 18.25% | +4.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.90% | 19.30% | +2.60% |