PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HLGEX с BRMKX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HLGEX с BRMKX

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Mid Cap Growth Fund (HLGEX) и iShares Russell Mid-Cap Index Fund (BRMKX).

HLGEX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 2 мар. 1989 г.. BRMKX управляется Blackrock. Фонд был запущен 13 мая 2015 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HLGEX или BRMKX.

Корреляция

Корреляция между HLGEX и BRMKX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности HLGEX и BRMKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Mid Cap Growth Fund (HLGEX) и iShares Russell Mid-Cap Index Fund (BRMKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HLGEX:

-0.12

BRMKX:

0.10

Коэф-т Сортино

HLGEX:

0.01

BRMKX:

0.34

Коэф-т Омега

HLGEX:

1.00

BRMKX:

1.05

Коэф-т Кальмара

HLGEX:

-0.09

BRMKX:

0.12

Коэф-т Мартина

HLGEX:

-0.28

BRMKX:

0.34

Индекс Язвы

HLGEX:

11.07%

BRMKX:

8.30%

Дневная вол-ть

HLGEX:

25.55%

BRMKX:

20.05%

Макс. просадка

HLGEX:

-67.69%

BRMKX:

-40.20%

Текущая просадка

HLGEX:

-21.28%

BRMKX:

-12.64%

Доходность по периодам

С начала года, HLGEX показывает доходность -3.81%, что значительно ниже, чем у BRMKX с доходностью -1.56%.

HLGEX

С начала года

-3.81%

1 месяц

8.02%

6 месяцев

-13.35%

1 год

-3.17%

5 лет

4.14%

10 лет

4.65%

BRMKX

С начала года

-1.56%

1 месяц

6.58%

6 месяцев

-9.91%

1 год

2.07%

5 лет

10.55%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий HLGEX и BRMKX

HLGEX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии BRMKX в 0.06%.

HLGEX
JPMorgan Mid Cap Growth Fund
BRMKX
iShares Russell Mid-Cap Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HLGEX и BRMKX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HLGEX
Ранг риск-скорректированной доходности HLGEX, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HLGEX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLGEX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLGEX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLGEX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLGEX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
BRMKX
Ранг риск-скорректированной доходности BRMKX, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRMKX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRMKX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRMKX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRMKX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRMKX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HLGEX c BRMKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Mid Cap Growth Fund (HLGEX) и iShares Russell Mid-Cap Index Fund (BRMKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HLGEX на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа BRMKX равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLGEX и BRMKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLGEX и BRMKX

HLGEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BRMKX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%.

TTM2024202320222021202020192018201720162015
HLGEX
JPMorgan Mid Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BRMKX
iShares Russell Mid-Cap Index Fund		1.61%1.53%1.50%1.74%1.07%1.41%1.59%1.58%2.65%1.79%0.78%

Просадки

Сравнение просадок HLGEX и BRMKX

Максимальная просадка HLGEX за все время составила -67.69%, что больше максимальной просадки BRMKX в -40.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLGEX и BRMKX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности HLGEX и BRMKX

Загрузка...