PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HLGEX с RTYS.L
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


HLGEXRTYS.L
Дох-ть с нач. г.12.05%9.07%
Дох-ть за 1 год34.67%37.43%
Дох-ть за 3 года-0.85%-0.01%
Дох-ть за 5 лет12.33%8.54%
Дох-ть за 10 лет11.49%7.69%
Коэф-т Шарпа2.261.69
Коэф-т Сортино2.992.52
Коэф-т Омега1.391.30
Коэф-т Кальмара1.171.15
Коэф-т Мартина10.299.37
Индекс Язвы3.42%3.83%
Дневная вол-ть15.56%21.26%
Макс. просадка-57.65%-42.15%
Текущая просадка-5.85%-6.47%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между HLGEX и RTYS.L составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности HLGEX и RTYS.L

С начала года, HLGEX показывает доходность 12.05%, что значительно выше, чем у RTYS.L с доходностью 9.07%. За последние 10 лет акции HLGEX превзошли акции RTYS.L по среднегодовой доходности: 11.49% против 7.69% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctober
8.00%
13.76%
HLGEX
RTYS.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HLGEX и RTYS.L

HLGEX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии RTYS.L в 0.45%.


HLGEX
JPMorgan Mid Cap Growth Fund
График комиссии HLGEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.89%
График комиссии RTYS.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.45%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение HLGEX c RTYS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Mid Cap Growth Fund (HLGEX) и Invesco Russell 2000 UCITS ETF (RTYS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HLGEX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HLGEX, с текущим значением в 1.87, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.87
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино HLGEX, с текущим значением в 2.53, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.53
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега HLGEX, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара HLGEX, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.07
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина HLGEX, с текущим значением в 8.36, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.36
RTYS.L
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RTYS.L, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.42
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино RTYS.L, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.15
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега RTYS.L, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.26
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара RTYS.L, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.99
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина RTYS.L, с текущим значением в 7.69, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.69

Сравнение коэффициента Шарпа HLGEX и RTYS.L

Показатель коэффициента Шарпа HLGEX на текущий момент составляет 2.26, что выше коэффициента Шарпа RTYS.L равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLGEX и RTYS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctober
1.87
1.42
HLGEX
RTYS.L

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLGEX и RTYS.L

Ни HLGEX, ни RTYS.L не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
HLGEX
JPMorgan Mid Cap Growth Fund
0.00%0.00%0.79%8.87%10.61%7.29%7.26%6.41%0.04%5.32%9.91%9.97%
RTYS.L
Invesco Russell 2000 UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HLGEX и RTYS.L

Максимальная просадка HLGEX за все время составила -57.65%, что больше максимальной просадки RTYS.L в -42.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLGEX и RTYS.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctober
-5.85%
-6.47%
HLGEX
RTYS.L

Волатильность

Сравнение волатильности HLGEX и RTYS.L

Текущая волатильность для JPMorgan Mid Cap Growth Fund (HLGEX) составляет 3.38%, в то время как у Invesco Russell 2000 UCITS ETF (RTYS.L) волатильность равна 4.52%. Это указывает на то, что HLGEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RTYS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctober
3.38%
4.52%
HLGEX
RTYS.L