Сравнение HIPS с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares HIPS US High Income ETF (HIPS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
HIPS и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HIPS - это пассивный фонд от GraniteShares, который отслеживает доходность TFMS HIPS Index. Фонд был запущен 6 янв. 2015 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HIPS и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HIPS и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIPS GraniteShares HIPS US High Income ETF | 1.17% | 1.00% | 13.71% | 16.09% | -13.47% | 22.65% | -11.74% | 22.94% | -9.30% | 6.30% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, HIPS показывает доходность 1.17%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции HIPS уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 6.08% против 14.14% соответственно.
HIPS
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -2.33%
- С начала года
- 1.17%
- 6 месяцев
- 2.76%
- 1 год
- 0.21%
- 3 года*
- 10.15%
- 5 лет*
- 5.30%
- 10 лет*
- 6.08%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HIPS и VOO
HIPS берет комиссию в 3.19%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
HIPS vs. VOO — Ранг доходности на риск
HIPS
VOO
Сравнение HIPS c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares HIPS US High Income ETF (HIPS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HIPS | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.01 | 1.01 | -0.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.12 | 1.53 | -1.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.23 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.06 | 1.55 | -1.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.20 | 7.31 | -7.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIPS | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 | 1.01 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.71 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.79 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.83 | -0.62 |
Корреляция
Корреляция между HIPS и VOO составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIPS и VOO
Дивидендная доходность HIPS за последние двенадцать месяцев составляет около 11.22%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIPS GraniteShares HIPS US High Income ETF | 11.22% | 11.04% | 10.04% | 10.32% | 10.76% | 8.43% | 9.50% | 6.93% | 8.66% | 7.28% | 7.20% | 8.17% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок HIPS и VOO
Максимальная просадка HIPS за все время составила -53.14%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIPS и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| HIPS | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.14% | -33.99% | -19.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.98% | -11.98% | -1.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.28% | -24.52% | +3.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.14% | -33.99% | -19.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.69% | -5.55% | +1.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.47% | -3.72% | -3.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | 2.55% | +0.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIPS и VOO
Текущая волатильность для GraniteShares HIPS US High Income ETF (HIPS) составляет 3.83%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что HIPS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HIPS | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.83% | 5.34% | -1.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.53% | 9.47% | -1.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.02% | 18.11% | -3.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.33% | 16.82% | -3.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.13% | 17.99% | +0.14% |