PortfoliosLab logo
Сравнение HIPS с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HIPS и SCHD составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности HIPS и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares HIPS US High Income ETF (HIPS) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
44.96%
172.80%
HIPS
SCHD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HIPS:

0.33

SCHD:

0.23

Коэф-т Сортино

HIPS:

0.51

SCHD:

0.43

Коэф-т Омега

HIPS:

1.09

SCHD:

1.06

Коэф-т Кальмара

HIPS:

0.31

SCHD:

0.23

Коэф-т Мартина

HIPS:

1.44

SCHD:

0.84

Индекс Язвы

HIPS:

3.30%

SCHD:

4.38%

Дневная вол-ть

HIPS:

14.63%

SCHD:

15.99%

Макс. просадка

HIPS:

-53.14%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

HIPS:

-8.66%

SCHD:

-11.33%

Доходность по периодам

С начала года, HIPS показывает доходность -4.23%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью -5.04%. За последние 10 лет акции HIPS уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 3.68% против 10.35% соответственно.


HIPS

С начала года

-4.23%

1 месяц

-6.54%

6 месяцев

-1.80%

1 год

4.07%

5 лет

13.69%

10 лет

3.68%

SCHD

С начала года

-5.04%

1 месяц

-6.82%

6 месяцев

-7.58%

1 год

2.51%

5 лет

13.19%

10 лет

10.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HIPS и SCHD

HIPS берет комиссию в 3.19%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.


График комиссии HIPS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HIPS: 3.19%
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHD: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HIPS и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HIPS
Ранг риск-скорректированной доходности HIPS, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HIPS, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIPS, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIPS, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIPS, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIPS, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина

SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HIPS c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares HIPS US High Income ETF (HIPS) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа HIPS, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
HIPS: 0.33
SCHD: 0.23
Коэффициент Сортино HIPS, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
HIPS: 0.51
SCHD: 0.43
Коэффициент Омега HIPS, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
HIPS: 1.09
SCHD: 1.06
Коэффициент Кальмара HIPS, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
HIPS: 0.31
SCHD: 0.23
Коэффициент Мартина HIPS, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
HIPS: 1.44
SCHD: 0.84

Показатель коэффициента Шарпа HIPS на текущий момент составляет 0.33, что выше коэффициента Шарпа SCHD равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIPS и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.33
0.23
HIPS
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIPS и SCHD

Дивидендная доходность HIPS за последние двенадцать месяцев составляет около 10.74%, что больше доходности SCHD в 4.05%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HIPS
GraniteShares HIPS US High Income ETF
10.74%10.04%10.32%10.76%8.43%9.50%7.56%8.66%7.28%7.20%7.44%0.00%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
4.05%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок HIPS и SCHD

Максимальная просадка HIPS за все время составила -53.14%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIPS и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.66%
-11.33%
HIPS
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности HIPS и SCHD

GraniteShares HIPS US High Income ETF (HIPS) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) имеют волатильность 11.63% и 11.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.63%
11.25%
HIPS
SCHD