PortfoliosLab logo
Сравнение HIPS с JNK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HIPS и JNK составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности HIPS и JNK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares HIPS US High Income ETF (HIPS) и SPDR Barclays High Yield Bond ETF (JNK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

35.00%40.00%45.00%50.00%55.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
44.96%
48.65%
HIPS
JNK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HIPS:

0.33

JNK:

1.44

Коэф-т Сортино

HIPS:

0.51

JNK:

2.12

Коэф-т Омега

HIPS:

1.09

JNK:

1.30

Коэф-т Кальмара

HIPS:

0.31

JNK:

1.68

Коэф-т Мартина

HIPS:

1.44

JNK:

8.78

Индекс Язвы

HIPS:

3.30%

JNK:

0.96%

Дневная вол-ть

HIPS:

14.63%

JNK:

5.86%

Макс. просадка

HIPS:

-53.14%

JNK:

-38.48%

Текущая просадка

HIPS:

-8.66%

JNK:

-1.25%

Доходность по периодам

С начала года, HIPS показывает доходность -4.23%, что значительно ниже, чем у JNK с доходностью 1.01%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HIPS имеют среднегодовую доходность 3.68%, а акции JNK немного отстают с 3.59%.


HIPS

С начала года

-4.23%

1 месяц

-6.54%

6 месяцев

-1.80%

1 год

4.07%

5 лет

13.69%

10 лет

3.68%

JNK

С начала года

1.01%

1 месяц

-0.67%

6 месяцев

1.58%

1 год

8.21%

5 лет

5.58%

10 лет

3.59%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HIPS и JNK

HIPS берет комиссию в 3.19%, что несколько больше комиссии JNK в 0.40%.


График комиссии HIPS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HIPS: 3.19%
График комиссии JNK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JNK: 0.40%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HIPS и JNK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HIPS
Ранг риск-скорректированной доходности HIPS, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HIPS, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIPS, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIPS, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIPS, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIPS, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина

JNK
Ранг риск-скорректированной доходности JNK, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JNK, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNK, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNK, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNK, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNK, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HIPS c JNK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares HIPS US High Income ETF (HIPS) и SPDR Barclays High Yield Bond ETF (JNK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа HIPS, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
HIPS: 0.33
JNK: 1.44
Коэффициент Сортино HIPS, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
HIPS: 0.51
JNK: 2.12
Коэффициент Омега HIPS, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
HIPS: 1.09
JNK: 1.30
Коэффициент Кальмара HIPS, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
HIPS: 0.31
JNK: 1.68
Коэффициент Мартина HIPS, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
HIPS: 1.44
JNK: 8.78

Показатель коэффициента Шарпа HIPS на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа JNK равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIPS и JNK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.33
1.44
HIPS
JNK

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIPS и JNK

Дивидендная доходность HIPS за последние двенадцать месяцев составляет около 10.74%, что больше доходности JNK в 6.70%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HIPS
GraniteShares HIPS US High Income ETF
10.74%10.04%10.32%10.76%8.43%9.50%7.56%8.66%7.28%7.20%7.44%0.00%
JNK
SPDR Barclays High Yield Bond ETF
6.70%6.63%6.38%6.06%4.27%5.11%5.44%5.90%5.60%6.06%6.59%5.99%

Просадки

Сравнение просадок HIPS и JNK

Максимальная просадка HIPS за все время составила -53.14%, что больше максимальной просадки JNK в -38.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIPS и JNK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.66%
-1.25%
HIPS
JNK

Волатильность

Сравнение волатильности HIPS и JNK

GraniteShares HIPS US High Income ETF (HIPS) имеет более высокую волатильность в 11.63% по сравнению с SPDR Barclays High Yield Bond ETF (JNK) с волатильностью 4.34%. Это указывает на то, что HIPS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JNK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.63%
4.34%
HIPS
JNK