Сравнение HIPS с EPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares HIPS US High Income ETF (HIPS) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI).
HIPS и EPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HIPS - это пассивный фонд от GraniteShares, который отслеживает доходность TFMS HIPS Index. Фонд был запущен 6 янв. 2015 г.. EPI - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree India Earnings Index. Фонд был запущен 22 февр. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HIPS и EPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HIPS и EPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIPS GraniteShares HIPS US High Income ETF | 1.17% | 1.00% | 13.71% | 16.09% | -13.47% | 22.65% | -11.74% | 22.94% | -9.30% | 6.30% |
EPI WisdomTree India Earnings Fund | -11.92% | 2.25% | 10.70% | 26.03% | -4.74% | 26.41% | 18.55% | 1.53% | -9.88% | 39.14% |
Доходность по периодам
С начала года, HIPS показывает доходность 1.17%, что значительно выше, чем у EPI с доходностью -11.92%. За последние 10 лет акции HIPS уступали акциям EPI по среднегодовой доходности: 6.08% против 9.10% соответственно.
HIPS
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -2.33%
- С начала года
- 1.17%
- 6 месяцев
- 2.76%
- 1 год
- 0.21%
- 3 года*
- 10.15%
- 5 лет*
- 5.30%
- 10 лет*
- 6.08%
EPI
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -7.80%
- С начала года
- -11.92%
- 6 месяцев
- -8.30%
- 1 год
- -6.28%
- 3 года*
- 9.09%
- 5 лет*
- 6.70%
- 10 лет*
- 9.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HIPS и EPI
HIPS берет комиссию в 3.19%, что несколько больше комиссии EPI в 0.84%.
Доходность на риск
HIPS vs. EPI — Ранг доходности на риск
HIPS
EPI
Сравнение HIPS c EPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares HIPS US High Income ETF (HIPS) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HIPS | EPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.01 | -0.39 | +0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.12 | -0.45 | +0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.95 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.06 | -0.40 | +0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.20 | -1.24 | +1.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIPS | EPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 | -0.39 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.41 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.45 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.13 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между HIPS и EPI составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIPS и EPI
Дивидендная доходность HIPS за последние двенадцать месяцев составляет около 11.22%, тогда как EPI не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIPS GraniteShares HIPS US High Income ETF | 11.22% | 11.04% | 10.04% | 10.32% | 10.76% | 8.43% | 9.50% | 6.93% | 8.66% | 7.28% | 7.20% | 8.17% |
EPI WisdomTree India Earnings Fund | 0.00% | 0.00% | 0.27% | 0.15% | 6.01% | 1.18% | 0.78% | 1.17% | 1.18% | 0.85% | 1.05% | 1.20% |
Просадки
Сравнение просадок HIPS и EPI
Максимальная просадка HIPS за все время составила -53.14%, что меньше максимальной просадки EPI в -66.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIPS и EPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| HIPS | EPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.14% | -66.21% | +13.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.98% | -16.88% | +3.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.28% | -21.89% | +0.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.14% | -50.29% | -2.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.69% | -19.56% | +15.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.47% | -18.68% | +11.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | 5.45% | -1.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIPS и EPI
Текущая волатильность для GraniteShares HIPS US High Income ETF (HIPS) составляет 3.83%, в то время как у WisdomTree India Earnings Fund (EPI) волатильность равна 6.84%. Это указывает на то, что HIPS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HIPS | EPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.83% | 6.84% | -3.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.53% | 11.47% | -3.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.02% | 16.34% | -1.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.33% | 16.27% | -2.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.13% | 20.37% | -2.24% |