Сравнение HIPS с EPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares HIPS US High Income ETF (HIPS) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI).
HIPS и EPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HIPS - это пассивный фонд от GraniteShares, который отслеживает доходность TFMS HIPS Index. Фонд был запущен 6 янв. 2015 г.. EPI - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree India Earnings Index. Фонд был запущен 22 февр. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HIPS или EPI.
Основные характеристики
| HIPS | EPI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.09% | 16.63% |
| Дох-ть за 1 год | 20.65% | 30.19% |
| Дох-ть за 3 года | 3.28% | 10.19% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.84% | 16.42% |
| Коэф-т Шарпа | 2.02 | 1.86 |
| Коэф-т Сортино | 2.75 | 2.25 |
| Коэф-т Омега | 1.38 | 1.37 |
| Коэф-т Кальмара | 1.98 | 3.87 |
| Коэф-т Мартина | 16.15 | 12.05 |
| Индекс Язвы | 1.19% | 2.53% |
| Дневная вол-ть | 9.54% | 16.41% |
| Макс. просадка | -53.14% | -66.21% |
| Текущая просадка | -0.35% | -5.90% |
Корреляция
Корреляция между HIPS и EPI составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности HIPS и EPI
С начала года, HIPS показывает доходность 12.09%, что значительно ниже, чем у EPI с доходностью 16.63%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HIPS и EPI
HIPS берет комиссию в 3.19%, что несколько больше комиссии EPI в 0.84%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HIPS c EPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares HIPS US High Income ETF (HIPS) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIPS и EPI
Дивидендная доходность HIPS за последние двенадцать месяцев составляет около 10.06%, тогда как EPI не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIPS GraniteShares HIPS US High Income ETF | 10.06% | 10.37% | 10.81% | 8.47% | 9.54% | 7.59% | 8.70% | 7.31% | 7.24% | 6.51% | 0.00% | 0.00% |
EPI WisdomTree India Earnings Fund | 0.00% | 0.15% | 6.01% | 1.18% | 0.78% | 1.17% | 1.18% | 0.85% | 1.04% | 1.20% | 1.02% | 0.75% |
Просадки
Сравнение просадок HIPS и EPI
Максимальная просадка HIPS за все время составила -53.14%, что меньше максимальной просадки EPI в -66.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIPS и EPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HIPS и EPI
Текущая волатильность для GraniteShares HIPS US High Income ETF (HIPS) составляет 2.52%, в то время как у WisdomTree India Earnings Fund (EPI) волатильность равна 3.59%. Это указывает на то, что HIPS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.