PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HIPS с EPI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HIPS и EPI составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение HIPS с EPI

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares HIPS US High Income ETF (HIPS) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI).

HIPS и EPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HIPS - это пассивный фонд от GraniteShares, который отслеживает доходность TFMS HIPS Index. Фонд был запущен 6 янв. 2015 г.. EPI - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree India Earnings Index. Фонд был запущен 22 февр. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HIPS или EPI.

Доходность

Сравнение доходности HIPS и EPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares HIPS US High Income ETF (HIPS) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HIPS:

0.37

EPI:

0.07

Коэф-т Сортино

HIPS:

0.53

EPI:

0.16

Коэф-т Омега

HIPS:

1.09

EPI:

1.02

Коэф-т Кальмара

HIPS:

0.33

EPI:

0.02

Коэф-т Мартина

HIPS:

1.26

EPI:

0.05

Индекс Язвы

HIPS:

4.05%

EPI:

9.83%

Дневная вол-ть

HIPS:

15.17%

EPI:

18.37%

Макс. просадка

HIPS:

-53.14%

EPI:

-66.21%

Текущая просадка

HIPS:

-6.77%

EPI:

-8.73%

Доходность по периодам

С начала года, HIPS показывает доходность -2.24%, что значительно ниже, чем у EPI с доходностью 2.19%. За последние 10 лет акции HIPS уступали акциям EPI по среднегодовой доходности: 3.95% против 9.44% соответственно.

HIPS

С начала года

-2.24%

1 месяц

2.42%

6 месяцев

-5.25%

1 год

4.27%

3 года

6.58%

5 лет

11.19%

10 лет

3.95%

EPI

С начала года

2.19%

1 месяц

2.12%

6 месяцев

-2.11%

1 год

1.07%

3 года

13.84%

5 лет

22.24%

10 лет

9.44%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares HIPS US High Income ETF

WisdomTree India Earnings Fund

Сравнение комиссий HIPS и EPI

HIPS берет комиссию в 3.19%, что несколько больше комиссии EPI в 0.84%.

HIPS
GraniteShares HIPS US High Income ETF
EPI
WisdomTree India Earnings Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HIPS и EPI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HIPS
Ранг риск-скорректированной доходности HIPS, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HIPS, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIPS, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIPS, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIPS, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIPS, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
EPI
Ранг риск-скорректированной доходности EPI, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EPI, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPI, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPI, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPI, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPI, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HIPS c EPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares HIPS US High Income ETF (HIPS) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HIPS на текущий момент составляет 0.37, что выше коэффициента Шарпа EPI равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIPS и EPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIPS и EPI

Дивидендная доходность HIPS за последние двенадцать месяцев составляет около 10.71%, что больше доходности EPI в 0.26%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HIPS
GraniteShares HIPS US High Income ETF		10.71%10.04%10.32%10.76%8.43%9.50%7.56%8.66%7.28%7.20%7.44%0.00%
EPI
WisdomTree India Earnings Fund		0.26%0.27%0.15%6.01%1.18%0.78%1.17%1.18%0.85%1.05%1.20%1.02%

Просадки

Сравнение просадок HIPS и EPI

Максимальная просадка HIPS за все время составила -53.14%, что меньше максимальной просадки EPI в -66.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIPS и EPI.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности HIPS и EPI

Текущая волатильность для GraniteShares HIPS US High Income ETF (HIPS) составляет 4.17%, в то время как у WisdomTree India Earnings Fund (EPI) волатильность равна 6.12%. Это указывает на то, что HIPS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...