PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HIPS с AMLP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HIPS с AMLP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HIPS (GraniteShares HIPS US High Income ETF) and AMLP (Alerian MLP ETF) are both exchange-traded funds - HIPS is a Diversified Portfolio fund tracking the TFMS HIPS Index, while AMLP is a MLPs fund tracking the Alerian MLP Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, HIPS returned 5.55%/yr vs 6.76%/yr for AMLP. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HIPS charges 3.19%/yr vs 0.90%/yr for AMLP.

Доходность

Сравнение доходности HIPS и AMLP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares HIPS US High Income ETF (HIPS) и Alerian MLP ETF (AMLP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HIPS показывает доходность 3.28%, что значительно ниже, чем у AMLP с доходностью 16.31%. За последние 10 лет акции HIPS уступали акциям AMLP по среднегодовой доходности: 5.55% против 6.76% соответственно.

HIPS

1 день
-0.79%
1 месяц
-3.49%
С начала года
3.28%
6 месяцев
2.30%
1 год
6.18%
3 года*
10.94%
5 лет*
3.96%
10 лет*
5.55%

AMLP

1 день
-0.27%
1 месяц
-0.57%
С начала года
16.31%
6 месяцев
14.89%
1 год
17.06%
3 года*
20.15%
5 лет*
16.90%
10 лет*
6.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HIPS и AMLP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HIPS
GraniteShares HIPS US High Income ETF		3.28%1.00%13.71%16.09%-13.47%22.65%-11.74%22.94%-9.30%6.30%
AMLP
Alerian MLP ETF		16.31%5.78%22.76%21.40%25.47%39.09%-32.26%5.99%-12.67%-7.89%

Correlation

The correlation between HIPS and AMLP is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 янв. 2015 г.

0.60

Over the past year, the correlation between HIPS and AMLP has dropped to 0.37 - well below their long-term average of 0.60, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов HIPS и AMLP

Секторы
HIPS
AMLP

Энергетика

32.7%
97.7%

Недвижимость

31.7%

-

Финансовые услуги

31.6%

-

Сырьевые материалы

4.0%

-

Коммуникационные услуги

0.0%

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

2.3%

Энергетика

HIPS
32.7%
AMLP
97.7%

Недвижимость

HIPS
31.7%
AMLP

-

Финансовые услуги

HIPS
31.6%
AMLP

-

Сырьевые материалы

HIPS
4.0%
AMLP

-

Коммуникационные услуги

HIPS
0.0%
AMLP

-

Потребительский циклический сектор

HIPS

-

AMLP

-

Потребительский защитный сектор

HIPS

-

AMLP

-

Здравоохранение

HIPS

-

AMLP

-

Промышленность

HIPS

-

AMLP

-

Технологии

HIPS

-

AMLP

-

Коммунальные услуги

HIPS

-

AMLP
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares HIPS US High Income ETF

Alerian MLP ETF

Часто сравнивают с HIPS:
HIPS с FRIAXHIPS с YYYHIPS с JEPIHIPS с JNKHIPS с SCHDHIPS с EPIHIPS с QYLD
Часто сравнивают с AMLP:
AMLP с MLPAAMLP с ENFRAMLP с XLEAMLP с SPYAMLP с ETAMLP с VDEAMLP с KYN

Доходность на риск

HIPS vs. AMLP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HIPS
Ранг доходности на риск HIPS: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIPS: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIPS: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIPS: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIPS: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIPS: 2222
Ранг коэф-та Мартина
AMLP
Ранг доходности на риск AMLP: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMLP: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMLP: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMLP: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMLP: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMLP: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIPS c AMLP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares HIPS US High Income ETF (HIPS) и Alerian MLP ETF (AMLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HIPSAMLPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.65
1.45

-0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.97
2.03

-1.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.25

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.01

1.92

-0.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.70

6.37

-3.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HIPS vs. AMLP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIPS на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа AMLP равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIPS и AMLP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HIPSAMLPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

1.45

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.85

-0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.24

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.22

0.00

Просадки

Сравнение просадок HIPS и AMLP

Максимальная просадка HIPS за все время составила -53.14%, что меньше максимальной просадки AMLP в -77.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIPS и AMLP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HIPSAMLPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.14%

-77.19%

+24.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.15%

-8.94%

+2.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.41%

-14.27%

-1.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.28%

-20.92%

-0.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.14%

-72.62%

+19.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.23%

-4.10%

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.39%

-17.40%

+10.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.29%

2.68%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности HIPS и AMLP

Текущая волатильность для GraniteShares HIPS US High Income ETF (HIPS) составляет 1.77%, в то время как у Alerian MLP ETF (AMLP) волатильность равна 4.91%. Это указывает на то, что HIPS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HIPSAMLPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.77%

4.91%

-3.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.05%

8.66%

-1.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.57%

11.90%

-2.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.29%

19.98%

-6.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.07%

27.68%

-9.61%

Сравнение комиссий HIPS и AMLP

HIPS берет комиссию в 3.19%, что несколько больше комиссии AMLP в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIPS и AMLP

Дивидендная доходность HIPS за последние двенадцать месяцев составляет около 11.19%, что больше доходности AMLP в 7.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMLP
Alerian MLP ETF		7.64%8.36%7.70%7.86%7.70%8.55%12.31%9.12%9.29%7.97%8.09%9.84%
HIPS
GraniteShares HIPS US High Income ETF		11.19%11.04%10.04%10.32%10.76%8.43%9.50%6.93%8.66%7.28%7.20%8.17%

Часто задаваемые вопросы

HIPS and AMLP have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMLP has higher volatility (4.91%) compared to HIPS (1.77%). In terms of maximum drawdown, HIPS dropped -53.14% vs AMLP's -77.19%.

On 10-year performance, AMLP leads with 6.76% vs 5.55% for HIPS. On fees, AMLP is cheaper at 0.90% per year. On volatility, HIPS has been the lower-risk option at 1.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, AMLP has performed better with a 6.76% return vs 5.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AMLP is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 3.19% for HIPS.

HIPS has the higher dividend yield at 11.19%, compared with 7.64% for AMLP.

HIPS is categorized as Diversified Portfolio, while AMLP is MLPs. HIPS tracks TFMS HIPS Index, while AMLP tracks Alerian MLP Infrastructure Index. They also come from different issuers: GraniteShares and SS&C. Their fees differ too: 3.19% for HIPS and 0.90% for AMLP.

AMLP currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs 0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HIPS и AMLP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор