Сравнение HIPS с AMLP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares HIPS US High Income ETF (HIPS) и Alerian MLP ETF (AMLP).
HIPS и AMLP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HIPS - это пассивный фонд от GraniteShares, который отслеживает доходность TFMS HIPS Index. Фонд был запущен 6 янв. 2015 г.. AMLP - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность Alerian MLP Infrastructure Index. Фонд был запущен 23 авг. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HIPS и AMLP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HIPS и AMLP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIPS GraniteShares HIPS US High Income ETF | 1.17% | 1.00% | 13.71% | 16.09% | -13.47% | 22.65% | -11.74% | 22.94% | -9.30% | 6.30% |
AMLP Alerian MLP ETF | 13.01% | 5.78% | 22.76% | 21.40% | 25.47% | 39.09% | -32.26% | 5.99% | -12.67% | -7.89% |
Доходность по периодам
С начала года, HIPS показывает доходность 1.17%, что значительно ниже, чем у AMLP с доходностью 13.01%. За последние 10 лет акции HIPS уступали акциям AMLP по среднегодовой доходности: 6.08% против 8.52% соответственно.
HIPS
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -2.33%
- С начала года
- 1.17%
- 6 месяцев
- 2.76%
- 1 год
- 0.21%
- 3 года*
- 10.15%
- 5 лет*
- 5.30%
- 10 лет*
- 6.08%
AMLP
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- -1.12%
- С начала года
- 13.01%
- 6 месяцев
- 15.79%
- 1 год
- 8.11%
- 3 года*
- 19.85%
- 5 лет*
- 20.13%
- 10 лет*
- 8.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HIPS и AMLP
HIPS берет комиссию в 3.19%, что несколько больше комиссии AMLP в 0.90%.
Доходность на риск
HIPS vs. AMLP — Ранг доходности на риск
HIPS
AMLP
Сравнение HIPS c AMLP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares HIPS US High Income ETF (HIPS) и Alerian MLP ETF (AMLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HIPS | AMLP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.01 | 0.51 | -0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.12 | 0.75 | -0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.11 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.06 | 0.62 | -0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.20 | 1.57 | -1.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIPS | AMLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 | 0.51 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 1.00 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.31 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.22 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между HIPS и AMLP составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIPS и AMLP
Дивидендная доходность HIPS за последние двенадцать месяцев составляет около 11.22%, что больше доходности AMLP в 7.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIPS GraniteShares HIPS US High Income ETF | 11.22% | 11.04% | 10.04% | 10.32% | 10.76% | 8.43% | 9.50% | 6.93% | 8.66% | 7.28% | 7.20% | 8.17% |
AMLP Alerian MLP ETF | 7.62% | 8.36% | 7.70% | 7.86% | 7.70% | 8.55% | 12.31% | 9.12% | 9.29% | 7.97% | 8.09% | 9.84% |
Просадки
Сравнение просадок HIPS и AMLP
Максимальная просадка HIPS за все время составила -53.14%, что меньше максимальной просадки AMLP в -77.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIPS и AMLP.
Загрузка...
Показатели просадок
| HIPS | AMLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.14% | -77.19% | +24.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.98% | -14.27% | +1.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.28% | -20.92% | -0.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.14% | -72.62% | +19.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.69% | -3.20% | -0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.47% | -17.57% | +10.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | 5.61% | -2.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIPS и AMLP
GraniteShares HIPS US High Income ETF (HIPS) имеет более высокую волатильность в 3.83% по сравнению с Alerian MLP ETF (AMLP) с волатильностью 3.09%. Это указывает на то, что HIPS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HIPS | AMLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.83% | 3.09% | +0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.53% | 7.94% | -0.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.02% | 16.12% | -1.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.33% | 20.17% | -6.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.13% | 27.84% | -9.71% |