Сравнение HIPS с AMLP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares HIPS US High Income ETF (HIPS) и Alerian MLP ETF (AMLP).
HIPS и AMLP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HIPS - это пассивный фонд от GraniteShares, который отслеживает доходность TFMS HIPS Index. Фонд был запущен 6 янв. 2015 г.. AMLP - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность Alerian MLP Infrastructure Index. Фонд был запущен 23 авг. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HIPS или AMLP.
Основные характеристики
| HIPS | AMLP | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.09% | 20.88% |
| Дох-ть за 1 год | 20.65% | 21.99% |
| Дох-ть за 3 года | 3.28% | 20.56% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.84% | 12.60% |
| Коэф-т Шарпа | 2.02 | 1.53 |
| Коэф-т Сортино | 2.75 | 2.17 |
| Коэф-т Омега | 1.38 | 1.27 |
| Коэф-т Кальмара | 1.98 | 2.91 |
| Коэф-т Мартина | 16.15 | 8.19 |
| Индекс Язвы | 1.19% | 2.58% |
| Дневная вол-ть | 9.54% | 13.76% |
| Макс. просадка | -53.14% | -77.19% |
| Текущая просадка | -0.35% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между HIPS и AMLP составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности HIPS и AMLP
С начала года, HIPS показывает доходность 12.09%, что значительно ниже, чем у AMLP с доходностью 20.88%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HIPS и AMLP
HIPS берет комиссию в 3.19%, что несколько больше комиссии AMLP в 0.90%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HIPS c AMLP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares HIPS US High Income ETF (HIPS) и Alerian MLP ETF (AMLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIPS и AMLP
Дивидендная доходность HIPS за последние двенадцать месяцев составляет около 10.06%, что больше доходности AMLP в 7.52%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIPS GraniteShares HIPS US High Income ETF | 10.06% | 10.37% | 10.81% | 8.47% | 9.54% | 7.59% | 8.70% | 7.31% | 7.24% | 6.51% | 0.00% | 0.00% |
AMLP Alerian MLP ETF | 7.52% | 7.86% | 7.70% | 8.55% | 12.31% | 9.12% | 9.30% | 7.97% | 8.09% | 9.84% | 6.45% | 6.00% |
Просадки
Сравнение просадок HIPS и AMLP
Максимальная просадка HIPS за все время составила -53.14%, что меньше максимальной просадки AMLP в -77.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIPS и AMLP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HIPS и AMLP
Текущая волатильность для GraniteShares HIPS US High Income ETF (HIPS) составляет 2.52%, в то время как у Alerian MLP ETF (AMLP) волатильность равна 3.19%. Это указывает на то, что HIPS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.