Сравнение HIPS с AMLP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares HIPS US High Income ETF (HIPS) и Alerian MLP ETF (AMLP).
HIPS и AMLP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HIPS - это пассивный фонд от GraniteShares, который отслеживает доходность TFMS HIPS Index. Фонд был запущен 6 янв. 2015 г.. AMLP - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность Alerian MLP Infrastructure Index. Фонд был запущен 23 авг. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HIPS или AMLP.
Основные характеристики
| HIPS | AMLP | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.54% | 14.27% |
| Дох-ть за 1 год | 24.58% | 27.86% |
| Дох-ть за 3 года | 4.00% | 19.70% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.03% | 7.84% |
| Коэф-т Шарпа | 2.50 | 2.15 |
| Дневная вол-ть | 10.41% | 13.85% |
| Макс. просадка | -53.14% | -77.19% |
| Current Drawdown | -0.39% | -2.55% |
Корреляция
Корреляция между HIPS и AMLP составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности HIPS и AMLP
С начала года, HIPS показывает доходность 6.54%, что значительно ниже, чем у AMLP с доходностью 14.27%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HIPS и AMLP
HIPS берет комиссию в 3.19%, что несколько больше комиссии AMLP в 0.90%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HIPS c AMLP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares HIPS US High Income ETF (HIPS) и Alerian MLP ETF (AMLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIPS и AMLP
Дивидендная доходность HIPS за последние двенадцать месяцев составляет около 10.04%, что больше доходности AMLP в 7.56%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIPS GraniteShares HIPS US High Income ETF | 10.04% | 10.34% | 10.43% | 8.43% | 9.50% | 7.57% | 8.66% | 7.31% | 7.24% | 6.51% | 0.00% | 0.00% |
AMLP Alerian MLP ETF | 7.56% | 7.86% | 7.70% | 8.55% | 12.31% | 9.12% | 9.29% | 7.97% | 8.09% | 9.84% | 6.45% | 6.00% |
Просадки
Сравнение просадок HIPS и AMLP
Максимальная просадка HIPS за все время составила -53.14%, что меньше максимальной просадки AMLP в -77.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIPS и AMLP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HIPS и AMLP
Текущая волатильность для GraniteShares HIPS US High Income ETF (HIPS) составляет 2.33%, в то время как у Alerian MLP ETF (AMLP) волатильность равна 4.81%. Это указывает на то, что HIPS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.