Сравнение HIPS с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares HIPS US High Income ETF (HIPS) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
HIPS и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HIPS - это пассивный фонд от GraniteShares, который отслеживает доходность TFMS HIPS Index. Фонд был запущен 6 янв. 2015 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HIPS или JEPI.
Основные характеристики
| HIPS | JEPI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.09% | 15.06% |
| Дох-ть за 1 год | 20.65% | 19.82% |
| Дох-ть за 3 года | 3.28% | 8.30% |
| Коэф-т Шарпа | 2.02 | 2.77 |
| Коэф-т Сортино | 2.75 | 3.87 |
| Коэф-т Омега | 1.38 | 1.55 |
| Коэф-т Кальмара | 1.98 | 5.05 |
| Коэф-т Мартина | 16.15 | 19.74 |
| Индекс Язвы | 1.19% | 0.99% |
| Дневная вол-ть | 9.54% | 7.06% |
| Макс. просадка | -53.14% | -13.71% |
| Текущая просадка | -0.35% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между HIPS и JEPI составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности HIPS и JEPI
С начала года, HIPS показывает доходность 12.09%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 15.06%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HIPS и JEPI
HIPS берет комиссию в 3.19%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HIPS c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares HIPS US High Income ETF (HIPS) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIPS и JEPI
Дивидендная доходность HIPS за последние двенадцать месяцев составляет около 10.06%, что больше доходности JEPI в 7.11%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIPS GraniteShares HIPS US High Income ETF | 10.06% | 10.37% | 10.81% | 8.47% | 9.54% | 7.59% | 8.70% | 7.31% | 7.24% | 6.51% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 7.11% | 8.40% | 11.67% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HIPS и JEPI
Максимальная просадка HIPS за все время составила -53.14%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIPS и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HIPS и JEPI
GraniteShares HIPS US High Income ETF (HIPS) имеет более высокую волатильность в 2.52% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 2.00%. Это указывает на то, что HIPS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.