PortfoliosLab logo
Сравнение HIPS с JEPI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HIPS и JEPI составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности HIPS и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares HIPS US High Income ETF (HIPS) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

55.00%60.00%65.00%70.00%75.00%80.00%85.00%90.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
72.07%
66.94%
HIPS
JEPI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HIPS:

0.33

JEPI:

0.41

Коэф-т Сортино

HIPS:

0.51

JEPI:

0.67

Коэф-т Омега

HIPS:

1.09

JEPI:

1.11

Коэф-т Кальмара

HIPS:

0.31

JEPI:

0.43

Коэф-т Мартина

HIPS:

1.44

JEPI:

1.99

Индекс Язвы

HIPS:

3.30%

JEPI:

2.83%

Дневная вол-ть

HIPS:

14.63%

JEPI:

13.76%

Макс. просадка

HIPS:

-53.14%

JEPI:

-13.71%

Текущая просадка

HIPS:

-8.66%

JEPI:

-7.02%

Доходность по периодам

С начала года, HIPS показывает доходность -4.23%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью -2.96%.


HIPS

С начала года

-4.23%

1 месяц

-6.54%

6 месяцев

-1.80%

1 год

4.07%

5 лет

13.69%

10 лет

3.68%

JEPI

С начала года

-2.96%

1 месяц

-4.23%

6 месяцев

-4.11%

1 год

4.70%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HIPS и JEPI

HIPS берет комиссию в 3.19%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.


График комиссии HIPS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HIPS: 3.19%
График комиссии JEPI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JEPI: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HIPS и JEPI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HIPS
Ранг риск-скорректированной доходности HIPS, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HIPS, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIPS, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIPS, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIPS, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIPS, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина

JEPI
Ранг риск-скорректированной доходности JEPI, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JEPI, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HIPS c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares HIPS US High Income ETF (HIPS) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа HIPS, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
HIPS: 0.33
JEPI: 0.41
Коэффициент Сортино HIPS, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
HIPS: 0.51
JEPI: 0.67
Коэффициент Омега HIPS, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
HIPS: 1.09
JEPI: 1.11
Коэффициент Кальмара HIPS, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
HIPS: 0.31
JEPI: 0.43
Коэффициент Мартина HIPS, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
HIPS: 1.44
JEPI: 1.99

Показатель коэффициента Шарпа HIPS на текущий момент составляет 0.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPI равному 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIPS и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.33
0.41
HIPS
JEPI

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIPS и JEPI

Дивидендная доходность HIPS за последние двенадцать месяцев составляет около 10.74%, что больше доходности JEPI в 7.90%


TTM2024202320222021202020192018201720162015
HIPS
GraniteShares HIPS US High Income ETF
10.74%10.04%10.32%10.76%8.43%9.50%7.56%8.66%7.28%7.20%7.44%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
7.90%7.33%8.40%11.67%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HIPS и JEPI

Максимальная просадка HIPS за все время составила -53.14%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIPS и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.66%
-7.02%
HIPS
JEPI

Волатильность

Сравнение волатильности HIPS и JEPI

GraniteShares HIPS US High Income ETF (HIPS) имеет более высокую волатильность в 11.63% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 11.06%. Это указывает на то, что HIPS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.63%
11.06%
HIPS
JEPI