PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HIPS с JEPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HIPS с JEPI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HIPS (GraniteShares HIPS US High Income ETF) and JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - HIPS is a Diversified Portfolio fund tracking the TFMS HIPS Index, while JEPI is a Dividend fund actively managed by JPMorgan. HIPS is passively managed, while JEPI is actively managed. Over the past 5 years, HIPS returned 4.21%/yr vs 7.37%/yr for JEPI. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HIPS charges 3.19%/yr vs 0.35%/yr for JEPI.

Доходность

Сравнение доходности HIPS и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares HIPS US High Income ETF (HIPS) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HIPS показывает доходность 4.55%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 0.69%.

HIPS

1 день
1.23%
1 месяц
-2.34%
С начала года
4.55%
6 месяцев
3.39%
1 год
7.93%
3 года*
11.34%
5 лет*
4.21%
10 лет*
5.57%

JEPI

1 день
0.54%
1 месяц
-0.71%
С начала года
0.69%
6 месяцев
1.05%
1 год
8.25%
3 года*
9.05%
5 лет*
7.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HIPS и JEPI

2026 (YTD)202520242023202220212020
HIPS
GraniteShares HIPS US High Income ETF		4.55%1.00%13.71%16.09%-13.47%22.65%28.24%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		0.69%8.09%12.57%9.83%-3.49%21.52%18.61%

Correlation

The correlation between HIPS and JEPI is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2020 г.

0.56

The correlation between HIPS and JEPI has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HIPS и JEPI

Секторы
HIPS
JEPI

Энергетика

32.7%
3.5%

Недвижимость

31.7%
3.5%

Финансовые услуги

31.6%
9.8%

Сырьевые материалы

4.0%
1.9%

Коммуникационные услуги

0.0%
6.9%

Потребительский циклический сектор

-

11.7%

Потребительский защитный сектор

-

9.6%

Здравоохранение

-

14.1%

Промышленность

-

13.8%

Технологии

-

19.1%

Коммунальные услуги

-

6.2%

Энергетика

HIPS
32.7%
JEPI
3.5%

Недвижимость

HIPS
31.7%
JEPI
3.5%

Финансовые услуги

HIPS
31.6%
JEPI
9.8%

Сырьевые материалы

HIPS
4.0%
JEPI
1.9%

Коммуникационные услуги

HIPS
0.0%
JEPI
6.9%

Потребительский циклический сектор

HIPS

-

JEPI
11.7%

Потребительский защитный сектор

HIPS

-

JEPI
9.6%

Здравоохранение

HIPS

-

JEPI
14.1%

Промышленность

HIPS

-

JEPI
13.8%

Технологии

HIPS

-

JEPI
19.1%

Коммунальные услуги

HIPS

-

JEPI
6.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares HIPS US High Income ETF

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с HIPS:
HIPS с FRIAXHIPS с AMLPHIPS с YYYHIPS с JNKHIPS с SCHDHIPS с EPIHIPS с QYLD
Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOO

Доходность на риск

HIPS vs. JEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HIPS
Ранг доходности на риск HIPS: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIPS: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIPS: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIPS: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIPS: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIPS: 2626
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIPS c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares HIPS US High Income ETF (HIPS) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HIPSJEPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.83
1.05

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.21
1.57

-0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.19

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.29

1.24

+0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.46

3.96

-0.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HIPS vs. JEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIPS на текущий момент составляет 0.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPI равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIPS и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HIPSJEPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

1.05

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.67

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

1.02

-0.79

Просадки

Сравнение просадок HIPS и JEPI

Максимальная просадка HIPS за все время составила -53.14%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIPS и JEPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HIPSJEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.14%

-13.71%

-39.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.15%

-6.68%

+0.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.41%

-13.26%

-2.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.28%

-13.71%

-7.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.05%

-4.31%

+1.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.39%

-2.12%

-5.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.30%

2.08%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности HIPS и JEPI

GraniteShares HIPS US High Income ETF (HIPS) имеет более высокую волатильность в 2.25% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 1.46%. Это указывает на то, что HIPS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HIPSJEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.25%

1.46%

+0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.14%

6.10%

+1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.60%

7.87%

+1.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.31%

11.06%

+2.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.08%

10.80%

+7.28%

Сравнение комиссий HIPS и JEPI

HIPS берет комиссию в 3.19%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIPS и JEPI

Дивидендная доходность HIPS за последние двенадцать месяцев составляет около 11.05%, что больше доходности JEPI в 8.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HIPS
GraniteShares HIPS US High Income ETF		11.05%11.04%10.04%10.32%10.76%8.43%9.50%6.93%8.66%7.28%7.20%8.17%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.23%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HIPS and JEPI have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HIPS has higher volatility (2.25%) compared to JEPI (1.46%). In terms of maximum drawdown, HIPS dropped -53.14% vs JEPI's -13.71%.

On 5-year performance, JEPI leads with 7.37% vs 4.21% for HIPS. On fees, JEPI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, JEPI has been the lower-risk option at 1.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, JEPI has performed better with a 7.37% return vs 4.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JEPI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 3.19% for HIPS.

HIPS has the higher dividend yield at 11.05%, compared with 8.23% for JEPI.

HIPS is categorized as Diversified Portfolio, while JEPI is Dividend. They also come from different issuers: GraniteShares and JPMorgan. Their fees differ too: 3.19% for HIPS and 0.35% for JEPI.

JEPI currently has the higher Sharpe Ratio (1.05 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HIPS и JEPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор