Сравнение HIPS с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares HIPS US High Income ETF (HIPS) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
HIPS и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HIPS - это пассивный фонд от GraniteShares, который отслеживает доходность TFMS HIPS Index. Фонд был запущен 6 янв. 2015 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности HIPS и JEPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HIPS и JEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIPS GraniteShares HIPS US High Income ETF | 2.09% | 1.00% | 13.71% | 16.09% | -13.47% | 22.65% | 28.24% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 0.53% | 8.09% | 12.57% | 9.83% | -3.49% | 21.52% | 18.61% |
Доходность по периодам
С начала года, HIPS показывает доходность 2.09%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 0.53%.
HIPS
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -1.15%
- С начала года
- 2.09%
- 6 месяцев
- 3.61%
- 1 год
- 1.17%
- 3 года*
- 10.61%
- 5 лет*
- 5.49%
- 10 лет*
- 6.25%
JEPI
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -3.33%
- С начала года
- 0.53%
- 6 месяцев
- 3.26%
- 1 год
- 7.70%
- 3 года*
- 9.62%
- 5 лет*
- 8.34%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HIPS и JEPI
HIPS берет комиссию в 3.19%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.
Доходность на риск
HIPS vs. JEPI — Ранг доходности на риск
HIPS
JEPI
Сравнение HIPS c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares HIPS US High Income ETF (HIPS) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HIPS | JEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.08 | 0.58 | -0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.20 | 0.92 | -0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.15 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.09 | 0.79 | -0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.32 | 3.80 | -3.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIPS | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 | 0.58 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.76 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 1.04 | -0.82 |
Корреляция
Корреляция между HIPS и JEPI составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIPS и JEPI
Дивидендная доходность HIPS за последние двенадцать месяцев составляет около 11.12%, что больше доходности JEPI в 8.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIPS GraniteShares HIPS US High Income ETF | 11.12% | 11.04% | 10.04% | 10.32% | 10.76% | 8.43% | 9.50% | 6.93% | 8.66% | 7.28% | 7.20% | 8.17% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 8.46% | 8.25% | 7.33% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HIPS и JEPI
Максимальная просадка HIPS за все время составила -53.14%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIPS и JEPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| HIPS | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.14% | -13.71% | -39.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.29% | -7.37% | -3.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.28% | -13.71% | -7.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.81% | -4.46% | +1.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.47% | -2.07% | -5.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.53% | 2.14% | +1.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIPS и JEPI
GraniteShares HIPS US High Income ETF (HIPS) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) имеют волатильность 3.93% и 3.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HIPS | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.93% | 3.86% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.58% | 6.35% | +1.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.04% | 13.24% | +1.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.33% | 11.06% | +2.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.13% | 10.88% | +7.25% |