PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HIPS с YYY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HIPS и YYY составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности HIPS и YYY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares HIPS US High Income ETF (HIPS) и Amplify High Income ETF (YYY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%45.00%50.00%55.00%60.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
48.85%
52.54%
HIPS
YYY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HIPS:

1.36

YYY:

1.68

Коэф-т Сортино

HIPS:

1.83

YYY:

2.20

Коэф-т Омега

HIPS:

1.25

YYY:

1.33

Коэф-т Кальмара

HIPS:

2.38

YYY:

0.97

Коэф-т Мартина

HIPS:

9.69

YYY:

10.04

Индекс Язвы

HIPS:

1.34%

YYY:

1.35%

Дневная вол-ть

HIPS:

9.52%

YYY:

8.07%

Макс. просадка

HIPS:

-53.14%

YYY:

-42.52%

Текущая просадка

HIPS:

-4.33%

YYY:

-4.34%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HIPS показывает доходность 12.44%, а YYY немного ниже – 12.35%.


HIPS

С начала года

12.44%

1 месяц

-0.95%

6 месяцев

5.75%

1 год

13.42%

5 лет

4.33%

10 лет

N/A

YYY

С начала года

12.35%

1 месяц

-2.43%

6 месяцев

3.32%

1 год

12.78%

5 лет

2.39%

10 лет

3.76%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HIPS и YYY

HIPS берет комиссию в 3.19%, что несколько больше комиссии YYY в 2.45%.


HIPS
GraniteShares HIPS US High Income ETF
График комиссии HIPS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%3.19%
График комиссии YYY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%2.45%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение HIPS c YYY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares HIPS US High Income ETF (HIPS) и Amplify High Income ETF (YYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HIPS, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.361.68
Коэффициент Сортино HIPS, с текущим значением в 1.83, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.832.20
Коэффициент Омега HIPS, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.251.33
Коэффициент Кальмара HIPS, с текущим значением в 2.38, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.380.97
Коэффициент Мартина HIPS, с текущим значением в 9.69, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.6910.04
HIPS
YYY

Показатель коэффициента Шарпа HIPS на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа YYY равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIPS и YYY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.36
1.68
HIPS
YYY

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIPS и YYY

Дивидендная доходность HIPS за последние двенадцать месяцев составляет около 10.12%, что меньше доходности YYY в 12.32%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
HIPS
GraniteShares HIPS US High Income ETF
10.12%10.37%10.81%8.47%9.54%7.59%8.70%7.31%7.24%6.51%0.00%0.00%
YYY
Amplify High Income ETF
12.32%12.39%12.36%9.08%9.79%9.10%9.73%8.83%10.34%10.77%9.54%5.14%

Просадки

Сравнение просадок HIPS и YYY

Максимальная просадка HIPS за все время составила -53.14%, что больше максимальной просадки YYY в -42.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIPS и YYY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-4.33%
-4.34%
HIPS
YYY

Волатильность

Сравнение волатильности HIPS и YYY

GraniteShares HIPS US High Income ETF (HIPS) и Amplify High Income ETF (YYY) имеют волатильность 3.30% и 3.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.30%
3.26%
HIPS
YYY
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab