PortfoliosLab logo
Сравнение HIPS с YYY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HIPS и YYY составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности HIPS и YYY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares HIPS US High Income ETF (HIPS) и Amplify High Income ETF (YYY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

35.00%40.00%45.00%50.00%55.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
45.46%
51.58%
HIPS
YYY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HIPS:

0.32

YYY:

0.53

Коэф-т Сортино

HIPS:

0.49

YYY:

0.75

Коэф-т Омега

HIPS:

1.08

YYY:

1.13

Коэф-т Кальмара

HIPS:

0.30

YYY:

0.51

Коэф-т Мартина

HIPS:

1.38

YYY:

2.43

Индекс Язвы

HIPS:

3.34%

YYY:

2.83%

Дневная вол-ть

HIPS:

14.63%

YYY:

13.05%

Макс. просадка

HIPS:

-53.14%

YYY:

-42.52%

Текущая просадка

HIPS:

-8.34%

YYY:

-5.23%

Доходность по периодам

С начала года, HIPS показывает доходность -3.89%, что значительно ниже, чем у YYY с доходностью -0.19%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HIPS имеют среднегодовую доходность 3.71%, а акции YYY немного отстают с 3.68%.


HIPS

С начала года

-3.89%

1 месяц

-6.24%

6 месяцев

-1.53%

1 год

4.94%

5 лет

13.76%

10 лет

3.71%

YYY

С начала года

-0.19%

1 месяц

-2.87%

6 месяцев

-2.63%

1 год

7.39%

5 лет

7.47%

10 лет

3.68%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HIPS и YYY

HIPS берет комиссию в 3.19%, что несколько больше комиссии YYY в 2.45%.


График комиссии HIPS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HIPS: 3.19%
График комиссии YYY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
YYY: 2.45%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HIPS и YYY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HIPS
Ранг риск-скорректированной доходности HIPS, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HIPS, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIPS, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIPS, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIPS, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIPS, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина

YYY
Ранг риск-скорректированной доходности YYY, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа YYY, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YYY, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YYY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YYY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YYY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HIPS c YYY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares HIPS US High Income ETF (HIPS) и Amplify High Income ETF (YYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа HIPS, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
HIPS: 0.32
YYY: 0.53
Коэффициент Сортино HIPS, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
HIPS: 0.49
YYY: 0.75
Коэффициент Омега HIPS, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
HIPS: 1.08
YYY: 1.13
Коэффициент Кальмара HIPS, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
HIPS: 0.30
YYY: 0.51
Коэффициент Мартина HIPS, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
HIPS: 1.38
YYY: 2.43

Показатель коэффициента Шарпа HIPS на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа YYY равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIPS и YYY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.32
0.53
HIPS
YYY

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIPS и YYY

Дивидендная доходность HIPS за последние двенадцать месяцев составляет около 10.71%, что меньше доходности YYY в 12.91%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HIPS
GraniteShares HIPS US High Income ETF
10.71%10.04%10.32%10.76%8.43%9.50%7.56%8.66%7.28%7.20%7.44%0.00%
YYY
Amplify High Income ETF
12.91%12.50%12.39%12.36%9.08%9.79%9.10%9.73%8.83%10.34%10.77%9.54%

Просадки

Сравнение просадок HIPS и YYY

Максимальная просадка HIPS за все время составила -53.14%, что больше максимальной просадки YYY в -42.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIPS и YYY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.34%
-5.23%
HIPS
YYY

Волатильность

Сравнение волатильности HIPS и YYY

GraniteShares HIPS US High Income ETF (HIPS) имеет более высокую волатильность в 11.64% по сравнению с Amplify High Income ETF (YYY) с волатильностью 10.50%. Это указывает на то, что HIPS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YYY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.64%
10.50%
HIPS
YYY