PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HIPS с YYY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HIPS с YYY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HIPS (GraniteShares HIPS US High Income ETF) and YYY (Amplify CEF High Income ETF) are both Diversified Portfolio funds - HIPS tracks the TFMS HIPS Index while YYY tracks the Nasdaq CEF High Income™ Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, HIPS returned 5.57%/yr vs 5.59%/yr for YYY. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HIPS charges 3.19%/yr vs 3.23%/yr for YYY.

Доходность

Сравнение доходности HIPS и YYY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares HIPS US High Income ETF (HIPS) и Amplify CEF High Income ETF (YYY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HIPS показывает доходность 4.55%, а YYY немного ниже – 4.37%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HIPS имеют среднегодовую доходность 5.57%, а акции YYY немного впереди с 5.59%.

HIPS

1 день
1.23%
1 месяц
-2.34%
С начала года
4.55%
6 месяцев
3.39%
1 год
7.93%
3 года*
11.34%
5 лет*
4.21%
10 лет*
5.57%

YYY

1 день
0.53%
1 месяц
-0.18%
С начала года
4.37%
6 месяцев
4.10%
1 год
12.04%
3 года*
12.73%
5 лет*
3.03%
10 лет*
5.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HIPS и YYY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HIPS
GraniteShares HIPS US High Income ETF		4.55%1.00%13.71%16.09%-13.47%22.65%-11.74%22.94%-9.30%6.30%
YYY
Amplify CEF High Income ETF		4.37%13.08%11.86%12.98%-21.78%14.13%-0.86%21.87%-10.21%13.86%

Correlation

The correlation between HIPS and YYY is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 янв. 2015 г.

0.61

The correlation between HIPS and YYY shifts across timeframes, from 0.49 (1 year) to 0.65 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HIPS и YYY

Секторы
HIPS
YYY

Энергетика

32.7%
13.1%

Недвижимость

31.7%
12.5%

Финансовые услуги

31.6%
24.6%

Сырьевые материалы

4.0%
1.3%

Коммуникационные услуги

0.0%
3.3%

Потребительский циклический сектор

-

3.2%

Потребительский защитный сектор

-

1.8%

Здравоохранение

-

17.1%

Промышленность

-

5.1%

Технологии

-

10.2%

Коммунальные услуги

-

7.8%

Энергетика

HIPS
32.7%
YYY
13.1%

Недвижимость

HIPS
31.7%
YYY
12.5%

Финансовые услуги

HIPS
31.6%
YYY
24.6%

Сырьевые материалы

HIPS
4.0%
YYY
1.3%

Коммуникационные услуги

HIPS
0.0%
YYY
3.3%

Потребительский циклический сектор

HIPS

-

YYY
3.2%

Потребительский защитный сектор

HIPS

-

YYY
1.8%

Здравоохранение

HIPS

-

YYY
17.1%

Промышленность

HIPS

-

YYY
5.1%

Технологии

HIPS

-

YYY
10.2%

Коммунальные услуги

HIPS

-

YYY
7.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares HIPS US High Income ETF

Amplify CEF High Income ETF

Часто сравнивают с HIPS:
HIPS с FRIAXHIPS с AMLPHIPS с JEPIHIPS с JNKHIPS с SCHDHIPS с EPIHIPS с QYLD
Часто сравнивают с YYY:
YYY с PCEFYYY с JEPIYYY с PDIYYY с QYLDYYY с XYLDYYY с SPYYYY с CEFD

Доходность на риск

HIPS vs. YYY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HIPS
Ранг доходности на риск HIPS: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIPS: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIPS: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIPS: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIPS: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIPS: 2626
Ранг коэф-та Мартина
YYY
Ранг доходности на риск YYY: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YYY: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YYY: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YYY: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YYY: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YYY: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIPS c YYY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares HIPS US High Income ETF (HIPS) и Amplify CEF High Income ETF (YYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HIPSYYYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.83
1.41

-0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.21
2.03

-0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.27

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.29

1.50

-0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.46

6.61

-3.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HIPS vs. YYY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIPS на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа YYY равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIPS и YYY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HIPSYYYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

1.41

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.27

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.40

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.43

-0.20

Просадки

Сравнение просадок HIPS и YYY

Максимальная просадка HIPS за все время составила -53.14%, что больше максимальной просадки YYY в -42.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIPS и YYY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HIPSYYYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.14%

-42.52%

-10.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.15%

-8.07%

+1.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.41%

-13.47%

-1.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.28%

-27.92%

+6.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.14%

-42.52%

-10.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.05%

-1.38%

-1.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.39%

-6.84%

-0.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.30%

1.82%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности HIPS и YYY

Текущая волатильность для GraniteShares HIPS US High Income ETF (HIPS) составляет 2.25%, в то время как у Amplify CEF High Income ETF (YYY) волатильность равна 2.50%. Это указывает на то, что HIPS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YYY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HIPSYYYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.25%

2.50%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.14%

7.09%

+0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.60%

8.56%

+1.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.31%

11.36%

+1.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.08%

13.90%

+4.18%

Сравнение комиссий HIPS и YYY

HIPS берет комиссию в 3.19%, что меньше комиссии YYY в 3.23%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIPS и YYY

Дивидендная доходность HIPS за последние двенадцать месяцев составляет около 11.05%, что меньше доходности YYY в 12.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HIPS
GraniteShares HIPS US High Income ETF		11.05%11.04%10.04%10.32%10.76%8.43%9.50%6.93%8.66%7.28%7.20%8.17%
YYY
Amplify CEF High Income ETF		12.63%12.51%12.50%12.39%12.36%9.08%9.79%9.10%9.73%8.16%10.34%10.77%

Часто задаваемые вопросы

HIPS and YYY have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YYY has higher volatility (2.50%) compared to HIPS (2.25%). In terms of maximum drawdown, HIPS dropped -53.14% vs YYY's -42.52%.

On 10-year performance, YYY leads with 5.59% vs 5.57% for HIPS. On fees, HIPS is cheaper at 3.19% per year. On volatility, HIPS has been the lower-risk option at 2.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, YYY has performed better with a 5.59% return vs 5.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HIPS is cheaper with a 3.19% expense ratio, compared with 3.23% for YYY.

YYY has the higher dividend yield at 12.63%, compared with 11.05% for HIPS.

HIPS tracks TFMS HIPS Index, while YYY tracks Nasdaq CEF High Income™ Index. They also come from different issuers: GraniteShares and Amplify. Their fees differ too: 3.19% for HIPS and 3.23% for YYY.

YYY currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HIPS и YYY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор