PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HIPS с FRIAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HIPS с FRIAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HIPS (GraniteShares HIPS US High Income ETF) and FRIAX (Franklin Income Fund Advisor Class) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, HIPS returned 5.57%/yr vs 7.64%/yr for FRIAX. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HIPS charges 3.19%/yr vs 0.46%/yr for FRIAX.

Доходность

Сравнение доходности HIPS и FRIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares HIPS US High Income ETF (HIPS) и Franklin Income Fund Advisor Class (FRIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HIPS показывает доходность 4.55%, что значительно ниже, чем у FRIAX с доходностью 5.29%. За последние 10 лет акции HIPS уступали акциям FRIAX по среднегодовой доходности: 5.57% против 7.64% соответственно.

HIPS

1 день
1.23%
1 месяц
-2.34%
С начала года
4.55%
6 месяцев
3.39%
1 год
7.93%
3 года*
11.34%
5 лет*
4.21%
10 лет*
5.57%

FRIAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.46%
С начала года
5.29%
6 месяцев
5.72%
1 год
14.62%
3 года*
10.37%
5 лет*
6.31%
10 лет*
7.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HIPS и FRIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HIPS
GraniteShares HIPS US High Income ETF		4.55%1.00%13.71%16.09%-13.47%22.65%-11.74%22.94%-9.30%6.30%
FRIAX
Franklin Income Fund Advisor Class		5.29%12.02%7.29%8.84%-5.36%17.51%3.72%16.02%-5.23%8.63%

Correlation

The correlation between HIPS and FRIAX is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 янв. 2015 г.

0.59

The correlation between HIPS and FRIAX shifts across timeframes, from 0.45 (1 year) to 0.61 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares HIPS US High Income ETF

Franklin Income Fund Advisor Class

Часто сравнивают с HIPS:
HIPS с AMLPHIPS с YYYHIPS с JEPIHIPS с JNKHIPS с SCHDHIPS с EPIHIPS с QYLD
Часто сравнивают с FRIAX:
FRIAX с PDBZXFRIAX с AMBFXFRIAX с ECSIXFRIAX с FSIDXFRIAX с AMECXFRIAX с FLCNXFRIAX с PRWAX

Доходность на риск

HIPS vs. FRIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HIPS
Ранг доходности на риск HIPS: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIPS: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIPS: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIPS: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIPS: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIPS: 2626
Ранг коэф-та Мартина
FRIAX
Ранг доходности на риск FRIAX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRIAX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRIAX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRIAX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRIAX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRIAX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIPS c FRIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares HIPS US High Income ETF (HIPS) и Franklin Income Fund Advisor Class (FRIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HIPSFRIAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.83
2.92

-2.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.21
4.54

-3.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.66

-0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.29

4.79

-3.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.46

18.32

-14.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HIPS vs. FRIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIPS на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа FRIAX равного 2.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIPS и FRIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HIPSFRIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

2.92

-2.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.79

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.82

-0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.80

-0.57

Просадки

Сравнение просадок HIPS и FRIAX

Максимальная просадка HIPS за все время составила -53.14%, что больше максимальной просадки FRIAX в -43.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIPS и FRIAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HIPSFRIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.14%

-43.23%

-9.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.15%

-3.06%

-3.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.41%

-7.35%

-8.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.28%

-13.63%

-7.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.14%

-24.10%

-29.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.05%

-0.33%

-2.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.39%

-3.92%

-3.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.30%

0.80%

+1.50%

Волатильность

Сравнение волатильности HIPS и FRIAX

GraniteShares HIPS US High Income ETF (HIPS) имеет более высокую волатильность в 2.25% по сравнению с Franklin Income Fund Advisor Class (FRIAX) с волатильностью 1.11%. Это указывает на то, что HIPS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HIPSFRIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.25%

1.11%

+1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.14%

3.80%

+3.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.60%

5.04%

+4.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.31%

7.98%

+5.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.08%

9.29%

+8.79%

Сравнение комиссий HIPS и FRIAX

HIPS берет комиссию в 3.19%, что несколько больше комиссии FRIAX в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIPS и FRIAX

Дивидендная доходность HIPS за последние двенадцать месяцев составляет около 11.05%, что больше доходности FRIAX в 5.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRIAX
Franklin Income Fund Advisor Class		5.71%5.75%5.74%5.67%5.24%6.70%5.37%5.25%5.80%5.20%4.92%5.93%
HIPS
GraniteShares HIPS US High Income ETF		11.05%11.04%10.04%10.32%10.76%8.43%9.50%6.93%8.66%7.28%7.20%8.17%

Часто задаваемые вопросы

HIPS and FRIAX have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HIPS has higher volatility (2.25%) compared to FRIAX (1.11%). In terms of maximum drawdown, HIPS dropped -53.14% vs FRIAX's -43.23%.

FRIAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.92 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HIPS и FRIAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор