Сравнение HIPS с FRIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares HIPS US High Income ETF (HIPS) и Franklin Income Fund Advisor Class (FRIAX).
HIPS - это пассивный фонд от GraniteShares, который отслеживает доходность TFMS HIPS Index. Фонд был запущен 6 янв. 2015 г.. FRIAX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 28 авг. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности HIPS и FRIAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HIPS и FRIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIPS GraniteShares HIPS US High Income ETF | 2.09% | 1.00% | 13.71% | 16.09% | -13.47% | 22.65% | -11.74% | 22.94% | -9.30% | 6.30% |
FRIAX Franklin Income Fund Advisor Class | 2.62% | 12.02% | 7.29% | 8.84% | -5.36% | 17.51% | 3.72% | 16.02% | -5.23% | 8.63% |
Доходность по периодам
С начала года, HIPS показывает доходность 2.09%, что значительно ниже, чем у FRIAX с доходностью 2.62%. За последние 10 лет акции HIPS уступали акциям FRIAX по среднегодовой доходности: 6.25% против 7.77% соответственно.
HIPS
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -1.15%
- С начала года
- 2.09%
- 6 месяцев
- 3.61%
- 1 год
- 1.17%
- 3 года*
- 10.61%
- 5 лет*
- 5.49%
- 10 лет*
- 6.25%
FRIAX
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- 2.62%
- 6 месяцев
- 4.73%
- 1 год
- 12.31%
- 3 года*
- 9.31%
- 5 лет*
- 6.70%
- 10 лет*
- 7.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HIPS и FRIAX
HIPS берет комиссию в 3.19%, что несколько больше комиссии FRIAX в 0.46%.
Доходность на риск
HIPS vs. FRIAX — Ранг доходности на риск
HIPS
FRIAX
Сравнение HIPS c FRIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares HIPS US High Income ETF (HIPS) и Franklin Income Fund Advisor Class (FRIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HIPS | FRIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.08 | 1.63 | -1.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.20 | 2.36 | -2.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.39 | -0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.09 | 1.94 | -1.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.32 | 9.44 | -9.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIPS | FRIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 | 1.63 | -1.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.84 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.83 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.79 | -0.57 |
Корреляция
Корреляция между HIPS и FRIAX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIPS и FRIAX
Дивидендная доходность HIPS за последние двенадцать месяцев составляет около 11.12%, что больше доходности FRIAX в 5.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIPS GraniteShares HIPS US High Income ETF | 11.12% | 11.04% | 10.04% | 10.32% | 10.76% | 8.43% | 9.50% | 6.93% | 8.66% | 7.28% | 7.20% | 8.17% |
FRIAX Franklin Income Fund Advisor Class | 5.28% | 5.75% | 5.74% | 5.67% | 5.24% | 6.70% | 5.37% | 5.25% | 5.80% | 5.20% | 4.92% | 5.93% |
Просадки
Сравнение просадок HIPS и FRIAX
Максимальная просадка HIPS за все время составила -53.14%, что больше максимальной просадки FRIAX в -43.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIPS и FRIAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HIPS | FRIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.14% | -43.23% | -9.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.29% | -4.76% | -6.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.28% | -13.63% | -7.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.14% | -24.10% | -29.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.81% | -2.28% | -0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.47% | -3.94% | -3.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.53% | 1.31% | +2.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIPS и FRIAX
GraniteShares HIPS US High Income ETF (HIPS) имеет более высокую волатильность в 3.93% по сравнению с Franklin Income Fund Advisor Class (FRIAX) с волатильностью 2.29%. Это указывает на то, что HIPS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HIPS | FRIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.93% | 2.29% | +1.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.58% | 3.93% | +3.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.04% | 7.58% | +7.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.33% | 8.04% | +5.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.13% | 9.34% | +8.79% |