PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HIPS с FRIAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HIPS с FRIAX

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares HIPS US High Income ETF (HIPS) и Franklin Income Fund Advisor Class (FRIAX).

HIPS - это пассивный фонд от GraniteShares, который отслеживает доходность TFMS HIPS Index. Фонд был запущен 6 янв. 2015 г.. FRIAX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 28 авг. 1997 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HIPS или FRIAX.

Корреляция

Корреляция между HIPS и FRIAX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности HIPS и FRIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares HIPS US High Income ETF (HIPS) и Franklin Income Fund Advisor Class (FRIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HIPS:

0.23

FRIAX:

0.68

Коэф-т Сортино

HIPS:

0.40

FRIAX:

0.99

Коэф-т Омега

HIPS:

1.07

FRIAX:

1.15

Коэф-т Кальмара

HIPS:

0.23

FRIAX:

0.76

Коэф-т Мартина

HIPS:

0.92

FRIAX:

3.16

Индекс Язвы

HIPS:

3.91%

FRIAX:

1.70%

Дневная вол-ть

HIPS:

15.08%

FRIAX:

7.96%

Макс. просадка

HIPS:

-53.14%

FRIAX:

-43.22%

Текущая просадка

HIPS:

-7.44%

FRIAX:

-1.54%

Доходность по периодам

С начала года, HIPS показывает доходность -2.94%, что значительно ниже, чем у FRIAX с доходностью 1.52%. За последние 10 лет акции HIPS уступали акциям FRIAX по среднегодовой доходности: 3.78% против 5.47% соответственно.

HIPS

С начала года

-2.94%

1 месяц

5.17%

6 месяцев

-2.75%

1 год

3.51%

3 года

7.73%

5 лет

11.66%

10 лет

3.78%

FRIAX

С начала года

1.52%

1 месяц

4.07%

6 месяцев

0.28%

1 год

5.38%

3 года

5.60%

5 лет

9.19%

10 лет

5.47%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares HIPS US High Income ETF

Franklin Income Fund Advisor Class

Сравнение комиссий HIPS и FRIAX

HIPS берет комиссию в 3.19%, что несколько больше комиссии FRIAX в 0.46%.

HIPS
GraniteShares HIPS US High Income ETF
FRIAX
Franklin Income Fund Advisor Class

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HIPS и FRIAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HIPS
Ранг риск-скорректированной доходности HIPS, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HIPS, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIPS, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIPS, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIPS, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIPS, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
FRIAX
Ранг риск-скорректированной доходности FRIAX, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FRIAX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRIAX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRIAX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRIAX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRIAX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HIPS c FRIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares HIPS US High Income ETF (HIPS) и Franklin Income Fund Advisor Class (FRIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HIPS на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа FRIAX равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIPS и FRIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIPS и FRIAX

Дивидендная доходность HIPS за последние двенадцать месяцев составляет около 10.70%, что больше доходности FRIAX в 5.69%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HIPS
GraniteShares HIPS US High Income ETF		10.70%10.04%10.32%10.76%8.43%9.50%7.56%8.66%7.28%7.20%7.44%0.00%
FRIAX
Franklin Income Fund Advisor Class		5.69%5.64%5.71%5.60%4.80%5.26%5.15%5.67%5.08%5.25%5.77%5.08%

Просадки

Сравнение просадок HIPS и FRIAX

Максимальная просадка HIPS за все время составила -53.14%, что больше максимальной просадки FRIAX в -43.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIPS и FRIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности HIPS и FRIAX

GraniteShares HIPS US High Income ETF (HIPS) имеет более высокую волатильность в 4.12% по сравнению с Franklin Income Fund Advisor Class (FRIAX) с волатильностью 2.37%. Это указывает на то, что HIPS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...