PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HIGH с MSTZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности HIGH и MSTZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HIGH показывает доходность -0.61%, что значительно выше, чем у MSTZ с доходностью -27.52%.


HIGH

1 день
-0.53%
1 месяц
-0.23%
6 месяцев
-0.45%
С начала года
-0.61%
1 год
-2.26%
3 года*
2.69%
5 лет*
10 лет*

MSTZ

1 день
6.51%
1 месяц
38.88%
6 месяцев
-2.59%
С начала года
-27.52%
1 год
299.04%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HIGH и MSTZ


2026 (YTD)20252024
HIGH
Simplify Enhanced Income ETF
-0.61%4.35%0.37%
MSTZ
T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF
-27.52%-38.95%-94.43%

Correlation

The correlation between HIGH and MSTZ is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2024 г.

-0.37

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Simplify Enhanced Income ETF

T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF

Доходность на риск

HIGH vs. MSTZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HIGH
Ранг доходности на риск HIGH: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIGH: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIGH: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIGH: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIGH: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIGH: 77
Ранг коэф-та Мартина

MSTZ
Ранг доходности на риск MSTZ: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTZ: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTZ: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTZ: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTZ: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTZ: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIGH c MSTZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


HIGHMSTZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.33

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.32

3.55

-3.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.52

6.84

-7.36

HIGH vs. MSTZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIGH на текущий момент составляет -0.31, что ниже коэффициента Шарпа MSTZ равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIGH и MSTZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HIGH и MSTZ

Максимальная просадка HIGH за все время составила -9.50%, что меньше максимальной просадки MSTZ в -99.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIGH и MSTZ.


Загрузка графика...

Показатели просадок


HIGHMSTZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.50%

-99.38%

+89.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.08%

-84.89%

+77.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.33%

-97.53%

+90.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.52%

-94.55%

+92.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.34%

43.95%

-39.61%

Волатильность

Сравнение волатильности HIGH и MSTZ

Текущая волатильность для Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) составляет 1.87%, в то время как у T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) волатильность равна 55.03%. Это указывает на то, что HIGH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


HIGHMSTZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.87%

55.03%

-53.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.76%

134.45%

-130.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.25%

148.58%

-141.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.48%

170.73%

-161.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.48%

170.73%

-161.25%

Сравнение комиссий HIGH и MSTZ

HIGH берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии MSTZ в 1.05%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HIGH и MSTZ

Дивидендная доходность HIGH за последние двенадцать месяцев составляет около 7.10%, тогда как MSTZ не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM2025202420232022
HIGH
Simplify Enhanced Income ETF
7.10%7.71%8.34%9.40%0.62%
MSTZ
T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


HIGH and MSTZ have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSTZ has higher volatility (55.03%) compared to HIGH (1.87%). In terms of maximum drawdown, HIGH dropped -9.50% vs MSTZ's -99.38%.

On 1-year performance, MSTZ leads with 299.04% vs -2.26% for HIGH. On fees, HIGH is cheaper at 0.50% per year. On volatility, HIGH has been the lower-risk option at 1.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MSTZ has performed better with a 299.04% return vs -2.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HIGH is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.05% for MSTZ.

HIGH has the higher dividend yield at 7.10%, compared with 0.00% for MSTZ.

HIGH is categorized as Derivative Income, while MSTZ is Inverse Equities. They also come from different issuers: Simplify and REX. Their fees differ too: 0.50% for HIGH and 1.05% for MSTZ.

MSTZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HIGH и MSTZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор