Сравнение HIGH с MSTZ
HIGH (Simplify Enhanced Income ETF) and MSTZ (T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - HIGH is a Derivative Income fund actively managed by Simplify, while MSTZ is a Inverse Equities fund actively managed by REX. Both are actively managed. Over the past year, HIGH returned -2.26% vs 299.04% for MSTZ. At a correlation of -0.37, they often move in opposite directions. HIGH charges 0.50%/yr vs 1.05%/yr for MSTZ.
Доходность
Сравнение доходности HIGH и MSTZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HIGH показывает доходность -0.61%, что значительно выше, чем у MSTZ с доходностью -27.52%.
HIGH
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -0.23%
- 6 месяцев
- -0.45%
- С начала года
- -0.61%
- 1 год
- -2.26%
- 3 года*
- 2.69%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTZ
- 1 день
- 6.51%
- 1 месяц
- 38.88%
- 6 месяцев
- -2.59%
- С начала года
- -27.52%
- 1 год
- 299.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HIGH и MSTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | -0.61% | 4.35% | 0.37% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -27.52% | -38.95% | -94.43% |
Correlation
The correlation between HIGH and MSTZ is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2024 г. | -0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIGH vs. MSTZ — Ранг доходности на риск
HIGH
MSTZ
Сравнение HIGH c MSTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HIGH | MSTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.33 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 3.55 | -3.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.52 | 6.84 | -7.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HIGH и MSTZ
Максимальная просадка HIGH за все время составила -9.50%, что меньше максимальной просадки MSTZ в -99.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIGH и MSTZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIGH | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.50% | -99.38% | +89.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.08% | -84.89% | +77.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.33% | -97.53% | +90.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.52% | -94.55% | +92.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.34% | 43.95% | -39.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIGH и MSTZ
Текущая волатильность для Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) составляет 1.87%, в то время как у T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) волатильность равна 55.03%. Это указывает на то, что HIGH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIGH | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.87% | 55.03% | -53.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.76% | 134.45% | -130.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.25% | 148.58% | -141.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.48% | 170.73% | -161.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.48% | 170.73% | -161.25% |
Сравнение комиссий HIGH и MSTZ
HIGH берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии MSTZ в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIGH и MSTZ
Дивидендная доходность HIGH за последние двенадцать месяцев составляет около 7.10%, тогда как MSTZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | 7.10% | 7.71% | 8.34% | 9.40% | 0.62% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HIGH and MSTZ have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTZ has higher volatility (55.03%) compared to HIGH (1.87%). In terms of maximum drawdown, HIGH dropped -9.50% vs MSTZ's -99.38%.
On 1-year performance, MSTZ leads with 299.04% vs -2.26% for HIGH. On fees, HIGH is cheaper at 0.50% per year. On volatility, HIGH has been the lower-risk option at 1.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MSTZ has performed better with a 299.04% return vs -2.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HIGH is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.05% for MSTZ.
HIGH has the higher dividend yield at 7.10%, compared with 0.00% for MSTZ.
HIGH is categorized as Derivative Income, while MSTZ is Inverse Equities. They also come from different issuers: Simplify and REX. Their fees differ too: 0.50% for HIGH and 1.05% for MSTZ.
MSTZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HIGH и MSTZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор