PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HIGH с WEEK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности HIGH и WEEK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) и Roundhill Weekly T-Bill ETF (WEEK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HIGH показывает доходность -0.38%, что значительно ниже, чем у WEEK с доходностью 1.44%.


HIGH

1 день
-0.32%
1 месяц
1.63%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
-1.48%
1 год
-3.46%
3 года*
3.02%
5 лет*
10 лет*

WEEK

1 день
0.02%
1 месяц
0.28%
С начала года
1.44%
6 месяцев
1.74%
1 год
3.81%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HIGH и WEEK


2026 (YTD)2025
HIGH
Simplify Enhanced Income ETF
-0.38%7.28%
WEEK
Roundhill Weekly T-Bill ETF
1.44%3.37%

Correlation

The correlation between HIGH and WEEK is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2025 г.

0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Simplify Enhanced Income ETF

Roundhill Weekly T-Bill ETF

Доходность на риск

HIGH vs. WEEK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HIGH
Ранг доходности на риск HIGH: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIGH: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIGH: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIGH: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIGH: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIGH: 66
Ранг коэф-та Мартина

WEEK
Ранг доходности на риск WEEK: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEEK: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEEK: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEEK: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEEK: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEEK: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIGH c WEEK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) и Roundhill Weekly T-Bill ETF (WEEK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HIGHWEEKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-9.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-19.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

4.65

-3.72

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.37

29.49

-29.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.53

263.82

-264.35

HIGH vs. WEEK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIGH на текущий момент составляет -0.39, что ниже коэффициента Шарпа WEEK равного 9.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIGH и WEEK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HIGHWEEKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.39

9.29

-9.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

10.05

-9.66

Просадки

Сравнение просадок HIGH и WEEK

Максимальная просадка HIGH за все время составила -9.50%, что больше максимальной просадки WEEK в -0.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIGH и WEEK.


Загрузка графика...

Показатели просадок


HIGHWEEKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.50%

-0.13%

-9.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.50%

-0.13%

-9.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.11%

0.00%

-7.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.37%

-0.01%

-2.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.53%

0.01%

+6.52%

Волатильность

Сравнение волатильности HIGH и WEEK

Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) имеет более высокую волатильность в 1.23% по сравнению с Roundhill Weekly T-Bill ETF (WEEK) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что HIGH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WEEK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


HIGHWEEKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.23%

0.07%

+1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.50%

0.25%

+3.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.83%

0.41%

+8.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.56%

0.39%

+9.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.56%

0.39%

+9.17%

Сравнение комиссий HIGH и WEEK

HIGH берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии WEEK в 0.19%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HIGH и WEEK

Дивидендная доходность HIGH за последние двенадцать месяцев составляет около 7.33%, что больше доходности WEEK в 3.72%


ПозицияTTM2025202420232022
HIGH
Simplify Enhanced Income ETF
7.33%7.71%8.34%9.40%0.62%
WEEK
Roundhill Weekly T-Bill ETF
3.72%3.27%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


HIGH and WEEK have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HIGH has higher volatility (1.23%) compared to WEEK (0.07%). In terms of maximum drawdown, HIGH dropped -9.50% vs WEEK's -0.13%.

On 1-year performance, WEEK leads with 3.81% vs -3.46% for HIGH. On fees, WEEK is cheaper at 0.19% per year. On volatility, WEEK has been the lower-risk option at 0.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, WEEK has performed better with a 3.81% return vs -3.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WEEK is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.51% for HIGH.

HIGH has the higher dividend yield at 7.33%, compared with 3.72% for WEEK.

HIGH is categorized as Derivative Income, while WEEK is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Simplify and Roundhill. Their fees differ too: 0.51% for HIGH and 0.19% for WEEK.

WEEK currently has the higher Sharpe Ratio (9.29 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HIGH и WEEK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор