Сравнение HIGH с WEEK
HIGH (Simplify Enhanced Income ETF) and WEEK (Roundhill Weekly T-Bill ETF) are both exchange-traded funds - HIGH is a Derivative Income fund actively managed by Simplify, while WEEK is a Ultrashort Bond fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, HIGH returned 1.01% vs 3.67% for WEEK. Their 0.02 correlation means their historical movements had little consistent relationship. HIGH charges 0.50%/yr vs 0.19%/yr for WEEK.
Доходность
Сравнение доходности HIGH и WEEK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HIGH показывает доходность 1.90%, что значительно ниже, чем у WEEK с доходностью 2.04%.
HIGH
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- 1.77%
- 6 месяцев
- 2.87%
- С начала года
- 1.90%
- 1 год
- 1.01%
- 3 года*
- 3.48%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.21%
WEEK
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.27%
- 6 месяцев
- 1.77%
- С начала года
- 2.04%
- 1 год
- 3.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.84%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $335.17K | $286.53K | $551.98K | |
| $3.83M | $3.48M | $3.88M |
Сравнение доходности по годам HIGH и WEEK
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | 1.90% | 6.32% |
WEEK Roundhill Weekly T-Bill ETF | 2.04% | 3.37% |
Correlation
The correlation between HIGH and WEEK is 0.03, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2025 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIGH vs. WEEK — Ранг доходности на риск
HIGH
WEEK
Сравнение HIGH c WEEK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) и Roundhill Weekly T-Bill ETF (WEEK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HIGH | WEEK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -8.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -17.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 4.14 | -3.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.14 | 28.41 | -28.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.23 | 235.66 | -235.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HIGH и WEEK
Максимальная просадка HIGH за все время составила -9.50%, что больше максимальной просадки WEEK в -0.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIGH и WEEK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIGH | WEEK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.50% | -0.13% | -9.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.08% | -0.13% | -6.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.99% | 0.00% | -4.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.59% | -0.01% | -2.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.47% | 0.02% | +4.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIGH и WEEK
Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) имеет более высокую волатильность в 4.11% по сравнению с Roundhill Weekly T-Bill ETF (WEEK) с волатильностью 0.12%. Это указывает на то, что HIGH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WEEK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIGH | WEEK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.11% | 0.12% | +3.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.26% | 0.26% | +5.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.05% | 0.43% | +7.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.63% | 0.39% | +9.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.63% | 0.39% | +9.24% |
Сравнение комиссий HIGH и WEEK
HIGH берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии WEEK в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIGH и WEEK
Дивидендная доходность HIGH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.69%, что больше доходности WEEK в 3.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | 6.69% | 7.71% | 8.34% | 9.40% | 0.62% |
WEEK Roundhill Weekly T-Bill ETF | 3.62% | 3.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HIGH and WEEK have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HIGH has higher volatility (4.11%) compared to WEEK (0.12%). In terms of maximum drawdown, HIGH dropped -9.50% vs WEEK's -0.13%.
On 1-year performance, WEEK leads with 3.67% vs 1.01% for HIGH. On fees, WEEK is cheaper at 0.19% per year. On volatility, WEEK has been the lower-risk option at 0.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WEEK has performed better with a 3.67% return vs 1.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WEEK is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.50% for HIGH.
HIGH has the higher dividend yield at 6.69%, compared with 3.62% for WEEK.
HIGH is categorized as Derivative Income, while WEEK is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Simplify and Roundhill. Their fees differ too: 0.50% for HIGH and 0.19% for WEEK.
WEEK currently has the higher Sharpe Ratio (8.49 vs 0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HIGH и WEEK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор