Сравнение HIGH с WEEK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) и Roundhill Weekly T-Bill ETF (WEEK).
HIGH и WEEK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HIGH - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 27 окт. 2022 г.. WEEK - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 5 мар. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности HIGH и WEEK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HIGH и WEEK
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | -2.84% | 7.28% |
WEEK Roundhill Weekly T-Bill ETF | 0.87% | 3.37% |
Доходность по периодам
С начала года, HIGH показывает доходность -2.84%, что значительно ниже, чем у WEEK с доходностью 0.87%.
HIGH
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -1.02%
- С начала года
- -2.84%
- 6 месяцев
- -4.75%
- 1 год
- 4.23%
- 3 года*
- 2.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WEEK
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 3.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HIGH и WEEK
HIGH берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии WEEK в 0.19%.
Доходность на риск
HIGH vs. WEEK — Ранг доходности на риск
HIGH
WEEK
Сравнение HIGH c WEEK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) и Roundhill Weekly T-Bill ETF (WEEK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HIGH | WEEK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.26 | 9.54 | -9.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.63 | 19.73 | -19.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 4.76 | -3.67 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | 30.68 | -30.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.86 | 269.70 | -268.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIGH | WEEK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 | 9.54 | -9.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 9.81 | -9.48 |
Корреляция
Корреляция между HIGH и WEEK составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIGH и WEEK
Дивидендная доходность HIGH за последние двенадцать месяцев составляет около 8.15%, что больше доходности WEEK в 3.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | 8.15% | 7.71% | 8.34% | 9.40% | 0.62% |
WEEK Roundhill Weekly T-Bill ETF | 3.83% | 3.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HIGH и WEEK
Максимальная просадка HIGH за все время составила -9.50%, что больше максимальной просадки WEEK в -0.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIGH и WEEK.
Загрузка...
Показатели просадок
| HIGH | WEEK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.50% | -0.13% | -9.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.50% | -0.13% | -9.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.41% | 0.00% | -9.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.08% | -0.01% | -2.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.74% | 0.01% | +5.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIGH и WEEK
Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) имеет более высокую волатильность в 0.57% по сравнению с Roundhill Weekly T-Bill ETF (WEEK) с волатильностью 0.12%. Это указывает на то, что HIGH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WEEK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HIGH | WEEK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.57% | 0.12% | +0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.33% | 0.36% | +4.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.32% | 0.42% | +15.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.74% | 0.41% | +9.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.74% | 0.41% | +9.33% |