Сравнение HIGH с HYBL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) и SPDR Blackstone High Income ETF (HYBL).
HIGH и HYBL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HIGH - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 27 окт. 2022 г.. HYBL - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 16 февр. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности HIGH и HYBL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HIGH и HYBL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | -2.84% | 4.35% | 1.52% | 7.70% | 0.27% |
HYBL SPDR Blackstone High Income ETF | -0.93% | 7.78% | 9.12% | 11.86% | 1.36% |
Доходность по периодам
С начала года, HIGH показывает доходность -2.84%, что значительно ниже, чем у HYBL с доходностью -0.93%.
HIGH
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -1.02%
- С начала года
- -2.84%
- 6 месяцев
- -4.75%
- 1 год
- 4.23%
- 3 года*
- 2.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HYBL
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- -0.93%
- 6 месяцев
- 0.68%
- 1 год
- 6.36%
- 3 года*
- 8.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HIGH и HYBL
HIGH берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии HYBL в 0.70%.
Доходность на риск
HIGH vs. HYBL — Ранг доходности на риск
HIGH
HYBL
Сравнение HIGH c HYBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) и SPDR Blackstone High Income ETF (HYBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HIGH | HYBL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.26 | 1.37 | -1.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.63 | 2.03 | -1.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.35 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | 1.82 | -1.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.86 | 7.99 | -7.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIGH | HYBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 | 1.37 | -1.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 1.17 | -0.85 |
Корреляция
Корреляция между HIGH и HYBL составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIGH и HYBL
Дивидендная доходность HIGH за последние двенадцать месяцев составляет около 8.15%, что больше доходности HYBL в 7.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | 8.15% | 7.71% | 8.34% | 9.40% | 0.62% |
HYBL SPDR Blackstone High Income ETF | 7.25% | 7.22% | 7.88% | 7.93% | 5.10% |
Просадки
Сравнение просадок HIGH и HYBL
Максимальная просадка HIGH за все время составила -9.50%, что больше максимальной просадки HYBL в -8.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIGH и HYBL.
Загрузка...
Показатели просадок
| HIGH | HYBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.50% | -8.46% | -1.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.50% | -3.54% | -5.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.41% | -1.49% | -7.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.08% | -1.40% | -0.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.74% | 0.81% | +4.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIGH и HYBL
Текущая волатильность для Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) составляет 0.57%, в то время как у SPDR Blackstone High Income ETF (HYBL) волатильность равна 1.43%. Это указывает на то, что HIGH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HIGH | HYBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.57% | 1.43% | -0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.33% | 2.16% | +3.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.32% | 4.65% | +11.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.74% | 4.64% | +5.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.74% | 4.64% | +5.10% |