PortfoliosLab logo
Сравнение HIGH с SGOV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HIGH и SGOV составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности HIGH и SGOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.22%
12.93%
HIGH
SGOV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HIGH:

0.34

SGOV:

21.31

Коэф-т Сортино

HIGH:

0.76

SGOV:

487.27

Коэф-т Омега

HIGH:

1.14

SGOV:

488.27

Коэф-т Кальмара

HIGH:

0.57

SGOV:

499.17

Коэф-т Мартина

HIGH:

2.11

SGOV:

7,924.08

Индекс Язвы

HIGH:

2.32%

SGOV:

0.00%

Дневная вол-ть

HIGH:

14.50%

SGOV:

0.23%

Макс. просадка

HIGH:

-8.59%

SGOV:

-0.03%

Текущая просадка

HIGH:

-0.42%

SGOV:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, HIGH показывает доходность 5.10%, что значительно выше, чем у SGOV с доходностью 1.36%.


HIGH

С начала года

5.10%

1 месяц

7.33%

6 месяцев

4.42%

1 год

4.81%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SGOV

С начала года

1.36%

1 месяц

0.35%

6 месяцев

2.19%

1 год

4.87%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HIGH и SGOV

HIGH берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.03%.


График комиссии HIGH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HIGH: 0.51%
График комиссии SGOV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SGOV: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HIGH и SGOV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HIGH
Ранг риск-скорректированной доходности HIGH, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HIGH, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIGH, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIGH, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIGH, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIGH, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина

SGOV
Ранг риск-скорректированной доходности SGOV, с текущим значением в 100100
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SGOV, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOV, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOV, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOV, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOV, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HIGH c SGOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа HIGH, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
HIGH: 0.34
SGOV: 21.31
Коэффициент Сортино HIGH, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
HIGH: 0.76
SGOV: 487.27
Коэффициент Омега HIGH, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
HIGH: 1.14
SGOV: 488.27
Коэффициент Кальмара HIGH, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
HIGH: 0.57
SGOV: 499.17
Коэффициент Мартина HIGH, с текущим значением в 2.11, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
HIGH: 2.11
SGOV: 7,924.08

Показатель коэффициента Шарпа HIGH на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа SGOV равного 21.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIGH и SGOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.005.0010.0015.0020.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.34
21.31
HIGH
SGOV

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIGH и SGOV

Дивидендная доходность HIGH за последние двенадцать месяцев составляет около 7.08%, что больше доходности SGOV в 4.79%


TTM20242023202220212020
HIGH
Simplify Enhanced Income ETF
7.08%8.34%9.39%0.62%0.00%0.00%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
4.79%5.10%4.87%1.45%0.03%0.05%

Просадки

Сравнение просадок HIGH и SGOV

Максимальная просадка HIGH за все время составила -8.59%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIGH и SGOV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.42%
0
HIGH
SGOV

Волатильность

Сравнение волатильности HIGH и SGOV

Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) имеет более высокую волатильность в 12.67% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что HIGH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.67%
0.07%
HIGH
SGOV