PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HIGH с SGOV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HIGH и SGOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.03%
2.59%
HIGH
SGOV

Доходность по периодам

С начала года, HIGH показывает доходность 2.88%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 4.73%.


HIGH

С начала года

2.88%

1 месяц

0.73%

6 месяцев

0.03%

1 год

3.79%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

SGOV

С начала года

4.73%

1 месяц

0.39%

6 месяцев

2.59%

1 год

5.36%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


HIGHSGOV
Коэф-т Шарпа1.1521.87
Коэф-т Сортино1.52525.73
Коэф-т Омега1.29526.73
Коэф-т Кальмара1.13539.65
Коэф-т Мартина3.238,566.61
Индекс Язвы1.19%0.00%
Дневная вол-ть3.35%0.25%
Макс. просадка-3.39%-0.03%
Текущая просадка-0.97%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HIGH и SGOV

HIGH берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.03%.


HIGH
Simplify Enhanced Income ETF
График комиссии HIGH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.51%
График комиссии SGOV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Корреляция

-0.50.00.51.0-0.0

Корреляция между HIGH и SGOV составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение HIGH c SGOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HIGH, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.1521.87
Коэффициент Сортино HIGH, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.52525.73
Коэффициент Омега HIGH, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.29526.73
Коэффициент Кальмара HIGH, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.13539.65
Коэффициент Мартина HIGH, с текущим значением в 3.23, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.003.238,566.61
HIGH
SGOV

Показатель коэффициента Шарпа HIGH на текущий момент составляет 1.15, что ниже коэффициента Шарпа SGOV равного 21.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIGH и SGOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.005.0010.0015.0020.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.15
21.87
HIGH
SGOV

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIGH и SGOV

Дивидендная доходность HIGH за последние двенадцать месяцев составляет около 8.81%, что больше доходности SGOV в 5.24%


TTM2023202220212020
HIGH
Simplify Enhanced Income ETF
8.81%9.39%0.62%0.00%0.00%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
5.24%4.87%1.45%0.03%0.04%

Просадки

Сравнение просадок HIGH и SGOV

Максимальная просадка HIGH за все время составила -3.39%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIGH и SGOV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-3.50%-3.00%-2.50%-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.97%
0
HIGH
SGOV

Волатильность

Сравнение волатильности HIGH и SGOV

Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) имеет более высокую волатильность в 1.06% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что HIGH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.06%
0.08%
HIGH
SGOV