Сравнение HIGH с SGOV
HIGH (Simplify Enhanced Income ETF) and SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - HIGH is a Derivative Income fund actively managed by Simplify, while SGOV is a Ultrashort Bond fund tracking the ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. HIGH is actively managed, while SGOV is passively managed. Over the past 3 years, HIGH returned 2.92%/yr vs 4.72%/yr for SGOV. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. HIGH charges 0.51%/yr vs 0.09%/yr for SGOV.
Доходность
Сравнение доходности HIGH и SGOV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HIGH показывает доходность -0.56%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 1.52%.
HIGH
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 1.16%
- С начала года
- -0.56%
- 6 месяцев
- -1.44%
- 1 год
- -3.55%
- 3 года*
- 2.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SGOV
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.52%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- 4.72%
- 5 лет*
- 3.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HIGH и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | -0.56% | 4.35% | 1.52% | 7.70% | 0.27% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 1.52% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 0.68% |
Correlation
The correlation between HIGH and SGOV is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2022 г. | -0.03 |
The correlation between HIGH and SGOV shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to -0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIGH vs. SGOV — Ранг доходности на риск
HIGH
SGOV
Сравнение HIGH c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HIGH | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -20.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -276.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 195.55 | -194.62 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | 398.20 | -398.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.54 | 4,462.00 | -4,462.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIGH | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.40 | 20.28 | -20.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 14.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 12.49 | -12.10 |
Просадки
Сравнение просадок HIGH и SGOV
Максимальная просадка HIGH за все время составила -9.50%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIGH и SGOV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIGH | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.50% | -0.03% | -9.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.50% | -0.01% | -9.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.50% | -0.01% | -9.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.29% | 0.00% | -7.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.38% | -0.00% | -2.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.54% | 0.00% | +6.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIGH и SGOV
Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) имеет более высокую волатильность в 1.24% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что HIGH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIGH | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.24% | 0.05% | +1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.51% | 0.13% | +3.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.82% | 0.20% | +8.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.56% | 0.24% | +9.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.56% | 0.24% | +9.32% |
Сравнение комиссий HIGH и SGOV
HIGH берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIGH и SGOV
Дивидендная доходность HIGH за последние двенадцать месяцев составляет около 7.34%, что больше доходности SGOV в 3.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | 7.34% | 7.71% | 8.34% | 9.40% | 0.62% | 0.00% | 0.00% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.86% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% |
Часто задаваемые вопросы
HIGH and SGOV have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HIGH has higher volatility (1.24%) compared to SGOV (0.05%). In terms of maximum drawdown, HIGH dropped -9.50% vs SGOV's -0.03%.
On 3-year performance, SGOV leads with 4.72% vs 2.92% for HIGH. On fees, SGOV is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SGOV has been the lower-risk option at 0.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SGOV has performed better with a 4.72% return vs 2.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SGOV is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.51% for HIGH.
HIGH has the higher dividend yield at 7.34%, compared with 3.86% for SGOV.
HIGH is categorized as Derivative Income, while SGOV is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Simplify and iShares. Their fees differ too: 0.51% for HIGH and 0.09% for SGOV.
SGOV currently has the higher Sharpe Ratio (20.28 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HIGH и SGOV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор