PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HIGH с BUCK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


HIGHBUCK
Дох-ть с нач. г.3.12%6.30%
Дох-ть за 1 год3.95%6.58%
Коэф-т Шарпа1.231.85
Коэф-т Сортино1.642.69
Коэф-т Омега1.321.35
Коэф-т Кальмара1.183.28
Коэф-т Мартина3.4012.68
Индекс Язвы1.17%0.53%
Дневная вол-ть3.24%3.61%
Макс. просадка-3.39%-2.03%
Текущая просадка-0.74%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между HIGH и BUCK составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности HIGH и BUCK

С начала года, HIGH показывает доходность 3.12%, что значительно ниже, чем у BUCK с доходностью 6.30%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-2.00%-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.81%
3.93%
HIGH
BUCK

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HIGH и BUCK

HIGH берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии BUCK в 0.35%.


HIGH
Simplify Enhanced Income ETF
График комиссии HIGH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.51%
График комиссии BUCK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение HIGH c BUCK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) и Simplify Stable Income ETF (BUCK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HIGH
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HIGH, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.23
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино HIGH, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.64
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега HIGH, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара HIGH, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.18
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина HIGH, с текущим значением в 3.40, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.40
BUCK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BUCK, с текущим значением в 1.85, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.85
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BUCK, с текущим значением в 2.69, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.69
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BUCK, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.35
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BUCK, с текущим значением в 3.28, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.28
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BUCK, с текущим значением в 12.68, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.68

Сравнение коэффициента Шарпа HIGH и BUCK

Показатель коэффициента Шарпа HIGH на текущий момент составляет 1.23, что ниже коэффициента Шарпа BUCK равного 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIGH и BUCK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.23
1.85
HIGH
BUCK

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIGH и BUCK

Дивидендная доходность HIGH за последние двенадцать месяцев составляет около 8.79%, что больше доходности BUCK в 8.67%


TTM20232022
HIGH
Simplify Enhanced Income ETF
8.79%9.39%0.62%
BUCK
Simplify Stable Income ETF
8.67%4.84%0.59%

Просадки

Сравнение просадок HIGH и BUCK

Максимальная просадка HIGH за все время составила -3.39%, что больше максимальной просадки BUCK в -2.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIGH и BUCK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-3.50%-3.00%-2.50%-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.74%
0
HIGH
BUCK

Волатильность

Сравнение волатильности HIGH и BUCK

Текущая волатильность для Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) составляет 0.56%, в то время как у Simplify Stable Income ETF (BUCK) волатильность равна 1.20%. Это указывает на то, что HIGH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUCK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.56%
1.20%
HIGH
BUCK