PortfoliosLab logo
Сравнение HIGH с BUCK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HIGH и BUCK составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности HIGH и BUCK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) и Simplify Stable Income ETF (BUCK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.22%
11.31%
HIGH
BUCK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HIGH:

0.34

BUCK:

0.91

Коэф-т Сортино

HIGH:

0.76

BUCK:

1.18

Коэф-т Омега

HIGH:

1.14

BUCK:

1.19

Коэф-т Кальмара

HIGH:

0.57

BUCK:

0.80

Коэф-т Мартина

HIGH:

2.11

BUCK:

4.10

Индекс Язвы

HIGH:

2.32%

BUCK:

1.06%

Дневная вол-ть

HIGH:

14.50%

BUCK:

4.75%

Макс. просадка

HIGH:

-8.59%

BUCK:

-5.43%

Текущая просадка

HIGH:

-0.42%

BUCK:

-3.60%

Доходность по периодам

С начала года, HIGH показывает доходность 5.10%, что значительно выше, чем у BUCK с доходностью -1.19%.


HIGH

С начала года

5.10%

1 месяц

7.33%

6 месяцев

4.42%

1 год

4.81%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BUCK

С начала года

-1.19%

1 месяц

-3.21%

6 месяцев

0.72%

1 год

4.33%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HIGH и BUCK

HIGH берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии BUCK в 0.35%.


График комиссии HIGH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HIGH: 0.51%
График комиссии BUCK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BUCK: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HIGH и BUCK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HIGH
Ранг риск-скорректированной доходности HIGH, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HIGH, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIGH, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIGH, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIGH, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIGH, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина

BUCK
Ранг риск-скорректированной доходности BUCK, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BUCK, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUCK, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUCK, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUCK, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUCK, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HIGH c BUCK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) и Simplify Stable Income ETF (BUCK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа HIGH, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
HIGH: 0.34
BUCK: 0.91
Коэффициент Сортино HIGH, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
HIGH: 0.76
BUCK: 1.18
Коэффициент Омега HIGH, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
HIGH: 1.14
BUCK: 1.19
Коэффициент Кальмара HIGH, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
HIGH: 0.57
BUCK: 0.80
Коэффициент Мартина HIGH, с текущим значением в 2.11, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
HIGH: 2.11
BUCK: 4.10

Показатель коэффициента Шарпа HIGH на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа BUCK равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIGH и BUCK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.34
0.91
HIGH
BUCK

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIGH и BUCK

Дивидендная доходность HIGH за последние двенадцать месяцев составляет около 7.08%, что меньше доходности BUCK в 8.15%


TTM202420232022
HIGH
Simplify Enhanced Income ETF
7.08%8.34%9.39%0.62%
BUCK
Simplify Stable Income ETF
8.15%8.84%4.84%0.59%

Просадки

Сравнение просадок HIGH и BUCK

Максимальная просадка HIGH за все время составила -8.59%, что больше максимальной просадки BUCK в -5.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIGH и BUCK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.42%
-3.60%
HIGH
BUCK

Волатильность

Сравнение волатильности HIGH и BUCK

Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) имеет более высокую волатильность в 12.67% по сравнению с Simplify Stable Income ETF (BUCK) с волатильностью 3.32%. Это указывает на то, что HIGH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUCK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.67%
3.32%
HIGH
BUCK