PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HIGH с CSHI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HIGH с CSHI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HIGH (Simplify Enhanced Income ETF) and CSHI (Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF) are both exchange-traded funds - HIGH is a Derivative Income fund actively managed by Simplify, while CSHI is a Ultrashort Bond fund tracking the NONE. HIGH is actively managed, while CSHI is passively managed. Over the past 3 years, HIGH returned 3.02%/yr vs 5.45%/yr for CSHI. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. HIGH charges 0.51%/yr vs 0.38%/yr for CSHI.

Доходность

Сравнение доходности HIGH и CSHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) и Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HIGH показывает доходность -0.38%, что значительно ниже, чем у CSHI с доходностью 2.26%.

HIGH

1 день
-0.32%
1 месяц
1.63%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
-1.48%
1 год
-3.46%
3 года*
3.02%
5 лет*
—
10 лет*
—

CSHI

1 день
0.02%
1 месяц
0.37%
С начала года
2.26%
6 месяцев
2.59%
1 год
5.25%
3 года*
5.45%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HIGH и CSHI

2026 (YTD)2025202420232022
HIGH
Simplify Enhanced Income ETF		-0.38%4.35%1.52%7.70%0.27%
CSHI
Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF		2.26%5.05%5.66%6.21%0.68%

Correlation

The correlation between HIGH and CSHI is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2022 г.

0.17

Сравнение распределения секторов HIGH и CSHI

Секторы
HIGH
CSHI

Финансовые услуги

71.3%
11.8%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Коммуникационные услуги

-

11.2%

Потребительский циклический сектор

-

10.1%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Энергетика

-

3.5%

Здравоохранение

-

8.5%

Промышленность

-

8.3%

Недвижимость

-

1.9%

Технологии

-

35.6%

Коммунальные услуги

-

2.3%

Финансовые услуги

HIGH
71.3%
CSHI
11.8%

Сырьевые материалы

HIGH

-

CSHI
1.8%

Коммуникационные услуги

HIGH

-

CSHI
11.2%

Потребительский циклический сектор

HIGH

-

CSHI
10.1%

Потребительский защитный сектор

HIGH

-

CSHI
4.9%

Энергетика

HIGH

-

CSHI
3.5%

Здравоохранение

HIGH

-

CSHI
8.5%

Промышленность

HIGH

-

CSHI
8.3%

Недвижимость

HIGH

-

CSHI
1.9%

Технологии

HIGH

-

CSHI
35.6%

Коммунальные услуги

HIGH

-

CSHI
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Enhanced Income ETF

Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF

Часто сравнивают с HIGH:
HIGH с SGOVHIGH с JEPQHIGH с JEPIHIGH с HYBLHIGH с WEEKHIGH с BUCKHIGH с BKLN
Часто сравнивают с CSHI:
CSHI с SGOVCSHI с BOXXCSHI с BUCKCSHI с BNDICSHI с THTACSHI с PULSCSHI с SPYI

Доходность на риск

HIGH vs. CSHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HIGH
Ранг доходности на риск HIGH: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIGH: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIGH: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIGH: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIGH: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIGH: 66
Ранг коэф-та Мартина
CSHI
Ранг доходности на риск CSHI: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSHI: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSHI: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSHI: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSHI: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSHI: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIGH c CSHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) и Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HIGHCSHIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.39
6.16

-6.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.51
11.83

-12.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

2.75

-1.82

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.37

29.16

-29.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.53

154.18

-154.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HIGH vs. CSHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIGH на текущий момент составляет -0.39, что ниже коэффициента Шарпа CSHI равного 6.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIGH и CSHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HIGHCSHIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.39

6.16

-6.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

4.18

-3.79

Просадки

Сравнение просадок HIGH и CSHI

Максимальная просадка HIGH за все время составила -9.50%, что больше максимальной просадки CSHI в -1.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIGH и CSHI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HIGHCSHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.50%

-1.69%

-7.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.50%

-0.18%

-9.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.50%

-1.69%

-7.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.11%

0.00%

-7.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.37%

-0.03%

-2.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.53%

0.03%

+6.50%

Волатильность

Сравнение волатильности HIGH и CSHI

Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) имеет более высокую волатильность в 1.23% по сравнению с Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI) с волатильностью 0.11%. Это указывает на то, что HIGH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HIGHCSHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.23%

0.11%

+1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.50%

0.52%

+2.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.83%

0.86%

+7.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.56%

1.32%

+8.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.56%

1.32%

+8.24%

Сравнение комиссий HIGH и CSHI

HIGH берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии CSHI в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIGH и CSHI

Дивидендная доходность HIGH за последние двенадцать месяцев составляет около 7.33%, что больше доходности CSHI в 4.90%

ПозицияTTM2025202420232022
CSHI
Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF		4.90%5.11%5.72%6.15%1.52%
HIGH
Simplify Enhanced Income ETF		7.33%7.71%8.34%9.40%0.62%

Часто задаваемые вопросы

HIGH and CSHI have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HIGH has higher volatility (1.23%) compared to CSHI (0.11%). In terms of maximum drawdown, HIGH dropped -9.50% vs CSHI's -1.69%.

On 3-year performance, CSHI leads with 5.45% vs 3.02% for HIGH. On fees, CSHI is cheaper at 0.38% per year. On volatility, CSHI has been the lower-risk option at 0.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CSHI has performed better with a 5.45% return vs 3.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CSHI is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.51% for HIGH.

HIGH has the higher dividend yield at 7.33%, compared with 4.90% for CSHI.

HIGH is categorized as Derivative Income, while CSHI is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Simplify and Neos. Their fees differ too: 0.51% for HIGH and 0.38% for CSHI.

CSHI currently has the higher Sharpe Ratio (6.16 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HIGH и CSHI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор