PortfoliosLab logo
Сравнение HIGH с CSHI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HIGH и CSHI составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности HIGH и CSHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) и Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.22%
14.39%
HIGH
CSHI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HIGH:

0.34

CSHI:

2.54

Коэф-т Сортино

HIGH:

0.76

CSHI:

3.71

Коэф-т Омега

HIGH:

1.14

CSHI:

2.01

Коэф-т Кальмара

HIGH:

0.57

CSHI:

3.09

Коэф-т Мартина

HIGH:

2.11

CSHI:

27.41

Индекс Язвы

HIGH:

2.32%

CSHI:

0.19%

Дневная вол-ть

HIGH:

14.50%

CSHI:

2.06%

Макс. просадка

HIGH:

-8.59%

CSHI:

-1.69%

Текущая просадка

HIGH:

-0.42%

CSHI:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, HIGH показывает доходность 5.10%, что значительно выше, чем у CSHI с доходностью 1.24%.


HIGH

С начала года

5.10%

1 месяц

7.33%

6 месяцев

4.42%

1 год

4.81%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

CSHI

С начала года

1.24%

1 месяц

0.20%

6 месяцев

2.23%

1 год

5.16%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HIGH и CSHI

HIGH берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии CSHI в 0.38%.


График комиссии HIGH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HIGH: 0.51%
График комиссии CSHI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CSHI: 0.38%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HIGH и CSHI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HIGH
Ранг риск-скорректированной доходности HIGH, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HIGH, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIGH, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIGH, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIGH, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIGH, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина

CSHI
Ранг риск-скорректированной доходности CSHI, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CSHI, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSHI, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSHI, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSHI, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSHI, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HIGH c CSHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) и Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа HIGH, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
HIGH: 0.34
CSHI: 2.54
Коэффициент Сортино HIGH, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
HIGH: 0.76
CSHI: 3.71
Коэффициент Омега HIGH, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
HIGH: 1.14
CSHI: 2.01
Коэффициент Кальмара HIGH, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
HIGH: 0.57
CSHI: 3.09
Коэффициент Мартина HIGH, с текущим значением в 2.11, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
HIGH: 2.11
CSHI: 27.41

Показатель коэффициента Шарпа HIGH на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа CSHI равного 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIGH и CSHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.005.006.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.34
2.54
HIGH
CSHI

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIGH и CSHI

Дивидендная доходность HIGH за последние двенадцать месяцев составляет около 7.08%, что больше доходности CSHI в 5.48%


TTM202420232022
HIGH
Simplify Enhanced Income ETF
7.08%8.34%9.39%0.62%
CSHI
Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF
5.48%5.72%6.15%1.52%

Просадки

Сравнение просадок HIGH и CSHI

Максимальная просадка HIGH за все время составила -8.59%, что больше максимальной просадки CSHI в -1.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIGH и CSHI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.42%
0
HIGH
CSHI

Волатильность

Сравнение волатильности HIGH и CSHI

Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) имеет более высокую волатильность в 12.67% по сравнению с Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI) с волатильностью 1.83%. Это указывает на то, что HIGH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.67%
1.83%
HIGH
CSHI