Сравнение HIGH с CSHI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) и Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI).
HIGH и CSHI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HIGH - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 27 окт. 2022 г.. CSHI - это пассивный фонд от Neos, который отслеживает доходность NONE. Фонд был запущен 29 авг. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности HIGH и CSHI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HIGH и CSHI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | -2.84% | 4.35% | 1.52% | 7.70% | 0.27% |
CSHI Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF | 1.30% | 5.05% | 5.66% | 6.21% | 0.68% |
Доходность по периодам
С начала года, HIGH показывает доходность -2.84%, что значительно ниже, чем у CSHI с доходностью 1.30%.
HIGH
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -1.02%
- С начала года
- -2.84%
- 6 месяцев
- -4.75%
- 1 год
- 4.23%
- 3 года*
- 2.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CSHI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.57%
- С начала года
- 1.30%
- 6 месяцев
- 2.60%
- 1 год
- 5.30%
- 3 года*
- 5.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HIGH и CSHI
HIGH берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии CSHI в 0.38%.
Доходность на риск
HIGH vs. CSHI — Ранг доходности на риск
HIGH
CSHI
Сравнение HIGH c CSHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) и Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HIGH | CSHI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.26 | 2.65 | -2.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.63 | 3.92 | -3.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.99 | -0.90 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | 3.21 | -2.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.86 | 28.78 | -27.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIGH | CSHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 | 2.65 | -2.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 4.09 | -3.77 |
Корреляция
Корреляция между HIGH и CSHI составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIGH и CSHI
Дивидендная доходность HIGH за последние двенадцать месяцев составляет около 8.15%, что больше доходности CSHI в 4.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | 8.15% | 7.71% | 8.34% | 9.40% | 0.62% |
CSHI Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF | 4.98% | 5.11% | 5.72% | 6.15% | 1.52% |
Просадки
Сравнение просадок HIGH и CSHI
Максимальная просадка HIGH за все время составила -9.50%, что больше максимальной просадки CSHI в -1.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIGH и CSHI.
Загрузка...
Показатели просадок
| HIGH | CSHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.50% | -1.69% | -7.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.50% | -1.69% | -7.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.41% | 0.00% | -9.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.08% | -0.03% | -2.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.74% | 0.19% | +5.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIGH и CSHI
Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) имеет более высокую волатильность в 0.57% по сравнению с Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI) с волатильностью 0.39%. Это указывает на то, что HIGH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HIGH | CSHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.57% | 0.39% | +0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.33% | 0.68% | +4.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.32% | 2.01% | +14.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.74% | 1.35% | +8.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.74% | 1.35% | +8.39% |