Сравнение HIGH с CSHI
HIGH (Simplify Enhanced Income ETF) and CSHI (NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF) are both exchange-traded funds - HIGH is a Derivative Income fund actively managed by Simplify, while CSHI is a Ultrashort Bond fund actively managed by Neos. Both are actively managed. Over the past 3 years, HIGH returned 2.72%/yr vs 5.40%/yr for CSHI. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. HIGH charges 0.51%/yr vs 0.38%/yr for CSHI.
Доходность
Сравнение доходности HIGH и CSHI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HIGH показывает доходность -0.79%, что значительно ниже, чем у CSHI с доходностью 2.39%.
HIGH
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- 0.09%
- С начала года
- -0.79%
- 6 месяцев
- -1.67%
- 1 год
- -1.43%
- 3 года*
- 2.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CSHI
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 2.39%
- 6 месяцев
- 2.58%
- 1 год
- 5.11%
- 3 года*
- 5.40%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HIGH и CSHI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | -0.79% | 4.35% | 1.52% | 7.70% | 0.47% |
CSHI NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF | 2.39% | 5.05% | 5.66% | 6.21% | 0.74% |
Correlation
The correlation between HIGH and CSHI is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2022 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIGH vs. CSHI — Ранг доходности на риск
HIGH
CSHI
Сравнение HIGH c CSHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) и NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF (CSHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HIGH | CSHI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -10.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 2.59 | -1.61 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 24.19 | -24.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.21 | 129.69 | -129.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HIGH и CSHI
Максимальная просадка HIGH за все время составила -9.50%, что больше максимальной просадки CSHI в -1.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIGH и CSHI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIGH | CSHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.50% | -1.69% | -7.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.50% | -0.21% | -9.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.50% | -1.69% | -7.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.50% | -0.02% | -7.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.44% | -0.03% | -2.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.73% | 0.04% | +6.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIGH и CSHI
Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) имеет более высокую волатильность в 1.91% по сравнению с NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF (CSHI) с волатильностью 0.33%. Это указывает на то, что HIGH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIGH | CSHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.91% | 0.33% | +1.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.81% | 0.60% | +3.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.79% | 0.90% | +7.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.53% | 1.33% | +8.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.53% | 1.33% | +8.20% |
Сравнение комиссий HIGH и CSHI
HIGH берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии CSHI в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIGH и CSHI
Дивидендная доходность HIGH за последние двенадцать месяцев составляет около 7.36%, что больше доходности CSHI в 5.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CSHI NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF | 5.31% | 5.11% | 5.72% | 6.15% | 1.52% |
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | 7.36% | 7.71% | 8.34% | 9.40% | 0.62% |
Часто задаваемые вопросы
HIGH and CSHI have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HIGH has higher volatility (1.91%) compared to CSHI (0.33%). In terms of maximum drawdown, HIGH dropped -9.50% vs CSHI's -1.69%.
On 3-year performance, CSHI leads with 5.40% vs 2.72% for HIGH. On fees, CSHI is cheaper at 0.38% per year. On volatility, CSHI has been the lower-risk option at 0.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, CSHI has performed better with a 5.40% return vs 2.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CSHI is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.51% for HIGH.
HIGH has the higher dividend yield at 7.36%, compared with 5.31% for CSHI.
HIGH is categorized as Derivative Income, while CSHI is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Simplify and Neos. Their fees differ too: 0.51% for HIGH and 0.38% for CSHI.
CSHI currently has the higher Sharpe Ratio (5.73 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HIGH и CSHI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор