Сравнение HIGH с CSHI
HIGH (Simplify Enhanced Income ETF) and CSHI (NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF) are both exchange-traded funds - HIGH is a Derivative Income fund actively managed by Simplify, while CSHI is a Ultrashort Bond fund actively managed by Neos. Both are actively managed. Over the past 3 years, HIGH returned 2.69%/yr vs 5.44%/yr for CSHI. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. HIGH charges 0.50%/yr vs 0.38%/yr for CSHI.
Доходность
Сравнение доходности HIGH и CSHI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HIGH показывает доходность -0.61%, что значительно ниже, чем у CSHI с доходностью 2.75%.
HIGH
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -0.23%
- 6 месяцев
- -0.45%
- С начала года
- -0.61%
- 1 год
- -2.26%
- 3 года*
- 2.69%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CSHI
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.38%
- 6 месяцев
- 2.62%
- С начала года
- 2.75%
- 1 год
- 5.05%
- 3 года*
- 5.44%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HIGH и CSHI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | -0.61% | 4.35% | 1.52% | 7.70% | 0.47% |
CSHI NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF | 2.75% | 5.05% | 5.66% | 6.21% | 0.74% |
Correlation
The correlation between HIGH and CSHI is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2022 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIGH vs. CSHI — Ранг доходности на риск
HIGH
CSHI
Сравнение HIGH c CSHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) и NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF (CSHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HIGH | CSHI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -11.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 2.74 | -1.78 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 23.90 | -24.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.52 | 138.76 | -139.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HIGH и CSHI
Максимальная просадка HIGH за все время составила -9.50%, что больше максимальной просадки CSHI в -1.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIGH и CSHI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIGH | CSHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.50% | -1.69% | -7.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.08% | -0.21% | -6.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.50% | -1.69% | -7.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.33% | 0.00% | -7.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.52% | -0.03% | -2.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.34% | 0.04% | +4.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIGH и CSHI
Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) имеет более высокую волатильность в 1.87% по сравнению с NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF (CSHI) с волатильностью 0.11%. Это указывает на то, что HIGH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIGH | CSHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.87% | 0.11% | +1.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.76% | 0.59% | +3.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.25% | 0.86% | +6.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.48% | 1.32% | +8.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.48% | 1.32% | +8.16% |
Сравнение комиссий HIGH и CSHI
HIGH берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии CSHI в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIGH и CSHI
Дивидендная доходность HIGH за последние двенадцать месяцев составляет около 7.10%, что больше доходности CSHI в 5.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CSHI NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF | 5.27% | 5.11% | 5.72% | 6.15% | 1.52% |
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | 7.10% | 7.71% | 8.34% | 9.40% | 0.62% |
Часто задаваемые вопросы
HIGH and CSHI have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HIGH has higher volatility (1.87%) compared to CSHI (0.11%). In terms of maximum drawdown, HIGH dropped -9.50% vs CSHI's -1.69%.
On 3-year performance, CSHI leads with 5.44% vs 2.69% for HIGH. On fees, CSHI is cheaper at 0.38% per year. On volatility, CSHI has been the lower-risk option at 0.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, CSHI has performed better with a 5.44% return vs 2.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CSHI is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.50% for HIGH.
HIGH has the higher dividend yield at 7.10%, compared with 5.27% for CSHI.
HIGH is categorized as Derivative Income, while CSHI is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Simplify and Neos. Their fees differ too: 0.50% for HIGH and 0.38% for CSHI.
CSHI currently has the higher Sharpe Ratio (5.93 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HIGH и CSHI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор