Сравнение HICSX с PCF
HICSX (Harbor Convertible Securities Fund) and PCF (High Income Securities Fund) are both Convertible Bonds funds. Over the past 10 years, HICSX returned 10.41%/yr vs 6.02%/yr for PCF. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HICSX и PCF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HICSX показывает доходность 20.69%, что значительно выше, чем у PCF с доходностью -6.89%. За последние 10 лет акции HICSX превзошли акции PCF по среднегодовой доходности: 10.41% против 6.02% соответственно.
HICSX
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- 1.64%
- С начала года
- 20.69%
- 6 месяцев
- 18.74%
- 1 год
- 36.96%
- 3 года*
- 20.11%
- 5 лет*
- 8.28%
- 10 лет*
- 10.41%
PCF
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- -2.22%
- С начала года
- -6.89%
- 6 месяцев
- -6.13%
- 1 год
- -4.59%
- 3 года*
- 7.46%
- 5 лет*
- -0.14%
- 10 лет*
- 6.02%
Сравнение доходности по годам HICSX и PCF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HICSX Harbor Convertible Securities Fund | 20.69% | 19.99% | 12.36% | 10.37% | -15.55% | 2.07% | 31.41% | 17.89% | -0.65% | 7.93% |
PCF High Income Securities Fund | -6.89% | 5.31% | 16.66% | 10.45% | -15.56% | 11.44% | 8.13% | 4.22% | 5.46% | 14.58% |
Correlation
The correlation between HICSX and PCF is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2011 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HICSX vs. PCF — Ранг доходности на риск
HICSX
PCF
Сравнение HICSX c PCF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Convertible Securities Fund (HICSX) и High Income Securities Fund (PCF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HICSX | PCF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 0.94 | +0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.55 | -0.43 | +5.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.69 | -1.05 | +21.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HICSX и PCF
Максимальная просадка HICSX за все время составила -23.68%, что меньше максимальной просадки PCF в -53.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HICSX и PCF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HICSX | PCF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.68% | -53.82% | +30.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.92% | -10.73% | +3.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.24% | -13.74% | +2.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.03% | -29.06% | +7.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.68% | -45.13% | +21.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.60% | -8.77% | +6.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.77% | -10.49% | +5.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.85% | 4.38% | -2.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности HICSX и PCF
Harbor Convertible Securities Fund (HICSX) имеет более высокую волатильность в 6.14% по сравнению с High Income Securities Fund (PCF) с волатильностью 4.28%. Это указывает на то, что HICSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PCF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HICSX | PCF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.14% | 4.28% | +1.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.54% | 9.60% | +2.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.26% | 11.11% | +4.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.60% | 16.03% | -4.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.95% | 17.52% | -6.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HICSX и PCF
Дивидендная доходность HICSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что меньше доходности PCF в 13.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HICSX Harbor Convertible Securities Fund | 1.50% | 1.95% | 3.22% | 2.91% | 0.44% | 14.09% | 9.57% | 3.61% | 6.45% | 10.65% | 0.98% | 3.95% |
PCF High Income Securities Fund | 13.06% | 11.57% | 11.29% | 11.29% | 13.48% | 10.82% | 11.46% | 3.29% | 6.88% | 3.97% | 4.52% | 5.07% |
Часто задаваемые вопросы
HICSX and PCF have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HICSX has higher volatility (6.14%) compared to PCF (4.28%). In terms of maximum drawdown, HICSX dropped -23.68% vs PCF's -53.82%.
HICSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HICSX и PCF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор