PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PCF с GAM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PCF и GAM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в High Income Securities Fund (PCF) и General American Investors Company, Inc. (GAM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PCF и GAM


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCF
High Income Securities Fund
-0.20%5.31%16.66%10.45%-15.56%11.44%8.13%4.22%5.46%14.58%
GAM
General American Investors Company, Inc.
0.94%28.63%29.55%26.84%-14.84%20.56%5.85%41.76%-10.25%21.32%

Доходность по периодам


PCF

1 день
1 месяц
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

GAM

1 день
1.39%
1 месяц
-4.45%
С начала года
0.94%
6 месяцев
5.83%
1 год
30.08%
3 года*
25.62%
5 лет*
15.09%
10 лет*
14.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


High Income Securities Fund

General American Investors Company, Inc.

Часто сравнивают с PCF:
PCF с ACPPCF с PSP

Доходность на риск

PCF vs. GAM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PCF
Ранг доходности на риск PCF: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCF: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCF: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCF: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCF: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCF: 1010
Ранг коэф-та Мартина

GAM
Ранг доходности на риск GAM: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAM: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAM: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAM: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAM: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAM: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCF c GAM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для High Income Securities Fund (PCF) и General American Investors Company, Inc. (GAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

PCF vs. GAM - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PCFGAMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

Корреляция

Корреляция между PCF и GAM составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PCF и GAM

Дивидендная доходность PCF за последние двенадцать месяцев составляет около 11.68%, что больше доходности GAM в 10.80%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCF
High Income Securities Fund
9.73%11.57%11.29%11.29%13.48%10.82%11.46%3.29%6.88%3.97%4.52%5.07%
GAM
General American Investors Company, Inc.
10.80%11.32%8.82%6.17%4.15%1.38%6.72%6.49%9.67%9.56%10.20%3.60%

Просадки

Сравнение просадок PCF и GAM


Загрузка...

Показатели просадок


PCFGAMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.82%

-66.63%

+12.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.33%

-11.00%

-2.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.06%

-26.09%

-2.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.13%

-41.78%

-3.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.21%

-4.79%

+2.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.53%

-11.62%

+1.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.14%

2.05%

+2.09%

Волатильность

Сравнение волатильности PCF и GAM


Загрузка...

Волатильность по периодам


PCFGAMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.62%